1、单项选择题 债券久期是指（）。
A.债券的到期时间 B.债券的剩余到期时间 C.一只债券贴现现金流的加权平均到期时间 D.债券利息
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2、单项选择题 当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（）。
A.利率风险 B.购买力风险 C.信用风险 D.汇率风险
3、单项选择题 反映股票基金风险大小的指标不包括（）。
A.久期 B.持股集中度 C.净值增长率标准差 D.行业投资集中度
4、单项选择题 下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。
A.混合基金 B.债券基金 C.股票基金 D.货币基金
5、单项选择题 （）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。
A.流动性风险 B.信用风险 C.市场风险 D.合规风险
6、单项选择题 下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。
A.高久期高信用债券基金 B.高久期低信用债券基金 C.低久期高信用债券基金 D.低久期低信用债券基金
7、单项选择题 用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。
A.组合平均剩余期限 B.融资比例 C.浮动利率债券投资情况 D.贝塔系数
8、单项选择题 有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。
A.β系数 B.久期 C.凸性 D.方差
9、单项选择题 债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。
A.60% B.70% C.80% D.90%
10、单项选择题 目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（）天。
A.90 B.150 C.180 D.360
11、单项选择题 下列不属于债券基金投资风险的是（）。
A.利率风险 B.提前赎回风险 C.信用风险 D.汇率风险
12、单项选择题 （）是对风险因子的暴露程度。
A.在险价值 B.风险收益 C.风险价值 D.风险敞口
13、单项选择题 债券和其他固定收益率证券，易受到加速通货膨胀的影响即（）的影响。
A.利率风险 B.再投资风险 C.汇率风险 D.购买力风险
14、单项选择题 下列关于QDII基金风险管理说法，不正确的是（）。
A.相对与投资于国内市场的基金，QDII存在特别的外汇风险、特定市场风险等 B.由于QDII基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金 C.QDII基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险 D.跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事项，尤其是美国FATCA法案等要求
15、单项选择题 下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。
A.标准差 B.贝塔系数 C.持股集中度 D.久期
16、单项选择题 关于货币市场基金的说法，不正确的是（）。
A.我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天 B.货币市场基金是一种现金管理工具，在一定程度上具有替代银行活期存款的作用 C.最近7日年化收益率是收益分析的重要指标 D.货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%
17、单项选择题 （）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。
A.最大撤回 B.下行风险 C.风险价值 D.事前事后指标
18、单项选择题 事前和事后风险指标的区别（）。
A.事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况 B.事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 C.事前指标比事后指标更准确 D.事后指标比事前指标更准确
19、单项选择题 （）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险，又称为通货膨胀风险。
A.购买力风险 B.政策风险 C.经济周期性波动风险 D.汇率风险
20、单项选择题 以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是（）。
A.平均市值 B.投资组合平均剩余期限 C.融资比例 D.浮动利率债券投资情况
21、单项选择题 （）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。
A.市场风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.系统风险
22、单项选择题 以下不属于保本基金的特点的是（）。
A.保本基金通过双重机制实现保本 B.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益 C.保本基金是一种封闭式的基金品种 D.保本基金在震荡市场上优势明显
23、单项选择题 下列关于混合基金的风险管理，说法正确的是（）。
A.偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高 B.偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率较低 C.偏债型基金的风险较低，预期收益率较高 D.偏债型基金的风险较高，预期收益率较低
24、单项选择题 下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。
A.参数法 B.久期分析法 C.蒙特卡洛模拟法 D.历史模拟法
25、单项选择题 （）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。
A.信用风险 B.购买力风险 C.经济周期性波动风险 D.提前赎回风险
26、单项选择题 不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。
A.系统性风险 B.非系统性风险 C.利率风险 D.汇率风险
27、单项选择题 与其他指数基金一样，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。
A.ETF B.混合基金 C.股票基金 D.债券基金
28、单项选择题 下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是（）。
A.投资组合平均剩余期限 B.货币市场工具的信用等级 C.融资比例 D.浮动利率债券投资情况
29、单项选择题 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。
A.减少1%；增加1% B.增加1%；减少1% C.减少5%；增加5% D.增加5%；减少5%
