1、多项选择题  下列计量操作风险监管资本的基本指标法中的总收入计算公式，正确的有（）。

A.总收入=净利息收入+净非利息收入
B.总收入=净利息收入+证券投资净损益
C.净利息收入=利息收入-利息支出
D.总收入=贷款利息收入-存款利息支出+净非利息收入
E.净非利息收入=手续费和佣金净收入+净交易损益+证 券投资净损益+其他营业收入

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本题答案：A, C, E
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2、单项选择题  下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是（）。

A.盗用资产
B.黑客攻击损失
C.违反员工健康及安全规定
D.保密信息使用不当

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本题答案：A
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3、判断题  基本指标法中总收入定义为：净利息收入加上净非利息收入，包括银行账户上出售各种证券实现的盈利。（）

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本题答案：错
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4、多项选择题  下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有（）。

A.由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
B.次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险
C.随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险
D.银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
E.次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔

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本题答案：A, C, D, E
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5、单项选择题  "既要有定期的年度评估，又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况，开展触发式评估工作"是描述操作风险评估的（）。

A.静态管理原则
B.业务流程所有人负第一评估责任原则
C.动态管理原则
D.重要性原则

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本题答案：C
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6、判断题  操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。（）

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本题答案：对
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7、多项选择题  根据《商业银行资本管理办法（试行）》附则12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。

A.商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线
B.商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
C.商业银行应当制定操作风险评估机制，将风险评估整合人业务处理流程，建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具，定期评估主要业务条线的操作风险
D.商业银行应当收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率
E.商业银行应当建立关键风险指标体系，实时监测相关指标，并建立指标突破阈值情况的处理流程，积极开展风险预警管控

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本题答案：A, B, C, E
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8、多项选择题  根据《商业银行资本管理办法（试行）》附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。

A.商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率
B.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划
C.银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性
D.资产规模超1000亿元
E.过去三年平均ROE超10%

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来源:91exam .org本题答案：A, B, C
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9、判断题  商业银行在计量操作风险监管资本时，操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。（）

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本题答案：错
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10、单项选择题  下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的信息科技系统事件的是（）。

A.未经授权交易导致资金损失
B.动力输送损耗／中断
C.模型错误
D.数据录入、维护或登载错误

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本题答案：B
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11、多项选择题  系统缺陷引发的操作风险具体表现为（）。

A.数据／信息质量
B.系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题
C.产品设计缺陷
D.违反系统安全规定
E.错误监控／报告

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本题答案：A, B, D
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12、单项选择题  下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（）。

A.减少在不熟悉市场的交易
B.采取更为有力的内部控制措施
C.购买未授权交易保险
D.为操作风险分配风险资本金

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本题答案：C
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13、判断题  在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求：用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期，如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历史数据。（）

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本题答案：对
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14、单项选择题  在用标准法计量操作风险监管资本时，私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为（）。

A.18%，18%
B.15%，12%
C.12%，18%
D.15%，18%

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本题答案：C
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15、单项选择题  商业银行将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素时，其保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.10%
B.20%
C.25%
D.35%

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本题答案：B
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16、单项选择题  在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

A.基本指标法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.损失分布法

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本题答案：D
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17、单项选择题  商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中，（）。

A.采用的收入应为过去三年中每年正的总收入
B.参数α应为20%
C.计算复杂程度超过了高级计量法
D.计算过程中采用的总收入仅包含利息净收入

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本题答案：A
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18、判断题  商业银行评估操作风险采用的定量分析主要是依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。（）

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本题答案：错
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19、单项选择题  下列关于银行风险的监管规则中，不属于巴塞尔委员会制定的是（）。

A.《有效银行监管的核心原则》
B.《操作风险管理与监管的稳健办法》
C.《巴塞尔协议Ⅲ》
D.《商业银行资本管理办法》

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本题答案：D
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20、单项选择题  下列一级操作风险的原因分类中，属于外部原因的是（）。

A.人员
B.流程
C.监管
D.信息科技系统

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本题答案：C
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21、单项选择题  商业银行在用基本指标法计算操作风险监管资本时，该方法下的总收入构成不包括（）。

A.净利息收入
B.企业所得税
C.证券投资净损益
D.手续费收入

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本题答案：B
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22、判断题  商业银行可以根据经营状况变更操作风险监管资本的计量方法，不需经过监管部门批准。（）

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本题答案：错
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23、多项选择题&来源:91考试网 91eXAm.orgnbsp; 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（）。

A.业务连续性管理计划
B.采用更为有力的内部控制措施
C.购买保险
D.计提风险损失准备
E.业务外包

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本题答案：A, C, E
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24、单项选择题  下列操作风险中，属于内部流程中的产品设计缺陷的是（）。

A.交割失误
B.歧视员工
C.模型错误
D.自然灾害

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本题答案：C
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25、多项选择题  国际上，商业银行可通过购买（）等保险产品来缓释操作风险。

A.出口信用保险
B.错误与遗漏保险
C.经理与高级职员责任险
D.未授权交易保险
E.营业中断保险

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本题答案：B, C, D, E
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26 、单项选择题  1995年2月27日，巴林银行宣告倒闭。其倒闭根源在于巴林银行期货交易员NickLeeson违反规则，超越授权疯狂进行高风险、高杠杆的期货交易，最终导致巨额亏损。这种风险属于（）引发的风险。

A.人员因素
B.系统缺陷
C.内部流程
D.外部事件

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本题答案：A
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27、多项选择题  下列关于操作风险说法，正确的有（）。

A.操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强
B.操作风险已被纳入资本充足率测算范围
C.操作风险产生的原因不同于信用风险和市场风险，所以操作风险不会引发信用风险和市场风险
D.业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低
E.操作风险管理只针对发生频率低、造成损失相对较高的大规模舞弊、自然灾害等，而可以忽略发生频率高、造成损失相对较低的日常业务流程处理上的小错误

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本题答案：A, B, D
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28、单项选择题  计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。

A.内部损失数据
B.外部损失数据
C.情景分析数据
D.债项评级数据

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本题答案：D
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29、单项选择题  银行某款理财产品由于设计上的缺陷给银行造成巨大的损失，这是因（）造成的操作风险。

A.系统缺陷
B.内部流程
C.外部事件
D.个人因素

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本题答案：B
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30、单项选择题  在对操作风险的评估过程中，固有风险指（）。

A.未考虑现有控制及其作用时的风险
B. 考虑现有控制及其作用后的风险
C.剩余风险
D.不可接受的剩余风险

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本题答案：A
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