1、单项选择题  按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。

A.评级方法和评分方法
B.评级方法和评级方法
C.评分方法和评级方法
D.评分方法和评分方法

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方法。

2、多项选择题  属于商业银行信用评分模型的有()。

A.线性概率模型
B.Logit模型
C.非线性辨别模型
D.死亡率模型
E.Probit模型

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨别模型。

3、多项选择题  下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有()。

A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批
D.申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具

点击查看答案

本题答案：C, E
本题解析：本题考查信用局评分模型和申请评分模型的异同。信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具，信用局评分模型与申请评分模型具有互补性，所以E项正确，A项错误;申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批，能全面反映商业银行客户的特殊性，所以B项错误，C项正确;信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测，所以D项错误。

4、单项选择题  CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。

A.资产规模
B.信用等级
C.盈利水平
D.行为评分

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。

5、多项选择题  商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有()。

A.统一识别标准，实施集团总量控制
B.掌握充分信息，避免过度授信
C.主办银行牵头，建立集团客户小组
D.尽量少用抵押，争取多用保证
E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识别标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作。

6、判断题  个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。()

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：个人住房贷款“假按揭”是指开发商以单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。

7、单项选择题  以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。

A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的 风险分析，所以A项正确;汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以B、C正确;D项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照信贷产品分类的个人客户，本题答案为D。

8、单项选择题  一银行2012年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。

A.1300
B.1600
C.1800
D.1700

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据公式“贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×l00%”，所以贷款实际计提准备=2000×80%=1600(亿元)。

9、单项选择题  根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

10、判断题  债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。()

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：债项评级可以反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

11、单项选择题  压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。

A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。

12、单项选择题  商业银行个人信贷产品可以基本划分为()三类。

A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款
C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类。

13、单项选择题  假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人 91EXAm.org民币，则其不良贷款率为()。

A.15%
B.12%
C.45%
D.25%

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×l000A一(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。

14、判断题  对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。()

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析的。

15、判断题  流动比率的高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。()

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：流动比率的高低与企业偿债能力成正方向变动关系

16、单项选择题  压力测试是用于评估()。

A.预期损失
B.特定事件的变化
C.风险价值
D.特定经营环境

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：压力测试是用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。

17、多项选择题 & nbsp;下列关于违约的说法中，正确的有()。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：本题考查的关于违约的说法，违约会造成商业银行要承担一定的风险。因此考生除了要了解违约的内容外，还要明确违约的各项说法。
违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以B、C、D正确;
目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确;E项中属于商业银行违约内容之一，所以E项正确。

18、单项选择题  以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。

A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。
CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;
CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。

19、判断题  良好的风险报告路径应采取纵向报送的直线式。（）

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构。

20、多项选择题  违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括()。

A.产品因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济因素

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素。

21、多项选择题  按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有()。

A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金
C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D.银行停止对贷款计息
E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：按照《巴塞尔新资本协议》规定，将被视为违约的有，商业银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务，债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天，银行停止对贷款计息，在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金，银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失。

22、单项选择题  下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。

A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录
D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，所以A项正确;通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以B项正确，C项错误;实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率，所以D项正确。

23、判断题  信用风险具有明显的非系统性特征。()

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：信用风险具有明显的系统性风险特征。

24、单项选择题  目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。

A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：目前所使用的对企业信用分析的5Cs系统是使用最为广泛的专家系统。

25、判断题  在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。()

点击查看答案

本题答案：错
本 题解析：在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指下一年度的银行资本。

26、判断题  中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。()

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、次级、可疑、损失。

27、判断题  保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。()

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

28、判断题  商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：本题是对商业银行客户信用评级的发展阶段的考查。商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

29、多项选择题  下列关于信用风险控制的限额管理，说法正确的有()。

A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力，所以A项正确;在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于或等于客户的最高债务承受额度，所以B项错误;集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一般分为 三步走，所以C项正确;国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次，所以D项正确;组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额，所以E项正确。

30、单项选择题  商业银行客户信用评 级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。