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期货基础知识：利率期货必看考点（考试必看）
2019-09-17 04:37:21 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、多项选择题  下面说法中，正确的有（）。

A.实际利率一定比名义利率大
B.如果1年计息1次，则实际利率等于名义利率
C.复利计算利息时将前期利息转入本金后再行计算
D.1年中计息次数越多，实际利率与名义利率的差额越大


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2、判断题  在美国，利率期货交易量基本上集中在CME和CBOT交易所。（）


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3、判断题  CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的贴现率为2%。（）


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4、判断题  利率工具是指在信用活动中产生的，证明债权债务关系的书面凭证。（）


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5、判断题  中长期利率期货交易主要集中在芝加哥期货交易所。（）


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6、多项选择题  利率互换的常见期限有（）。

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年


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7、单项选择题  国债基差的计算公式为（）。

A.国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
B.国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子


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8、单项选择题  芝加哥期货交易所交易的10年期美国国债期货合约的1％为1个点，即1个点代表（）美元。

A.100
B.1000
C.10000
D.100000


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9、单项选择题  下列金融产品不是作为利率期货标的的利率工具的是（）。

A.股票
B.商业汇票
C.欧洲美元
D.国库券


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10、单项选择题  CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。

A.1000美元
B.10000美元
C.100000美元
D.100万美元


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11、多项选择题  以下CME10年国债期货不能进行交割的是（）。

A.从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为5年
B.从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为6年
C.从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为7年
D.从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为8年


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12、判断题  利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。（）


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13、判断题  对于固定利率的存款凭证或债券而言，市场年利率与现值之间具有同比例关系，即市场年利率越大，现值就越大；反之，则越小。（）


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14、判断题  因为境外美元存贷业务开始于欧洲，所以称为欧洲美元，但欧洲美元受美国政府监管。（）


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15、单项选择题  芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价为93.58，成交价格为（）。

A.983750
B.983950
C.985050
D.985080


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16、单项选择题  欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为（）。

A.100欧元
B.1000欧元
C.100000欧元
D.1000000美元


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17、单项选择题  10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。

A.4000
B.6000
C.8000
D.10000


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18、单项选择题  美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。

A.价格报价法
B.指数报价法
C.实际报价法
D.利率报价法


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19、多项选择题  在美国，利率期货交易量最大的两家交易所是（）。

A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX


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20、多项选择题  下列属于影响利率期货价格的因素有（）。

A.全球主要经济体的利率水平
B.人们对经济形势的预期
C.消费者收入水平
D.消费者信贷


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21、判断题  短期存款凭证及短期国债通常都采用复利计算法。（）


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22、判断题  货币市场利率工具的期限通常都超过一年，主要有短期国库券、商业票据、可转让定期存单以及各种欧洲货币等。（）


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23、单项选择题  美国长期国债的英文缩写为（）。

A.T-Bills
B.T-Notes
C.T-Bonds
D.Gilts


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24、单项选择题  如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债，则该国债的年贴现率为（）。

A.3％
B.3.06％
C.4.04％
D.4％


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25、单项选择题  目前，最大、最有指标意义的欧洲美元交易市场在（）。

A.巴黎
B.法兰克福
C.伦敦
D.阿姆斯特丹


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26、判断题  欧洲美元是指存放在欧洲的美元。（）


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27、单项选择题  （）是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率。

A.欧元基准利率
B.欧元银行间拆放利率
C.欧元短期利率
D.欧元中长期利率


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28、多项选择题  全球期货市场交易活跃的短期利率期货品种有（）。

A.3个月欧洲美元期货
B.3个月欧元银行间拆放利率期货
C.3个月英镑利率期货
D.1天期银行间拆款期货


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29、判断题  欧洲美元定期存款期货合约采用现金交割，为后来股指期货的出现铺平了道路。（）


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30、判断题  利率期货在全球期货市场占有较大的市场份额，为全球第一大期货品种。（）


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31、多项选择题  影响市场利率以及利率期货价格的主要经济因素包括（）。

A.经济周期
B.通货膨胀率
C.经济状况
D.就业状况


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32、单项选择题  伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。

A.0.001
B.0.0001
C.0.005
D.0.0005


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33、判断题  名义利率大于实际利率，且名义利率与实际利率的差额随着计息次数的增加而缩小。（）


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34、单项选择题  5年期美国中期国债期货合约报价为118.222，代表（），其合约对应价值为（）。

A.118＋22／32＝118.6875美元，118687.5美元
B.118＋22.25／32＝118.6953125美元，118695.3125美元
C.118＋22.5／32＝118.703125美元，118703.125美元
D.118＋22.75／32＝118.7109375美元，118710.9375美元


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35、多项选择题  欧洲美元是指美国境外金融机构的（）。

A.美元和欧元存款
B.美元存款
C.美元贷款
D.美元和欧元贷款


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36、单项选择题  假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。

A.［1604.8，1643.2］
B.［1604.2，1643.8］
C.［1601.53，1646.47］
D.［1602.13，1645.87］


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37、单项选择题  下列选项中，（）是保险人在履行损失补偿义务过程中考虑的主要因素。

A.实际损失、标的市价、保险利益和赔偿方法
B.实际损失、保险责任、保险利益和赔偿方法
C.实际损失、保险范围、保险利益和赔偿方法
D.实际损失、保险金额、保险利益和赔偿方法


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38、单项选择题  美国长期国债是指偿还期限在（）以上的国债。

A.5年
B.6年
C.8年
D.10年


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39、判断题  利率期货的标的是资本市场的各种利率工具。（）


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40、判断题  在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）


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41、判断题  当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。（）


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42、单项选择题  欧洲美元期货合约是一种（）。

A.短期利率期货合约
B.中期利率期货合约
C.长期利率期货合约
D.中长期利率期货合约


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43、多项选择题  美国国债市场将国债分为（）。

A.短期国债
B.中期国债
C.长期国债
D.基准国债


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44、单项选择题  美国5年期国债期货报价为118’222，对应的合约价值为（）。

A.118＋22.22／32＝118.694375美元
B.118.694375×1000001100＝118694.375美元
C.118＋22.25／32＝118.6953125美元
D.118.6953125×1000001100＝118695.3125美元


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45、判断题  场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。（）


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46、单项选择题  芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点，即1个点代表（）美元。

A.100
B.1000
C.10000
D.100000


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47、多项选择题  下列关于芝加哥商业交易所利率期货的说法，正确的有（）。

A.芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货最小变动价位是1／2个基点
B.芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的1个基点为25美元
C.芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的最小变动值为12.50美元
D.芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货实行现金交割


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48、单项选择题  短期国债采用指数报价法，某一面值为10万美元的3个月短期国债，当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的（）方式报价的。

A.月利率
B.季度利率
C.半年利率
D.年利率


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49、单项选择题  短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。某投资者购买面值为100000美元的1年期国债，年贴现率为6%，1年以后收回全部投资，此投资者的收益率（）贴现率。

A.大于
B.等于
C.小于
D.小于或等于


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50、单项选择题  投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126’175），卖出时的报价变为125-020（或125’020），则（）美元。

A.每张合约盈利：1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938
B.每张合约亏损：1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938
C.每张合约盈利：1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375
D.每张合约亏损：1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375


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51、单项选择题  （）是金融市场上具有普遍参照作用和主导作用的基础利率。

A.短期利率
B.基准利率
C.中期利率
D.长期利率


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52、单项选择题  

2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。

当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。

A.762100
B.951600
C.987900
D.998520


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53、单项选择题  在美国市场首度引入现金交割制度的期货合约是（）。

A.政府国民抵押协会抵押凭证期货合约
B.13周美国国债期货合约
C.欧洲美元期货合约
D.美国长期国债期货交易


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54、单项选择题  中长期利率期货合约的标的物主要有（）。

A.利率
B.短期政府债券
C.存单
D.各国政府发行的中长期债券


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55、单项选择题  金融期货中产生最晚的一个类别是（）。

A.利率期货
B.外汇期货
C.商品期货
D.股票指数期货


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56、多项选择题  CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。

A.1年期美国国债期货合约
B.2年期美国国债期货合约
C.5年期美国国债期货合约
D.10年期美国国债期货合约


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57、多项选择题  下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。

A.欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约
B.欧洲美元期货实行现金交割
C.欧洲美元期货合约的1个基点为25美元
D.欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单


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58、多项选择题  影响市场利率以及利率期货价格的主要因素包括（）。

A.政策因素
B.经济因素
C.文化因素
D.全球主要经济体利率水平


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59、判断题  美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。（）


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60、单项选择题  某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为4％，1年以后收回全部投资，此国债的年收益率为（）。

A.3％
B.4％
C.4.17％
D.4.5％


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61、判断题  利用利率期货进行投机规避的是市场利率变动为投资者带来的风险。（）


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62、单项选择题  美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。

A.价格报价法
B.指数报价法
C.实际报价法
D.利率报价法


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63、单项选择题  如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99.000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为（）美元。

A.42×10×10=4200
B.42×15×10=6300
C.42×25×10=10500
D.42×35×10=14700


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64、单项选择题  芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。

A.10美元
B.12.5美元
C.25美元
D.31.25美元


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65、单项选择题  利率期货中交易最活跃的品种是（）。

A.欧洲美元期货
B.德国中期国债期货
C.美国中期国债期货
D.欧元利率期货


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66、单项选择题  美国13周国债期货成交价为98.580时，意味着面值1000000美元的国债期货以（）价格成交。

A.89645美元
B.99645美元
C.896450美元
D.996450美元


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67、单项选择题  1976年1月，（）推出了13周的美国国债期货交易。

A.TSE
B.CBOT
C.IMM
D.Liffe


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68、单项选择题  利率期货的标的物是（）。

A.利率
B.证券
C.货币
D.利率工具


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69、单项选择题  2007年，中长期利率期货（期权）交易量最大的交易所是（）。

A.CME
B.CBOT
C.EUREX
D.EURONEXT


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70、单项选择题  跨品种套利，是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货合约价格差异进行套利，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。

A.需要买进
B.需要卖出
C.且互不相关
D.但相互关联


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71、单项选择题  在美国中长期国债期货报价中，报价由三部分组成，如“①118’②22③7”。其中，“7”代表（）。

A.1／32点
B.0.25／32点
C.0.5／32点
D.0.75／32点


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72、判断题  在中长期国债的交割中，买方具有选择交付券种的权利。（）


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73、单项选择题  按利率工具的（）不同，可将利率工具分为货币市场上的利率工具和资本市场上的利率工具。

A.交易地点
B.投资对象
C.交易期限
D.交易规则


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74、单项选择题  投资者预期市场利率上升时，根据表中的信息，适宜采用的套利交易策略是（）

A.买进“国债A”的同时卖出“国债B”
B.买进“国债B”的同时卖出“国债A”
C.同时卖出“国债A”和“国债B”
D.同时买进“国债A”和“国债B”


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75、单项选择题  芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。

A.100美元
B.1000美元
C.10000美元
D.1000000美元


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76、单项选择题  CME3个月期国债合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）美元。

A.983950
B.985800
C.98395
D.93580


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77、判断题  尽管外汇期货的产生比利率期货晚了3年多，但其发展速度却比利率期货快得多。（）


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78、单项选择题  （）是远期合约的一种，是指买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议。

A.外汇远期协议
B.远期利率协议
C.货币远期协议
D.利率期权协议


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79、单项选择题  CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。

A.983950美元
B.935800美元
C.98395美元
D.93580美元


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80、判断题  3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。它们的标的物不同。（）


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81、单项选择题  1975年，（）推出第一张利率期货合约--政府国民抵押协会抵押凭证。

A.芝加哥期货交易所
B.堪萨斯期货交易所
C.芝加哥商业交易所
D.纽约商业交易所


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82、单项选择题  据利率期货合约的（）不同，利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货两类。

A.交易方式
B.内容
C.标的期限
D.发行方式


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83、判断题  一般来说，美国中长期国债期货采用实物交割方式。（）


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84、多项选择题  下列金融期货合约中，属于利率期货的有（）。

A.CME的欧元期货合约
B.IMM的欧洲美元期货合约
C.CBOT的美国长期国库券期货合约
D.CBOT的美国国内可转让定期存单期货合约


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85、单项选择题  投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用，其收益为（）。

A.42×10×10＝4200美元
B.42×15×10＝6300美元
C.42×25×10＝10500美元
D.42×35×10＝14700美元


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86、判断题  1972年5月16日，CME的国际货币市场（IMM）推出了利率期货交易，标志着金融期货这一新的期货类别的产生。（）


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87、单项选择题  CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为（）美元。

A.95400
B.96210.25
C.96656.25
D.96810


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88、多项选择题  全球期货市场交易活跃的中长期利率期货品种有（）。

A.德国短期国债期货
B.美国2年期国债期货
C.美国长期国债期货
D.英国政府长期国债期货


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89、单项选择题  下列属于中长期利率期货合约的标的物的是（）。

A.3个月欧元银行间拆放利率
B.3个月英镑利率
C.13周美国国债
D.3年期美国国债


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90、单项选择题  美国10年期国债的票面利率为6％，面值为10万美元，则债券持有人每隔半年可得到（）的利息。

A.1500美元
B.2000美元
C.3000美元
D.6000美元


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91、单项选择题  “100减去不带百分号的贴现率或利率”的报价为（）。

A.价格报价法
B.指数报价法
C.实际报价法
D.利率报价法


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92、多项选择题  芝加哥商业交易所上市的短期利率期货中采用现金交割方式的有（）。

A.短期国债期货
B.欧洲美元期货
C.欧洲日元期货
D.LIBOR期货


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93、单项选择题  国债期货交易中，成交价格是不包括应付利息的，国债的应付利息在交割时另行计算，此类交易方式称为（）。

A.全价交易
B.现金交易
C.实物交易
D.净价交易


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94、单项选择题  由于国际间资本流动十分频繁，一国的（）水平很容易受到其他国家或经济体利率水平的影响。

A.利率
B.汇率
C.通货膨胀率
D.货币量


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95、判断题  欧洲美元是指一切存放于美国境外的非美国银行或美国银行设在境外的分支机构的美元存款。（）


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96、单项选择题  某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6%，现在距到期还有3个月，现在市场实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该是（）元。

A.981.48
B.1018.87
C.1039.22
D.1064.04


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97、单项选择题  美国短期国债是指偿还期限不超过（）的国债。

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年


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98、单项选择题  假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交交割价格为110-16，则买方需支付（）美元来购入该债券。

A.162375.84
B.74735.41
C.162877
D.74966.08


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99、多项选择题  下列利率工具中，属于商业信用的是（）。

A.商业本票
B.商业汇票
C.国债
D.银行存单


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100、多项选择题  利用利率期货进行多头套期保值，主要是预期（）。

A.市场利率会上升
B.市场利率会下跌
C.债券价格会上升
D.债券价格会下降


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101、单项选择题  在美国国债期货报价中，报价由三部分组成，如“①118’②22③7”。其中，“7”代表（）。

A.1/32点
B.0.25/32点
C.0.5/32点
D.0.75/32点


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102、判断题  美国短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。（）


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103、单项选择题  美国短期国债的英文缩写为（）。

A.T-Note
B.T-Bill
C.T-Bone
D.T-Bond


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104、判断题  利用利率期货进行空头套期保值的目的主要是规避因市场利率下降而出现的风险。（）


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105、判断题  在中长期国债的交割中，卖方具有选择对自己最经济的国债来交割的权利。（）


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106、单项选择题  美国中长期国债期货采用（）方式交割。

A.集中交割
B.转现交割
C.净额交割
D.实物交割


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107、单项选择题  1975年10月，芝加哥期货交易所上市（）期货，是世界上第一个利率期货品种

A.美国政府10年期国债
B.美国政府短期国债
C.欧洲美元
D.美国政府国民抵押协会（GNMA.抵押凭证


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108、单项选择题  

投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126175），卖出时的报价变为125-020（或125020），则（）。

A.每张合约盈利：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
B.每张合约亏损：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
C.每张合约盈利：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
D.每张合约亏损：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元


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109、单项选择题  利率期货诞生于（），是金融期货的重要组成部分，在全球期货市场占有较大份额。

A.20世纪50年代
B.20世纪60年代中期
C.20世纪70年代中期
D.20世纪80年代


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110、单项选择题  短期利率期货合约的交割一般采用（）方式交割。

A.集中交割
B.转现交割
C.现金交割
D.实物交割


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111、单项选择题  （）就是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。

A.利率期货投机
B.利率期货套利
C.利率期货套期保值
D.利率期货交易


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112、判断题  用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）


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113、多项选择题  下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

A.合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
B.以面值100美元的标的国债价格报价
C.合约的最小变动价位为20美元
D.合约实行现金交割


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114、判断题  欧洲美元期货属于短期利率期货，是CME交易所最活跃的交易品种之一。（）


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115、单项选择题  在货币市场上，利率工具的期限通常为（）。

A.不超过3个月
B.不超过6个月
C.不超过9个月
D.不超过1年


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116、多项选择题  以下不能作为CBOT30年期国债期货交割的是（）。

A.从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为10年
B.从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为14年
C.从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为16年
D.从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为17年


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117、判断题  美国国债都是附有息票的附息国债。（）


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118、多项选择题  固定收益债券的收益率与价格之间存在的关系是（）。

A.当收益率上升时，债券价格上升
B.当收益率下跌时，债券价格上升
C.当收益率上升时，债券价格下跌
D.当收益率下跌时，债券价格下跌


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119、多项选择题  国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。

A.面值法
B.修正久期法
C.基点价值法
D.久期法


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120、判断题  利用利率期货进行套利回避的是利率变动的风险。（）


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121、多项选择题  下列期货交易所中，主要从事中长期利率期货交易的有（）。

A.欧洲交易所
B.悉尼期货交易所
C.芝加哥商业交易所
D.芝加哥期货交易所


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122、单项选择题  下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有（）。

A.3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约
B.3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单
C.3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元
D.3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元


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123、多项选择题  短期利率期货合约的标的物主要有（）。

A.利率
B.短期政府债券
C.存单
D.股票


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124、判断题  美国财政部发行的短期国库券是按其面值折价发行的，投资收益为折扣价与面值之差。（）


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