微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★期货投资分析》题库题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《期货投资分析：金融期货分析》考试资料下载，在线测试     1、单项选择题外汇远期合约与外汇期货合约的相同点主要表现在（）方面。             A.标的资产B.结算方式C.流动性D.市场定价方式 点击查看答案 本题答.. ">
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期货投资分析：金融期货分析找答案（考试必看）
2017-10-16 10:10:22 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、单项选择题  外汇远期合约与外汇期货合约的相同点主要表现在（）方面。

A.标的资产
B.结算方式
C.流动性
D.市场定价方式


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2、单项选择题  基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

A.2150
B.2200
C.2250
D.2300


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3、多项选择题  关于沪深300指数期货交易日的交易时间，正确的说法是（）。

A.日常交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日时间为9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：00


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4、单项选择题  1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。

A.标准普尔500指数
B.价值线综合指数
C.道琼斯综合平均指数
D.纳斯达克指数


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5、单项选择题  下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega


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6、多项选择题  按照兑换的自由程度，外汇可以分为（）。

A.自由兑换外汇
B.有限自由兑换外汇
C.记账外汇
D.双边兑换外汇


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7、单项选择题  一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

A.无限的上行收益，无限的下行风险
B.有限的上行收益，有限的下行风险
C.无限的上行风险，有限的下行收益
D.有限的上行风险，无限的下行收益


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8、单项选择题  某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。

A.2.5
B.0.5
C.2
D.1


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9、单项选择题  以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。

A.价格优先、时间优先
B.平仓优先、时间优先
C.时间优先、平仓优先
D.价格优先、平仓优先


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10、单项选择题  关于货币互换与利率互换的比较，下列描述错误的是（）

A.利率互换只涉及一种货币，货币互换涉及两种货币
B.货币互换违约风险更大
C.利率互换需要交换本金，而货币互换则不用
D.货币互换多了一种汇率风险


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11、多项选择题  国债投资面临的主要风险包括（）。

A.市场风险
B.购买力风险
C.信用风险
D.再投资风险


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12、多项选择题  外汇期货的特性包括（）。

A.标准化合约
B.双向交易
C.保证金制度
D.当日无负债制度


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13、单项选择题  若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。

A.8
B.9
C.10
D.11


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14、多项选择题  需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。

A.市场风险
B.现金流风险
C.流动性风险
D.道德风险


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15、多项选择题  股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。

A.完全性套期保值
B.过度补偿性套期保值
C.恶化性套期保值
D.不足补偿性套期保值


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16、单项选择题  当固定票息债券的收益率上升时，债券价格将（）。

A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升，后下降


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17、判断题  在牛市行情中，投资者一般倾向于持有进攻型证券，以获得超过市场平均水平以上的收益；在熊市阶段，投资者一般倾向于持有防守型证券，尽量降低投资风险。（）


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18、单项选择题  场外市场与场内交易所市场相比，具有的特点是（）。

A.交易的合约是标准化的
B.主要交易品种为期货和期权
C.多为分散市场并以行业自律为主
D.交易以集中撮合竞价为主


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19、单项选择题  下列期权当中，时间价值占权利金比值最大的是（）。

A.实值期权
B.平值期权
C.虚值期权
D.看涨期权


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20、判断题  中金所5年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。


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21、多项选择题  外汇期货交易与外汇现货保证金交易的区别有（）。

A.外汇现货保证金交易的交易市场是无形的和不固定的
B.外汇现货保证金交易没有固定的合约
C.外汇现货保证金交易的币种更丰富，任何国际上可兑换的货币都能成为交易品种
D.外汇现货保证金交易的交易时间是间断的


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22、单项选择题  若 某公司债的收益率为7.32%，同期限国债收益率为3.56%，则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。

A.信用风险
B.利率风险
C.购买力风险
D.再投资风险


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23、单项选择题  投资人持有100万元某公司一年期债券，假如该公司一年内违约的概率为3%，回收率（）.

A.7000元
B.9000元
C.3000元
D.4500元


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24、多项选择题  利率互换的用途包括（）。

A.降低融资成本
B.管理资产负债
C.构造产品组合
D.对冲利率风险


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25、多项选择题  外汇市场上的交割制度主要分为（）。

A.实物交割
B.现金交割
C.混合交割
D.仓单交割


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26、多项选择题  BS模型的假设前提有（）。

A.标的资产价格遵循几何布朗运动
B.允许卖空标的资产
C.没有交易费用
D.标的资产价格允许出现跳空


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27、单项选择题  国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。

A.人民币贬值，远期合约头寸盈利
B.人民币升值，远期合约头寸亏损
C.日元升值，远期合约头寸亏损
D.日元升值，远期合约头寸盈利


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28、多项选择题  中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为（）。

A.符合转托管相关规定
B.储蓄式国债
C.记账式国债
D.可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管


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29、单项选择题  债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（）。

A.最后交易日
B.意向申报日
C.交券日
D.配对缴款日


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30、单项选择题  以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。

A.1992年12月28日，上海证券交易所首次推出了国债期货
B.上海证券交易所的国债期货交易最初没有对个人投资者开放
C.上市初期国债期货交投非常清淡，市场很不活跃
D．1992年至1995年国债期货试点时期，国债期货只在上海证券交易所交易


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31、多项选择题  某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。

A.卖出美元兑欧元期货合约
B.买入美元兑欧元期货合约
C.卖出美元兑欧元看跌期权
D.买入美元兑欧元看跌期权


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32、多项选择题  下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。

A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格


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33、单项选择题  以下关于债券收益率说法正确的为（）。

A.市场中债券报价用的收益率是票面利率
B.市场中债券报价用的收益率是到期收益率
C.到期收益率高的债券，通常价格也高
D.到期收益率高的债券，通常久期也高


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34、单项选择题  关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。

A.中国金融期货交易所建立结算担保金制度
B.结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
C.结算担保金由结算会员以自有资金向中国金融期货交易所（CFFEX）缴纳。
D.结算担保金属于中国金融期货交易所所有，用于应对结算会员违约风险


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35、单项选择题  中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。

A.间接标价法
B.直接标价法
C.美元标价法
D.一揽子货币指数标价法


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36、单项选择题  保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。

A.标的资产和看涨期权
B.标的资产和看跌期权
C.看涨期权和看跌期权
D.两份看跌期权


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37、单项选择题  目前，在我国债券交易量中，（）的成交量占绝大部分。

A.银行间市场
B.商业银行柜台市场
C.上海证券交易所
D.深圳证券交易所


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38、单项选择题  强制减仓制度规定，同一客户在同一合约上双向持仓的，其（）的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。

A.多头持仓部分
B.空头持仓部分
C.总持仓数量
D.净持仓部分


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39、单项选择题  目前，金融期货合约在以下（）交易。

A.上海期货交易所
B.中国金融期货交易所
C.郑州商品交易所
D.大连商品交易所


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40、单项选择题  若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。

A.4800
B.4600
C.4400
D.4000


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41、单项选择题  国债期货合约的发票价格等于（）。

A.期货结算价格×转换因子
B.期货结算价格×转换因子+买券利息
C.期货结算价格×转换因子+应计利息
D.期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息


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42、单项选择题  各种互换中，（）交换两种货币的本金并且交换固定利息。

A.标准利率互换
B.固定换固定的利率互换
C.货币互换
D.本金变换型互换


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43、判断题  将万用电表置于电阻Rxlk挡，用黑表笔接三极管的某一管脚（假设作为基极），再用红表笔分别接另外两个管脚。如果表针指示的两次都很大，该管便是NPN管，若表针指示的两个阻值均很小，则说明这是一只PNP管。（）


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44、判断题  在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格下跌。


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45、单项选择题  根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币（）万元。

A.10
B.20
C.50
D.100


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46、多项选择题  如果沪深300指数出现上涨单边市极端行情，或导致会员没有足够资金追保，中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。

A.调整涨跌停板幅度
B.限制开仓、限制出金或限期平仓
C.提高交易保证金标准或暂停交易
D.强行平仓或强制减仓


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47、单项选择题  若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。

A.买入短期限实值期权
B.卖出长期限虚值期权
C.买入长期限平值期权
D.卖出短期限平值期权


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48、多项选择题  一国国际收支账户中的金融与资本账户包括的项目有（）。

A.货物
B.服务
C.直接投资
D.证券投资


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49、单项选择题  对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。

A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92


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50、单项选择题  假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。

A.盈利2687.5美元
B.亏损2687.5美元
C.盈利2687.5日元
D.亏损2687.5日元


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51、单项选择题  如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的，按照市场分割理论（）。

A.收益率将下行
B.短期国债收益率处于历史较高位置
C.长期国债购买需求相对旺盛将导致长期收益率较低
D.长期国债购买需求相对旺盛将导致未来收益率将下行


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52、多项选择题  证券公司营业部从事股指期货中间介绍业务（IB）时，指导客户阅读和签署的开户资料包括（）。

A.期货交易风险说明书
B.客户须知
C.开户申请表
D.期货经纪合同


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53、单项选择题  假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。

A.盈利12500美元
B.盈利13500欧元
C.亏损12500美元
D.亏损13500欧元


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54、多项选择题  证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时，在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。

A.期货交易的风险
B.期货交易的方式、流程
C.期货保证金安全存管要求
D.客户交易编码


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55、多项选择题  对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。

A.到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD
B.到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTD
C.相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD
D.相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD


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56、多项选择题  外汇衍生品主要包括（）。

A.外汇远期
B.外汇期货
C.外汇期权
D.外汇掉期


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57、单项选择题  买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。

A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.买入看跌期权


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58、单项选择题  投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。

A.基差扩大
B.基差缩小
C.基差不变
D.基差大幅波动


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59、单项选择题  对于美式期权而言，期权时间价值（）。

A.随着到期日的临近而增加
B.随着到期日的临近而减小
C.不受剩余期限影响
D.随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定


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60、单项选择题  投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。

A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5


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61、单项选择题  某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者（）。

A.卖出了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权
B.卖出了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权
C.买入了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权
D.买入了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权


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62、单项选择题  对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。

A.减小
B.加剧
C.不变
D.无明显规律


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63、单项选择题  “来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984，较前一交易日的6.0915上升了69个基点，这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元（）。

A.升值或贬值无法确定
B.不变
C.贬值
D.升值


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64、多项选择题  投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。

A．通过投资组合方式，降低系统性风险
B．通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C．通过投资组合方式，降低非系统性风险
D．通过股指期货套期保值，回避非系统性风险


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65、多项选择题  假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988，那么当欧洲市场的报价为（）时，两个市场间存在套汇机会。

A.1.2986-1.2989
B.1.2988-1.2990
C.1.2983-1.2984
D.1.2989-1.2991


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66、单项选择题  国债期货中，隐含回购利率越高的债券，其净基差一般（）。

A.越小
B.越大
C.无关
D.等于0


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67、多项选择题  以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是（）。

A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755


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68、单项选择题  若本币升值，其他条件不变的情况下，（）。

A.进口企业将获利，出口企业将遭受损失
B.出口企业将获利，进口企业将遭受损失
C.进出口企业均将获利
D.进出口企业均会遭遇损失


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69、单项选择题  假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。

A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利


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70、多项选择题  一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。

A.8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。
B.8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方
C.8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
D.8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率


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71、多项选择题  中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员不能履行合约责任时，交易所可采取的措施有（）。

A.暂停开仓
B.强制减仓
C.强行平仓
D.动用其缴纳的结算担保金


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72、单项选择题  列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

A.未来股票价格将是两种可能值中的一个
B.允许卖空
C.允许以无风险利率借入或贷出款项
D.看涨期权只能在到期日执行


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73、单项选择题  下列不是决定外汇期货理论价格的因素为（）。

A.利率
B.现货价格
C.合约期限
D.期望收益率


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74、多项选择题  常用的汇率标价法有（）。

A.直接标价法
B.间接标价法
C.美元标价法
D.指数标价法


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75、单项选择题  沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。

A.上一交易日结算价的±20%
B.上一交易日结算价的±10%
C.上一交易日收盘价的±20%
D.上一交易日收盘价的±10


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76、单项选择题  中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。

A.±2%
B.±6%
C.±5%
D.±4%


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77、单项选择题  银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（）。

A.国债
B.利率互换
C.债券远期
D.远期利率协议


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78、单项选择题  各种互换中，（）的交易过程中需要交换本金。

A.利率互换
B.固定换固定的利率互换
C.货币互换
D.本金变换型互换


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79、单项选择题  下列外汇品种中，习惯上被称为商品货币的是（）。

A.日元
B.澳元
C.美元
D.英镑


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80、单项选择题  外汇交易报价中的一个基点是指（）。

A.百分之一
B.千分之一
C.万分之一
D.十万分之一


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81、单项选择题  签订利率互换合约时的估值要确保（）。

A.固定利率端价值为正
B.合约初始价值为0
C.浮动利率端价值为正
D.固定利率端价值为负


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82、判断题  企业债比国债的收益率更高，是因为企业债发行的规模较小，为了吸引投资者，需要提高收益率。


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83、单项选择题  某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动，但是担心一年之后的利率变动情况，能对冲此项担忧的策略是（）。

A.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换
B.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换
C.做空期限1年的互换卖权
D.做多期限1年的互换卖权


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84、多项选择题  下面属于避险货币的有（）。

A.美元
B.欧元
C.法国克朗
D.瑞士法郎


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85、单项选择题  联系期货价格和现货价格的纽带是（）。

A.结算
B.交割
C.竞价
D.下单


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86、多项选择题  可赎回债券和可售回债券的主要区别包括（）。

A.内嵌期权的持有人不同
B.债券票面息率高低不同
C.债券久期和凸性特征不同
D.期权的类型不同


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87、单项选择题  国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”


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88、多项选择题  某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。

A.85
B.95
C.120
D.130


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89、单项选择题  中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。

A.1
B.2
C.3
D.4


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90、多项选择题  导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。

A.价格波动
B.保证金交易的杠杆效应
C.交易者的非理性投机
D.市场机制是否健全


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91、单项选择题  A国通货膨胀率为1%，B国的通货膨胀率是5%，那么根据相对购买力平价理论，A国货币将对B国货币在一年之内（）。

A.贬值4%
B.升值4%
C.维持不变
D.升值2%


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92、单项选择题  CDO的资产发生亏损时，（）子模块最先承担损失。

A.优先块
B.次优先块
C.股本块
D.无所谓


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93、单项选择题  某投资者预期欧元将升值，于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日，期货价格变为1.2430，于是该投资者将合约卖出平仓，则该投资者（）美元。（不计手续费等费用）

A.盈利37812.5
B.亏损37812.5
C.盈利18906.25
D.亏损18906.25


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94、多项选择题  找最便宜可交割债券的经验法则是（）。

A.对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。
B.对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。
C.对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。
D.对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。


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95、单项选择题  由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成，因此产生的亏损由（）承担。

A.股指期货投资者本人
B.期货公司
C.期货交易所
D.期货业协会


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96、单项选择题  2014年4月，在芝加哥商业交易所（CME）交易的英镑/美元期货的合约月份为（）。

A.5月、6月、7月、8月
B.6月、9月、12月、3月
C.4月、5月、6月、7月
D.5月、6月、9月、12月


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97、单项选择题  股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。

A.基差风险、流动性风险和展期风险。
B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险
C.基差风险、成交量风险、持仓量风险
D.期货价格风险、成交量风险、流动性风险


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98、单项选择题  中国人民银行宣布从2014年3月17日起，银行间即期外汇市场的人民币兑美元交易价格浮动幅度由百分之一扩大至（）。

A.千分之八
B.百分之一
C.百分之二
D.百分之五


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99、单项选择题  “想买买不到，想卖卖不掉”属于（）风险。

A.代理风险
B.现金流风险
C.流动性风险
D.操作风险


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100、多项选择题  交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。

A.选择相关性较高的品种
B.选取非美货币对
C.运用两种或两种以上的外汇期货合约
D.调整合约手数


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101、单项选择题  若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少需要（）万元的保证金。

A.7
B.8
C.9
D.10


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102、多项选择题  可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。

A.收益率曲线的斜率变陡
B.收益率曲线的斜率变平
C.新的可交割国债发行
D.收益率曲线平行移动


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103、多项选择题  股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。

A.股指期货套期保值者
B.期货交易所
C.股指期货投机者
D.股指期货套利者


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104、判断题  备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）


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105、单项选择题  （）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。

A.代理风险
B.系统风险
C.操作风险
D.市场风险


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106、判断题  其他条件相同的情况下，可交割券的票面利率越高，其转换因子越大。


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107、多项选择题  证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB），应为投资者提供的服务包括（）。

A.协助办理开户手续
B.提供期货行情信息、交易设施
C.代理客户进行期货交易、结算或者交割
D.代期货公司、客户收付期货保证金


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108、判断题  在经济处于衰退时期，经济面临通缩压力，短期国债的收益率一般高于长期国债的收益率。


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109、多项选择题  国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。

A.买进美元外汇远期合约
B.卖出美元外汇远期合约
C.美元期货的多头套期保值
D.美元期货的空头套期保值


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110、多项选择题  关于股指期货单边市，正确的说法是（）。

A.某一股指期货合约收市前5分钟内封死涨（跌）停板
B.某一股指期货合约全天封死涨（跌）停板
C.某一股指期货合约收市前1分钟内封死涨（跌）停板
D.某一股指期货合约下午封死涨（跌）停板


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111、单项选择题  沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。

A.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价
B.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价
C.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价
D.最后交易日的收盘价


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112、单项选择题  股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。

A.开盘价
B.收盘价
C.最高价
D.结算价


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113、判断题  在我国，国债期货合约的交割以现金交割方式进行。


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114、多项选择题  外汇风险类型有（）。

A.交易风险
B.会计风险
C.经营风险
D.对手风险


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115、单项选择题  如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。

A.比该股票欧式看涨期权的价格高
B.比该股票欧式看涨期权的价格低
C.与该股票欧式看涨期权的价格相同
D.不低于该股票欧式看涨期权的价格


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116、单项选择题  如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。

A.比该股票欧式看涨期权的价格高
B.比该股票欧式看涨期权的价格低
C.与该股票欧式看涨期权的价格相同
D.不低于该股票欧式看涨期权的价格


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117、多项选择题  按照惯例，在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。

A.日元
B.欧元
C.加元
D.英镑


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118、单项选择题  沪深300股指期货合约的交易代码是（）。

A.IF
B.ETF
C.CF
D.FU


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119、单项选择题  当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。

A.承担价格风险
B.增加价格波动
C.促进市场流动
D.减缓价格波动


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120、单项选择题  根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。

A.更便宜
B.更昂贵
C.相同
D.无法确定


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121、单项选择题  目前，我国国债采取定期滚动发行制度，对（）年的关键期限国债每季度至少各发行1次。

A.1、5、10
B.1、3、5、10
C.3、5、10
D.1、3、5、7、10


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122、单项选择题  当β系数大于1时，说明股票的波动或风险程度要（）指数衡量的整个市场。

A.高于
B.低于
C.等于
D.独立于


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123、多项选择题  决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。

A.现货价格
B.货币所属国利率
C.合约到期时间
D.合约大小


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124、多项选择题  中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。

A.中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债
B.同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合约到期月份首日剩余期限为4至7年


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125、单项选择题  国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。

A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2


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126、单项选择题  假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。

A.2
B.3
C.3.84
D.2.82


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127、多项选择题  投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。

A.经济增速
B.财政政策
C.市场利率
D.货币政策


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128、单项选择题  期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。

A.行业规定
B.行业惯例
C.自律规则
D.内控制度


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129、多项选择题  我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。

A.国债
B.金融机构债
C.商业银行次级债
D.公司债


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130、多项选择题  外汇期货套利交易中可能存在的风险包括（）。

A.交易风险
B.配对风险
C.交易对手风险
D.流动性风险


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131、单项选择题  中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（）。

A.结算会员或者客户涉嫌重大违规，被交易所立案调查的
B.结算会员或者客户被司法机关或者其他有关部门立案调查，且正处在调查期间的
C.交易所认为市场出现重大风险时
D.结算会员有客户出现强行平仓


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132、单项选择题  买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。

A.卖出看跌期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.买入看涨期权


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133、单项选择题  国债期货属于（）。

A.利率期货
B.汇率期货
C.股票期货
D.商品期货


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134、多项选择题  关于远期价格和远期价值的定义和计算，正确的是（）。

A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C.远期合约价值由即期现货价格和升贴水共同决定
D.远期价格与标的物现货价格紧密相连


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135、判断题  我国国债期货设涨跌停，涨停板幅度为±4%。


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136、单项选择题  货币市场价格由（）决定。

A.GDP增速
B.通货膨胀率
C.利率
D.贸易顺差


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137、单项选择题  国债期货合约的基点价值约等于（）。

A.CTD基点价值
B.CTD基点价值/CTD的转换因子
C.CTD基点价值*CTD的转换因子
D.非CTD券的基点价值


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138、单项选择题  限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（）的原则撮合成交。

A.价格优先，时间优先
B.时间优先，价格优先
C.最大成交量
D.大单优先，时间优先


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139、单项选择题  关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。

A.股指期货交割更困难
B.股指期货逼仓较易发生
C.股指期货的持仓成本不包括储存费用
D.股指期货的风险高于商品期货的风险


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140、判断题  利用利率期货进行套利的目标是规避利率变动的风险。


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141、判断题  中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。


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142、多项选择题  关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量，正确的说法是（）。

A.股指期货成交量是指某合约在当日交易期间所有成交合约的单边数量
B.股指期货成交量是指某合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量
C.股指期货持仓量是按单边计算
D.股指期货持仓量是按双边计算


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143、单项选择题  假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

A.亏损3125美元
B.亏损1875美元
C.盈利3125美元
D.盈利1875美元


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144、不定项选择  沪深300指数样本的特点是（）。

A.股本规模大
B.流动性高
C.权重分散
D.抗操纵性强


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145、多项选择题  制定股指期货投机交易策略，通常分为（）等环节。

A.预测市场走势方向
B.组建交易团队
C.交易时机的选择
D.资金管理


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146、单项选择题  沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。

A.简单股票价格算术平均法
B.修正的简单股票价格算术平均法
C.几何平均法
D.加权股票价格平均法


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147、单项选择题  期权的市场价格反映的波动率为（）。

A.已实现波动率
B.隐含波动率
C.历史波动率
D.条件波动率


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148、单项选择题  芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。

A.100万美元
B.10万美元
C.1万美元
D.1千美元


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149、多项选择题  除了标的指数成分国债和备选成分国债，国债ETF还可以投资于（）。

A.国债逆回购
B.短期融资券
C.房地产信托
D.国债期货


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150、单项选择题  投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）元（不计交易成本）。

A.-37800
B.37800
C.-3780
D.3780


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151、单项选择题  做市商的盈利目标应该来自（）。

A.方向判断
B.Delta对冲
C.买卖价差
D.垄断市场


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152、单项选择题  除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（）.

A.9：15-11：30，13：00-15：00
B.9：30-11：30，13：00-15：00
C.9：15-11：30，13：00-15：15
D.9：30-11：30，13：00-15：15


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153、单项选择题  当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

A.做多现货，做空期货
B.做空现货，做多期货
C.做空现货，做空期货
D.做多现货，做多期货


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154、单项选择题  股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（）。

A.代理风险
B.交割风险
C.信用风险
D.市场风险


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155、多项选择题  按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。

A.日元
B.欧元
C.加元
D.英镑


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156、多项选择题  投资结构化产品可能面临的风险有（）。

A.流动性风险
B.汇兑风险
C.利率风险
D.信用风险


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157、单项选择题  衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega


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158、多项选择题  根据现行中国金融期货交易所规则，2014年1月17日（1月第三个周五）上市交易的合约有IF1401、IF1402、IF1403、IF1406，则2014年1月20日（周一）的上市交易的合约有（）。

A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409


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159、多项选择题  某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

A.买入国债期货
B.买入久期为8的债券
C.买入CTD券
D.从债券组合中卖出部分久期较小的债券


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160、多项选择题  影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。

A.通货膨胀
B.价格趋势
C.利率和汇率变动
D.政策因素


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161、多项选择题  当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

A.高于无套利区间上界
B.低于无套利区间上界
C.高于无套利区间下界
D.低于无套利区间下界


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162、单项选择题  如果预期未来货币政策从紧，不考虑其他因素，则应在市场上（）。

A.做多国债基差
B.做空国债基差
C.买入国债期货
D.卖出国债期货


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163、多项选择题  2013年第2季度，市场频现量化宽松结束的预期，而美联储在此时态度暧昧不定也为市场增添了不确定的氛围。某出口贸易公司此时有1000万美元来自美国公司的应收账款，预期在2013年12月付讫，该公司较为稳妥的做法有（）。

A.针对该笔款项进行做空美元的套期保值策略
B.针对该笔款项进行买入美元看涨期权的套期保值策略
C.针对该笔款项进行外汇掉期的策略
D.针对该笔款项进行BSI或LSI策略


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164、单项选择题  互换的标的可以来源于（）。

A.外汇市场
B.权益市场
C.货币市场
D.债券市场


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165、多项选择题  国债期货市场的建立具有重要意义，主要表现为（）。

A.国债期货给投资者提供了规避利率风险的有效工具
B.国债期货具有价格发现功能，提高债券市场定价效率
C.国债期货有助于增加债券现货市场的流动性
D.有利于丰富投资工具、促进交易所与银行间市场的互联


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166、多项选择题  一国货币当局调节汇率的主要手段包括（）。

A.运用货币政策
B.调整外汇黄金储备
C.实行外汇管制
D.向相关机构借款


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167、多项选择题  标准型利率互换的估值方式包括（）。

A.拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
C.拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值


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168、单项选择题  跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时，在香港做NDF进行套利，总利润为（）。

A.境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出-付汇手续费等小额费用
B.境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出+付汇手续费等小额费用
C.境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出-付汇手续费等小额费用
D.境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出+付汇手续费等小额费用


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169、单项选择题  关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

A.内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B.看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C.时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D.时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利


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170、多项选择题  根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同，外汇跨期套利一般分为（）。

A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.远月套利


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171、单项选择题  以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

A.沪深300指数红利率
B.沪深300指数现货价格
C.期货合约剩余期限
D.沪深300指数的历史波动率


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172、多项选择题  投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。

A.和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约
B.和另外一个交易商建立一份方向相反的合约
C.提前执行该远期合约进行交割
D.和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止


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173、单项选择题  中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。

A.±1%
B.±2%
C.±3%
D.±4%


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174、判断题  在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。


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175、多项选择题  美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。

A.向银行借入英镑兑换为美元存款
B.向银行卖出英镑兑美元外汇远期
C.买入英镑兑美元看跌外汇期权
D.卖出英镑兑美元外汇期货


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176、单项选择题  看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。

A.卖出同一看跌期权
B.买入同一看跌期权
C.卖出同一看涨期权
D.买入同一看涨期权


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177、多项选择题  同等条件下，亚式期权相对于普通期权而言，具有（）。

A.较低的价格
B.通常较小的Delta的绝对值
C.较低的时间价值
D.较低的内在价值


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178、多项选择题  国际互换与衍生品协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件，该协议包括（）。

A.主协议
B.定义文件
C.信用支持文档
D.交易确认书


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179、多项选择题  在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。

A.投资组合的违约概率
B.投资组合回收率的期望值
C.投资组合中各公司信用情况的相关性
D.到期日


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180、多项选择题  2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200


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181、单项选择题  （）不是影响股指期货价格的因素。

A.中央银行调整法定准备金率
B.中央银行调整贴现率
C.中央银行的公开市场操作业务的
D.宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限


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182、单项选择题  （）是指在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。

A.操作风险
B.现金流风险
C.法律风险
D.系统风险


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183、多项选择题  股指期货套利交易的类型有（）。

A.期现套利
B.跨期套利
C.跨市场套利
D.跨品种套利


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184、单项选择题  （）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。

A.交易会员
B.交易结算会员
C.全面结算会员
D.特别结算会员


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185、单项选择题  Delta中性是指（）。

A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B.组合的Delta值接近为0
C.标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D.每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产


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186、单项选择题  按照发行方式分类，结构化金融衍生产品可分为（）。

A.公开募集的结构化产品与私募结构化产品
B.股权类、利率类、汇率类和商品类结构化产品
C.收益保证型和非收益保证型
D.基于互换的结构化产品和基于期权的结构化产品


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187、多项选择题  股票收益互换潜在客户包括（）。

A.专业二级市场投资机构
B.大宗交易的机构
C.金融机构
D.一般企业客户


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188、单项选择题  某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点。

A.2242
B.2238
C.2218
D.2262


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189、多项选择题  在其它条件相同的情况下，比普通平值期权成本高的是（）。

A.回望期权
B.障碍期权
C.亚式期权
D.选择期权


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190、多项选择题  当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。

A.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B.随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小
C.随着到期日临近，债券价格会趋于面值
D.债券交易无法连续进行


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191、多项选择题  人民币远期利率协议的作用包括（）。

A.有利于企业进行套期保值
B.帮助银行进行利率风险管理
C.有利于发现利率市场价格
D.帮助银行进行汇率风险管理


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192、单项选择题  如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。

A.期货51手，现货50手
B.期货50手，现货51手
C.期货26手，现货25手
D.期货41手，现货40手


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193、单项选择题  “金砖五国”中，最早推出外汇期货的国家是（）。

A.巴西
B.俄罗斯
C.南非
D.印度


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194、单项选择题  “市场永远是对的”是（）对待市场的态度。

A.基本分析流派
B.技术分析流派
C.心理分析流派
D.学术分析流派


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195、单项选择题  结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。

A.看涨期权多头结构
B.看跌期权多头结构
C.一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头
D.看涨期权空头结构


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196、多项选择题  关于收益率曲线的说法，正确的是（）。

A.收益率曲线可以用于衡量市场上债券的报价是否合理
B.收益率曲线代表整个市场对于期限结构的观点
C.收益率曲线可以用于帮助计算VaR等风险指标
D.中债收益率曲线的定位是公允收益率曲线


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197、判断题  国债期货基差交易是套利交易的一种。


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198、单项选择题  BS公式不可以用来为下列（）定价。

A.行权价为2300点的沪深300指数 看涨期权
B.行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
C.行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）
D.行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）


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199、单项选择题  美式期权的权利金（）欧式期权的权利金。

A.低于
B.不低于
C.等于
D.不确定


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200、单项选择题  国债期货净基差等于基差减去（）。

A.应计利息
B.买券利息
C.资金成本
D.持有收益


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