1、多项选择题  于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。

A.两个证券组合的可行域是一段曲线
B.三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到
C.在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交
D.在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域

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本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

2、多项选择题  证券组合管理的意义在于（）。

A.为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
B.通过分散化投资，投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合
C.在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性
D.实现风险管理和控制

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本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

3、单项选择题  （）对有效市场假设理论的阐述最为系统。

A．尤金·法玛
B．玛泽
C．马柯威茨
D．詹森

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本题答案：A
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4、判断题  最优风险证券组合就等于市场组合。（）

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本题答案：错
本题解析：暂无解析

5、判断题  大量事实表明投资者普遍喜好高风险高收益，希望期望收益率和风险越大越好。（）

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本题答案：错
本题解析：暂无解析

6、单项选择题  完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

A.12%
B.13%
C.14%
D.15%

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本题答案：B
本题解析：暂无解析

7、单项选择题  某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12

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本题答案：B
本题解析：暂无解析

8、多项选择题  关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

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本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

9、不定项选择  投资者心理偏差与投资者非风险行为包括（）。

A．过分自信
B．重视当前和熟悉 的事物
C．回避损失和“心理”会计
D．避免“后悔”心理

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本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

10、单项选择题  适合入选收入型组合的证券有（）。

A.高收益的普通股
B.高收益的债券
C.高派息风险的普通股
D.低派息、股价涨幅较大的普通股

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本题答案：B
本题解析：暂无解析

11、单项选择题  在强式有效的市场中，证券组合的管理者可以获得的收益率是（）。

A.证券价格回归价值所能取得的收益率
B.市场平均收益率
C.无风险利率
D.零

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本题答案：B
本题解析：暂无解析

12、多项选择题  收入型证券组合追求基本收益的最大化，主要投资于（）。

A.蓝筹股
B.附息债券
C.普通股
D.优先股

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本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

13、多项选择题  关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

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本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

14、判断题  证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）

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本题答案：对
本题解析：暂无解析

15、多项选择题  假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%，30%，10%，那么证券A（）。

A.期望收益率为30%
B.期望收益率为45%
C.估计期望方差S2为2%
D.估计期望方差S2为4%

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本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

16、单项选择题  根据投资者对（）的不同看法，证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

A．风险意识
B．市场效率
C．资金的拥有量
D．投资业绩

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本题答案：B
本题解析：暂无解析

17、判断题  多元化是 www.91eXam.org指在一定的现实条件下，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合。（）

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本题答案：对
本题解析：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。

18、判断题  投资学中的“组合”一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。（）

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本题答案：对
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19、单项选择题  风险溢价与承担的风险大小成()。

A．正比
B．反比
C．不相关
D．线性

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本题答案：A
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20、判断题  资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。（）

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本题答案：对
本题解析：在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产与市场组合的射线，这条射线称为“资本市场线”。资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。

21、多项选择题  对强式有效市场而言，下列说法正确的是（）。

A.证券组合管理者只求获得市场平均的收益水平
B.证券组合管理者会选择积极进取的态度
C.证券组合管理者会选择消极保守的态度
D.证券组合管理者会努力寻找价格偏离价值的证券

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本题答案：A, C
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22、单项选择题  现代证券组合理论产生的基础是（）。

A.单因素模型和多因素模型
B.资本资产定价模型
C.均值方差模型
D.套利定价理论

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本题答案：C
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23、判断题  一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（）

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本题答案：错
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24、单项选择题  假设证券A过去12个月的实际收益率为1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估计期望月收益率为（）。

A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%

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本题答案：B
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25、多项选择题  按投资目的进行划分，则证券组合通常包括（）类型。

A．股票市场型
B．收入型
C．资产支持证券型
D．增长型

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本题答案：B, D
本题解析：证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、 货币市场型、国际型及指数化型等。

26、单项选择题  证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。

A.两种证券间存在完全同向的联动关系
B.两种证券间存在完全反向的联动关系
C.两种证券的收益有反向变动倾向
D.两种证券的收益有同向变动倾向

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本题答案：D
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27、单项选择题  衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

A.β系数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.特雷诺指数

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本题答案：D
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28、单项选择题  证券组合的可行域总是（）。

A.左边界凸出
B.右边界凸出
C.左边界凹进
D.右边界凹进

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本题答案：A
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29、单项选择题  避税型证券组合通常投资于（），可以免交联邦税，也常常免交州税和地方税。

A.共同基金
B.对冲基金
C.市政债券
D.国债

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本题答案：C
本题解析：暂无解析

30、判断题  当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）

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本题答案：对
本题解析：暂无解析