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银行从业资格考试：风险管理测试题（考试必看）
2020-11-24 04:23:18 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、多项选择题  商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

A.自我评估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.资产中性定价模型
E.久期分析法


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2、单项选择题  企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。

A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74


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3、单项选择题  ()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A.风险管理部门
B.高级管理部门
C.业务管理部门
D.内部审计部门


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4、单项选择题  下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险


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5、多项选择题  下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。

A.第一步是对资产组合进行评估
B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D.第四步是双方协商确定购买价格
E.第五步是办理贷款转让手续


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6、多项选择题  2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.声誉风险


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7、单项选择题  利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换


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8、多项选择题  银行进行消极重组的情况具体包括()

A.债务人无力偿还而逃避还款
B.债务人无力偿还而借新还旧
C.合同条款变更导致债务规模下降
D.债务人无力偿还而导致的展期
E.债务人企业运营不利导致销售能力下降


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9、判断题  商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )


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10、多项选择题  商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现目标所需要的资源匾乏
D.整个战略实施过程的质量难以保证
E.以上都对


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11、多项选择题  商业银行管理战略包括()内容。

A.战略目标
B.战术目标
C.长期目标
D.短期目标
E.实现路径


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12、单项选择题  操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈


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13、单项选择题  ()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

A.市场信心
B.市场稳定
C.政府政策
D.贷款数量


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14、单项选择题  ()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分


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15、单项选择题  资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。

A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券业务


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16、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。

A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债


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17、单项选择题  远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。

A.即期汇率
B.两种货币之间的利率差
C.期限
D.交易金额


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18、多项选择题  依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()。

A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.全面风险管理阶段
E.市场风险管理阶段


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19、单项选择题  商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。

A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.操作风险指标


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20、单项选择题  信用风险经济资本是指()。

A.商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对


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21、单项选择题  ()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A.机构准入
B.业务准人
C.市场准人
D.风险评估


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22、多项选择题  以下属于核心资本的是()。

A.股本
B.未分配利润
C.普通贷款储备
D.公开储备


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23、单项选择题  操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()

A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知


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24、问答题  财产损害间接损失是指什么？


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25、单项选择题  商业银行的最高风险管理、决策机构是()

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者


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26、多项选择题  个人零售贷款的风险主要表现在()。

A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难


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27、单项选择题  一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率


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28、多项选择题  保证法律责任一般包括()。

A.部分责任保证
B.连带责任保证
C.一般责任保证
D.全部责任保证
E.完全责任保证


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29、单项选择题  资产净利率的计算公式是()。

A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷23×100%
B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100%
C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%
D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100%


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30、单项选择题  按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A.评分的阶段
B.评分的方法
C.评分的对象
D.评分的结果


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31、多项选择题  下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。

A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


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32、单项选择题  违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。

A.1
B.3
C.5
D.2


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33、多项选择题  根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
B.确认利益相关者的合法权利
C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管


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34、单项选择题  

Credit   MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。

A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款能力


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35、单项选择题  ()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本


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36、单项选择题  客户信用评级中，违约概率的估计包括()。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率


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37、单项选择题  如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%


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38、单项选择题  某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()。

A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%


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39、多项选择题  市场风险内部模型的优点包括()。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件


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40、多项选择题  商业银行贷款担保的主要方式有()。

A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金


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41、单项选择题  《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()

A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险


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42、单项选择题  全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()

A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级


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43、多项选择题  操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()

A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈


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44、单项选择题  原则上，定期压力测试至少()一次。

A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度


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45、多项选择题  期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有()。

A.现代期货交易产生于20世纪
B.当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
C.货币期货可以用来规避汇率风险
D.股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算
E.期货交易有助于发现公平价格


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46、单项选择题  商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是()。

A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺


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47、多项选择题  风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()

A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险


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48、判断题  国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。()


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49、单项选择题  我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()

A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%


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50、判断题  内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。()


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51、多项选择题  根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备()特征。

A.相关性
B.全面性
C.可靠性
D.及时性
E.可比性


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52、单项选择题  商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系


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53、多项选择题  法人信贷业务的流程环节包括()。

A.信贷审查
B.信贷审批
C.贷款发放
D.贷后管理
E.信贷复核


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54、多项选择题  保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。

A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.以上都对


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55、单项选择题  交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。

A.市场价格;市场价格;模型定价
B.交易价格;交易价格;模型定价
C.模型定价;模型定价;市场价格定价
D.市场价格;市场价格;交易价格定价


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56、多项选择题  以下()属于商业银行内部风险控制部门。

A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门


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57、单项选择题  下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值


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58、多项选择题  市场风险报告包括()。

A.投资组合报告
B.风险分解“热点”报告
C.最佳投资组合复制报告
D.最佳风险对冲策略报告
E.交易限额报告


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59、判断题  基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()


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60、单项选择题  商业银行的()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

A.市场风险
B.流动性风险
C.国家风险
D.战略风险


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61、单项选择题  下列不属于金融风险形成的损失的是：()

A、预期损失
B、非预期损失
C、资金损失
D、灾难性损失


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62、单项选择题  随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()

A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97


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63、单项选择题  ()不是全面风险管理模式的特征。

A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险预测过程
D.全新的风险管理方法


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64、多项选择题  《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标()。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保银行盈利
E.以上都对


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65、单项选择题  对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足()

A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对


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66、多项选择题  衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到()。

A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与总资产比率
D.流动资产与总资产比率
E.易变负债.与总资产


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67、多项选择题  流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险


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68、多项选择题  基本指标法的计算中涉及()变量。

A.基本指标法需要的资本
B.前三年中总收人为负数的年数
C.前三年中总收人为正数的年数
D.前三年各年为正的总收入
E.所计量的总的年数


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69、判断题  因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。()


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70、单项选择题  交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误


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71、单项选择题  声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。

A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性


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72、单项选择题  如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。

A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权


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73、单项选择题  下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计人附属资本


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74、单项选择题  ()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。

A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正


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75、多项选择题  商业银行经营目标的矛盾有()。

A.流动性与效益性
B.流动性与安全性
C.效益性与安全性
D.流动性与效率性
E.安全性与风险分散性


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76、多项选择题  下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。

A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升


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77、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。

A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债。


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78、多项选择题  信息披露的形式包括()。

A.上市公告书
B.定期报告
C.临时报告
D.外部监管
E.招股说明书


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79、多项选择题  以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。

A.外币存款
B.外币贷款
C.外币债券投资
D.外汇远期的买卖
E.跨境投资


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80、单项选择题  《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。

A.100%
B.75%
C.65%
D.50%


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81、单项选择题  下列属于操作风险外部风险指标的是()。

A.从业年限
B.系统数量
C.反洗钱警报数占比
D.系统故障时间


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82、单项选择题  下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制
B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务
C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币
D.多币种的资产与负 债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度


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83、多项选择题  收益率曲线通常表现的形态包括()。

A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线


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84、单项选择题  国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()。

A.20%
B.15%-25%
C.100%
D.150%


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85、判断题  债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。()


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86、多项选择题  一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有()。

A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转入萧条
E.借款人收益波动性变大


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87、多项选择题  常用的市场风险限额包括()。

A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.损失限额
E.追索限额


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88、判断题  按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。()


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89、问答题  财务报表分析法是指什么？


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90、单项选择题  风险报告的职责不包括()。

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责


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91、多项选择题  在商业银行对其流动性风险进行管理时，()可作为压力测试的假设情况。

A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
B.市场收益率提高/降低50%
C.持有主要外币相对本币升值/贬值20%
D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%


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92、单项选择题  商业银行代理业务不包括()

A.代理保险业务
B.代理商业银行业务
C.代理政策性银行业务
D.代理期货业务


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93、单项选择题  授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定度。

A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度


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94、单项选择题  以下不属于分析企业的非财务因素的是()。

A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析


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95、单项选择题  健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。

A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是


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96、判断题  从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()


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97、多项选择题  商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。

A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率


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98、多项选择题  下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


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99、单项选择题  下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法


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100、判断题  全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式


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101、单项选择题  下列关于风险的说法，错误的是()。

A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身


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102、单项选择题  ()是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A.风险状况分析
B.投资状况分析
C.经营状况分析
D.财务状况分析


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103、单项选择题  在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。

A.内部评级法
B.外部操作风险计量系统
C.标准法
D.内部操作风险计量系统


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104、单项选择题  商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。

A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑


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105、多项选择题  以下关于缺口分析的正确陈述是()。

A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C.当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口


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106、多项选择题  在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()

A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析


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107、问答题  收益现值法是指什么？


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108、单项选择题  在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()

A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析


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109、单项选择题  财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。

A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降


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110、判断题  商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()


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111、单项选择题  假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。

A.150
B.1l0
C.40
D.260


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112、单项选择题  下列关于久期分析的说法，错误的是()。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


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113、单项选择题  ()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率


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114、单项选择题  资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。

A.大于
B.小于
C.等于
D.无关


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115、单项选择题  下列关于久期分析的说法，不正确的是()。

A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确


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116、多项选择题  目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()

A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标


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117、多项选择题  可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。

A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数


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118、单项选择题  客户信用评级的发展过程是()。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型


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119、单项选择题  操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知


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120、单项选择题  下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式


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121、单项选择题  根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06


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122、判断题  通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()


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123、单项选择题  某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为()亿元人民币。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4


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124、单项选择题  在实际操作中，以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A.出售流动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产


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125、多项选择题  操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。

A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性


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126、多项选择题  根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征()。

A.全面性
B.相关性
C.及时性
D.可靠性
E.可比性


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127、多项选择题  以下属于风险监管框架步骤的有()。

A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级


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128、单项选择题  商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。

A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险是无法避免的


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129、单项选择题  关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作


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130、单项选择题  商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()

A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对


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131、单项选择题  有效风险管理体系建设必须以()为先导。

A.健全的内部控制机制
B.完善的公司治理机构
C.先进的风险管理文化培育
D.有效的风险治理策略


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132、单项选择题  ()是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。

A.资本充足率
B.核心资本充足率
C.资产负债率
D.速动比率


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133、单项选择题  下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者来源:91考试网转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理


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134、单项选择题  由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险


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135、单项选择题  下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现


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136、单项选择题  从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配


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137、单项选择题  当资金剩余额与总资产之比小于()，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%


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138、判断题  根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()


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139、单项选择题  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益


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140、多项选择题  以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的危机/决策流程
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.培养开放、互信、互助的机构文化
E.建设学习型组织


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141、单项选择题  当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是()

A.利用长期负债为短期资产融资
B.利用长期负债为长期资产融资
C.利用短期负债为长期资产融资
D.利用短期负债为短期资产融资


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142、问答题  风险源


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143、判断题  国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。()


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144、单项选择题  下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值


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145、单项选择题  商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。

A.一般
B.正常
C.最好
D.最坏


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146、单项选择题  下列各项中，不属于流动性的基本要素的是()。

A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量


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147、多项选择题  企业的行业风险分析的主要内容有()。

A.企业的战略规划
B.行业的竞争力
C.行业监管政策
D.企业的长远规划
E.行业周期性分析


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148、单项选择题  某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。

A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9


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149、多项选择题  商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。

A.良好的企业精神与控制文化
B.科学、有效的激励机制
C.信息交流
D.监督与评价
E.建立内部控制措施


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150、单项选择题  ()是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

A.市场风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.利率风险


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151、单项选择题  在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit   Monitor模型
D.死亡率模型


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152、判断题  商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()


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153、判断题  商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。()


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154、多项选择题  风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。

A.人员工资
B.风险分析
C.经济资本配置
D.风险补偿
E.风险转移


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155、单项选择题  如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4


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156、单项选择题  ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权


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157、单项选择题  中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()

A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.基本指标法和标准法


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158、单项选择题  健全的风险管理体系具有的功能不包括()。

A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理


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159、多项选择题  风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有()。

A.了解机构
B.准备风险为本的现场检查
C.对监管结果汇总报告
D.实施风险为本的现场检查并确定评级
E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测


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160、单项选择题  下列不属于经营绩效类指标的是()

A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比


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161、单项选择题  风险是指()

A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布


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162、单项选择题  一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。

A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险


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163、单项选择题  在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。

A.保证人的关联方
B.保证人的行业地位
C.保证人的保证意愿
D.保证人的贷款规模


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164、多项选择题  《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行()”。

A.自主经营
B.自担风险
C.自负盈亏
D.自我约束
E.自我发展


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165、单项选择题  市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险


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166、单项选择题  连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。

A.8
B.7
C.6
D.3


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167、判断题  CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）


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168、单项选择题  公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部门的责任。

A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务管理部门


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169、多项选择题  计量违约损失率的方法主要有()。

A.内部评级法
B.德尔菲法
C.市场价值法
D.回收现金流法
E.压力测试法


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170、判断题  资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()


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171、判断题  市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。()


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172、单项选择题  按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是()。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.存在严重问题的信贷资产
C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合


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173、单项选择题  下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。

A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露


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174、单项选择题  ()用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率
B.流动比率
C.效率比率
D.杠杆比率


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175、判断题  绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。()


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176、判断题  实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()


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177、判断题  市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()


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178、多项选择题  下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是()。

A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资


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179、单项选择题  衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

A.衍生作用
B.杠杆作用
C.预期外汇买卖
D.即期外汇买卖


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180、多项选择题  商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。

A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则


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181、单项选择题  ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法


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182、多项选择题  黄金价格的波动属于()

A.汇率风险
B.利率风险
C.商品价格风险
D.股票价格风险
E.资产价格风险


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183、多项选择题  风险报告的职责主要体现在()。

A.实施并支持一致的风险语言/术语
B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识


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184、单项选择题  某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()

A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元


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185、多项选择题  根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有()。

A.经济风险
B.信用风险
C.操作风险
D.国家风险
E.战略风险


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186、单项选择题  下列不属于审慎经营类指标的是()。

A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率


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187、单项选择题  利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是()。

A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法


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188、多项选择题  下列银行活动中，存在汇率风险的有()。

A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款


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189、单项选择题  下列不属于风险报告内容的是()。

A.风险状况
B.损失事件
C.关键风险指标
D.风险监测


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190、判断题  信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。


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191、多项选择题  期权根据基础工具性质区分为()。

A.债务工具
B.利率(除债务)
C.股票
D.外汇(含黄金)
E.商品


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192、单项选择题  下列关于货币互换的说法，不正确的是()。

A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金
C.货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变
D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险


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193、单项选择题  在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()。

A.利率风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险


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194、多项选择题  能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。

A.财产保险
B.电子保险
C.计算机犯罪保险
D.错误与遗漏保险
E.营业中断保险


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195、单项选择题  下列属于客户评级的专家判断法的是()。

A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是


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196、单项选择题  可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品


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197、单项选择题  ()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率


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198、多项选择题  区域风险预警主要包括哪几种情况()。

A.有关区域经济的政策法规发生重大变化
B.区域经营环境出现恶化
C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D.国家有关产业政策发生变化
E.产品出口的国家的贸易限制政策


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199、单项选择题  商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。

A.每天
B.每月
C.每周
D.每年


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200、多项选择题  下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法


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201、单项选择题  代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点。

A.人员因素
B.外部事件
C.内部流程
D.系统缺陷


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202、单项选择题  关于资本转换因子，下列说法错误的是()。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额


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203、单项选择题  银行风险管理的流程是()。

A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测


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204、单项选择题  ()业务是最容易引起操作风险的业务环节。

A.柜台
B.个人信贷
C.法人信贷
D.代理


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205、多项选择题  以下关于缺口分析的正确陈述有()。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升


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206、多项选择题  衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过()换算得到。

A.现金头寸指标
B.核心存款
C.总资产
D.贷款总额
E.大额负债依赖度


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207、单项选择题  “5C”方法属于()评级方法。

A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法


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208、多项选择题  下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.个人生产经营贷款
D.个人质押贷款
E.个人抵押贷款


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209、单项选择题  全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

A.流动性风险
B.国家风险
C.法律风险
D.市场风险


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210、单项选择题  我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。

A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管


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211、单项选择题  投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。

A.2%
B.3%
C.5%
D.8%


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212、名词解释  特定风险


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213、单项选择题  假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()

A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%


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214、单项选择题  商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口


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215、单项选择题  下列关于财务比率的表述，正确的是()。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力


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216、单项选择题  当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()

A、大量存款人出现挤兑行为
B、结算系统出现故障，导致结算失败
C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国
D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当


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217、判断题  损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()


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218、多项选择题  以下关于会计资本的说法中，正确的是()。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分


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219、单项选择题  下列不属于操作风险评估法的是()

A.自我评估法
B.损失分布法
C.风险地图法
D.风险计量法


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220、单项选择题  正常贷款迁徙率等于()。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%


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221、单项选择题  当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会()。

A.增强
B.减弱
C.不变
D.无关


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222、多项选择题  可用来简化协方差矩阵的方法的是()。

A.对角线模型
B.因子模型
C.历史模拟法
D.解析模型
E.仿真模型


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223、单项选择题  现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。

A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流


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224、多项选择题  有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括()。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理


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225、单项选择题  商业银行()的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲


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226、多项选择题  外部事件引发的操作风险包括()。

A.外部欺诈/盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定


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227、单项选择题  下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

A.远期利率合约与借款或投资活动是分离的
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险


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228、单项选择题  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()

A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益


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229、判断题  商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。()


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230、单项选择题  某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()。

A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5


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231、多项选择题  银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有()。

A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则


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232、单项选择题  在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。

A.第二个工作日
B.第一个工作日
C.第三个工作日
D.第五个工作日


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233、多项选择题  以下属于金融衍生品的是()。

A.即期金融产品
B.金融期货
C.金融期权
D.金融远期
E.金融互换


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234、判断题  在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。()


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235、单项选择题  以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值


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236、多项选择题  国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有()。

A.传统方法
B. 91EXAM.org评级方法
C.信用评分方法
D.统汁模型
E.黑色预警法


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237、判断题  信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()


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238、多项选择题  权利质押的范围包括()。

A.汇票
B.支票
C.本票
D.债券
E.存款单


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239、多项选择题  企业行业风险分析的主要内容包括()。

A.企业的管理政策
B.行业的特征和定位
C.行业的依赖性分析
D.行业成功的关键因素
E.企业的战略


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240、多项选择题  零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量


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241、单项选择题  最常见的资产负债的期限错配情况指()。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致


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242、单项选择题  下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险


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243、多项选择题  下列关于正态分布图的说法，正确的是()。

A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B.整个曲线下的面积为l
C.关于x=u对称，在x=u处曲线最高
D.当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E.若固定u，σ大时，曲线瘦而高


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244、多项选择题  商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()

A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本


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245、多项选择题  巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足()。

A.具备完善、健康的内部控制体系
B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导


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246、单项选择题  以下关于期权的论述，错误的是()。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零


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247、单项选择题  银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。

A.难以绝对控制商业银行的敏感信息
B.商业银行无法形成长期的核心竞争力
C.不利于商业银行形成强大的定价能力
D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商


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248、多项选择题  收益率曲线通常表现的形态包括()

A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线


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249、多项选择题  以下各项属于流动性负债的有()。

A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券


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250、多项选择题  以下属于风险转移策略的是()。

A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲


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251、单项选择题  观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。

A.测量 
B.模拟 
C.检测 
D.触摸


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252、单项选择题  某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()天。

A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5


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253、单项选择题  下列情形中，重新定价风险最大的是()。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源


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254、单项选择题  商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险


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255、多项选择题  下列属于市场风险的有()。

A.利率风险
B.股票风险
C.违约风险
D.汇率风险
E.商品风险


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256、判断题  商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。()


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257、单项选择题  投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

A.5%
B.10%
C.15%
D.20%


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258、判断题  操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()


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259、单项选择题  国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。

A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化


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260、单项选择题  由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。

A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险


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261、单项选择题  强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()

A、资产风险管理模式阶段
B、负债风险管理模式阶段
C、资产负债风险管理模式阶段
D、全面风险管理模式阶段


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262、单项选择题  商业银行的最高风险管理/决策机构是()。

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者


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263、单项选择题  企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者


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264、单项选择题  全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险


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265、单项选择题  对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是()。

A.动产留置
B.不动产抵押
C.外资企业连带责任保证
D.支票、汇票、本票等的抵押


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266、多项选择题  2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。

A.此举是风险缓释的有效手段
B.深圳发展银行此举意在转移操作风险
C.此举有利于银行将重点放到核心业务上
D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心
E.此外包业务本身也可能存在风险


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267、多项选择题  市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()

A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险


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268、单项选择题  操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()。

A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中


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269、单项选择题  以下不属于系统安全的是()。

A.外部系统安全
B.内部系统安全
C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D.法律纠纷


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270、多项选择题  行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是()。

A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.法律法规
E.产业依赖度


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271、多项选择题  董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A.识别
B.评估
C.回避
D.监测
E.控制


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272、单项选择题  下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化


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273、单项选择题  战略风险属于一种()。

A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险


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274、单项选择题  在风险管理实践中，通常将()作为刻画风险的重要指标。

A.方差
B.标准差
C.期望
D.均值


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275、多项选择题  自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是()。

A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险


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276、单项选择题  国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()

A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化


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277、多项选择题  商业银行业务外包包括()

A.技术外包
B.处理程序外包
C.业务营销外包
D.专业性服务外包
E.后勤性事务外包


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278、单项选择题  ()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A.操作风险
B.市场风险
C.战略风险
D.法律风险


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279、单项选择题  下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是()。

A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间


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280、单项选择题  影响期权价值的主要因素不包括()。

A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化


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281、单项选择题  ()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制


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282、单项选择题  ()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散


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283、单项选择题  

以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是()。
①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;
②办理贷款转让手续;
③对资产组合进行评估;
④签署转让协议;
⑤双方协商(或投标)确定购买价格;
⑥为投资者提供资产组合的详细信息。

A.①②③④⑤⑥
B.⑥⑤③②④①
C.①②⑤③⑥④
D.①③⑥⑤④②


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284、判断题  国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()


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285、判断题  董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。()


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286、单项选择题  下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()

A.EVA=税后净利润一资本成本
B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本


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287、判断题  社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。()


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288、多项选择题  银行风险监管指标的监测评价应遵循()原则。

A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则


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289、判断题  董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。()


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290、单项选择题  声誉风险管理的具体做法不包括()。

A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.杜绝一切风险投资


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291、单项选择题  ()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.Credit  Metrics模型
B.Credit   Risk+模型
C.Credit   PortfolioView模型
D.Credit   Monitor模型


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292、判断题  对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()


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293、单项选择题  风险文化中最重要，最高层次的因素是()。

A.风险管理理念
B.风险管理知识
C.风险管理制度
D.企业文化


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294、多项选择题  以下属于风险转移策略的是()

A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲


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295、单项选择题  下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()

A、健全的风险管理体系
B、较高的风险管理水平
C、完善的风险管理架构
D、较大的风险管理规模


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296、单项选择题  一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的()

A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避


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297、单项选择题  被认为是最复杂的风险种类是()

A、市场风险
B、信用风险
C、操作风险
D、流动性风险


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298、单项选择题  某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()

A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%


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299、单项选择题  内部控制的具体内容不包括()。

A.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
B.风险管理体系的有效性
C.为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策
D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制


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300、单项选择题  银行战略风险的影响因素不包括()。

A.一般环境风险因素
B.银行内部风险因素
C.项目环境风险因素
D.政治风险因素


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