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风险管理：流动性风险管理测试题（题库版）
2020-01-30 00:55:56 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、判断题  优质流动性资产储备即使在严重的压力情景下，无论通过出售还是抵押融资的方式，优质流动资产仍应保持良好的产生流动性的能力。（）


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2、单项选择题  优质流动性资产具有的特征不包括（）。

A.在广泛认可的发达市场中交易
B.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势
C.市场集中度高，主要由几家大型机构参与交易
D.在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制


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3、判断题  在其他条件相同的情况下，商业银行的易变负债与总资产的比率越大，则其面临的流动性风险越低。（）


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4、单项选择题  下列关于流动性的说法，不正确的是（）。

A.市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力
B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳
C.资产变现能力越强，银行的流动性风险相应越低
D.在计算资产流动性时，不需要从资产中扣除抵押给第三方的资产


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5、单项选择题  通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。（1）新贷款净增值的预测值（2）存款净流量的预测值（3）其他资产净流量预测值（4）其他负债净流量预测值（5）期初的"剩余"或"赤字"

A.（1）、（2）
B.（1）、（2）、（3）
C.（1）、（2）、（5）
D.（1）、（2）、（3）、（4）、（5）


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6、多项选择题  保持良好的流动性可以（）。

A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.直接降低商业银行面对的信用风险
E.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价


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7、判断题  现金流分析有助于预测商业银行未来较长时期内的流动性状况。（）


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8、单项选择题  对于从事国际业务的商业银行而言，下列外币流动性管理方法中不合理的是（）。

A.根据需要采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债
B.用本币来匹配所有外币债务
C.用一种最重要的外币来匹配所有外币债务
D.针对外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其债务组合结构


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9、单项选择题  下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是（）。

A.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100%
B.同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100%
C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平
D.最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计／各项贷款余额


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10、单项选择题  下列关于流动性压力的说法，不正确的是（）。

A.商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力
B.商业银行借入资金的频率和规模不断增加，会导致商业银行借入资金的成本显著下降
C.商业银行借入资金的频率和规模不断增加，会导致商业银行可获得的融资额度明显下降
D.商业银行借入资金的频率和规模不断增加，会导致商业银行所发行的各类有价证券迅速贬值


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11、单项选择题  商业银行的（）反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A.流动性
B.盈利能力
C.负债水平
D.市场风险


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12、多项选择题  下列关于流动性风险管理方法的说法，正确的有（）。

A.根据商业银行负债流动性需求，可将存款分为敏感负债、脆弱资金和核心存款三类
B.商业银行总的流动性需求等于资产流动性需求减去负债流动性需求
C.针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，考虑流动性管理权限是集中还是下放至货币发行国的分行
D.管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E.流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容


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13、判断题  一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他商业银行也发生流动性风险。（）


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14、判断题  为规避流动性风险，实际操作中商业银行比较合适的做法是长期在总资产中保存大规模的流动性资产。（）


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15、多项选择题  下列关于流动性监管的指标中，属于在巴塞尔协议Ⅲ中首次提出的有（）。

A.存贷比
B.流动性比率
C.流动性覆盖率
D.净稳定资金比例
E.流动性资产余额／流动性负债余额


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16、单项选择题  某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则银行资产价值（）亿元。

A.减少约24
B.增加约24
C.减少约22
D.增加约22


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17、判断题  在市场上享有盛誉的商业银行可能会从整体市场危机中受益。（）


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18、单项选择题  某银行拥有很优秀的贷款客户和很好的贷款增长趋势，但苦于存款增长速度缓慢，目前大约有100亿元的缺口。则下列融资方式中，流动性风险最小的是（）。

A.同业拆借
B.债券回购
C.发行金融债券
D.再贴现


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19、判断题  在商业银行的流动性管理中，商业银行通常将核心存款的80%投入流动资产。（）


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20、多项选择题  商业银行对流动性状况进行情景分析时，可采用的情景包括（）。

A.零售存款的大量流失
B.主要交易对手违约或破产
C.多个市场突然出现流动性枯竭
D.流动性资产价值的侵蚀
E.融资期限缩短和融资成本提高


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21、判断题  商业银行在经营管理过程中，为了实现更高收益，一般会持有流动性较高的资产。（）


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22、单项选择题  下列关于流动性风险来源的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险可能来自商业银行的资产负债期限错配
B.流动性风险可能来自信用风险向流动性风险的转化
C.流动性风险可能来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响
D.流动性风险不可能来自市场风险向流动性风险的转化


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23、单项选择题  如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。

A.0.05
B.0.2
C.0.25
D.0.4


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24、判断题  在出现流动性危机时，商业银行应适时披露情况说明等资料以提高交易对手、客户、公众及其他利益相关方的信心，从而最大限度地减少信息不对称可能给银行带来的不利影响。（）


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25、单项选择题  下列关于商业银行资产负债分布结构的说法，正确的是（）。

A.资金使用（资产）应集中，资金来源（负债）应分散
B.资金使用（资产）应分散，资金来源（负债）应集中
C.资金使用（资产）和资金来源（负债）都应分散
D.资金使用（资产）和资金来源（负债）都应集中


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26、单项选择题  下列指标，不属于商业银行流动性风险监测参考指标的是（）。

A.核心负债比例
B.不良贷款率
C.最大十家同业融入比率
D.同业市场负债比例


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27、多项选择题  优质流动性资产具有的特征不包括（）。

A.高信用风险和市场风险
B.与高风险资产的高相关性
C.具有活跃且具规模的市场
D.存在多元化的买卖方，市场集中度低
E.易于定价且价值平稳


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28、多项选择题  下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有（）。

A.流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果
B.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险
C.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
D.和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小，不会造成严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机


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29、单项选择题  假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。

A.23.81
B.-23.81
C.25
D.-25


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30、单项选择题  （）指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

A.资金流动性风险
B.融资流动性风险
C.市场流动性风险
D.权益流动性风险


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31、单项选择题  下列关于流动性风险压力测试的监管要求，不正确的是（）。

A.压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明
B.压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性，市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用
C.应当明确抵御流动性危机的最短生存期，最短生存期应当不低于一个月
D.实施压力测试的频度固定为每季度一次，不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整


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32、判断题  通常，活跃在货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行需要采用较长的流动性管理时间序列。（）


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33、多项选择题  下列关于资产负债期限结构的说法，正确的有（）。

A."借短贷长"（短期借款用于长期贷款）可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益
B."借短贷长"是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险
C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%
D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况
E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的


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34、单项选择题  下列项目，不属于优质流动性资产储备的是（）。

A.现金
B.可提取的央行准备金
C.《商业银行资本管理办法（试行）》权重法下风险权重为20%且满足一定条件的证券
D.贷款


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35、判断题  运用流动性比率／指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估和预测。（）


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36、判断题  银行应该尽可能通过借入流动性的方式提高流动性资产的比例，以降低流动性风险。（）


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37、单项选择题  （）指市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

A.市场流动性风险
B.融资流动性风险
C.现金流动性风险
D.负债流动性风险


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38、单项选择题  流动性覆盖率=优质流动性资产储备／未来（）日净现金流出量×100%。

A.10
B.20
C.30
D.40


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39、单项选择题  下列不属于流动性风险管理压力测试的假设情况的是（）。

A.6个月LIBOR增加500个基点
B.市场收益率增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值20%


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40、单项选择题  下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》关于流动性风险的评估要求，说法正确的是（）。

A.各商业银行应采用相同的流动性风险管理体系，来识别、监测、管理流动性风险
B.商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理
C.流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司
D.商业银行进行流动性压力测试时，只需分析流动性风险自身，不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性


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41、多项选择题  下列关于流动性风险与各类主要风险的关系的说法，正确的有（）。

A.持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低
B.承担过高的市场风险可能增加流动性风险
C.当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险
D.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，以及确保在困难时期资金不会流失，降低了商业银行的流动性风险
E.制定和实施新战略、推广新产品／业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险


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42、多项选择题  下列关于流动性监管指标的说法，不正确的有（）。

A.流动性覆盖率=优质流动性资产储备／未来30日净现金流出量×100%
B.净稳定资金比例=可用的稳定资金／所需的稳定资金×100%
C.存贷比不应高于75%
D.流动性比例不应低于100%
E.商业银行的净稳定资金比例应当不低于200%


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43、判断题  商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是"借短贷长"。（）


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44、多项选择题  下列关于流动性比率与指标的说法，正确的有（）。

A.现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强
B.核心存款指标越高，商业银行的流动性越好
C.大额负债依赖度主要适用于分析主动负债比例比较低的中小商业银行
D.易变负债与总资产的比率越大，流动性风险越低
E.贷款总额与核心存款的比率越低，流动性风险越高


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45、多项选择题  （）会使得资产负债期限结构发生变化。

A.每日客户存取款
B.贷款发放／归还
C.存款基准利率的调整
D.资金交易
E.贷款基准利率的调整


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