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1、单项选择题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
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本题答案：C
本题解析：信用衍生产品的交割方式有两种：可现金方式，也可实物方式。
2、单项选择题 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
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本题答案：B
本题解析：坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性：rk=(Nc-Na)/(Nc+Nd)=(4-1)/(4+1)=0.6，Nc表示n组观测中，一组观测都比另一组大或者小(变化一致)的个数，Nd则表示不一致的个数之和。
3、单项选择题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
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本题答案：B
本题解析：暂无解析
4、单项选择题 交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。
A.市场价格;市场价格;模型定价
B.交易价格;交易价格;模型定价
C.模型定价;模型定价;市场价格定价
D.市场价格;市场价格;交易价格定价
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本题答案：A
本题解析：暂无解析
5、单项选择题 在对外币的管理中，银行()实施对每一种货币的流动性管理策略。
A.必须
B.不需要
C.可以用也可以不用
D.以上都不对
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本题答案：C
本题解析：在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。
6、多项选择题 可用来简化协方差矩阵的方法的是()。
A.对角线模型
B.因子模型
C.历史模拟法
D.解析模型
E.仿真模型
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本题答案：A, B
本题解析：可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。
7、单项选择题 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的()
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避
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本题答案：C
本题解析：本题考查对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。
8、名词解释 损失幅度
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本题答案：是指损失的严重程度，指一定时期内，某一次事故一旦发生时
本题解析：试题答案是指损失的严重程度，指一定时期内，某一次事故一旦发生时可能造成的最大损失的数值。
9、多项选择题 各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有()。
A.银行业为各行业广泛提供金融服务
B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论
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本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要因为：
银行业为各行业广泛提供金融服务;银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动；
存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的；
风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益；
银行业先天存在垄断与竞争的悖论。
10、单项选择题 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括()。
A.信用风险
B.市场风险
C.政治风险
D.国别风险
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本题答案：C
本题解析：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八类。
11、单项选择题 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
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本题答案：B
本题解析：200/1000=20%。
12、多项选择题 下列关于正态分布图的说法，正确的是()。
A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B.整个曲线下的面积为l
C.关于x=u对称，在x=u处曲线最高
D.当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E.若固定u，σ大时，曲线瘦而高
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本题答案：B, C, D
本题解析：正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布，所以A选项错误;关于x=u对称，在x=u处曲线最高;整个曲线下的面积为1;当u=0，d-1时，称正态分布为标准正态分布。所以B、C、D项正确;若固定u，σ大时，曲线矮而胖，所以E选项错误。
13、单项选择题 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
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本题答案：D
本题解析：暂无解析
14、单项选择题 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
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本题答案：D
本题解析：答案为D。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序
15、多项选择题 下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。
A.第一步是对资产组合进行评估
B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D.第四步是双方协商确定购买价格
E.第五步是办理贷款转让手续
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本题答案：C, D
本题解析：关于贷款转让的程序第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;第二步是对资产组合进行评估。所以A、B项错误;第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险;第四步是双方协商确定购买价格;所以C、D项正确;第五步是签署转让协议;第六步是办理贷款转让手续。所以E选项不正确。
16、多项选择题 区域风险预警主要包括哪几种情况()。
A.有关区域经济的政策法规发生重大变化
B.区域经营环境出现恶化
C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D.国家有关产业政策发生变化
E.产品出口的国家的贸易限制政策
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本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析
17、单项选择题 关于即期外汇交易的作用叙述正确的是()
A.不能够满足客户对不同货币的需求
B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C.可以用来套期保值
D.不可以用于外汇投机
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本题答案：B
本题解析：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进以后售出商品的价格进行保险的交易活动。套期保值利用的就是时间跨度，即期交易没有这个功能。
18、多项选择题 商业银行管理战略包括()内容。
A.战略目标
B.战术目标
C.长期目标
D.短期目标
E.实现路径
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本题答案：A, E
本题解析：商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。
19、单项选择题 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权敞口头寸
D.总敞口头寸
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本题答案：D
本题解析：单一币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他。
20、多项选择题 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()。
A.不良贷款迁徙率
B.资本充足程度
C.超额备付金比率
D.盈利能力
E.准备金充足程度
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本题答案：B, D, E
本题解析：风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
21、判断题 收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。()
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本题答案：对
本题解析：收益率曲线是由不同时期，但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用以描述收益率与到期期限之间的关系。一般来说，收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。
22、多项选择题 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()
A.压力测试
B.交易限额管理
C.风险限额管理
D.止损限额管理
E.市场风险对冲
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本题答案：B, C, D, E
本题解析：商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。限额管理又包括交易限额管理、风险限额管理和止损限额管理。
23、单项选择题 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
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本题答案：C
本题解析：暂无解析
24、多项选择题 有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有()。
A.强化声誉风险管理培谢
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划
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本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有强化声誉风险管理培训、确保实 现承诺、从投诉和批评中积累早期预警经验、尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。
25、单项选择题 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。
A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值
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本题答案：A
本题解析：暂无解析
26、单项选择题 关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是()
A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力
B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益
C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素
D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平
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本题答案：B
本题解析：用经风险调整的业绩评估方法(RAPM)比较，股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行短期效益，恰恰忽视的是长期的稳定性以及盈利情况。故选B。
27、判断题 银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。( )
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本题答案：错
本题解析：银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于l。
28、单项选择题
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
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本题答案：B
本题解析：Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。
29、多项选择题 董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。
A.识别
B.评估
C.回避
D.监测
E.控制
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本题答案：A, B, D, E
本题解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测、控制声誉风险。
30、单项选择题 商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来()。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险
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本题答案：D
本题解析：商业银行核。雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来操作风险。
31、多项选择题 先进的风险管理理念主要包括()。
A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念
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本题答案：A, B, C, D
本题解析：先进的风险管理理念主要包括：
①风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段;
②风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;
③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展;
④应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待。树立正确的风险管理理念是健康的风险文化的内容。
32、单项选择题 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
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本题答案：A
本题解析：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是一种风险补偿方式。
33、单项选择题 信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
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本题答案：B
本题解析：信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
34、多项选择题 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
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本题答案：C, D, E
本题解析：在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，即标准法、内部评级初级法和内部评级高级法，而A、B两项是对操作风险的计量方法。
35、单项选择题 ()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。
A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
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本题答案：C
本题解析：内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。
36、单项选择题 ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
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本题答案：C
本题解析：美式期权指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
37、多项选择题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
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本题答案：A, D, E
本题解析：B是风险对冲的方法;C是风险转移的方法。
38、问答题 财务报表分析法是指什么？
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本题答案：通过对公司的重要财务报表的分析来识别风险。
本题解析：试题答案通过对公司的重要财务报表的分析来识别风险。
39、单项选择题 操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。
A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈
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本题答案：D
本题解析：控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人授权控制所派生的内部欺诈等风险。
40、单项选择题 按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是()。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.存在严重问题的信贷资产
C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合
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本题答案：B
本题解析：ACD依次为巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类的前三类。
41、问答题 应急计划的定义是什么？
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本题答案：针对可能发生的重大事故而制订的控制风险的方法。一般分为
本题解析：试题答案针对可能发生的重大事故而制订的控制风险的方法。一般分为两部分：一是事故发生时的施救方案；二是如何克服事故后经济活动中断所造成的影响。
42、单项选择题 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。
A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
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本题答案：D
本题解析：本题考核的是对战略风险的理解。
43、单项选择题 下列属于内部欺诈的有()。
A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任
C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况
D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
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本题答案：D
本题解析：意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益属于内部欺诈。
44、单项选择题 ()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
A.风险管理部门
B.高级管理部门
C.业务管理部门
D.内部审计部门
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本题答案：C
本题解析：业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。
45、单项选择题 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品
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本题答案：D
本题解析：信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。
46、多项选择题 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?()
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力
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本题答案：A, B, C, D
本题解析：商业银行完善操作风险的评估与控制，需要具备的条件有：完善的公司治理结构，健全的内部控制体系，合规管理文化和集中式的、可灵活扩充的业务信息系统。雄厚的研发实力并不是需具备的基本条件。因此正确答案为ABCD。
47、单项选择题 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。
A.160
B.150
C.120
D.230
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本题答案：A
本题解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和为420;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差为160;短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸，本题中多头为290，空头为l30，因此短边法计算的总敞口头寸为290。
48、多项选择题 商业银行面临的外部风险包括()。
A.行业风险
B.法律风险
C.竞争对手风险
D.客户风险
E.技术 风险
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本题答案：A, C, D, E
本题解析：商业银行面临的外部风险包括行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险。
49、多项选择题 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险
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本题答案：A, B, D
本题解析：本题考查市场风险的内容。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
50、单项选择题 从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A.安全和收益
B.总行和分行
C.贷款和存款
D.资产和负债
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本题答案：D
本题解析：流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资造成损失或破产的风险。从概念中就可得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。故选D。
51、单项选择题 下列属于操作风险外部风险指标的是()。
A.从业年限
B.系统数量
C.反洗钱警报数占比
D.系统故障时间
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本题答案：C
本题解析：A属于人员风险指标，BD属于系统风险指标。
52、单项选择题 下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计人附属资本
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本题答案：C
本题解析：长期次级债务是指原始期限至少在五年以上的次级债务。经银监套认可，商业银行发行的普通的，无担保的、不以银行资产为抵押的长期次级债务工具可以列入附属资本。
53、多项选择题 以下属于核心资本的是()。
A.股本
B.未分配利润
91ExAm.net C.普通贷款储备
D.公开储备
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本题答案：A, B, D
本题解析：暂无解析
54、判断题 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()
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本题答案：对
本题解析：暂无解析
55、单项选择题 下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
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本题答案：A
本题解析：A选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容。
56、多项选择题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()
A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
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本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：操作风险包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。
57、判断题 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()
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本题答案：对
本题解析：暂无解析
58、单项选择题 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
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本题答案：C
本题解析：暂无解析
59、单项选择题 贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。
A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益
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本题答案：B
本题解析：贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但来到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。
60、单项选择题 商业银行的最高风险管理、决策机构是()
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者
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本题答案：A
本题解析：董事会是商业银行的最高风险管理、决策机构。
61、单项选择题 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
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本题答案：A
本题解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：
①单一借款人的违约概率;
②某一信用等级所有借款人的违约概率。
62、多项选择题 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。
A.资产总额
B.应收账款收回的可能性
C.没有考虑存货
D.应收账款收回的时间预期
E.待摊费用
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本题答案：B, D
本题解析：企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑应收账款收回的可能性、应收账款收回的时间预期，所以B、D项正确。
63、多项选择题 全面风险管理体系的三个维度分别是()
A、企业的目标
B、全面风险管理要素
C、企业的内部结构
D、企业的各个层次
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本题答案：A, B, D
本题解析：暂无解析
64、单项选择题 假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为1 70万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。
A.47%
B.56%
C.63%
D.79%
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本题答案：B
本题解析：暂无解析
65、单项选择题 观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。
A.测量
B.模拟
C.检测
D.触摸
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本题答案：D
本题解析：暂无解析
66、多项选择题
下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。
A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件
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本题答案：A, B, D, E
本题解析：战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力，所以A选项正确;全面系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会，所以B选项正确;可以避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险，所以C选项错误;战略风险管理能最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值，所以D选项正确;避免附加的强制性监管要求，减少法律争议、诉讼事件，所以E选项正确。
67、多项选择题 巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足()。
A.具备完善、健康的内部控制体系
B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
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本题答案：B, C, D
本题解析：巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构，银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统，银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。
68、单项选择题 全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
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本题答案：A
本题解析：全面风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举。
69、多项选择题 贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的三个主要力量。
A.市场
B.人员
C.银行
D.监管机构
E.货币
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本题答案：A, C, D
本题解析：市场、银行和监管机构是形成均衡定价的三个主要力量。
70、单项选择题 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。
A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
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本题答案：D
本题解析：二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布。
71、单项选择题 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()
A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险
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本题答案：B
本题解析：《商业银行资本觅足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。故选B。
72、单项选择题 信用风险经济资本是指()。
A.商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平 下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对
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本题答案：B
本题解析：信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金。
73、多项选择题 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。
A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量
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本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。因此，从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是棱心存款的重要组成部分。
74、单项选择题 按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A.评分的阶段
B.评分的方法
C.评分的对象
D.评分的结果
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本题答案：A
本题解析：暂无解析
75、多项选择题 公允价值的计量方式包括()。
A.不可以直接使用可获得的市场价格
B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C.直接使用名义价值
D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
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本题答案：B, D, E
本题解析：公允价值的计量方式有四种：一是直接使用可获得的市场价格，所以A选项错误;
二是如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格，所以B选项正确;
C选项不属于公允价值的计量方式，所以C项错误;
三是实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)，所以D选项正确;
四是允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突，所以E选项正确。
76、多项选择题 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
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本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析
77、多项选择题
信用风险的主要形式包括()。
A.结算风险
B.系统性风险
C.非系统风险
D.违约风险
E.战略风险
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本题答案：A, D
本题解析：信用风险包括结算风险和违约风险。
78、单项选择题 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
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本题答案：D
本题解析：信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务计划和预算，高级管理层决定的战略重点的变化，所以A、B、C项正确，D选项错误。
79、多项选择题 商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。
A.良好的企业精神与控制文化
B.科学、有效的激励机制
C.信息交流
D.监督与评价
E.建立内部控制措施
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本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：答案为ABCDE。商业银行在完善内部控制体系的过程中，应当包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督、评价与纠正，A、B项属于内部控制环境的内容，所以A、B、C、D、E项均为正确选项。
80、单项选择题 商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。
A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务
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本题答案：D
本题解析：题干所述为商业银行的代理业务。
81、多项选择题 商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。
A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则
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本题答案：A, B, E
本题解析：商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循审贷分离原则、统一考虑原则、展期重审原则。
82、单项选择题 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()
A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%
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本题答案：A
本题解析：我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。
83、多项选择题 常用的信用衍生产品包括()。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.远期合约
D.按揭贷款
E.信用贷款
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本题答案：A, B
本题解析：信用衍生产品的范围主要有信用违约互换、总收益互换等。
84、单项选择题 某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为()亿元人民币。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
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本题答案：B
本题解析：暂无解析
85、单项选择题 ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
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本题答案：B
本题解析：暂无解析
86、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
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本题答案：A
本题解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。
87、单项选择题 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足()
A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对
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本题答案：C
本题解析：对集团法人客户进行信用风险识别时，汉别频率应当与额度授信周期一致。故选C。
88、单项选择题 资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强
D.直接面向风险管理;可操作性相对较强
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本题答案：B
本题解析：暂无解析
89、多项选择题 银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有()。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则
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本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。
90、单项选择题 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险
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本题答案：B
本题解析：技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。
91、判断题 商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()
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本题答案：错
本题解析：暂无解析
92、多项选择题 下列关于VaR的描述，不正确的是()
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
E.风险价值不是以概率百分比表示的价值
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本题答案：A, B, C
本题解析：风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。
93、单项选择题 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。
A.负债风险管理模式
B.资产风险管理模式
C.内部管理模式
D.全面风险管理模式
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本题答案：C
本题解析：暂无解析
94、问答题 财产损害间接损失是指什么？
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本题答案：指由于受害人受到侵害，而发生的可得的财产利益的丧失；对
本题解析：试题答案指由于受害人受到侵害，而发生的可得的财产利益的丧失；对于此类损失，是否应赔偿取决于受害人在未来得到该“可得的”财产利益的可能性的大小。
95、多项选择题 操作风险可以分为由()所引发的风险。
A.技术
B.系统
C.流动性
D.外部事件
E.人员
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本题答案：B, D, E
本题解析：操作风险可以分为由内部程序、人员及系统或外部事件所引发的四类风险。
96、单项选择题 某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()。
A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%
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本题答案：D
本题解析：计算过程为：
①净利润一销售收入x销售净利率=20×12%一2.4(亿元);
②净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100V00一2.4/E(40+55)/2]×100%=5.05%。
97、单项选择题 战略风险的类型包括()。
A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对
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本题答案：D
本题解析：战略风险的类型包括产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他(例如财务风险、运营以及多种风险因素)。
98、单项选择题 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
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本题答案：B
本题解析：企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容。
99、多项选择题 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
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本题答案：C, D, E
本题解析：AB属于对操作风险的计量方法。
100、单项选择题 在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
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本题答案：C
本题解析：暂无解析
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