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银行从业资格考试：风险管理考试试题（题库版）
2020-01-27 00:20:37 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、单项选择题  连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。

A.8
B.7
C.6
D.3


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2、单项选择题  ()是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。

A.资本充足率
B.核心资本充足率
C.资产负债率
D.速动比率


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3、单项选择题  根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括()。

A.信用风险
B.市场风险
C.政治风险
D.国别风险


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4、单项选择题  商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。

A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正


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5、判断题  对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()


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6、单项选择题  下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


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7、单项选择题  当来源金额()使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓


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8、单项选择题  健全的风险管理体系具有的功能不包括()。

A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理


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9、判断题  社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。()


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10、多项选择题  内部欺诈或违法行为可能造成()风险损失。

A.操作风险
B.信用风险
C.国家风险
D.法律风险
E.声誉风险


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11、多项选择题  内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。

A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.交易／定价错误
E.错误监控／报告


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12、多项选择题  目前比较流行的高级计量法主要有()。

A.内部衡量法
B.外部衡量法
C.损失分布法
D.记分卡
E.损失概率法


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13、单项选择题  以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。

A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准


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14、单项选择题  如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于()。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4


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15、单项选择题  商业银行的()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

A.市场风险
B.流动性风险
C.国家风险
D.战略风险


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16、多项选择题  风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()。

A.不良贷款迁徙率
B.资本充足程度
C.超额备付金比率
D.盈利能力
E.准备金充足程度


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17、判断题  通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()


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18、单项选择题  某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()

A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%


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19、单项选择题  利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是()。

A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法


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20、单项选择题  操作风险报告的主要内容不包括()。

A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策


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21、多项选择题  风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()

A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险


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22、单项选择题  外汇结构性风险来源于()。

A.代理外汇买卖
B.自营外汇买卖
C.即期外汇买卖
D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配


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23、单项选择题  某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()

A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元


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24、多项选择题  关于风险的定义，下列正确的是()

A、风险是未来结果的不确定性
B、风险是损失的可能性
C、风险是未来结果对期望的偏离
D、风险是一切损失的总称


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25、多项选择题  有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立公平的奖惩机制
D.建立强大的、动态的风险管理系统
E.努力建设学习型组织


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26、单项选择题  若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。

A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额


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27、单项选择题  巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备()的内部损失数据。

A.至少5年
B.至少3年
C.至多5年
D.至多3年


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28、单项选择题  在商业银行的九大类业务中，()产品线的β系数为12%。

A.支付和结算
B.零售银行
C.交易和销售
D.公司金融


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29、单项选择题  下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

A.远期利率合约与借款或投资活动是分离的
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险


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30、单项选择题  企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。

A.2
B.1
C.3
D.4


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31、单项选择题  ()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务


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32、单项选择题  下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现


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33、单项选择题  授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定维度。

A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度


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34、多项选择题  风险报告的职责主要体现在()。

A.实施并支持一致的风险语言/术语
B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识


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35、单项选择题  下列关于风险分类的说法，不正确的是()。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类


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36、单项选择题  商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。

A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划


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37、单项选择题  下列属于市场风险的计量模型的是()。

A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型


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38、单项选择题  如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为()

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4


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39、单项选择题  商业银行风险管理模式的演变过程是()。

A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段


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40、单项选择题  下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级


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41、单项选择题  一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法


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42、判断题  按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。()


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43、单项选择题  风险报告的职责不包括()

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责


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44、多项选择题  下列属于风险转移的有()。

A.不同信用等级的贷款人实行差别定价
B.备用信用证
C.商业银行参加存款保险
D.信用担保
E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险


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45、单项选择题  一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。

A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险


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46、单项选择题  根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为()

A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%


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47、单项选择题  商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口


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48、多项选择题  中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。

A.保护广大存款人和金融消费者的剥益
B.避免所有市场风险
C.增进市场信心
D.增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定


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49、单项选择题  下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。

A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击


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50、单项选择题  下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法


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51、单项选择题  在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列()产品线的p因子等于l8%。

A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪


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52、单项选择题  操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()

A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知


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53、多项选择题  核心雇员流失的风险具体体现为()。

A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援/替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工超越授权的活动


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54、单项选择题  ()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.Credit  Metrics模型
B.Credit   Risk+模型
C.Credit   PortfolioView模型
D.Credit   Monitor模型


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55、单项选择题  贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。

A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益


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56、单项选择题  清晰的战略风险管理流程不包括()

A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.战略风险控制


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57、单项选择题  “5C”方法属于()评级方法。

A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法


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58、单项选择题  下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险


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59、单项选择题  随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。

A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97


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60、单项选择题  ()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本


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61、多项选择题  期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括()。

A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买入期权
E.卖出期权


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62、单项选择题  某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。

A.880
B.1375
C.1100
D.1000


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63、多项选择题  可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。

A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数


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64、问答题  职业责任是指什么？


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65、判断题  市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()


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66、问答题  不安全行为是指什么？


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67、单项选择题  商业银行对客户进行财务分析的目的是()

A.帮助企业加快发展
B.为企业改革提供依据
C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务
D.识别企业信用风险


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68、单项选择题  下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()

A.期货
B.期权
C.货币互换
D.远期


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69、判断题  商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。()


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70、单项选择题  下列关于战略规划的说法，不正确的是()。

A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面


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71、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。

A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债


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72、单项选择题  一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的()

A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避


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73、单项选择题  某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。

A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9


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74、单项选择题  下列关于市值重估的说法，不正确的是()。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法


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75、单项选择题  以下不属于风险评估总体要求的是()。

A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
D.商业银行应当完全消除风险


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76、多项选择题  商业银行的风险管理大体经历了()

A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段


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77、多项选择题  商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()。

A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力


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78、多项选择题  商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()

A.某项业务风险水平增加
B.盈利水平下降
C.资产过于集中
D.资产质量下降
E.所发行的股票价格下跌


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79、单项选择题  在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。

A.内部评级法
B.外部操作风险计量系统
C.标准法
D.内部操作风险计量系统


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80、多项选择题  商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()

A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本


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81、单项选择题  影响期权价值的主要因素不包括()。

A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化


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82、单项选择题  多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.Credit   Metrics模型
B.Credit   Portfolio   View模型
C.Credit   Risk+模型
D.KMV模型


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83、判断题  违约损失率估计应基于违约损失。()


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84、多项选择题  下列关于VaR的描述，不正确的是()

A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
E.风险价值不是以概率百分比表示的价值


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85、多项选择题  先进的风险管理理念主要包括()。

A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念


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86、问答题  风险损失矩阵的定义是什么？


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87、单项选择题  下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是()。

A.网上业务
B.法人信贷业务
C.柜台业务
D.个人信贷业务


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88、多项选择题  针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括()。

A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性


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89、单项选择题  下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。

A.可规避的操作风险
B.不可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险


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90、判断题  商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。()


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91、单项选择题  在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()。

A.利率风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险


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92、单项选择题  操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()。

A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中


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93、多项选择题  流动性风险预警信号中的融资信号包括()。

A.商业银行内部有关风险水平
B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
C.存款人提前兑付
D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
E.所发行股票价格下跌


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94、单项选择题  借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。

A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益


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95、单项选择题  商业银行的最高风险管理、决策机构是()

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者


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96、多项选择题  市场风险计量方法包括()。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞日分析
D.风险价值
E.敏感度分析


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97、单项选择题  ()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A.监事会
B.董事会
C.内部审计部门
D.高级经理


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98、单项选择题  下列关于风险文化的表述，不正确的是()

A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”
B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标
C.制度是风险文化的精神核心
D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡


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99、单项选择题  下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理


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100、单项选择题  代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点。

A.人员因素
B.外部事件
C.内部流程
D.系统缺陷


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101、单项选择题  资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。

A.大于
B.小于
C.等于
D.无关


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102、单项选择题  下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()

A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击


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103、单项选择题  商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。

A.每天
B.每月
C.每周
D.每年


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104、单项选择题  绝对信用价差是指()。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对


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105、单项选择题  商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系


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106、单项选择题  假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。

A.150
B.1l0
C.40
D.260


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107、多项选择题  下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。

A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.保护客户利益


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108、单项选择题  下列属于内部欺诈的有()。

A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任
C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况
D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益


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109、单项选择题  信用风险经济资本是指()。

A.商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对


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110、单项选择题  资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。

A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险


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111、多项选择题  银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有()。

A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则


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112、单项选择题  我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。

A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护债权人利益


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113、单项选择题  观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。

A.测量 
B.模拟 
C.检测 
D.触摸


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114、单项选择题  声誉风险管理的具体做法不包括()。

A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.杜绝一切风险投资


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115、单项选择题  风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大


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116、多项选择题  市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异


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117、判断题  操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()


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118、单项选择题  我国要求资本充足率不得低于()。

A.6%
B.7%
C.8%
D.9%


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119、单项选择题  商业银行的风险管理流程是()。

A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测


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120、多项选择题  商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

A.自我评估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.资产中性定价模型
E.久期分析法


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121、多项选择题  以下关于会计资本的说法中，正确的是()。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分


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122、多项选择题  如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()

A.同业拆入一笔款项
B.减少非核心贷款
C.加强与长期存款客户的关系
D.寻求央行的紧急支援
E.维持良好的公共关系


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123、单项选择题  客户信用评级中，违约概率的估计包括()。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率


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124、多项选择题  通常战略风险识别不可以从()两个层面人手。

A.战略
B.宏观
C.微观
D.全局
E.战术


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125、多项选择题  完整的资本充足率评估程序包括()。

A.董事会和高级管理层的监督
B.健全的资本评估
C.风险的全面评估
D.完善的监测和报告系统
E.健全的内部控制检查


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126、单项选择题  下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit   PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit   Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


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127、单项选择题  以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是()。

A.监控各类限额
B.核准金融产品的风险定价
C.协助财务控制人员进行价格评估
D.受理风险损失索赔


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128、单项选择题  如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。

A.700
B.300
C.600
D.500


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129、问答题  财产损害间接损失是指什么？


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130、单项选择题  商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()

A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对


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131、多项选择题  一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有()。

A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转入萧条
E.借款人收益波动性变大


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132、单项选择题  银行可能遭受的国家风险包括()。

A.到期不还风险
B.间接风险
C.债务重新安排风险
D.以上都是


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133、单项选择题  下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制


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134、多项选择题  外部事件引发的操作风险包括()。

A.外部欺诈/盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定


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135、多项选择题  对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。

A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本


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136、单项选择题  甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()

A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降


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137、多项选择题  零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量


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138、单项选择题  在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。

A.文件档案的制订、管理不善
B.结算支付系统失灵或延迟
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误


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139、多项选择题  附属资本主要包括()。

A.重估储备
B.一般准备
C.优先股
D.可转换债券
E.混合资本债券


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140、多项选择题  市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()。

A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险


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141、单项选择题  在风险管理实践中，通常将()作为刻画风险的重要指标。

A.方差
B.标准差
C.期望
D.均值


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142、单项选择题  ()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确


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143、问答题  组合型保单的定义是什么？


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144、单项选择题  ()不是全面风险管理模式的特征。

A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险预测过程
D.全新的风险管理方法


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145、判断题  1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()


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146、单项选择题  ()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率/指标法
B.自我评估法
C.关键风险指标法
D.因果分析模型


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147、多项选择题  下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大


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148、多项选择题  商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列()属于引发操作风险的外部事件。

A.洗钱
B.错误监控/报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害


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149、单项选择题  我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。

A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管


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150、单项选择题  ()对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会


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151、判断题  商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )


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152、多项选择题  下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


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153、多项选择题  根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有()。

A.经济风险
B.信用风险
C.操作风险
D.国家风险
E.战略风险


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154、单项选择题  市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

A、利率
B、汇率
C、市场价格
D、股票价值


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155、单项选择题  商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()

A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险


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156、单项选择题  ()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A.机构准入
B.业务准人
C.市场准人
D.风险评估


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157、单项选择题  ()是最具流动性的资产。

A.现金
B.票据
C.股票
D.贷款


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158、单项选择题  ()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分


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159、单项选择题  ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法


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160、单项选择题  假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。

A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品


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161、多项选择题  商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括()

A.总损失数额信息
B.损失事件发生时间
C.损失事件发生单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息


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162、单项选择题  正常贷款迁徙率等于()。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%


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163、单项选择题  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()

A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益


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164、多项选择题  根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
B.确认利益相关者的合法权利
C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管


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165、单项选择题  ()是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A.风险状况分析
B.投资状况分析
C.经营状况分析
D.财务状况分析


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166、单项选择题  商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。

A.大米
B.大豆
C.黄金
D.石油


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167、多项选择题  期权根据基础工具性质区分为()。

A.债务工具
B.利率(除债务)
C.股票
D.外汇(含黄金)
E.商品


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168、单项选择题  下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大


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169、多项选择题  以下()属于银行内部流程中的流程无效因素。

A.缺乏必要的流程
B.依赖手工录入
C.设计不完善
D.管理信息不准确
E.项目资金不足


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170、单项选择题  可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品


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171、单项选择题  内部审计的主要内容不包括（）。

A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.内部控制的健全性和有效性
D.核算监管资本、考核财务绩效


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172、单项选择题  市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险


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173、单项选择题  下列不属于经营绩效类指标的是()

A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比


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174、判断题  商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。()


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175、多项选择题  利率互换的主要作用是()。

A.规避利率波动的风险
B.降低生产成本
C.交易双方可以降低各自的融资成本
D.规避市场价格下跌
E.有助于风险管理


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176、单项选择题  以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值


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177、判断题  实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()


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178、多项选择题  总收益互换的构成要素包括()

A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流
B.银行支付标的资产的所有收益
C.投资者反过来要支付相应的融资成本
D.可以采取食物或现金交割的方式
E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险


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179、单项选择题  下列不属于风险报告内容的是()。

A.风险状况
B.损失事件
C.关键风险指标
D.风险监测


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180、多项选择题  以下各项属于流动性负债的有()。

A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券


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181、单项选择题  关于核心存款的以下说法，不正确的是()。

A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高


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182、单项选择题  商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。

A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败


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183、判断题  Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()


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184、单项选择题  企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。

A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74


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185、多项选择题  以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。

A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
E.弥补现金流量不足的工作程序


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186、多项选择题  市场风险内部模型的优点包括()。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件


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187、多项选择题  风险监管核心指标分为（）。

A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险缓释
D.风险对冲
E.风险抵补


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188、单项选择题  监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计


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189、单项选择题  某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为()天。

A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5


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190、单项选择题  客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率


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191、判断题  商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。()


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192、单项选择题  下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化


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193、单项选择题  以下不属于个人信贷业务的是()。

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款


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194、多项选择题  在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括()

A.丰权
B.公共企业
C.外部评级为B级的法人
D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人


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195、多项选择题  能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是()。

A.期限弹性分析
B.持续期分析
C.敏感分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值分析


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196、多项选择题  操作风险可以分为由()所引发的风险。

A.技术
B.系统
C.流动性
D.外部事件
E.人员


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197、单项选择题  用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为()。

A.–[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B.–[DA×VA/ΔR×(1+R)]
C.DA×VA×ΔR/(1+R)
D.DA×VA/ΔR×(1+R)


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198、单项选择题  某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于()。

A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%


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199、单项选择题  自我评估法的主要目标是()。

A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理


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200、多项选择题  下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()

A.是指信用风险损失分布的数学期望
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C.是商业银行没有预计到的损失
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口


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201、单项选择题  某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()。

A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%


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202、判断题  商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。()


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203、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。

A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债。


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204、判断题  流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()


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205、单项选择题  下列属于操作风险外部风险指标的是()。

A.从业年限
B.系统数量
C.反洗钱警报数占比
D.系统故障时间


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206、多项选择题  风险管理与商业银行的关系有()

A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径
D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要


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207、单项选择题  内部控制的具体内容不包括()。

A.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
B.风险管理体系的有效性
C.为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策
D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制


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208、单项选择题  下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化


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209、多项选择题  公允价值的计量方式包括()。

A.不可以直接使用可获得的市场价格
B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C.直接使用名义价值
D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突


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210、多项选择题  

下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。

A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件


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211、多项选择题  我国商业银行信用风险监管指标包括()。

A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率


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212、单项选择题  测量银行流动性状况的指标不包括()。

A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率


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213、判断题  

Credit     Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()


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214、单项选择题  按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险


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215、多项选择题  集团法人客户的信用风险特征有()。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统性风险较高
E.风险识别和贷后管理难度大


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216、单项选择题  商业银行()的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲


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217、多项选择题  商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面()。

A.保证人的资格
B.保证人的财务实力
C.保证人的意愿
D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E.保证人的法律责任


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218、单项选择题  下列不属于经营绩效类指标的是()。

A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比


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219、单项选择题  压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用()方法进行模拟和估计。

A.模拟分析和事后检验
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后检验
D.风险价值和情景分析


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220、单项选择题  风险管理部门接收来自财务控制部门的()数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的()信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。

A.收益/损失、成本/收益
B.收益/损失、收益/损失
C.成本/损失、收益/损失
D.成本/利润、成本/收益


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221、单项选择题  可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。

A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上都对


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222、单项选择题  以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。

A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率高


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223、判断题  通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()


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224、单项选择题  国际收支逆差与国际储备之比超过限度()时，说明风险较大。

A.75%
B.80%
C.100%
D.150%


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225、单项选择题  一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()

A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险


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226、单项选择题  对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足()

A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对


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227、单项选择题  下列不属于金融风险形成的损失的是：()

A、预期损失
B、非预期损失
C、资金损失
D、灾难性损失


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228、单项选择题  用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

A.2
B.3
C.4
D.5


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229、单项选择题  在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式


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230、单项选择题  在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit   Monitor模型
D.死亡率模型


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231、单项选择题  根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有()

A.标准法
B.损失事件数据方法
C.流程图法
D.情景分析法


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232、判断题  商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()


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233、单项选择题  假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。

A.47%
B.56%
C.63%
D.79%


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234、单项选择题  商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口


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235、多项选择题  商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。

A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率


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236、多项选择题  以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的危机/决策流程
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.培养开放、互信、互助的机构文化
E.建设学习型组织


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237、多项选择题  有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括()。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理


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238、单项选择题  市场准人的主要目标不包括()。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B.维护银行市场秩序
C.保护存款者的利益
D.行政复议的依据、标准、程序公开


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239、单项选择题  ()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本


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240、单项选择题  商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理
B.战略实施和战略风险管理
C.风险监测和运营绩效
D.风险识别和整体战略


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241、单项选择题  现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。

A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流


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242、单项选择题  下列不属于操作风险种类的是()

A、由人员引发的风险
B、由流程引发的风险
C、由产品引发的风险
D、由外部事件引发的风险


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243、问答题  纯粹风险是指什么？


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244、判断题  过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。()


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245、多项选择题  企业的行业风险分析的主要内容有()。

A.企业的战略规划
B.行业的竞争力
C.行业监管政策
D.企业的长远规划
E.行业周期性分析


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246、多项选择题  操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括()。

A.内部损失数据
B.外部相关损失数据
C.重大风险事件
D.检查发现的问题
E.监管机构的风险提示


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247、单项选择题  ()业务是最容易引起操作风险的业务环节。

A.柜台
B.个人信贷
C.法人信贷
D.代理


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248、单项选择题  下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。

A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露


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249、多项选择题  下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


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250、单项选择题  声誉危机管理的主要内容不包括()。

A.危机现场处理
B.危机处理过程中的持续沟通
C.模拟训练和演习
D.明确记载的危机处理/决策流程


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251、单项选择题  一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。

A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避


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252、单项选择题  以下不属于现场检查程序的是()。

A.现场检查准备阶段
B.现场检查实施阶段
C.现场检查处理阶段
D.现场检查后续阶段


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253、判断题  成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()


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254、单项选择题  一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率


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255、单项选择题  某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币.则该企业2000年净资产收益率为()。

A.9.4%
D.5.2%
C.9.2%
D.8.4%


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256、判断题  外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（）


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257、问答题  道德风险因素是指什么？


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258、单项选择题  某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()

A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%


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259、单项选择题  在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()

A、费雪.布莱克
B、罗伯特.默顿
C、麦隆.舒尔斯
D、威廉.夏普


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260、多项选择题  有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有()。

A.强化声誉风险管理培谢
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划


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261、多项选择题  巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足()。

A.具备完善、健康的内部控制体系
B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导


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262、名词解释  损失幅度


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263、单项选择题  下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.管理信息系统的有效性以及管理人员素质和人力资源管理状况，也属于监管机构的关注重点
D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平


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264、单项选择题  商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。

A.一般
B.正常
C.最好
D.最坏


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265、单项选择题  横轴、()为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A.违约客户累计百分比
B.违约客户数量
C.正常客户累计百分比
D.正常客户数量


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266、单项选择题  下列关于久期分析的说法.错误的是()

A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


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267、单项选择题  与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性


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268、多项选择题  企业行业风险分析的主要内容包括()。

A.企业的管理政策
B.行业的特征和定位
C.行业的依赖性分析
D.行业成功的关键因素
E.企业的战略


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269、单项选择题  从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。

A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值


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270、单项选择题  下列()不属于流动性的基本要素。

A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量


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271、多项选择题  目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。

A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标


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272、判断题  市场风险具有明显的非系统性特征。()


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273、多项选择题  以下属于风险转移策略的是()。

A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲


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274、多项选择题  我国监管当局出台的贷款分类包含()等级的贷款。

A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失


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275、单项选择题  投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。

A.2%
B.3%
C.5%
D.8%


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276、判断题  董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。()


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277、单项选择题  对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是()。

A.动产留置
B.不动产抵押
C.外资企业连带责任保证
D.支票、汇票、本票等的抵押


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278、多项选择题  全面风险管理模式阶段的特点有()。

A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举


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279、多项选择题  法律/合规部门主要承担的职责包括()。

A.协助制定法律政策
B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C.开展法律培训和教育项目
D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造


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280、单项选择题  下列情形中，重新定价风险最大的是()。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源


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281、多项选择题  以下属于金融衍生品的是()。

A.即期金融产品
B.金融期货
C.金融期权
D.金融远期
E.金融互换


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282、判断题  在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。()


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283、单项选择题  尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。

A.关注
B.可疑
C.次级
D.损失


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284、单项选择题  中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()

A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.基本指标法和标准法


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285、多项选择题  目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()。

A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素


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286、多项选择题  《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标()。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保银行盈利
E.以上都对


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287、单项选择题  针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是()。

A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法


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288、单项选择题  某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为()。

A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因数据不足无法计算


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289、单项选择题  下列关于风险文化的表述，正确的是()

A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴


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290、单项选择题  下列关于久期分析的说法，不正确的是()。

A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确


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291、单项选择题  下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()

A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张


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292、单项选择题  国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。

A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持


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293、判断题  战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()


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294、多项选择题  操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()

A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈


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295、多项选择题  董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A.识别
B.评估
C.回避
D.监测
E.控制


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296、判断题  威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()


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297、单项选择题  单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。

A.资产负债表和损益表
B.财务报表和损益表
C.财务报表和资产负债表
D.资产负债表和现金流量表


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298、单项选择题  下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。

A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构


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299、单项选择题  在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包


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300、单项选择题  某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(20%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。

A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9


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