1、判断题  风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。（）

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本题答案：错
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2、名词解释  可靠性与“可靠性津贴”

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本题答案：可靠性表示一种信用，即中央银行承担在货币政策执行过程中
本题解析：试题答案可靠性表示一种信用，即中央银行承担在货币政策执行过程中介以体现的可信度。可靠性津贴则指在中央银行具有可靠性时，降低一定的通货膨胀的实际成本有所下降。

3、判断题  本行业务基本授权分为直接授权和转授权两个层次。直接授权是指总行对其所属业务职能部门和管辖分行、直属办事处的授权。转授权是指管辖分行在总行授权权限内对其有关业务职能部门和所辖支行、办事处的授权。在特殊情况下，转授权可以大于原授权。

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本题答案：错
本题解析：暂无解析

4、名词解释  规则与相机抉择

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本题答案：规则是一 种可持续、可预测的方式，运用信息的系统决策程序
本题解析：试题答案规则是一种可持续、可预测的方式，运用信息的系统决策程序。相机抉择则指根据经济行为的变化来调整政策行为的相机行事。

5、名词解释  金融脆弱性假说

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本题答案：是指明斯基1985年关于金融脆弱性的阐述。认为私人信用
本题解析：试题答案是指明斯基1985年关于金融脆弱性的阐述。认为私人信用创造机构特别是商业银行和其他投资贷款人„„经济危机。

6、多项选择题  与巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（）。

A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位
B.改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求
C.提出了三大支柱
D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环
E.显著提高资本充足率监管标准

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本题答案：A, B, D, E
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7、单项选择题  下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

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本题答案：D
本题解析：暂无解析

8、多项选择题  下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

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本题答案：A, B, D, E
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9、名词解释  市场约束

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本题答案：是1999年《新资本协议》关于银行资本监管的支柱之一，
本题解析：试题答案是1999年《新资本协议》关于银行资本监管的支柱之一，是指市场投资者参与对银行的监，通过对银行股票和各种上市债务工具的买卖来监管银行的管理。其核心内容是要求银行批露信息。

10、判断题  操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。（）

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本题答案：对
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11、判断题  《兴业银行抵债资产管理办法》所称抵债资产，是指本行在依法行使因各项信用资产业务形成的债权或担保物权时，因债务人无法以货币资金偿还我行债务，经协商或经法院判决（裁定）、仲裁机构裁决等合法方式接收的债务人、担保人或第三人拥有所有权或处置权用以抵偿或代偿银行债务的非货币性资产。

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本题答案：对
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12、判断题  违约风险仅针对企业，不针对个人。（）

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本题答案：错
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13、名词解释  激励相容

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本题答案：在存在道德风险的情况下，如何保证拥有信息优势的一方（称
本题解析：试题答案在存在道德风险的情况下，如何保证拥有信息优势的一方（称为代理人）按照契约的另一方（委托人）的意愿行动，从而使双方都能趋向于效用最大化。

14、单项选择题  （）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。

A.商业银行资本
B.商业银行负债
C.商业银行资产
D.商业银行存款保证金

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本题答案：A
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15、单项选择题  下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险
B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
D.如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

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本题答案：B
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16、多项选择题  按照巴塞尔协议Ⅲ，下列说法错误的有（）。

A.核心一级资本具有清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征
B.其他一级资本包括优先股
C.二级资本的受偿顺序在一般债权人之前
D.超额贷款损失准备的部分可以计入二级资本
E.其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具

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本题答案：A, C
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17、多项选择题  国别风险的主要类型包括（）。

A.货币风险
B.政治风险
C.信用风险
D.间接国别风险
E.声誉风险

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本题答案：A, B, D
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18、单项选择题  在商业银行的资本概念中，经济资本强调了（）。

A.资本的会计计量
B.资本要符合监管要求
C.资本的有偿占用
D.真实的资本分配

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本题答案：C
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19、判断题  兴业金融租赁有限责任公司银租一体化业务，可不纳入统一授信管理。

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本题答案：错
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20、名词解释  可变性研究

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本题答案：行为金融学对可变性的形容主要指利率期限结构的可变性研究
本题解析：试题答案行为金融学对可变性的形容主要指利率期限结构的可变性研究和股票市场的可变性研究。

21、名词解释  通货膨胀定标

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本题答案：中央银行（货币分局）直接以通货膨胀为目标，并对公开通货
本题解析：试题答案中央银行（货币分局）直接以通货膨胀为目标，并对公开通货膨胀的调整目标，以此规划货币政策操作的货币政策制度。

22、单项选择题  下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

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本题答案：D
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23、名词解释  FR概率模型

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本题答案：指Frankel和Rose在1996年以100个发展中
本题解析：试题答案指Frankel和Rose在1996年以100个发展中国家在1978-1992年这段时间内发生的金融危机为研究对象，以各个国家的年度数据为样本数据，建立的可以统计金融危机发生的可能性概率模型。

24、名词解释  最低资本

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本题答案：指监管总局规定银行必须持有的资本，是一个统一的标准。<
本题解析：试题答案指监管总局规定银行必须持有 的资本，是一个 统一的标准。

25、判断题  马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

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本题答案：对
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26、多项选择题  下列属于银行资本划分的类型的有（）。

A.经济资本
B.产业资本
C.持续经营资本
D.破产清算资本
E.监管资本

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本题答案：A, C, D, E
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27、单项选择题  商业银行盈利的根本手段是（）。

A.高利贷
B.证券投资
C.支付、结算收费
D.经营风险

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本题答案：D
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28、单项选择题  正态分布曲线的图形大致如（）图所示。

A.
B.
C.
D.

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本题答案：A
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29、名词解释  利率自由化

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本题答案：指政府放松（开）对利率的管制，利率由商业银行根据资金的
本题解析：试题答案指政府放松（开）对利率的管制，利率由商业银行根据资金的市场需求情况来自主确定利率，并通过利率差别来区别风险不同的贷权人，高风险贷款得到高利息补偿。

30、单项选择题  某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%

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本题答案：B
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