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证券投资基金：资产配置管理试题及答案（考试必看）
2021-01-07 04:21:15 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、单项选择题  资产的流动性是指资产以（）售出的难易程度。

A.市场价格
B.公平价格
C.重置价格
D.公允价值


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2、单项选择题  情景综合分析法的预测期间在（）年。

A.2～4
B.3～5
C.2～5
D.3～4


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3、多项选择题  资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（）。

A.方差度量法
B.收益预期范围度量法
C.历史数据法
D.下跌概率法


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4、判断题  系统化的资产配置是一个综合的动态过程。（）


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5、多项选择题  与战术性资产配置相比，恒定混合策略对资产配置的调整假定（）没有大的改变。

A.投资者的投资规模
B.资产的收益情况
C.市场的总体情况
D.投资者偏好


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6、判断题  风险承受能力较高的投资者将选择 www.91eXam.org 较高风险的投资组合。（）


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7、判断题  寻找最佳资产组合是指在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标的资产组合。


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8、判断题  当股票先上升后下降时，恒定混合策略的表现优于买入并持有策略。（）


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9、多项选择题  恒定混合策略在市场变动时的行动方向是（）。

A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入


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10、多项选择题  资产配置的基本步骤有（）。

A.明确投资目标和限制因素
B.明确资本市场的期望值
C.寻找最佳的资产组合
D.明确资产组合中包括哪几类资产


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11、单项选择题  随着投资者年龄的日益增加，投资应该逐渐向（）倾斜。

A.收益产品
B.期货产品
C.节税产品
D.社保产品


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12、判断题  一般而言，划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法。（）


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13、多项选择题  买入并持有策略下放弃了（）从而提高投资者效用的可能。

A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产的收益情况的变化改变资产配置状态


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14、单项选择题  不属于静密封结构形式的是（）。

A、固定和锁定
B、有垫和无垫密封
C、强制和自紧密封
D、平面和锥形密封


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15、单项选择题  （）的支付模式是直线型的。

A.买入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投资组合保险策略
D.动态资产配置策略


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16、单项选择题  据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）以上。

A.50%
B.60%
C.80%
D.90%


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17、单项选择题  下列何项不是九味羌活汤的药物组成（）。

A.薄荷、细辛
B.白芷、生地
C.防风、黄芩
D.苍术、川芎
E.地黄、甘草


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18、多项选择题  大多数动态资产配置具有的共同特征是（）。

A.一般是客观、量化的过程
B.属于以价值为导向调整的过程
C.能够客观引导投资者进入不受人关注的资产类别
D.资产配置一般遵循线性均衡的原则，这是战术性资产配置中的主要利润机制


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19、多项选择题  确定不同资产投资之间的相关程度的方法包括（）。

A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.有效市场前沿法
D.技术分析法


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20、单项选择题  资产配置的基本步骤中，（）的内容会随市场条件和投资者的影响的变化而变化。

A.明确投资目标和限制因素
B.确定有效资产组合的边界
C.明确资产组合中包括哪几类资产
D.寻找最佳的资产组合


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21、判断题  在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后，必须对所有组合进行检验。（）


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22、判断题  同等风险的情况下，全球投资组合应该能够比严格意义上的国内组合带来更高的长期收益。（）


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23、单项选择题  投资组合管理中的核心环节是（）。

A.投资风险控制
B.投资组合风险预测
C.资产配置
D.资产风险控制


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24、多项选择题  资产配置的基本方法有（）。

A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.系列数据法
D.预测数据法


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25、单项选择题  如果风险资产市场价格持续下降，投资组合保险策略的表现可能（）买入并持有策略。

A.优于
B.劣于
C.相当
D.不确定


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26、多项选择题  买入并持有策略、恒定混合策略和投资组合保险策略不同的特征主要表现在（）。

A.支付模式
B.收益情况
C.有利的市场环境
D.对流动性的要求


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27、单项选择题  在确定资产类别（）的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。

A.收益预期
B.风险预期
C.回报率预期
D.波动预期


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28、单项选择题  动态资产配置策略的目标是在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）报酬。

A.短期
B.中期
C.长期
D.不确定


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29、多项选择题  明确具体的资产配置通常考虑的几种主要资产类型有（）。

A.现金
B.固定收益证券
C.股票
D.不动产


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30、判断题&n bsp; 资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，因而短期投资者最低风险战略可能与长期投资者的最低风险战略大不相同。（）


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31、单项选择题  （）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。

A.动态资产配置
B.买入并持有策略
C.变动混合策略
D.投资组合保险策略


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32、多项选择题  采用历史数据法推测未来的资产类别收益时，需要考虑的因素有（）。

A.通货膨胀预期
B.不同历史时期的经济周期
C.各类型资产的收益率
D.不同类型资产之间的相关性


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33、判断题  投资组合保险的一种简化形式是固定比例投资组合保险（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）


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34、判断题  战术性资产配置策略是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。（）


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35、单项选择题  对于个人投资者而言，（）是影响资产配置的最主要因素。

A.资产负债状况
B.财务变动状况与趋势
C.财富净值和风险偏好
D.个人的生命周期


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36、单项选择题  资产配置可以帮助投资者降低单一资产的（）风险。

A.系统性
B.非系统性
C.市场
D.信用


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37、判断题  资产管理还可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果。（）


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38、单项选择题  建设单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，办理各种有关安全环境保护方面的审批手续，这是（）的职业健康安全与环境管理的要求。

A.工程设计阶段
B.工程项目决策阶段
C.工程施工阶段
D.项目试运行阶段


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39、多项选择题  在现代投资管理体制下，投资一般分为（）三个阶段。

A.规划
B.实施
C.优化管理
D.投资评估


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40、单项选择题  肾积水严重感染的输尿管结石患者适宜（）

A.体外冲击波碎石
B.输尿管肾镜取石
C.输尿管肾镜碎石
D.经皮肾镜取石
E.输尿管切开取石


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41、多项选择题  资产配置需要考虑的因素包括（）。

A.影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素
B.影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
C.资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
D.投资期限


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42、单项选择题  在买入并持有策略下，投资组合完全暴露于（）风险之下。

A.系统
B.非系统
C.市场
D.信用


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43、单项选择题  不属于静密封结构形式的是（）。

A、固定和锁定
B、有垫和无垫密封
C、强制和自紧密封
D、平面和锥形密封


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44、单项选择题  如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于（）。

A.投资组合保险策略
B.买入并持有策略
C.动态资产配置
D.投资组合策略


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45、多项选择题  从（）上看，资产配置可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置等。

A.时间跨度
B.范围
C.配置策略
D.风格类别


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46、多项选择题  资产配置的目标在于以（）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益。

A.资产类别的历史表现
B.资产类别的表现
C.投资人的风险偏好
D.投资人的风险规避


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47、多项选择题  各类资产的市场环境决定其（）。

A.风险
B.收益
C.相关关系
D.期限


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48、多项选择题  投资组合保险策略在市场变动时的行动方向是（）。

A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入


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49、多项选择题  投资者的资产／负债状态与偏好决定其（）。

A.风险承受能力
B.效用函数
C.投资能力
D.获利情况


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50、多项选择题  战术性资产配置与战略性配置的不同体现在（）。

A.对投资者的风险承受不同
B.对投资者的风险偏好认识不同
C.对投资者的风险偏好假设不同
D.对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同


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51、多项选择题  确定市场前沿应注意的内容有（）。

A.对于有负债的机构，应同时考虑负债
B.不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C.这一过程称为资产与负债最优化过程
D.有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合


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52、多项选择题  在明确投资目标时，应考虑（）。

A.投资者风险偏好
B.流动性需求
C.时间跨度要求
D.操作限制


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53、单项选择题  对养老金计划来说，在通过资产配置构建投资组合时应同时考虑（）。

A.资产
B.负债
C.所有者权益
D.收益水平


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54、单项选择题  有效市场前沿线上的组合是在同一风险水平下期望投资收益率（）的组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的组合。

A.最大，最大
B.最小，最大
C.最大，最小
D.最小，最小


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55、多项选择题  运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括（）。

A.分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B.预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C.确定各情景发生的概率
D.以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险


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56、单项选择题  （）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。

A.动态资产配置
B.投资组合保险策略
C.恒定混合策略
D.买入并持有策略


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57、判断题  运用动态资产配置的前提条件是资产管理人能够准确地预测市场变化。（）


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58、单项选择题  在最初的工作累积期，考虑到流动性需求和为个人长远发展目标进行积累的需要，投资应偏向（）的产品。

A.风险高、收益高
B.风险低、收益低
C.风险低、收益高
D.风险高、收益低


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59、单项选择题  膀胱炎表现为（）

A.多尿
B.无尿
C.少尿
D.频尿
E.无变化


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60、判断题  不同的负债特征不会影响最终的资产配置结果。（）


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61、多项选择题  资产的流动性是指资产以公平价格售出的难易程度，体现投资资产（）之间的关系。

A.时间尺度
B.价格尺度
C.价值尺度
D.规模尺度


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62、单项选择题  投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性，建立投资中流动性资产的（）标准。

A.最低
B.最高
C.适中
D.规模


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63、多项选择题  确定方差的主要方法包括（）。

A.方差度量法
B.情景综合分析法
C.历史数据法
D.下跌概率法


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64、多项选择题  买入并持有策略具有（）较小的优势。

A.交易成本
B.价格波动
C.管理费用
D.持有期限


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65、多项选择题  投资组合保险的形式包括（）。

A.固定比例投资组合保险
B.以期权为基础的投资组合保险
C.以股票为基础的投资组合保险
D.以期货为基础的投资组合保险


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66、多项选择题  资产配置管理的动机有（）。

A.具有降低风险、提高收益的作用
B.帮助基金公司消除投资风险
C.降低单一资产的非系统性风险
D.吸引更多的资金进入基金市场


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67、单项选择题  当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于（）。

A.买入并持有策略
B.动态资产配置
C.投资组合保险策略
D.投资组合策略


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68、判断题  明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的预期收益率，确定投资的指导性目标。（）


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69、单项选择题  《太原客运段客车停留存放管理考核办法》规定，看车人员每（）小时至少巡视一次负责看守的车厢，首尾车厢看车人员不得离岗

A.2
B.3
C.4
D.5


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70、多项选择题  资产配置过程是在（）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。

A.投资者的资产规模
B.投资者的风险承受能力
C.效用函数
D.期望函数


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71、单项选择题  （）有利的市场环境是牛市。

A.买入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投资组合保险策略
D.动态资产配置策略


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72、多项选择题  影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有（）。

A.国际经济形势
B.国内经济状况与发展动向
C.通货膨胀、利率变化、经济周期波动和监管等
D.投资者的年龄或投资周期


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73、多项选择题  在明确限制因素时，应考虑（）。

A.投资者风险偏好
B.投资限制
C.税收
D.操作规则


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74、单项选择题  在风险承受能力方面，（）假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。

A.买入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投资组合保险策略
D.动态资产配置策略


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75、多项选择题  战略性资产配置策略以（）为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。

A.不同资产类别的收益情况
B.投资者的风险偏好
C.投资者的实际需求
D.市场的短期变化


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76、单项选择题  在明确资本市场的期望值时，需要利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（），确定投资的指导性目标。

A.实际收益率
B.平均收益率
C.预期收益率
D.加权平均收益率


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77、单项选择题  情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为（）资产配置提供了运行空间。

A.战术性
B.战略性
C.变动组合
D.混合


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78、多项选择题  采用历史数据分析方法，一般将投资者分为（）型。

A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.流动性偏好


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79、多项选择题  确定有效市场前沿的具体计算方法是（）。

A.计算组合的期望收益率
B.计算资产配置的风险
C.计算预期收益率的峰度
D.确定有效市场前沿


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80、单项选择题  买入并持有策略属于（）型的长期再平衡策略。

A.消极
B.积极
C.主动
D.被动


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81、多项选择题  资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，可能的驱动因素包括（）。

A.现金收益
B.长期债券的到期收益率
C.股票预期收益
D.股票股息收益


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82、多项选择题  买入并持有策略适用于（）。

A.有长期计划水平
B.有短期计划水平
C.满足于战略性资产配置
D.不满于战略性资产配置


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