1、多项选择题  有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有()。

A.强化声誉风险管理培谢
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划

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本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、从投诉和批评中积累早期预警经验、尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

2、单项选择题  ()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分

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本题答案：C
本题解析：行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

3、单项选择题  下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。

A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C.核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%

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本题答案：D
本题解析：流动性比例一流动性资产余额/流动性负债余额×100%，所以A选项错误;
人民币超额准备金率一(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×l00%，所以B选项错误;
核心负债比率一核心负债期末余额/总负债期末余额×l00%.所以C选项错误。
流动性缺口率;(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%。

4、多项选择题  法人信贷业务的流程环节包括()。

A.信贷审查
B.信贷审批
C.贷款发放
D.贷后管理
E.信贷复核

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本题答案：A, B, C, D
本题解析：按照法人信贷业务的流程，可以分为评级授信、信贷调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。

5、判断题  流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()

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本题答案：错
本题解析：流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

6、多项选择题  商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。

A.良好的企业精神与控制文化
B.科学、有效的激励机制
C.信息交流
D.监督与评价
E.建立内部控制措施

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本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：答案为ABCDE。商业银行在完善内部控制体系的过程中，应当包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督、评价与纠正，A、B项属于内部控制环境的内容，所以A、B、C、D、E项均为正确选项。

7、判断题  基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()

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本题答案：错
本题解析：随机实验中不能再分解的简单的随机事件是 基本事件。

8、单项选择题  下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计人附属资本

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本题答案：C
本题解析：长期次级债务是指原始期限至少在五年以上的次级债务。经银监套认可，商业银行发行的普通的，无担保的、不以银行资 产为抵押的长期次级债务工具可以列入附属资本。

9、单项选择题  风险监管的核心步骤是()。

A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量

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本题答案：C
本题解析：风险评估是风险监管的核心步骤。

10、单项选择题  国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()。

A.20%
B.15%-25%
C.100%
D.150%

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本题答案：D
本题解析：国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%。

11、单项选择题  ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法

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本题答 案：B
本题解析：久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

12、多项选择题  商业银行内部控制的主要原则包括()。

A.全面
B.审慎
C.有效
D.独立
E.安全

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本题答案：A, B, C, D
本题解析：商业银行内部控制的主要原则包括全面、审慎、有效、独立的原则。

13、单项选择题  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()

A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

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本题答案：A
本题解析：经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(EconomicCapital,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

14、多项选择题  商业银行贷款担保的主要方式有()。

A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金

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本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

15、单项选择题  多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不 断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.Credit   Metrics模型
B.Credit   Portfolio   View模型
C.Credit   Risk+模型
D.KMV模型

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本题答案：B
本题解析：暂无解析

16、单项选择题  自我评估法的主要目标是()。

A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

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本题答案：D
本题解析：对自我评估法主要目标的考查。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

17、多项选择题  针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括()。

A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性

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本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：暂无解析

18、单项选择题  如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。

A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元

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本题答案：B
本题解析：即期净敞13头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即1000-700=300(万美元)。

19、单项选择题  下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。

A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击

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本题答案：C
本题解析：C属于声誉风险。

20、单项选择题  利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是()。

A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法

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本题答案：D
本题解析：暂无解析

21、判断题  财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。()

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本题答案：错
本题解析：财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充 91EXAM.org。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。

22、单项选择题  假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。

A.150
B.1l0
C.40
D.260

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本题答案：C
本题解析：净总敞口头寸=(100+50)-(80+30)=40。

23、单项选择题  下列关于货币互换的说法，不正确的是()。

A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金
C.货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变
D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

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本题答案：D
本题解析：货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变。因此，货币交换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。选项D说法有误。

24、多项选择题  下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
E.以上选项都正确

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本题答案：A, C, D
本题解析：本题综合考察商业银行风险管理的发展阶段。

25、多项选择题  在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法

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本题答案：C, D, E
本题解析：AB属于对操作风险的计量方法。

26、单项选择题  20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段

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本题答案：D
本题解析：本题考查商业银行风险管理的发展阶段。

27、单项选择题  下列关于财务比率的表述，正确的是()。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

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本题答案：A
本题解析：杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力。
流动性比率是用来判断企业归还短期债务的能力。效率比率是体现管理层管理和控制资产的能力。

28、单项选择题  国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。

A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

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本题答案：C
本题解 析：A、B、D项是国际会计准则对金融资产划分的优点;缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求。

29、单项选择题  声誉危机管理的主要内容不包括()。

A.危机现场处理
B.危机处理过程中的持续沟通
C.模拟训练和演习
D.明确记载的危机处理/决策流程

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本题答案：D
本题解析：D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。

30、判断题  操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

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本题答案：错
本题解析：暂无解析