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银行从业资格考试：风险管理试题预测（每日一练）
2020-01-05 04:15:08 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、单项选择题  可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。

A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上都对


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2、单项选择题  我国要求资本充足率不得低于()。

A.6%
B.7%
C.8%
D.9%


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3、判断题  内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。()


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4、单项选择题  ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法


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5、问答题  应急计划的定义是什么？


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6、单项选择题  下列关于风险文化的表述，正确的是()

A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴


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7、单项选择题  香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。

A.15%
B.20%
C.25%
D.30%


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8、判断题  董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。()


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9、多项选择题  以下关于缺口分析的正确陈述是()。

A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C.当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口


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10、单项选择题  根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是()。

A.0
B.50%
C.75%
D.100%


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11、判断题  计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()


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12、多项选择题  下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机


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13、单项选择题  根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。

A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险


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14、单项选择题  操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知


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15、单项选择题  下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。

A.要树立正确的合规管理观念
B.要加强管理层的驱动作用
C.要充分发挥信息系统的作用
D.要创建学习型组织


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16、单项选择题  下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()

A.期货
B.期权
C.货币互换
D.远期


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17、单项选择题  关于资本转换因子，下列说法错误的是()。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额


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18、单项选择题  下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率


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19、多项选择题  先进的风险管理理念主要包括()。

A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念


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20、单项选择题  根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06


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21、多项选择题  保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。

A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.以上都对


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22、判断题  商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()


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23、单项选择题  被认为是最复杂的风险种类是()

A、市场风险
B、信用风险
C、操作风险
D、流动性风险


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24、单项选择题  下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。

A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露


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25、单项选择题  商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()

A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对


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26、单项选择题  下列因素不是信用风险缓释方式的是()。

A.贷款定价
B.合格抵(质)押品
C.合格净额结算
D.合格保证和信用衍生工具


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27、单项选择题  高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过()来给出。

A.内部操作风险计量系统
B.外部操作风险控制系统
C.外部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统


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28、单项选择题  下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


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29、单项选择题  如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%


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30、单项选择题  当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()

A、大量存款人出现挤兑行为
B、结算系统出现故障，导致结算失败
C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国
D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当


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31、单项选择题  风险管理体系的灵魂是()。

A.风险文化
B.风险管理策略
C.公司治理结构
D.内部控制系统


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32、单项选择题  按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有待售类资产
B.持有到期的投资
C.贷款
D.应收款


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33、单项选择题  商业银行的资产主要是()。

A.固定资产
B.非流动资产
C.金融资产
D.无形资产


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34、单项选择题  当来源金额()使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓


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35、多项选择题  以下关于会计资本的说法中，正确的是()。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分


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36、单项选择题  假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。

A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品


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37、单项选择题  交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。

A.市场价格;市场价格;模型定价
B.交易价格;交易价格;模型定价
C.模型定价;模型定价;市场价格定价
D.市场价格;市场价格;交易价格定价


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38、多项选择题  关于风险的定义，下列正确的是()

A、风险是未来结果的不确定性
B、风险是损失的可能性
C、风险是未来结果对期望的偏离
D、风险是一切损失的总称


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39、单项选择题  A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。

A.债券A的久期大于债券B的久期
B.债券A的久期小于债券B的久期
C.债券A的久期等于债券B的久期
D.无法确定债券A和B的久期大小


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40、单项选择题  某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为()天。

A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5


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41、判断题  商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。()


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42、单项选择题  战略风险属于一种()。

A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险


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43、判断题  国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。()


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44、单项选择题  黄金价格波动属于()。

A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险


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45、判断题  如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()


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46、单项选择题  商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。

A.每天
B.每月
C.每周
D.每年


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47、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

A.(现金头寸+应收存款)÷总资产
B.现金头寸÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债


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48、多项选择题  以下论述正确的是()。

A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
E.公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感


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49、单项选择题  ()是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。

A.严重度相关性
B.累计损失相关性
C.频率相关性
D.密集相关性


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50、单项选择题  下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。

A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小


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51、单项选择题  现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。

A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流


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52、多项选择题  风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有()。

A.了解机构
B.准备风险为本的现场检查
C.对监管结果汇总报告
D.实施风险为本的现场检查并确定评级
E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测


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53、单项选择题  下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化


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54、单项选择题  在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融T具，下列属于第二类质押品的是()。

A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B.黄金
C.本外币现金
D.银行存单


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55、多项选择题  以下属于核心资本的是()。

A.股本
B.未分配利润
C.普通贷款储备
D.公开储备


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56、判断题  董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体策略及体系。()


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57、单项选择题  某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()

A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元


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58、单项选择题  ()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务


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59、多项选择题  蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。

A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应


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60、判断题  商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。()


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61、单项选择题  下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计人附属资本


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62、单项选择题  下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制


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63、多项选择题  目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()

A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素


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64、单项选择题  监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计


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65、单项选择题  下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法


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66、单项选择题  下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理


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67、单项选择题  下列不属于经营绩效类指标的是()。

A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比


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68、单项选择题  下列关于留置的说法，错误的是()

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式


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69、单项选择题  在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是()。

A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B.同业拆入
C.出售流动资产
D.外部融资


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70、单项选择题  风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大


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71、单项选择题  下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()

A、健全的风险管理体系
B、较高的风险管理水平
C、完善的风险管理架构
D、较大的风险管理规模


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72、单项选择题  下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit   PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit   Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


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73、单项选择题  企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者


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74、单项选择题  下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值


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75、单项选择题  对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移

A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润


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76、判断题  国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。()


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77、判断题  2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。()


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78、单项选择题  根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。

A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法


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79、单项选择题  连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。

A.8
B.7
C.6
D.3


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80、单项选择题  信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险


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81、多项选择题  目前比较流行的高级计量法主要有()。

A.内部衡量法
B.外部衡量法
C.损失分布法
D.记分卡
E.损失概率法


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82、单项选择题  企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。

A.2
B.1
C.3
D.4


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83、单项选择题  以下关于久期的论述，正确的是()。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析


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84、问答题  风险管理教育的定义是什么？


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85、多项选择题  我国银行监管领域所依据的主要法律包括()。

A.《银行业监督管理法》
B.《中国人民银行法》
C.《贷款通则》
D.《金融违法行为处罚法》
E.《商业银行法》


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86、单项选择题  商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口


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87、单项选择题  “5C”方法属于()评级方法。

A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法


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88、单项选择题  有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小


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89、单项选择题  资产收益率标准差越()，表明资产收益率的波动性越()。

A.大;小
B.小;小
C.大;大
D.小;大


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90、多项选择题  能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。

A.财产保险
B.电子保险
C.计算机犯罪保险
D.错误与遗漏保险
E.营业中断保险


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91、单项选择题  下列关于风险的说法，错误的是()。

A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身


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92、多项选择题  根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有()。

A.经济风险
B.信用风险
C.操作风险
D.国家风险
E.战略风险


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93、单项选择题  《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。

A.2%
B.4%
C.6%
D.8%


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94、多项选择题  下列属于市场风险的有()。

A.利率风险
B.股票风险
C.违约风险
D.汇率风险
E.商品风险


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95、单项选择题  ()将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法


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96、判断题  债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。()


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97、单项选择题  在实际操作中，以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A.出售流动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产


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98、判断题  风险管理是商业银行的核心竞争力。()


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99、判断题  过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。()


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100、单项选择题  可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品


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101、单项选择题  人力资源配置不当的风险是()。

A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.以上都不是


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102、单项选择题  在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。

A.第二个工作日
B.第一个工作日
C.第三个工作日
D.第五个工作日


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103、单项选择题  外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。

A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进～步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率


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104、单项选择题  下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()

A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张


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105、单项选择题  下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式


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106、单项选择题  交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误


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107、多项选择题  利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为()。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.股票价格风险
E.流动性风险


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108、单项选择题  从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

A.安全和收益
B.总行和分行
C.贷款和存款
D.资产和负债


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109、多项选择题  信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C.无法全面地反映借款人的信用状况
D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素


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110、单项选择题  ()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

A.市场信心
B.市场稳定
C.政府政策
D.贷款数量


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111、单项选择题  《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

A.声誉风险
B.国家风险.
C.法律风险
D.流动性风险


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112、单项选择题  ()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A.机构准入
B.业务准人
C.市场准人
D.风险评估


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113、判断题  绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。()


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114、单项选择题  ()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A.监事会
B.董事会
C.内部审计部门
D.高级经理


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115、多项选择题  市场风险内部模型的优点包括()。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件


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116、单项选择题  某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为()亿元人民币。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4


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117、单项选择题  在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。

A.负债风险管理模式
B.资产风险管理模式
C.内部管理模式
D.全面风险管理模式


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118、单项选择题  客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率


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119、单项选择题  ()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估


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120、单项选择题  下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。

A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C.核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%


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121、单项选择题  信用风险经济资本是指()。

A.商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对


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122、判断题  董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。()


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123、单项选择题  强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()

A、资产风险管理模式阶段
B、负债风险管理模式阶段
C、资产负债风险管理模式阶段
D、全面风险管理模式阶段


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124、单项选择题  商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。

A.大米
B.大豆
C.黄金
D.石油


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125、单项选择题  ()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法
B.短边法
C.净敞口头寸法
D.以上都不对


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126、单项选择题  一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的()

A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避


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127、单项选择题  授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定度。

A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度


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128、单项选择题  商业银行的风险管理流程是()。

A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测


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129、单项选择题  风险监管的核心步骤是()。

A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量


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130、单项选择题  我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。

A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护债权人利益


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131、单项选择题  将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散


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132、单项选择题  战略风险属于一种()

A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险


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133、单项选择题  商业银行对客户进行财务分析的目的是()

A.帮助企业加快发展
B.为企业改革提供依据
C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务
D.识别企业信用风险


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134、多项选择题  个人零售贷款的风险主要表现在()。

A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难


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135、单项选择题  根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。

A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%


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136、多项选择题  商业银行管理战略包括()内容。

A.战略目标
B.战术目标
C.长期目标
D.短期目标
E.实现路径


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137、判断题  贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()


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138、多项选择题  个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。

A.经销商风险
B.借款人的经济财务状况恶化的风险
C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
D.假按揭风险
E.国家干预房价


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139、单项选择题  商业银行代理业务不包括()

A.代理保险业务
B.代理商业银行业务
C.代理政策性银行业务
D.代理期货业务


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140、单项选择题  我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。

A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管


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141、单项选择题  某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。

A.160
B.150
C.120
D.230


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142、单项选择题  国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()

A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化


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143、问答题  收益现值法是指什么？


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144、判断题  违约概率是事后检验的结果。()


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145、单项选择题  ()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

A.《全面风险管理框架》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是


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146、多项选择题  在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()。

A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷


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147、多项选择题  商业银行风险管理部门的职责包括()。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况


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148、多项选择题  企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。

A.资产总额
B.应收账款收回的可能性
C.没有考虑存货
D.应收账款收回的时间预期
E.待摊费用


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149、单项选择题  某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。

A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74


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150、单项选择题  ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押


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151、单项选择题  可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品


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152、多项选择题  目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()。

A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素


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153、多项选择题  商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现目标所需要的资源匾乏
D.整个战略实施过程的质量难以保证
E.以上都对


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154、单项选择题  下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现


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155、单项选择题  

以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是()。
①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;
②办理贷款转让手续;
③对资产组合进行评估;
④签署转让协议;
⑤双方协商(或投标)确定购买价格;
⑥为投资者提供资产组合的详细信息。

A.①②③④⑤⑥
B.⑥⑤③②④①
C.①②⑤③⑥④
D.①③⑥⑤④②


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156、多项选择题  以下各项属于流动性负债的有()。

A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券


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157、单项选择题  在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平


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158、判断题  外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（）


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159、单项选择题  ()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A.风险管理部门
B.高级管理部门
C.业务管理部门
D.内部审计部门


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160、判断题  通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()


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161、多项选择题  能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是()。

A.期限弹性分析
B.持续期分析
C.敏感分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值分析


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162、单项选择题  按照《巴塞尔新资本协议》的观定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险


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163、多项选择题  保证法律责任一般包括()。

A.部分责任保证
B.连带责任保证
C.一般责任保证
D.全部责任保证
E.完全责任保证


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164、单项选择题  按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A.评分的阶段
B.评分的方法
C.评分的对象
D.评分的结果


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165、单项选择题  中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()

A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.基本指标法和标准法


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166、判断题  商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()


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167、单项选择题  如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。

A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权


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168、单项选择题  某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()

A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%


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169、单项选择题  商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险


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170、问答题  财产损害间接损失是指什么？


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171、判断题  数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。


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172、单项选择题  下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。

A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构


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173、多项选择题  商业银行进行贷款定价，一般由()因素决定。

A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.监管资本
E.资本成本


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174、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。

A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债


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175、多项选择题  下列关于信用风险的说法，不正确的是()。

A.投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
E.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类


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176、多项选择题  下列属于商业银行流动性风险的原则是()。

A.保障性
B.流动性
C.安全性
D.盈利性
E.竞争性


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177、多项选择题  损失的可能性有以下()表现形式。

A.实际收益小于预期收益
B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本
D.实际成本低于预期成本


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178、单项选择题  利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换


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179、单项选择题  商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系


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180、单项选择题  ()是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。

A.会计资本
B.经济资本
C.实收资本
D.监管资本


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181、多项选择题  下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。

A.第一步是对资产组合进行评估
B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D.第四步是双方协商确定购买价格
E.第五步是办理贷款转让手续


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182、判断题  为提高董事会风险管理委员会的有效性，风险管理委员会应与银行的首席风险官、风险管理部门进行正式和非正式的沟通交流。()


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183、判断题  对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()


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184、多项选择题  战略风险来自()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证


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185、单项选择题  商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()

A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险


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186、单项选择题  下列()不是健康风险文化的内容。

A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用


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187、单项选择题  使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证


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188、单项选择题  下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是()。

A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间


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189、多项选择题  风险监管核心指标分为（）。

A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险缓释
D.风险对冲
E.风险抵补


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190、单项选择题  商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。

A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正


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191、判断题  信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()


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192、判断题  从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()


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193、多项选择题  以下()属于商业银行内部风险控制部门。

A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门


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194、判断题  易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()


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195、多项选择题  全面风险管理模式阶段的特点有()。

A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举


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196、单项选择题  在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式


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197、多项选择题  下列属于商业银行产品线的是()。

A.交易和销售
B.零售银行业务
C.公开市场业务
D.资产管理
E.贴现率


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198、单项选择题  资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

A.实质性风险
B.利率风险
C.操作风险
D.信用风险


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199、多项选择题  全面风险管理体系的三个维度分别是()

A、企业的目标
B、全面风险管理要素
C、企业的内部结构
D、企业的各个层次


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200、单项选择题  资本充足率等于()。

A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)


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201、单项选择题  针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是()。

A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法


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202、单项选择题  内部审计的主要内容不包括（）。

A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.内部控制的健全性和有效性
D.核算监管资本、考核财务绩效


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203、单项选择题  法律风险与操作风险之间的关系是()

A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型


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204、单项选择题  从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()

A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式


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205、单项选择题  若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。

A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额


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206、单项选择题  从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。

A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值


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207、多项选择题  以下哪些属于商业银行的代理业务()。

A.代理商业银行业务
B.代理保险业务
C.代理证券业务
D.代收代付业务
E.代理政策性业务


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208、多项选择题  可用来简化协方差矩阵的方法的是()。

A.对角线模型
B.因子模型
C.历史模拟法
D.解析模型
E.仿真模型


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209、单项选择题  下列不属于风险报告内容的是()。

A.风险状况
B.损失事件
C.关键风险指标
D.风险监测


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210、多项选择题  以下属于金融衍生品的是()

A.即期金融产品
B.金融期货
C.期权
D.远期利率协议
E.货币互换


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211、多项选择题  商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列()属于引发操作风险的外部事件。

A.洗钱
B.错误监控/报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害


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212、多项选择题  商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括()

A.总损失数额信息
B.损失事件发生时间
C.损失事件发生单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息


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213、单项选择题  下列情形中，重新定价风险最大的是()。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源


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214、单项选择题  1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于()。

A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险


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215、多项选择题  以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的危机/决策流程
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.培养开放、互信、互助的机构文化
E.建设学习型组织


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216、多项选择题  风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()

A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险


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217、单项选择题  最常见的资产负债的期限错配情况指()。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致


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218、多项选择题  内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。

A.风险识别
B.风险评估
C.资本规划
D.压力测试
E.风险报告


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219、单项选择题  ()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本


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220、单项选择题  ()是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。

A.资本充足率
B.核心资本充足率
C.资产负债率
D.速动比率


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221、多项选择题  贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的三个主要力量。

A.市场
B.人员
C.银行
D.监管机构
E.货币


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222、名词解释  流程图分析法


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223、单项选择题  财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。

A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降


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224、单项选择题  利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。

A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断


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225、单项选择题  有关市场风险，下面说法错误的是()。

A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险


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226、单项选择题  操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈


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227、单项选择题  下列不属于常用的市场限额风险的是()。

A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额


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228、单项选择题  下列不属于操作风险评估法的是()

A.自我评估法
B.损失分布法
C.风险地图法
D.风险计量法


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229、单项选择题  商业银行()的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲


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230、单项选择题  下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级


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231、判断题  声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()


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232、单项选择题  贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。

A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益


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233、多项选择题  附属资本主要包括()。

A.重估储备
B.一般准备
C.优先股
D.可转换债券
E.混合资本债券


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234、单项选择题  远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。

A.即期汇率
B.两种货币之间的利率差
C.期限
D.交易金额


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235、判断题  战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()


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236、多项选择题  财务比率主要分为哪几类()。

A.盈利能力比率
B.负债比重比率
C.效率比率
D.杠杆比率
E.流动比率


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237、单项选择题  外汇结构性风险来源于()。

A.代理外汇买卖
B.自营外汇买卖
C.即期外汇买卖
D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配


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238、多项选择题  风险报告的职责主要体现在()。

A.实施并支持一致的风险语言/术语
B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识


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239、单项选择题  清晰的战略风险管理流程不包括()

A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.战略风险控制


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240、单项选择题  下列不属于违反用工法造成损失的原因的是()。

A.劳资关系
B.安全/环境
C.未经授权的活动
D.性别、种族歧视


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241、多项选择题  针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()

A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性


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242、多项选择题  下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是()。

A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少


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243、单项选择题  ()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险


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244、单项选择题  根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为()

A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%


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245、判断题  市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()


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246、单项选择题  商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。

A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑


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247、判断题  实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()


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248、多项选择题  以下属于金融衍生品的是()。

A.即期金融产品
B.金融期货
C.金融期权
D.金融远期
E.金融互换


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249、单项选择题  ()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长


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250、多项选择题  全面风险管理体系的三个维度分别是()。

A.全面风险管理要素
B.企业的目标
C.企业的内部结构
D.企业的各个层级
E.企业的规模


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251、单项选择题  下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。

A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击


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252、多项选择题  商业银行的风险管理大体经历了()

A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段


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253、单项选择题  下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大


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254、多项选择题  下列哪些属于商业银行的柜台业务?()

A.账户管理
B.存取款
C.票据凭证审核
D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务


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255、多项选择题  操作风险可以分为由()所引发的风险。

A.技术
B.系统
C.流动性
D.外部事件
E.人员


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256、单项选择题  在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值


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257、单项选择题  ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避


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258、单项选择题  在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立
B.调整业务范围和增加业务品种
C.高级管理人员任职资格
D.资本监管


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259、单项选择题  ()不是全面风险管理模式的特征。

A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险预测过程
D.全新的风险管理方法


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260、多项选择题  在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。

A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势
B.根据趋势衡量流动性需求
C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求
D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口


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261、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。

A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债。


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262、多项选择题  市场风险报告包括()。

A.投资组合报告
B.风险分解“热点”报告
C.最佳投资组合复制报告
D.最佳风险对冲策略报告
E.交易限额报告


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263、多项选择题  在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()

A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法


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264、单项选择题  在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列()产品线的p因子等于l8%。

A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪


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265、单项选择题  ()对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会


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266、多项选择题  

下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。

A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件


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267、多项选择题  商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()

A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本


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268、多项选择题  区域风险预警主要包括哪几种情况()。

A.有关区域经济的政策法规发生重大变化
B.区域经营环境出现恶化
C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D.国家有关产业政策发生变化
E.产品出口的国家的贸易限制政策


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269、单项选择题  投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

A.5%
B.10%
C.15%
D.20%


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270、多项选择题  信息披露的形式包括()。

A.上市公告书
B.定期报告
C.临时报告
D.外部监管
E.招股说明书


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271、单项选择题  某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()。

A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5


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272、单项选择题  下列各项中，不属于流动性的基本要素的是()。

A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量


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273、单项选择题  某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()

A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%


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274、名词解释  特定风险


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275、单项选择题  下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库


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276、单项选择题  下列关于资产证券化的说法，正确的是()。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
D.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C.有利于分散信用风险，改善资产质量
D.以上都正确


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277、单项选择题  下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。

A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)
D.评价内容是客户违约后的债项损失大小


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278、单项选择题  

Credit   MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。

A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款能力


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279、单项选择题  Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。

A.流动资产/流动负债
B.流动资产/总资产
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产


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280、单项选择题  为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()。

A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化


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281、单项选择题  ()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确


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282、单项选择题  下列不属于审慎经营类指标的是()。

A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率


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283、单项选择题  一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率


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284、多项选择题  以下属于风险转移策略的是()。

A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲


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285、单项选择题  下列选项不是风险预警程序的是()。

A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价


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286、单项选择题  当资金剩余额与总资产之比小于()，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%


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287、单项选择题  操作风险报告的主要内容不包括()。

A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策


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288、单项选择题  在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。

A.保证人的关联方
B.保证人的行业地位
C.保证人的保证意愿
D.保证人的贷款规模


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289、单项选择题  按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是()。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.存在严重问题的信贷资产
C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合


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290、判断题  CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）


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291、判断题  商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。()


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292、多项选择题  计量违约损失率的方法主要有()。

A.内部评级法
B.德尔菲法
C.市场价值法
D.回收现金流法
E.压力测试法


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293、多项选择题  企业行业风险分析的主要内容包括()。

A.企业的管理政策
B.行业的特征和定位
C.行业的依赖性分析
D.行业成功的关键因素
E.企业的战略


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294、单项选择题  风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益


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295、多项选择题  单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括()。

A.取得贷款的法人
B.其他经济组织
C.自然人
D.个体工商户
E.存款人


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296、单项选择题  衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

A.衍生作用
B.杠杆作用
C.预期外汇买卖
D.即期外汇买卖


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297、多项选择题  下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法


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298、单项选择题  压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用()方法进行模拟和估计。

A.模拟分析和事后检验
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后检验
D.风险价值和情景分析


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299、多项选择题  目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()

A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标


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300、问答题  年度预期损失是指什么？


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