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风险管理：市场风险管理要点背记（最新版）
2017-10-02 11:35:45 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、单项选择题  根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
B.商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求


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2、单项选择题  下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

A.历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低
B.对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法


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3、单项选择题  按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。

A.价内期权、价外期权、平价期权
B.美式期权、欧式期权
C.买方期权、卖方期权
D.股票期权、外汇期权


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4、判断题  商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。（）


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5、单项选择题  假设人民币外汇看涨期权 的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

A.4%
B.40%
C.400%
D.4000%


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6、单项选择题  下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。

A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
C.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
D.对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产


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7、单项选择题  下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法


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8、单项选择题  利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量，（）。

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换


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9、判断题  交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。 （）


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10、多项选择题  2012年，中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.能够完全对冲以规避风险
C.能够准确估值
D.能够进行积极的管理
E.能够自由的在交易账户和银行账户之间进行调整


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11、判断题  与金融产品相同，商品"入账"交易通常不会发生成本。（）


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12、单项选择题  （）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

A.利率风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.市场风险


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13、单项选择题  假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A.买入期限较长的金融产品
B.卖出期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品


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14、单项选择题  （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.压力测试
B.情景分析
C.返回检验
D.头寸分析


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15、单项选择题  

下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。

A.mc最小为1
B.ms最小为2
C.指最近30个交易日风险价值的均值
D.sVaR为压力风险价值


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16、单项选择题  下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
B.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
C.股票风险资本计提比率都为8%
D.不同市场中的股票头寸可以抵消


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17、多项选择题  下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑 风险较大的一种
C.对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E.对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可


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18、单项选择题  下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

A.构造方式多种多样
B.交易灵活便捷
C.通常只能消除部分市场风险
D.不会产生新的风险


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19、多项选择题  商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

A.可解释交易组合的历史价格变化
B.可反映集中度风险
C.在不利的市场环境保持稳健
D.可反映事件风险
E.已通过返回检验验证


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20、单项选择题  外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

A.Vega
B.Theta
C.Gamma
D.Delta


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21、多项选择题  下列关于单币种敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

A.敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸
B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出


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22、多项选择题  下列关于久期的说法，正确的有（）。

A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E.久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大


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23、单项选择题  担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。

A.以外币计值
B.可能被动使用
C.数额较大
D.不可撤销


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24、多项选择题  中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

A.市场上资产价格出现不利变动
B.主要货币汇率出现大的变化
C.基准利率出现不利于银行的情况
D.收益率曲线出现不利于银行的移动
E.利率重新定价缺口突然加大


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25、单项选择题  下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值
C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少
D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值


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26、判断题  外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）


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27、单项选择题  计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

A.不能预测突发事件的风险
B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C.正态假设条件受到普遍质疑
D.计算量大


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28、判断题  VaR意味着可能发生的最大损失。（）


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29、单项选择题  下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布


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30、多项选择题  下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。

A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险


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31、判断题  在对银行表内外资产计价时，银行账户中的项目通常按市场价格计算。（）


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32、单项选择题  下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。

A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险
B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况
C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值
D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度


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33、单项选择题  下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


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34、多项选择题  当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A.无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加


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35、多项选择题  一般来说，收益率曲线（）。

A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.反映了对未来经济增长预期
D.反映了对未来通货膨胀预期
E.反映了对未来资本回报率预期


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36、多项选择题  下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。

A.衍生产品可用来对冲市场风险
B.衍生产品 91ExAM.org会产生新的市场风险
C.衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险
D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失


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37、单项选择题  下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

A.构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B.无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线
C.一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量
D.对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同


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38、多项选择题  一般市场风险的资本要求包含（）。

A.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B.每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D.不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求


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39、单项选择题  巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。

A.现期风险暴露法
B.因果分析法
C.内部模型法
D.标准法


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40、判断题  前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。（）


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41、多项选择题  下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。

A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额


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42、单项选择题  某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元


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43、单项选择题  下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整


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44、多项选择题  下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B.特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动
C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率


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45、多项选择题  下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A.VaR值随置信水平的增大而增加
B.VaR值随持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法


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46、单项选择题  商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

A.每周，6个月
B.每月，6个月
C.每周，12个月
D.每月，12个月


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47、单项选择题  假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

A.150
B.110
C.40
D.260


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48、单项选择题  股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

A.5
B.7
C.-1.8
D.0


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49、单项选择题  金融危机时期，华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭，倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品，与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加，甚至直接威胁经营，被连累濒临倒闭。AIG、房地美、房利美、美林以及苏格兰皇家银行等也不得不接受政府直接或间接的救助而避免倒闭。上述信息主要描述的是（）金融机构个体和市场整体可以造成严重的破坏作用。

A.交易对手操作风险
B.交易对手声誉风险
C.交易对手信用风险
D.交易对手市场风险


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50、判断题  一般而言，在交易之后，银行才需明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。（）


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51、单项选择题  下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A.风险价值限额
B.头寸限额
C.止损限额
D.盈利限额


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52、多项选择题  下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E.对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法


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53、多项选择题  下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。

A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓


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54、单项选择题  当商业银行经营外汇业务时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（），从而对银行形成亏损。

A.贬值，缩小
B.升值，缩小
C.贬值，增大
D.升值，增大


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55、判断题  期权费由期权的市场价值和 内在价值组成。（）


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56、单项选择题  下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

A.标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D.标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性


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57、多项选择题  下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

A.在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理
B.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
D.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
E.在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理


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58、多项选择题  下列关于各类期权的说法，正确的有（）。

A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
B.卖方期权也称看跌期权
C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D.期权的执行价格优于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格


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59、多项选择题  市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

A.利率
B.汇率
C.工资率
D.股票价格
E.商品价格


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60、判断题  商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。（）


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61、判断题  累积所得的整体层面的经济资本等于各单个经济资本的简单加总。（）


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62、多项选择题  明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。

A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸


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63、多项选择题  

关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

A.横轴坐标是债券的到期期限
B.意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高
C.流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿
D.此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E.若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别


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64、判断题  计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（）


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65、单项选择题  下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。

A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重
B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值
C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求


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66、多项选择题  按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

A.交易账户的利率风险
B.银行账户的股票风险
C.交易账户的汇率风险
D.银行账户的利率风险
E.银行账户的商品风险


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67、单项选择题  下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

A.市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平
B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D.承担风险的业务经营部门同时负责市场风险管理


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68、单项选择题  （）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD


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69、单项选择题  下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

A.①Ⅲ
B.②Ⅳ
C.③Ⅰ
D.④Ⅱ


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70、多项选择题  下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高


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