手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。
1、判断题 互换(Swap)是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。()
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
2、多项选择题 下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化来源:91考试网 91EXAm.org越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
点击查看答案
本题答案:A, B, D
本题解析:暂无解析
3、多项选择题 持有成本理论模型的基本假设如有()
A.借贷利率(无风险利率)相同且维持不变。
B.无税收但有交易成本
C.基础资产可以无限分割
D.期货和现货头寸均持有到 期货合约到期日
点击查看答案
本题答案:A, C, D
本题解析:暂无解析
4、判断题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
5、判断题 二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
6、多项选择题 常见的互换有()
A.资金互换
B.利率互换
C.货币互换
D.权益互换
点击查看答案
本题答案:B, C, D
本题解析:暂无解析
7、单项选择题 当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值()
A.变大后趋于-1
B.变大后趋于0
C.来源:91考试网 91ExAm.org变大后趋于-2
D.变大后趋于1
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
8、单项选择题 假设某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
9、多项选择题 影响期权的因素主要有()。
A.标的资产的价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险市场利率
D.期权到期时间
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
10、判断题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
11、单项选择题 关于Theta性质的说法错误的是()
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近,Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
12、判断题 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
13、单项选择题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()
A.不面临
B.面临
C.可能面临也可能不面临
D.以上全部都不对
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
14、单项选择题 投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6% ,则该远期合约的理论点位为()
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
15、多项选择题 持有成本理论(Costof Carry Model)认为,现货价格和期货价格的差(持有成本)由()组成:
A.融资利息
B.仓储费用
C.持有收益
D.劳动者报酬
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
16、判断题 持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会) 91eXaM.org的金融资产定价。()
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
★期货投资分析》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
期货投资分析:衍生品定价》题库,
分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记!经广大会员朋友实战检验,此方法考试通过率大大提高!绝对是您考试过关的不二利器!
手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。