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银行从业资格考试：风险管理考试题（最新版）
2020-10-10 02:20:32 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、多项选择题  以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。

A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
E.弥补现金流量不足的工作程序


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2、单项选择题  国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。

A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持


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3、多项选择题  风险报告的职责主要体现在()。

A.实施并支持一致的风险语言/术语
B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识


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4、单项选择题  有效风险管理体系建设必须以()为先导。

A.健全的内部控制机制
B.完善的公司治理机构
C.先进的风险管理文化培育
D.有效的风险治理策略


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5、单项选择题  甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()

A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲


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6、单项选择题  资产收益率标准差越()，表明资产收益率的波动性越()。

A.大;小
B.小;小
C.大;大
D.小;大


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7、单项选择题  关于资本转换因子，下列说法错误的是()。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额


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8、单项选择题  在商业银行的九大类业务中，()产品线的β系数为12%。

A.支付和结算
B.零售银行
C.交易和销售
D.公司金融


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9、单项选择题  根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括()。

A.信用风险
B.市场风险
C.政治风险
D.国别风险


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10、单项选择题  ()，标志着金融期货交易的开始。

A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易


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11、单项选择题  与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性


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12、单项选择题  银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。

A.难以绝对控制商业银行的敏感信息
B.商业银行无法形成长期的核心竞争力
C.不利于商业银行形成强大的定价能力
D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商


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13、单项选择题  ()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率


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14、多项选择题  下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。

A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


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15、多项选择题  以下属于国内商业银行流动性资产的是()。

A.库存现金
B.超额准备金
C.一个月内到期的正常类贷款
D.一个月内到期的债权
E.长期公司债


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16、单项选择题  下列不属于审慎经营类指标的是()。

A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率


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17、单项选择题  在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。

A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.4Cs系统


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18、单项选择题  商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()

A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险


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19、问答题  经济性贬值是指什么？


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20、单项选择题  操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()

A.公司治理结构
B.合规文化
C.信息系统建设
D.外部控制体系


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21、多项选择题  下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是()。

A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资


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22、单项选择题  某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为()。

A.2.53%
B.2.16%
C.2.15%
D.1.78%


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23、多项选择题  信贷资产证券化目前主要可以分为()类。

A.资产支持债券
B.住房抵押贷款证券
C.消费贷款支持证券
D.企业贷款支持证券
E.其他贷款支持证券


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24、单项选择题  法律风险与操作风险之间的关系是()

A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型


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25、多项选择题  依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()。

A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.全面风险管理阶段
E.市场风险管理阶段


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26、单项选择题  某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(20%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。

A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9


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27、单项选择题  将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散


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28、判断题  董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。()


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29、单项选择题  下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计人附属资本


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30、单项选择题  

以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是()。
①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;
②办理贷款转让手续;
③对资产组合进行评估;
④签署转让协议;
⑤双方协商(或投标)确定购买价格;
⑥为投资者提供资产组合的详细信息。

A.①②③④⑤⑥
B.⑥⑤③②④①
C.①②⑤③⑥④
D.①③⑥⑤④②


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31、多项选择题  下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
E.以上选项都正确


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32、单项选择题  现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。

A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流


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33、单项选择题  某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()

A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%


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34、判断题  如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()


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35、单项选择题  商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。

A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.操作风险指标


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36、单项选择题  方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


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37、判断题  大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。()


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38、单项选择题  贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。

A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益


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39、判断题  操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()


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40、多项选择题  针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()

A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性


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41、多项选择题  风险管理与商业银行的关系有()

A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径
D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要


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42、单项选择题  下列属于内部欺诈的有()。

A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任
C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况
D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益


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43、单项选择题  下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()

A.期货
B.期权
C.货币互换
D.远期


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44、多项选择题  操作风险关键指标包括()。

A.人员风险指标
B.流程风险指标
C.内部风险指标
D.外部风险指标
E.系统风险指标


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45、单项选择题  假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。

A.150
B.1l0
C.40
D.260


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46、单项选择题  Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。

A.流动资产/流动负债
B.流动资产/总资产
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产


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47、多项选择题  商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括()。

A.资金交易
B.消费信贷业务有关客户身份的核对
C.网络中心
D.法律事务
E.账户系统


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48、单项选择题  根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为()

A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%


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49、多项选择题  商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

A.自我评估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.资产中性定价模型
E.久期分析法


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50、单项选择题  下列关于财务比率的表述，正确的是()。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力


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51、多项选择题  风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。

A.人员工资
B.风险分析
C.经济资本配置
D.风险补偿
E.风险转移


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52、多项选择题  下列关于金融期货的说法，正确的有（）。

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B.货币期货交易目的包括管理汇率风险
C.股指期货是指以股票为标的的期货合约
D.目前金融期货的交易量，远远超过商品期货的交易规模
E.股指期货以现金清算的形式进行交割


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53、单项选择题  当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会()。

A.增强
B.减弱
C.不变
D.无关


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54、单项选择题  如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为()

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4


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55、单项选择题  经济资本主要用于规避银行的()。

A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失


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56、单项选择题  某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。

A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%


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57、多项选择题  核心雇员流失的风险具体体现为()

A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援、替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工失职违规


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58、单项选择题  从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()

A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式


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59、单项选择题  下列不属于信用衍生产品的特点的是()。

A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性


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60、判断题  信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。


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61、单项选择题  风险是指()

A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布


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62、多项选择题  以下属于金融衍生品的是()。

A.即期金融产品
B.金融期货
C.金融期权
D.金融远期
E.金融互换


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63、单项选择题  企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。

A.2
B.1
C.3
D.4


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64、名词解释  流程图分析法


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65、多项选择题  商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。

A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率


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66、多项选择题  商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面()。

A.保证人的资格
B.保证人的财务实力
C.保证人的意愿
D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E.保证人的法律责任


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67、单项选择题  商业银行的最高风险管理、决策机构是()

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者


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68、判断题  财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。()


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69、单项选择题  我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()

A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%


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70、多项选择题  个人零售贷款的风险主要表现在()。

A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难


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71、单项选择题  以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。

A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各 成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额


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72、多项选择题  以下属于风险转移策略的是()

A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲


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73、单项选择题  市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险


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74、判断题  贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。()


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75、单项选择题  商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来()。

A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险


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76、单项选择题  在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。

A.银行现金流
B.银行资本金
C.银行负债
D.银行准备金


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77、单项选择题  下列关于战略规划的说法，不正确的是()。

A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面


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78、单项选择题  风险监管的核心步骤是()。

A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量


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79、单项选择题  风险报告的职责不包括()

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责


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80、多项选择题  下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求


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81、单项选择题  测量银行流动性状况的指标不包括()。

A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率


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82、多项选择题  企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。

A.资产总额
B.应收账款收回的可能性
C.没有考虑存货
D.应收账款收回的时间预期
E.待摊费用


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83、多项选择题  可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。

A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数


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84、单项选择题  下列属于操作风险外部风险指标的是()。

A.从业年限
B.系统数量
C.反洗钱警报数占比
D.系统故障时间


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85、单项选择题  下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化


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86、单项选择题  从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配


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87、单项选择题  根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。

A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%


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88、多项选择题  中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。

A.保护广大存款人和金融消费者的剥益
B.避免所有市场风险
C.增进市场信心
D.增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定


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89、单项选择题  有关市场风险，下面说法错误的是()。

A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险


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90、多项选择题  商业银行风险管理流程包括()。

A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
E.风险对冲


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91、多项选择题  根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有()。

A.经济风险
B.信用风险
C.操作风险
D.国家风险
E.战略风险


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92、多项选择题  

下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。

A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件


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93、单项选择题  商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。

A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划


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94、单项选择题  下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是()。

A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率


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95、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

A.(现金头寸+应收存款)÷总资产
B.现金头寸÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债


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96、单项选择题  商业银行的最高风险管理/决策机构是()。

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者


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97、单项选择题  下列各项中，不属于流动性的基本要素的是()。

A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量


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98、多项选择题  商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()。

A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力


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99、多项选择题  下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。

A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升


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100、判断题  声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()


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101、判断题  违约概率是事后检验的结果。()


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102、判断题  数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。


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103、多项选择题  商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。

A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则


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104、单项选择题  某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()。

A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%


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105、单项选择题  衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

A.衍生作用
B.杠杆作用
C.预期外汇买卖
D.即期外汇买卖


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106、单项选择题  健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。

A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是


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107、判断题  商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。()


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108、多项选择题  《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行()”。

A.自主经营
B.自担风险
C.自负盈亏
D.自我约束
E.自我发展


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109、单项选择题  按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有待售类资产
B.持有到期的投资
C.贷款
D.应收款


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110、单项选择题  银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是()。

A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
B.银行应对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归人交易账户


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111、单项选择题  以下不属于系统安全的是()。

A.外部系统安全
B.内部系统安全
C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D.法律纠纷


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112、判断题  国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()


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113、判断题  国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。()


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114、单项选择题  如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。

A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元


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115、多项选择题  目前比较流行的高级计量法主要有()。

A.内部衡量法
B.外部衡量法
C.损失分布法
D.记分卡
E.损失概率法


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116、判断题  从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()


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117、多项选择题  下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是()。

A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.是基于会计核算的划分
E.维持良好的公共关系


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118、单项选择题  强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()

A、资产风险管理模式阶段
B、负债风险管理模式阶段
C、资产负债风险管理模式阶段
D、全面风险管理模式阶段


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119、单项选择题  某企业2006年净利润为0.5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币.2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。

A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%


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120、单项选择题  ()用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率
B.流动比率
C.效率比率
D.杠杆比率


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121、单项选择题  以下不属于风险评估总体要求的是()。

A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
D.商业银行应当完全消除风险


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122、多项选择题  计量违约损失率的方法主要有()。

A.内部评级法
B.德尔菲法
C.市场价值法
D.回收现金流法
E.压力测试法


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123、多项选择题  商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?()

A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力


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124、单项选择题  下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。

A.要树立正确的合规管理观念
B.要加强管理层的驱动作用
C.要充分发挥信息系统的作用
D.要创建学习型组织


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125、多项选择题  风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()

A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险


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126、多项选择题  止损限额适用于()的累计损失。

A.一日
B.两年
C.一周
D.一个月
E.三个月


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127、多项选择题  下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


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128、单项选择题  内部控制的具体内容不包括()。

A.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
B.风险管理体系的有效性
C.为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策
D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制


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129、单项选择题  下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值


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130、单项选择题  假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是()。

A.1000元
B.100元
C.9.9%
D.10%


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131、判断题  

Credit     Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()


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132、单项选择题  按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是()。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.存在严重问题的信贷资产
C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合


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133、判断题  现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。()


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134、单项选择题  随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。

A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97


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135、多项选择题  以下关于缺口分析的正确陈述有()。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升


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136、单项选择题  下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()

A.EVA=税后净利润一资本成本
B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本


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137、单项选择题  在实际操作中，以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A.出售流动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产


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138、多项选择题  收益率曲线通常表现的形态包括()

A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线


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139、判断题  操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()


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140、判断题  流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()


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141、单项选择题  下列关于货币互换的说法，不正确的是()。

A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金
C.货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变
D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险


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142、单项选择题  商业银行的资产主要是()。

A.固定资产
B.非流动资产
C.金融资产
D.无形资产


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143、单项选择题  以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。

A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准


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144、判断题  资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。()


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145、单项选择题  下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移


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146、判断题  通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()


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147、单项选择题  在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。

A.内部评级法
B.外部操作风险计量系统
C.标准法
D.内部操作风险计量系统


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148、单项选择题  一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。

A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避


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149、单项选择题  一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。

A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险


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150、单项选择题  下列关于风险的说法，错误的是()。

A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身


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151、问答题  最大可能损失是指什么？


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152、单项选择题  下列不属于金融风险形成的损失的是：()

A、预期损失
B、非预期损失
C、资金损失
D、灾难性损失


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153、单项选择题  商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()。

A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示


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154、多项选择题  目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()。

A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素


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155、单项选择题  下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()

A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张


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156、单项选择题  下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法


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157、单项选择题  下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制


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158、多项选择题  利率互换的主要作用是()。

A.规避利率波动的风险
B.降低生产成本
C.交易双方可以降低各自的融资成本
D.规避市场价格下跌
E.有助于风险管理


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159、多项选择题  巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足()。

A.具备完善、健康的内部控制体系
B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导


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160、判断题  市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。()


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161、判断题  市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()


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162、单项选择题  操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈


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163、判断题  董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。()


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164、多项选择题  根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备()特征。

A.相关性
B.全面性
C.可靠性
D.及时性
E.可比性


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165、单项选择题  商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。

A.每天
B.每月
C.每周
D.每年


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166、单项选择题  声誉风险管理的具体做法不包括()。

A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.杜绝一切风险投资


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167、多项选择题  国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有()。

A.传统方法
B.评级方法
C.信用评分方法
D.统汁模型
E.黑色预警法


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168、单项选择题  利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。

A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断


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169、单项选择题  清晰的战略风险管理流程不包括()。

A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.监测和报告


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170、多项选择题  下列关于信用风险的说法，不正确的是()。

A.投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
E.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类


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171、多项选择题  商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。

A.良好的企业精神与控制文化
B.科学、有效的激励机制
C.信息交流
D.监督与评价
E.建立内部控制措施


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172、多项选择题  在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()。

A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷


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173、单项选择题  ()业务是最容易引起操作风险的业务环节。

A.柜台
B.个人信贷
C.法人信贷
D.代理


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174、单项选择题  某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()天。

A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5


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175、单项选择题  ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit   Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型


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176、多项选择题  下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()

A.是指信用风险损失分布的数学期望
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C.是商业银行没有预计到的损失
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口


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177、问答题  道德风险因素是指什么？


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178、单项选择题  ()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险


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179、单项选择题  下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司


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180、单项选择题  下列关于风险分类的说法，不正确的是()。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类


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181、多项选择题  风险监管核心指标分为（）。

A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险缓释
D.风险对冲
E.风险抵补


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182、单项选择题  当来源金额()使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓


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183、单项选择题  企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者


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184、单项选择题  公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部门的责任。

A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务管理部门


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185、多项选择题  以下属于风险监管框架步骤的有()。

A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级


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186、单项选择题  黄金价格波动属于()。

A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险


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187、多项选择题  流动性应急计划主要包括()。

A.提高流动性管理的预见性
B.危机处理方案
C.弥补现金流量不足的工作程序
D.建立多层次的流动性屏障
E.通过金融市场控制风险


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188、单项选择题  风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益


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189、单项选择题  下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险


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190、单项选择题  商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。

A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险是无法避免的


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191、单项选择题  借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。

A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益


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192、单 项选择题  下列关于久期分析的说法.错误的是()

A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


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193、多项选择题  下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法


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194、单项选择题  如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。

A.700
B.300
C.600
D.500


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195、单项选择题  下列不属于常用的市场限额风险的是()。

A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额


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196、名词解释  特定风险


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197、多项选择题  为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视()。

A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.完善公司治理结构
D.通过金融市场控制风险
E.开发金融产品


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198、单项选择题  下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。

A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露


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199、多项选择题  保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。 来源：www.91exam.org

A.增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺
C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E.规避一切商业风险


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200、单项选择题  现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()

A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流


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201、单项选择题  某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。

A.880
B.1375
C.1100
D.1000


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202、单项选择题  下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.管理信息系统的有效性以及管理人员素质和人力资源管理状况，也属于监管机构的关注重点
D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平


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203、单项选择题  操作风险报告的主要内容不包括()。

A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策


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204、单项选择题  某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。

A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74


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205、多项选择题  基本指标法的计算中涉及()变量。

A.基本指标法需要的资本
B.前三年中总收人为负数的年数
C.前三年中总收人为正数的年数
D.前三年各年为正的总收入
E.所计量的总的年数


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206、单项选择题  下列关于财务比率的表述，正确的是()

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力


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207、多项选择题  有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括()。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理


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208、单项选择题  以下不属于个人信贷业务的是()。

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款


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209、单项选择题  若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。

A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额


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210、多项选择题  商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()

A.某项业务风险水平增加
B.盈利水平下降
C.资产过于集中
D.资产质量下降
E.所发行的股票价格下跌


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211、单项选择题  用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为()。

A.–[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B.–[DA×VA/ΔR×(1+R)]
C.DA×VA×ΔR/(1+R)
D.DA×VA/ΔR×(1+R)


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212、多项选择题  在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()

A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析


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213、单项选择题  在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()

A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析


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214、单项选择题  下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是()。

A.网上业务
B.法人信贷业务
C.柜台业务
D.个人信贷业务


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215、单项选择题  下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit   PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit   Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


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216、单项选择题  《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。

A.2%
B.4%
C.6%
D.8%


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217、单项选择题  在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值


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218、多项选择题  商业银行风险管理部门的职责包括()。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况


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219、多项选择题  下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大


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220、多项选择题  下列属于风险转移的有()。

A.不同信用等级的贷款人实行差别定价
B.备用信用证
C.商业银行参加存款保险
D.信用担保
E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险


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221、单项选择题  ()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A.机构准入
B.业务准人
C.市场准人
D.风险评估


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222、单项选择题  国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。

A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化


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223、单项选择题  在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。

A.保证人的关联方
B.保证人的行业地位
C.保证人的保证意愿
D.保证人的贷款规模


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224、判断题  收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。()


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225、判断题  在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。()


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226、单项选择题  客户信用评级的发展过程是()。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型


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227、多项选择题  下列各项中，()属于流动性比率指标。

A.利息保障倍数
B.大额负债依赖度
C.核心存款比例
D.总资产报酬率
E.易变负债与总资产的比率


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228、单项选择题  ()是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。

A.资本充足率
B.核心资本充足率
C.资产负债率
D.速动比率


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229、多项选择题  2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.声誉风险


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230、单项选择题  下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()

A、健全的风险管理体系
B、较高的风险管理水平
C、完善的风险管理架构
D、较大的风险管理规模


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231、问答题  不安全行为是指什么？


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232、单项选择题  在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。

A.第二个工作日
B.第一个工作日
C.第三个工作日
D.第五个工作日


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233、单项选择题  某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为()天。

A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5


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234、单项选择题  商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是()。

A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺


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235、判断题  外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（）


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236、问答题  纯粹风险是指什么？


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237、单项选择题  ()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分


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238、单项选择题  

Credit     Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论


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239、单项选择题  以下不属于分析企业的非财务因素的是()。

A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析


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240、单项选择题  原则上，定期压力测试至少()一次。

A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度


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241、单项选择题  贷款定价中的风险成本一般是指()。

A.预期损失
B.非预期损失
C.预期和非预期损失
D.以上都不对


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242、多项选择题  在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。

A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势
B.根据趋势衡量流动性需求
C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求
D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口


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243、单项选择题  ()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长


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244、单项选择题  可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。

A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上都对


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245、单项选择题  下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

A.远期利率合约与借款或投资活动是分离的
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险


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246、多项选择题  在商业银行对其流动性风险进行管理时，()可作为压力测试的假设情况。

A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
B.市场收益率提高/降低50%
C.持有主要外币相对本币升值/贬值20%
D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%


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247、单项选择题  ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法


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248、多项选择题  在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法


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249、单项选择题  ()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A.操作风险
B.市场风险
C.战略风险
D.法律风险


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250、单项选择题  中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()

A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.基本指标法和标准法


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251、多项选择题  能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。

A.财产保险
B.电子保险
C.计算机犯罪保险
D.错误与遗漏保险
E.营业中断保险


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252、多项选择题  为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。

A.人员培训
B.总体组合限额
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.授信集中度限额


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253、单项选择题  国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围

A、债务人，债权人
B、债权人，债务人
C、债务人所在国的行为，债权人
D、债权人所在国的行为，债务人


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254、单项选择题  外部评级主要依靠()

A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对


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255、单项选择题  下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级


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256、单项选择题  某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。

A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保


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257、判断题  操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()


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258、判断题  Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()


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259、单项选择题  ()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率/指标法
B.自我评估法
C.关键风险指标法
D.因果分析模型


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260、多项选择题  保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。

A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.以上都对


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261、问答题  组合型保单的定义是什么？


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262、单项选择题  内部审计的主要内容不包括（）。

A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.内部控制的健全性和有效性
D.核算监管资本、考核财务绩效


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263、多项选择题  下列属于市场风险的有()。

A.利率风险
B.股票风险
C.违约风险
D.汇率风险
E.商品风险


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264、单项选择题  代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点。

A.人员因素
B.外部事件
C.内部流程
D.系统缺陷


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265、单项选择题  根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。

A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法


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266、单项选择题  假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为()

A.33%
B.35%
C.37%
D.41%


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267、单项选择题  自我评估法的主要目标是()。

A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理


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268、单项选择题  根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。

A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险


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269、单项选择题  20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段


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270、单项选择题  商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。

A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务


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271、单项选择题  某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()

A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%


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272、单项选择题  中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了

A.扩大货币流通量
B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
C.提高商业银行业的信誉度
D.紧缩货币


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273、判断题  商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。()


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274、单项选择题  以下关于久期的论述，正确的是()。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析


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275、单项选择题  债务人对银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人被视为违约。

A.30
B.60
C.90
D.100


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276、单项选择题  按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险


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277、单项选择题  投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。

A.2%
B.3%
C.5%
D.8%


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278、单项选择题  《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。

A.100%
B.75%
C.65%
D.50%


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279、判断题  商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()


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280、问答题  风险管理教育的定义是什么？


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281、判断题  战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()


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282、单项选择题  下列关于留置的说法，错误的是()

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式


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283、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。

A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债。


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284、多项选择题  先进的风险管理理念主要包括()。

A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的 重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念


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285、判断题  成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()


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286、单项选择题  窃取账户资金属于人员因素中的()。

A.内部欺诈
B.失职违规
C.知识技能匮乏
D.违反用工法


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287、多项选择题  对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。

A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本


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288、多项选择题  法人信贷业务的流程环节包括()。

A.信贷审查
B.信贷审批
C.贷款发放
D.贷后管理
E.信贷复核


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289、单项选择题  下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。

A.可规避的操作风险
B.不可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险


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290、单项选择题  下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大


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291、单项选择题  资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。

A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券业务


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292、问答题  年度预期损失是指什么？


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293、单项选择题  商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。

A.一般
B.正常
C.最好
D.最坏


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294、单项选择题  交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误


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295、多项选择题  全面风险管理模式阶段的特点有()。

A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举


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296、单项选择题  ()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。

A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正


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297、多项选择题  常用的信用衍生产品包括()。

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.远期合约
D.按揭贷款
E.信用贷款


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298、问答题  财产损害间接损失是指什么？


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299、单项选择题  下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。

A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)
D.评价内容是客户违约后的债项损失大小


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300、判断题  因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。()


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