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风险管理：操作风险管理考点巩固（最新版）
2020-05-01 02:40:01 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、单项选择题  计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。

A.内部损失数据
B.外部损失数据
C.情景分析数据
D.债项评级数据


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2、单项选择题  下列一级操作风险的原因分类中，属于内部原因的是（）。

A.环境
B.政治
C.监管
D.信息科技系统


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3、判断题  商业银行在计量操作风险监管资本时，操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。（）


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4、多项选择题  下列计量操作风险监管资本的基本指标法中的总收入计算公式，正确的有（）。

A.总收入=净利息收入+净非利息收入
B.总收入=净利息收入+证券投资净损益
C.净利息收入=利息收入-利息支出
D.总收入=贷款利息收入-存款利息支出+净非利息收入
E.净非利息收入=手续费和佣金净收入+净交易损益+证券投资净损益+其他营业收入


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5、多项选择题  根据《商业银行资本管理办法（试行）》附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。

A.商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率
B.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划
C.银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性
D.资产规模超1000亿元
E.过去三年平均ROE超10%


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6、判断题  根据巴塞尔新资本协议，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本。（）


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7、判断题  个人信贷业务是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。（）


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8、判断题  商业银行评估操作风险采用的定量分析主要是依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。（）


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9、单项选择题  下列操作风险中，属于内部流程中的产品设计缺陷的是（）。

A.交割失误
B.歧视员工
C.模型错误
D.自然灾害


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10、判断题  基本指标法中总收入定义为：净利息收入加上净非利息收入，包括银行账户上出售各种证券实现的盈利。（）


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11、单项选择题  下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（）。

A.减少在不熟悉市场的交易
B.采取更为有力的内部控制措施
C.购买未授权交易保险
D.为操作风险分配风险资本金


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12、单项选择题  由于员工越权放贷的行为而导致损失，属于引发商业银行操作风险的人员因素中的（）。

A.内部欺诈
B.失职违规
C.核心雇员流失
D.知识／技能匮乏


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13、多项选择题  根据《商业银行资本管理办法（试行）》附则12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。

A.商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线
B.商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
C.商业银行应当制定操作风险评估机制，将风险评估整合人业务处理流程，建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具，定期评估主要业务条线的操作风险
D.商业银行应当收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率
E.商业银行应当建立关键风险指标体系，实时监测相关指标，并建立指标突破阈值情况的处理流程，积极开展风险预警管控


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14、单项选择题  下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是（）。

A.盗用资产
B.黑客攻击损失
C.违反员工健康及安全规定
D.保密信息使用不当


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15、单项选择题  在用标准法计量操作风险监管资本时，私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为（）。

A.18%，18%
B.15%，12%
C.12%，18%
D.15%，18%


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16、多项选择题  下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（）。

A.业务连续性管理计划
B.采用更为有力的内部控制措施
C.购买保险
D.计提风险损失准备
E.业务外包


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17、多项选择题  商业银行通常借助（），对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

A.自我评估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.资产中性定价模型
E.久期分析法


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18、单项选择题  基于（）构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。

A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.基本指标法


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19、单项选择题  下列关于银行风险的监管规则中，不属于巴塞尔委员会制定的是（）。

A.《有效银行监管的核心原则》
B.《操作风险管理与监管的稳健办法》
C.《巴塞尔协议Ⅲ》
D.《商业银行资本管理办法》


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20、单项选择题  商业银行将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素时，其保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.10%
B.20%
C.25%
D.35%


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21、单项选择题  操作风险严重度可以通过等级矩阵进行评级。操作风险等级矩阵通过（）和（）两个维度来度量风险的严重度。

A.操作强度，操作密度
B.债项评级，信用评级
C.概率，频率
D.风险概率，影响


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22、单项选择题  在对关键风险指标评估时采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。

A.具体
B.可计量
C.可实现
D.责任


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23、判断题  在商业银行的操作风险管理实践中，可以从原因、损失事件、影响等角度进行多维度分类和评级，以便运用于风险与控制评估、关键风险指标、损失数据收集、检查、整改及操作风险报告等操作风险管理流程，提升管理效率。（）


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24、多项选择题  巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型，在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐的计量模型包括（）。

A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我评估法


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25、单项选择题  在对操作风险的评估过程中，固有风险指（）。

A.未考虑现有控制及其作用时的风险
B.考虑现有控制及其作用后的风险
C.剩余风险
D.不可接受的剩余风险


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26、单项选择题  在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

A.基本指标法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.损失分布法


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27、单项选择题  下列关于操作风险的说法，正确的是（）。

A.可以采用一种通用的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量
B.操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强
C.操作风险的风险因素全部来源于银行的业务操作，属于银行的内生风险
D.操作风险管理不善，不会引起风险的转化，导致其他风险的产生


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28、判断题  操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。（）


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29、多项选择题  下列关于高级计量法资本计量的相关性的说法，正确的有（）。

A.高级计量法资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等类型
B.频率的相关性是指模型单元格之间总损失是否相关
C.严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关
D.累积损失的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关
E.可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵


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30、多项选择题  下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有（）。

A.由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
B.次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险
C.随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险
D.银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
E.次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔


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31、单项选择题  银行某款理财产品由于设计上的缺陷给银行造成巨大的损失，这是因（）造成的操作风险。

A.系统缺陷
B.内部流程
C.外部事件
D.个人因素


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32、多项选择题  下列关于操作风险说法，正确的有（）。

A.操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强
B.操作风险已被纳入资本充足率测算范围
C.操作风险产生的原因不同于信用风险和市场风险，所以操作风险不会引发信用风险和市场风险
D.业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低
E.操作风险管理只针对发生频率低、造成损失相对较高的大规模舞弊、自然灾害等，而可以忽略发生频率高、造成损失相对较低的日常业务流程处理上的小错误


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33、单项选择题  "既要有定期的年度评估，又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况，开展触发式评估工作"是描述操作风险评估的（）。

A.静态管理原则
B.业务流程所有人负第一评估责任原则
C.动态管理原则
D.重要性原则


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34、多项选择题  国际上，商业银行可通过购买（）等保险产品来缓释操作风险。

A.出口信用保险
B.错误与遗漏保险
C.经理与高级职员责任险
D.未授权交易保险
E.营业中断保险


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35、单项选择题  确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息属于操作风险评估中的（）阶段。

A.准备
B.评估
C.报告
D.控制


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36、单项选择题  1995年2月27日，巴林银行宣告倒闭。其倒闭根源在于巴林银行期货交易员NickLeeson违反规则，超越授权疯狂进行高风险、高杠杆的期货交易，最终导致巨额亏损。这种风险属于（）引发的风险。

A.人员因素
B.系统缺陷
C.内部流程
D.外部事件


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37、单项选择题  张某向银行申请了50万元的个人住房贷款，期限为15年，由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放不久后，张某因车祸去世，其贷款处于高风险状态。这属于引发操作风险的（）。

A.人员因素
B.内部流程
C.外部事件
D.系统缺陷


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38、单项选择题  某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现在系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这是因（）造成的操作风险。

A.人员因素
B.内部流程
C.外部事件
D.系统缺陷


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39、单项选择题  我国商业银行使用基本指标法计量操作风险监管资本时，本质上是用历史3年平均正的总收入乘以一个系数，该系数的值为（）。

A.5%
B.10%
C.15%
D.20%


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40、判断题  商业银行可以根据经营状况变更操作风险监管资本的计量方法，不需经过监管部门批准。（）


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41、多项选择题  系统缺陷引发的操作风险具体表现为（）。

A.数据／信息质量
B.系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题
C.产品设计缺陷
D.违反系统安全规定
E.错误监控／报告


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42、多项选择题  下列商业银行业务中，用标准法计算的操作风险资本要求系数β为18%的业务条线有（）。

A.证券投资基金托管
B.并购重组服务
C.单位贷款
D.交易账户人民币理财产品
E.债券结算代理


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43、单项选择题  损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。

A.损失频率，损失严重度
B.损失概率，损失严重度
C.损失频率，损失平均值
D.损失概率，损失平均值


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44、判断题  在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求：用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期，如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历史数据。（）


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45、单项选择题  （）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务


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46、单项选择题  下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的信息科技系统事件的是（）。

A.未经授权交易导致资金损失
B.动力输送损耗／中断
C.模型错误
D.数据录入、维护或登载错误


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47、单项选择题  下列一级操作风险的原因分类中，属于外部原因的是（）。

A.人员
B.流程
C.监管
D.信息科技系统


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48、单项选择题  商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中，（）。

A.采用的收入应为过去三年中每年正的总收入
B.参数α应为20%
C.计算复杂程度超过了高级计量法
D.计算过程中采用的总收入仅包含利息净收入


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49、多项选择题  开展操作风险的自我评估的作用包括（）。

A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B.优化和完善各类作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C.在自我评估基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台
D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础
E.促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性


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50、多项选择题  在操作风险监测中，关键风险指标通常包括（）。

A.交易量
B.客户满意度
C.产品成熟度
D.自动化水平
E.员工水平


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51、多项选择题  下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。

A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下，不需要计算VaR值


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52、单项选择题  商业银行在用基本指标法计算操作风险监管资本时，该方法下的总收入构成不包括（）。

A.净利息收入
B.企业所得税
C.证券投资净损益
D.手续费收入


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53、判断题  如果内部数据很翔实，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。（）


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54、多项选择题  下列关于银行风险的监管文件中，出自中国银监会的有（）。

A.《有效银行监管的核心原则》
B.《巴塞尔协议Ⅲ》
C.《商业银行操作风险管理指引》
D.《商业银行资本管理办法（试行）》
E.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（"操作风险13条"）


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55、判断题  《商业银行资本管理办法（试行）》对高级计量法计量模型精细度划分标准提出明确要求，要按8条业务线（不包括其他业务线）、7种事件类型的二维矩阵进行归类。（）


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56、单项选择题  在《银行机构的内部控制制度框架》中，巴塞尔委员会提出的内控管理的三大目标不包括（）。

A.业绩目标
B.信息目标
C.合规性目标
D.薪酬目标


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