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银行从业资格考试：风险管理考试题（每日一练）
2021-03-12 01:40:27 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、单项选择题  关于即期外汇交易的作用叙述正确的是()

A.不能够满足客户对不同货币的需求
B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C.可以用来套期保值
D.不可以用于外汇投机


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2、单项选择题  A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。

A.债券A的久期大于债券B的久期
B.债券A的久期小于债券B的久期
C.债券A的久期等于债券B的久期
D.无法确定债券A和B的久期大小


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3、多项选择题  下列关于金融期货的说法，正确的有（）。

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B.货币期货交易目的包括管理汇率风险
C.股指期货是指以股票为标的的期货合约
D.目前金融期货的交易量，远远超过商品期货的交易规模
E.股指期货以现金清算的形式进行交割


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4、单项选择题  根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。

A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%


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5、单项选择题  商业银行对客户进行财务分析的目的是()

A.帮助企业加快发展
B.为企业改革提供依据
C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务
D.识别企业信用风险


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6、单项选择题  关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作


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7、单项选择题  商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口


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8、单项选择题  ()是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统


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9、多项选择题  商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。

A.全面
B.谨慎
C.审慎
D.有效
E.独立


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10、判断题  敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。()


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11、问答题  保险是指什么？


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12、单项选择题  窃取账户资金属于人员因素中的()。

A.内部欺诈
B.失职违规
C.知识技能匮乏
D.违反用工法


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13、单项选择题  一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法


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14、判断题  流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()


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15、多项选择题  以下属于金融衍生品的是()。

A.即期金融产品
B.金融期货
C.金融期权
D.金融远期
E.金融互换


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16、单项选择题  以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。

A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额


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17、判断题  战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()


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18、单项选择题  ()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本


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19、单项选择题  资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。

A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险


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20、多项选择题  为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。

A.人员培训
B.总体组合限额
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.授信集中度限额


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21、判断题  商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。()


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22、单项选择题  现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。

A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流


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23、多项选择题  商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括()。

A.资金交易
B.消费信贷业务有关客户身份的核对
C.网络中心
D.法律事务
E.账户系统


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24、多项选择题  市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()。

A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险


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25、多项选择题  全面风险管理模式阶段的特点有()。

A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举


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26、多项选择题  以下属于风险转移策略的是()。

A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲


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27、单项选择题  操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()

A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知


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28、单项选择题  操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈


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29、单项选择题  银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。

A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件


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30、单项选择题  从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配


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31、单项选择题  全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()

A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级


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32、单项选择题  国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门


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33、多项选择题  市场准入的主要目标包括()。

A.提高银行的盈利能力
B.保护银行股东的利益
C.保证注册银行具有良好的品质
D.维护银行市场秩序
E.保护存款者的利益


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34、单项选择题  下列关于久期分析的说法，错误的是()。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


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35、单项选择题  下列选项不是风险预警程序的是()。

A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价


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36、单项选择题  下列因素不是信用风险缓释方式的是()。

A.贷款定价
B.合格抵(质)押品
C.合格净额结算
D.合格保证和信用衍生工具


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37、单项选择题  如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%


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38、单项选择题  ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避


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39、单项选择题  商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。

A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败


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40、单项选择题  香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。

A.15%
B.20%
C.25%
D.30%


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41、单项选择题  下列不属于操作风险种类的是()

A、由人员引发的风险
B、由流程引发的风险
C、由产品引发的风险
D、由外部事件引发的风险


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42、单项选择题  《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。

A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.严格遵照监管当局的要求


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43、单项选择题  假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()

A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%


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44、单项选择题  下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现


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45、多项选择题  风险报告的职责主要体现在()。

A.实施并支持一致的风险语言/术语
B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识


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46、多项选择题  个人零售贷款的风险主要表现在()。

A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难


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47、单项选择题  系统缺陷引发的风险不包括()。

A.系统开发的风险
B.系统维护的风险
C.系统设计的风险
D.系统报告的风险


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48、多项选择题  银行风险监管指标的监测评价应遵循()原则。

A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则


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49、单项选择题  商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来()。

A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险


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50、单项选择题  信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险


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51、多项选择题  可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。

A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数


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52、多项选择题  下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


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53、单项选择题  下列不属于常用的市场限额风险的是()。

A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额


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54、单项选择题  国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()，超过这一限度说明风险较大。

A.50%
B.100%
C.150%
D.200%


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55、单项选择题  下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移


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56、多项选择题  下列关于信用风险的说法，不正确的是()。

A.投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
E.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类


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57、判断题  市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()


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58、问答题  纯粹风险是指什么？


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59、单项选择题  当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()

A、大量存款人出现挤兑行为
B、结算系统出现故障，导致结算失败
C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国
D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当


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60、单项选择题  经济资本主要用于规避银行的()。

A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失


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61、判断题  商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()


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62、单项选择题  客户信用评级中，违约概率的估计包括()。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率


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63、单项选择题  缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。

A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值


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64、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。

A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债


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65、单项选择题  商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。

A.每天
B.每月
C.每周
D.每年


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66、多项选择题  下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是()。

A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.是基于会计核算的划分
E.维持良好的公共关系


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67、多项选择题  利率互换的主要作用是()。

A.规避利率波动的风险
B.降低生产成本
C.交易双方可以降低各自的融资成本
D.规避市场价格下跌
E.有助于风险管理


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68、多项选择题  常用的信用衍生产品包括()。

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.远期合约
D.按揭贷款
E.信用贷款


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69、单项选择题  “5C”方法属于()评级方法。

A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法


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70、单项选择题  下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值


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71、单项选择题  某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()

A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%


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72、单项选择题  当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是()

A.利用长期负债为短期资产融资
B.利用长期负债为长期资产融资
C.利用短期负债为长期资产融资
D.利用短期负债为短期资产融资


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73、多项选择题  下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有()。

A.融资成本上升
B.资产质量下降
C.外部评级下降
D.被迫从市场上购回已发行的债券
E.所发行的股票价格上升


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74、多项选择题  能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。

A.财产保险
B.电子保险
C.计算机犯罪保险
D.错误与遗漏保险
E.营业中断保险


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75、判断题  国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。()


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76、单项选择题  企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。

A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74


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77、多项选择题  信贷资产证券化目前主要可以分为()类。

A.资产支持债券
B.住房抵押贷款证券
C.消费贷款支持证券
D.企业贷款支持证券
E.其他贷款支持证券


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78、单项选择题  ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit   Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型


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79、单项选择题  全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

A.流动性风险
B.国家风险
C.法律风险
D.市场风险


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80、单项选择题  下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()

A.期货
B.期权
C.货币互换
D.远期


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81、多项选择题  我国商业银行业的“三性原则”有()。

A.风险性
B.流动性
C.安全性
D.效益性
E.稳定性


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82、单项选择题  以下关于期权的论述，错误的是()。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零


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83、判断题  违约概率是事后检验的结果。()


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84、判断题  风险管理是商业银行的核心竞争力。()


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85、多项选择题  商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()

A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本


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86、多项选择题  保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。

A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.以上都对


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87、判断题  风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()


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88、多项选择题  目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()

A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素


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89、多项选择题  目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。

A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标


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90、单项选择题  下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。

A.进入或退出市场的决策是否恰当
B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束
D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当


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91、多项选择题  根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。

A.标准法
B.替代标准法
C.期望方差法
D.高级计量法
E.自我评估法


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92、单项选择题  假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是()。

A.1000元
B.100元
C.9.9%
D.10%


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93、判断题  实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()


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94、单项选择题  将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散


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95、单项选择题  银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。

A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆


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96、问答题  经济性贬值是指什么？


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97、单项选择题  有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小


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98、多项选择题  信息披露的形式包括()。

A.上市公告书
B.定期报告
C.临时报告
D.外部监管
E.招股说明书


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99、单项选择题  贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。

A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益


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100、单项选择题  下列不属于压力测试假设情况的是()。

A.利率增加500基点
B.信用价差增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值15%


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101、判断题  如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()


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102、多项选择题  2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。

A.此举是风险缓释的有效手段
B.深圳发展银行此举意在转移操作风险
C.此举有利于银行将重点放到核心业务上
D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心
E.此外包业务本身也可能存在风险


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103、多项选择题  在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法


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104、单项选择题  风险监管的核心步骤是()。

A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量


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105、判断题  实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。()


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106、单项选择题  健全的风险管理体系具有的功能不包括()。

A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理


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107、问答题  应急计划的定义是什么？


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108、单项选择题  ()将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法


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109、单项选择题  在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立
B.调整业务范围和增加业务品种
C.高级管理人员任职资格
D.资本监管


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110、单项选择题  下列关于战略规划的说法，不正确的是()。

A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面


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111、多项选择题  银行进行消极重组的情况具体包括()

A.债务人无力偿还而逃避还款
B.债务人无力偿还而借新还旧
C.合同条款变更导致债务规模下降
D.债务人无力偿还而导致的展期
E.债务人企业运营不利导致销售能力下降


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112、单项选择题  连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。

A.8
B.7
C.6
D.3


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113、单项选择题  资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

A.实质性风险
B.利率风险
C.操作风险
D.信用风险


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114、多项选择题  风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()

A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险


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115、单项选择题  下列属于操作风险外部风险指标的是()。

A.从业年限
B.系统数量
C.反洗钱警报数占比
D.系统故障时间


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116、单项选择题  一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率


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117、单项选择题  下列关于风险文化的表述，不正确的是()

A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”
B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标
C.制度是风险文化的精神核心
D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡


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118、多项选择题  商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现目标所需要的资源匾乏
D.整个战略实施过程的质量难以保证
E.以上都对


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119、单项选择题  监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计


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120、单项选择题  如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。

A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权


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121、单项选择题  假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为()

A.33%
B.35%
C.37%
D.41%


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122、单项选择题  下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理


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123、多项选择题  针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括()。

A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性


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124、单项选择题  衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

A.衍生作用
B.杠杆作用
C.预期外汇买卖
D.即期外汇买卖


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125、多项选择题  外部事件引发的操作风险包括()。

A.外部欺诈/盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定


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126、多项选择题  依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()。

A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.全面风险管理阶段
E.市场风险管理阶段


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127、多项选择题  零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量


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128、多项选择题  下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法


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129、单项选择题  商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是()

A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论


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130、多项选择题  我国监管当局出台的贷款分类包含()等级的贷款。

A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失


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131、单项选择题  

Credit   MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。

A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款能力


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132、多项选择题  风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有()。

A.信用信息的收集和传递
B.风险监测
C.风险分析
D.风险处置
E.后评价


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133、单项选择题  声誉风险管理的具体做法不包括()。

A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.杜绝一切风险投资


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134、单项选择题  当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会()。

A.增强
B.减弱
C.不变
D.无关


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135、单项选择题  企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。

A.2
B.1
C.3
D.4


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136、单项选择题  银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失，发生频率
B.风险管理风险损失，发生环节
C.内部控制风险损失，发生环节
D.合规管理风险损失，发生时间


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137、单项选择题  以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值


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138、多项选择题  以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的危机/决策流程
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.培养开放、互信、互助的机构文化
E.建设学习型组织


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139、多项选择题  下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。

A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.保护客户利益


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140、问答题  不动产是指什么？


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141、多项选择题  先进的风险管理理念主要包括()。

A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念


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142、多项选择题  商业银行贷款担保的主要方式有()。

A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金


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143、单项选择题  下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是()。

A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率


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144、单项选择题  

Credit     Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论


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145、多项选择题  银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有()。

A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则


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146、多项选择题  蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。

A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应


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147、单项选择题  市场准人的主要目标不包括()。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B.维护银行市场秩序
C.保护存款者的利益
D.行政复议的依据、标准、程序公开


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148、多项选择题  下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。

A.第一步是对资产组合进行评估
B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D.第四步是双方协商确定购买价格
E.第五步是办理贷款转让手续


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149、单项选择题  对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为()，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。

A.10%;50%
B.10%;20%
C.20%;50%
D.20%;100%


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150、单项选择题  下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。

A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度


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151、单项选择题  在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值


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152、单项选择题  在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit   Monitor模型
D.死亡率模型


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153、判断题  国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。()


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154、单项选择题  国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围

A、债务人，债权人
B、债权人，债务人
C、债务人所在国的行为，债权人
D、债权人所在国的行为，债务人


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155、多项选择题  以下关于会计资本的说法中，正确的是()。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分


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156、单项选择题  下列()不属于流动性的基本要素。

A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量


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157、单项选择题  1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于()。

A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险


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158、单项选择题  战略风险属于一种()

A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险


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159、单项选择题  我国要求资本充足率不得低于()。

A.6%
B.7%
C.8%
D.9%


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160、多项选择题  以下说法中，正确的有()。

A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据


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161、多项选择题  国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有()。

A.传统方法
B.评级方法
C.信用评分方法
D.统汁模型
E.黑色预警法


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162、单项选择题  下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值


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163、多项选择题  《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是()。

A.内部评级初级法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部评级高级法
E.内部模型法


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164、单项选择题  针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是()。

A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法


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165、多项选择题  下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是()。

A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少


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166、多项选择题  流动性风险预警信号中的融资信号包括()。

A.商业银行内部有关风险水平
B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
C.存款人提前兑付
D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
E.所发行股票价格下跌


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167、单项选择题  违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。

A.1
B.3
C.5
D.2


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168、判断题  商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()


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169、单项选择题  假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。

A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品


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170、判断题  经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()


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171、单项选择题  如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%


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172、判断题  为提高董事会风险管理委员会的有效性，风险管理委员会应与银行的首席风险官、风险管理部门进行正式和非正式的沟通交流。()


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173、多项选择题  以下()属于商业银行内部风险控制部门。

A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门


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174、多项选择题  商业银行的风险管理大体经历了()

A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段


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175、单项选择题  下列关于久期分析的说法.错误的是()

A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


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176、判断题  董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。()


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177、单项选择题  商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险


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178、判断题  资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。()


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179、单项选择题  商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。

A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正


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180、单项选择题  下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。

A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)
D.评价内容是客户违约后的债项损失大小


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181、单项选择题  下列属于内部欺诈的有()。

A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任
C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况
D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益


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182、单项选择题  如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.小于
B.大于
C.等于
D.以上都不对


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183、单项选择题  广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。

A.市场风险
B.法律风险
C.信用风险
D.市场风险和信用风险


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184、单项选择题  商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理
B.战略实施和战略风险管理
C.风险监测和运营绩效
D.风险识别和整体战略


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185、多项选择题  单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括()。

A.取得贷款的法人
B.其他经济组织
C.自然人
D.个体工商户
E.存款人


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186、多项选择题  对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。

A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本


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187、单项选择题  以下关于交易账户的说法，正确的是()

A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险
B.银行对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按理想价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户


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188、单项选择题  公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部门的责任。

A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务管理部门


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189、单项选择题  贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()

A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益


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190、单项选择题  某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为()亿元人民币。

A.0.1
B.0. 2
C.0.3
D.0.4


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191、单项选择题  投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

A.5%
B.10%
C.15%
D.20%


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192、判断题  现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。()


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193、单项选择题  下列不属于风险报告内容的是()。

A.风险状况
B.损失事件
C.关键风险指标
D.风险监测


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194、单项选择题  在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。

A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.4Cs系统


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195、单项选择题  ()是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。

A.严重度相关性
B.累计损失相关性
C.频率相关性
D.密集相关性


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196、单项选择题  ()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率


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197、单项选择题  以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。

A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准


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198、单项选择题  操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()

A.公司治理结构
B.合规文化
C.信息系统建设
D.外部控制体系


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199、多项选择题  目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()

A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标


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200、单项选择题  商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。

A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务


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201、单项选择题  以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是()。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析


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202、单项选择题  商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。

A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险是无法避免的


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203、单项选择题  某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。

A.160
B.150
C.120
D.230


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204、单项选择题  某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()。

A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5


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205、单项选择题  《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

A.声誉风险
B.国家风险.
C.法律风险
D.流动性风险


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206、多项选择题  总收益互换的构成要素包括()

A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流
B.银行支付标的资产的所有收益
C.投资者反过来要支付相应的融资成本
D.可以采取食物或现金交割的方式
E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险


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207、判断题  外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（）


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208、多项选择题  在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。

A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势
B.根据趋势衡量流动性需求
C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求
D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口


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209、单项选择题  资产净利率的计算公式是()。

A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷23×100%
B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100%
C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%
D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100%


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210、单项选择题  用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

A.2
B.3
C.4
D.5


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211、多项选择题  操作风险可以分为由()所引发的风险。

A.技术
B.系统
C.流动性
D.外部事件
E.人员


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212、多项选择题  期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括()。

A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买入期权
E.卖出期权


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213、单项选择题  某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。

A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%


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214、单项选择题  以下不属于个人信贷业务的是()。

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款


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215、问答题  道德风险因素是指什么？


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216、多项选择题  操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()

A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈


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217、单项选择题  外部评级主要依靠()

A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对


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218、单项选择题  下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是()。

A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间


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219、单项选择题  根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06


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220、单项选择题  以下关于久期的论述，正确的是()。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析


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221、多项选择题  商业银行风险管理部门的职责包括()。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况


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222、单项选择题  一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。

A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险


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223、单项选择题  下列属于客户评级的专家判断法的是()。

A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是


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224、单项选择题  从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

A.安全和收益
B.总行和分行
C.贷款和存款
D.资产和负债


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225、单项选择题  现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()

A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流


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226、单项选择题  授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定维度。

A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度


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227、单项选择题  远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。

A.即期汇率
B.两种货币之间的利率差
C.期限
D.交易金额


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228、多项选择题  商业银行的风险管理模式有()。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债管理模式
D.全面风险管理模式
E.资产损失管理模式


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229、多项选择题  操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。

A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性


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230、单项选择题  ()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

A.融资流动性风险
B.市场流动性风险
C.操作风险
D.声誉风险


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231、单项选择题  操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知


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232、多项选择题  商业银行面临的外部风险包括()。

A.行业风险
B.法律风险
C.竞争对手风险
D.客户风险
E.技术风险


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233、单项选择题  下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示


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234、单项选择题  下列关于风险文化的表述，正确的是()

A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴


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235、单项选择题  声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。

A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性


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236、多项选择题  下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求


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237、单项选择题  ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法


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238、单项选择题  假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()。

A.18%
B.0
C.-2%
D.2%


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239、多项选择题  下列各项中，()属于流动性比率指标。

A.利息保障倍数
B.大额负债依赖度
C.核心存款比例
D.总资产报酬率
E.易变负债与总资产的比率


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240、判断题  财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。()


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241、单项选择题  一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。

A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避


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242、判断题  2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。()


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243、单项选择题  我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()

A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%


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244、单项选择题  使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证


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245、单项选择题  下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险


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246、判断题  如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()


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247、多项选择题  按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为()。

A.有限责任制企业集团
B.股份合作化企业集团
C.纵向一体化企业集团
D.横向一体化企业集团
E.综合企业集团


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248、判断题  从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()


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249、判断题  按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。()


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250、单项选择题  下列不属于信用衍生产品的特点的是()。

A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性


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251、单项选择题  国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。

A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持


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252、问答题  财产损害间接损失是指什么？


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253、单项选择题  下列不属于经营绩效类指标的是()。

A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比


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254、多项选择题  以下属于国内商业银行流动性资产的是()。

A.库存现金
B.超额准备金
C.一个月内到期的正常类贷款
D.一个月内到期的债权
E.长期公司债


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255、问答题  风险损失矩阵的定义是什么？


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256、单项选择题  随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()

A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97


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257、多项选择题  商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()

A.某项业务风险水平增加
B.盈利水平下降
C.资产过于集中
D.资产质量下降
E.所发行的股票价格下跌


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258、单项选择题  关于核心存款的以下说法，不正确的是()。

A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高


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259、多项选择题  下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法


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260、单项选择题  20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段


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261、多项选择题  以下哪些属于商业银行的柜台业务?()

A.账户管理
B.存取款
C.现金库箱
D.会计核算
E.账务处理


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262、名词解释  特定风险


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263、单项选择题  ()对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会


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264、多项选择题  商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括()

A.总损失数额信息
B.损失事件发生时间
C.损失事件发生单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息


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265、单项选择题  ()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A.监事会
B.董事会
C.内部审计部门
D.高级经理


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266、单项选择题  国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()

A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化


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267、多项选择题  以下各项属于流动性负债的有()。

A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券


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268、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

A.(现金头寸+应收存款)÷总资产
B.现金头寸÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债


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269、单项选择题  通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。

A.违约风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险


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270、多项选择题  商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列()属于引发操作风险的外部事件。

A.洗钱
B.错误监控/报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害


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271、单项选择题  中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()

A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.基本指标法和标准法


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272、多项选择题  董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A.识别
B.评估
C.回避
D.监测
E.控制


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273、多项选择题  企业的行业风险分析的主要内容有()。

A.企业的战略规划
B.行业的竞争力
C.行业监管政策
D.企业的长远规划
E.行业周期性分析


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274、单项选择题  风险是指()

A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布


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275、判断题  无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。()


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276、单项选择题  如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。

A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元


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277、多项选择题  以下属于风险监管框架步骤的有()。

A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级


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278、单项选择题  下列()不是健康风险文化的内容。

A.加强高级管理层的驱动作用
B.树 立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用


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279、判断题  债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。()


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280、多项选择题  衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过()换算得到。

A.现金头寸指标
B.核心存款
C.总资产
D.贷款总额
E.大额负债依赖度


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281、多项选择题  公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列()方面。

A.董事会是商业银行的最高风险管理机构
B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C.董事会是我国商业银行所特有的机构
D.风险管理总监应当是董事会成员
E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平


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282、多项选择题  针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()

A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性


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283、单项选择题  下列关于资产证券化的说法，正确的是()。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
D.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C.有利于分散信用风险，改善资产质量
D.以上都正确


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284、单项选择题  对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移

A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润


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285、问答题  收益现值法是指什么？


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286、单项选择题  在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包


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287、单项选择题  从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()

A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式


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288、单项选择题  某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。

A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9


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289、单项选择题  失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。

A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动


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290、单项选择题  某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()

A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元


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291、多项选择题  权利质押的范围包括()。

A.汇票
B.支票
C.本票
D.债券
E.存款单


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292、单项选择题  按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A.评分的阶段
B.评分的方法
C.评分的对象
D.评分的结果


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293、单项选择题  世界上第一个资产证券化产品是()。

A.转手转付证券
B.资产支付证券
C.知识产权证券化
D.住房抵押贷款证券


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294、单项选择题  由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险


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295、单项选择题  在商业银行的九大类业务中，()产品线的β系数为12%。

A.支付和结算
B.零售银行
C.交易和销售
D.公司金融


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296、单项选择题  商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()

A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险


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297、单项选择题  下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法


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298、单项选择题  资本充足率等于()。

A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)


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299、多项选择题  下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。

A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升


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300、单项选择题  银行可能遭受的国家风险包括()。

A.到期不还风险
B.间接风险
C.债务重新安排风险
D.以上都是


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