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银行从业资格考试：风险管理考试试题（每日一练）
2021-03-12 02:58:28 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、单项选择题  如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为()

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4


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2、单项选择题  某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()。

A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5


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3、单项选择题  过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是()。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱
B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C.该企业集团投资房地产已经造成损失
D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强


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4、单项选择题  缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。

A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值


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5、单项选择题  公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部门的责任。

A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务管理部门


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6、单项选择题  ()是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A.风险状况分析
B.投资状况分析
C.经营状况分析
D.财务状况分析


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7、判断题  操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()


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8、单项选择题  利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换


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9、多项选择题  商业银行的风险管理模式有()。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债管理模式
D.全面风险管理模式
E.资产损失管理模式


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10、多项选择题  公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列()方面。

A.董事会是商业银行的最高风险管理机构
B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C.董事会是我国商业银行所特有的机构
D.风险管理总监应当是董事会成员
E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险 水平


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11、单项选择题  良好的()被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。

A.内部环境
B.外部环境
C.市场环境
D.政策环境


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12、单项选择题  信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定


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13、单项选择题  商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系


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14、多项选择题  下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


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15、多项选择题  衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过()换算得到。

A.现金头寸指标
B.核心存款
C.总资产
D.贷款总额
E.大额负债依赖度


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16、单项选择题  健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。

A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是


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17、单项选择题  在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于()。

A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标


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18、多项选择题  以下论述正确的是()。

A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
E.公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感


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19、多项选择题  根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。

A.标准法
B.替代标准法
C.期望方差法
D.高级计量法
E.自我评估法


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20、单项选择题  下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。

A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构


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21、单项选择题  对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是()。

A.动产留置
B.不动产抵押
C.外资企业连带责任保证
D.支票、汇票、本票等的抵押


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22、单项选择题  资产收益率标准差越()，表明资产收益率的波动性越()。

A.大;小
B.小;小
C.大;大
D.小;大


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23、多项选择题  风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()

A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险


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24、判断题  如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()


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25、多项选择题  在商业银行对其流动性风险进行管理时，()可作为压力测试的假设情况。

A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
B.市场收益率提高/降低50%
C.持有主要外币相对本币升值/贬值20%
D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%


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26、单项选择题  在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。

A.第二个工作日
B.第一个工作日
C.第三个工作日
D.第五个工作日


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27、多项选择题  有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括()。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理


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28、单项选择题  下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计人附属资本


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29、单项选择题  某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()

A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%


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30、多项选择题  以下关于会计资本的说法中，正确的是()。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分


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31、单项选择题  一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的()

A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避


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32、单项选择题  ()对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会


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33、单项选择题  风险管理部门接收来自财务控制部门的()数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的()信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。

A.收益/损失、成本/收益
B.收益/损失、收益/损失
C.成本/损失、收益/损失
D.成本/利润、成本/收益


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34、单项选择题  假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是()。

A.1000元
B.100元
C.9.9%
D.10%


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35、单项选择题  以下关于交易账户的说法，正确的是()

A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险
B.银行对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按理想价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户


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36、多项选择题  在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括()

A.支付和结算
B.资产管理
C.公司金融
D.贷款
E.零售银行业务


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37、多项选择题  商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()

A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本


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38、单项选择题  在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式


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39、多项选择题  操作风险关键指标包括()。

A.人员风险指标
B.流程风险指标
C.内部风险指标
D.外部风险指标
E.系统风险指标


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40、多项选择题  流动性风险预警信号中的融资信号包括()。

A.商业银行内部有关风险水平
B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
C.存款人提前兑付
D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
E.所发行股票价格下跌


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41、单项选择题  商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口


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42、多项选择题  经济合作与发展组织的公司治理准贝
}，治理结构框架应当做到()。

A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C.确认利益相关者的合法权利
D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管


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43、多项选择题  下列哪些属于商业银行的柜台业务?()

A.账户管理
B.存取款
C.票据凭证审核
D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务


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44、问答题  保险是指什么？


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45、判断题  基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()


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46、多项选择题  在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法


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47、单项选择题  银行战略风险的影响因素不包括()。

A.一般环境风险因素
B.银行内部风险因素
C.项目环境风险因素
D.政治风险因素


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48、多项选择题  商业银行内部控制的主要原则包括()。

A.全面
B.审慎
C.有效
D.独立
E.安全


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49、判断题  对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()


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50、多项选择题  自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是()。

A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险


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51、判断题  对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()


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52、单项选择题  ()将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法


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53、单项选择题  企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。

A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74


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54、单项选择题  外部评级主要依靠()

A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对


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55、多项选择题  常用的信用衍生产品包括()。

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.远期合约
D.按揭贷款
E.信用贷款


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56、单项选择题  下列属于市场风险的计量模型的是()。

A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型


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57、多项选择题  下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()

A.是指信用风险损失分布的数学期望
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C.是商业银行没有预计到的损失
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口


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58、单项选择题  下列关于财务比率的表述，正确的是()

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力


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59、多项选择题  根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备()特征。

A.相关性
B.全面性
C.可靠性
D.及时性
E.可比性


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60、单项选择题  在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融T具，下列属于第二类质押品的是()。

A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B.黄金
C.本外币现金
D.银行存单


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61、单项选择题  假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()

A.买入距到期日还有半年的债券
B.卖出永久债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券
D.买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券


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62、单项选择题  世界上第一个资产证券化产品是()。

A.转手转付证券
B.资产支付证券
C.知识产权证券化
D.住房抵押贷款证券


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63、判断题  商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。()


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64、单项选择题  风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益


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65、单项选择题  以下不属于个人信贷业务的是()。

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款


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66、多项选择题  以下各项属于流动性负债的有()。

A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券


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67、多项选择题  集团法人客户的信用风险特征有()。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统性风险较高
E.风险识别和贷后管理难度大


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68、单项选择题  某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。

A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%


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69、多项选择题  下列属于商业银行产品线的是()。

A.交易和销售
B.零售银行业务
C.公开市场业务
D.资产管理
E.贴现率


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70、单项选择题  ()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长


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71、单项选择题  某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()。

A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%


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72、单项选择题  在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。

A.负债风险管理模式
B.资产风险管理模式
C.内部管理模式
D.全面风险管理模式


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73、单项选择题  商业银行的最高风险管理/决策机构是()。

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者


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74、多项选择题  银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有()。

A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则


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75、单项选择题  商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是()。

A.解决表面问题，不须深究
B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视


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76、单项选择题  市场准人的主要目标不包括()。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B.维护银行市场秩序
C.保护存款者的利益
D.行政复议的依据、标准、程序公开


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77、判断题  信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()


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78、单项选择题  如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。

A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元


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79、单项选择题  下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


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80、判断题  威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()


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81、多项选择题  在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()

A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法


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82、单项选择题  风险报告的职责不包括()。

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责


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83、多项选择题  法人信贷业务的流程环节包括()。

A.信贷审查
B.信贷审批
C.贷款发放
D.贷后管理
E.信贷复核


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84、单项选择题  商业银行的风险管理流程是()。

A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测


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85、单项选择题  若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。

A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额


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86、单项选择题  在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是()。

A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B.同业拆入
C.出售流动资产
D.外部融资


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87、单项选择题  下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()

A.EVA=税后净利润一资本成本
B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本


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88、判断题  流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()


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89、单项选择题  全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险


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90、判断题  操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()


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91、单项选择题  多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.Credit   Metrics模型
B.Credit   Portfolio   View模型
C.Credit   Risk+模型
D.KMV模型


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92、单项选择题  国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围

A、债务人，债权人
B、债权人，债务人
C、债务人所在国的行为，债权人
D、债权人所在国的行为，债务人


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93、单项选择题  系统缺陷引发的风险不包括()。

A.系统开发的风险
B.系统维护的风险
C.系统设计的风险
D.系统报告的风险


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94、单项选择题  国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()

A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化


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95、多项选择题  收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示()。

A.资产的不同市场价值
B.资产的各到期期限
C.对应的收益率
D.资产的现值
E.资产的当期收益率


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96、多项选择题  内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。

A.风险识别
B.风险评估
C.资本规划
D.压力测试
E.风险报告


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97、多项选择题  损失的可能性有以下()表现形式。

A.实际收益小于预期收益
B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本
D.实际成本低于预期成本


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98、多项选择题  企业行业风险分析的主要内容包括()。

A.企业的管理政策
B.行业的特征和定位
C.行业的依赖性分析
D.行业成功的关键因素
E.企业的战略


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99、问答题  风险源


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100、单项选择题  商业银行的最高风险管理、决策机构是()

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者


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101、多项选择题  以下关于缺口分析的正确陈述是()。

A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C.当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口


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102、多项选择题  下列关于VaR的描述，不正确的是()

A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
E.风险价值不是以概率百分比表示的价值


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103、单项选择题  ()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估


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104、单项选择题  ()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

A.市场信心
B.市场稳定
C.政府政策
D.贷款数量


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105、单项选择题  下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司


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106、单项选择题  商业银行代理业务不包括()

A.代理保险业务
B.代理商业银行业务
C.代理政策性银行业务
D.代理期货业务


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107、单项选择题  商业银行风险管理的流程是()

A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测


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108、单项选择题  监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计


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109、单项选择题  某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()

A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%


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110、单项选择题  观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。

A.测量 
B.模拟 
C.检测 
D.触摸


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111、多项选择题  《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标()。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保银行盈利
E.以上都对


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112、多项选择题  商业银行的风险管理大体经历了()

A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段


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113、多项选择题  下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法


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114、单项选择题  根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。

A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%


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115、单项选择题  从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配


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116、单项选择题  某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为()。

A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因数据不足无法计算


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117、单项选择题  以下不属于现场检查程序的是()。

A.现场检查准备阶段
B.现场检查实施阶段
C.现场检查处理阶段
D.现场检查后续阶段


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118、单项选择题  企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。

A.2
B.1
C.3
D.4


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119、单项选择题  战略风险属于一种()。

A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险


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120、多项选择题  下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是()。

A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资


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121、单项选择题  根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。

A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险


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122、单项选择题  法律风险与操作风险之间的关系是()。

A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型


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123、单项选择题  将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散


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124、单项选择题  对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足()

A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对


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125、单项选择题  关于即期外汇交易的作用叙述正确的是()

A.不能够满足客户对不同货币的需求
B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C.可以用来套期保值
D.不可以用于外汇投机


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126、判断题  成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()


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127、单项选择题  一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率


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128、判断题  贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。()


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129、多项选择题  信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C.无法全面地反映借款人的信用状况
D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素


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130、单项选择题  绝对信用价差是指()。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对


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131、多项选择题  以下关于缺口分析的正确陈述有()。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升


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132、单项选择题  压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用()方法进行模拟和估计。

A.模拟分析和事后检验
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后检验
D.风险价值和情景分析


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133、多项选择题  市场风险计量方法包括()。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞日分析
D.风险价值
E.敏感度分析


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134、单项选择题  下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。

A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标


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135、判断题  贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()


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136、单项选择题  某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。

A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74


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137、单项选择题  战略风险的类型包括()。

A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对


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138、单项选择题  商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。

A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险是无法避免的


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139、单项选择题  商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()

A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险


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140、单项选择题  下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值


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141、单项选择题  商业银行风险管理模式的演变过程是()。

A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段


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142、单项选择题  使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证


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143、单项选择题  国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()，超过这一限度说明风险较大。

A.50%
B.100%
C.150%
D.200%


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144、单项选择题  以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值


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145、单项选择题  按照《巴塞尔新资本协议》的观定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险


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146、单项选择题  以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是()。

A.监控各类限额
B.核准金融产品的风险定价
C.协助财务控制人员进行价格评估
D.受理风险损失索赔


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147、多项选择题  我国商业银行信用风险监管指标包括()。

A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率


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148、单项选择题  可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。

A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上都对


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149、单项选择题  商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()

A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对


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150、判断题  违约概率是事后检验的结果。()


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151、多项选择题  以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的危机/决策流程
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.培养开放、互信、互助的机构文化
E.建设学习型组织


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152、单项选择题  ()针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法


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153、单项选择题  ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法


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154、单项选择题  ()，标志着金融期货交易的开始。

A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易


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155、多项选择题  核心雇员流失的风险具体体现为()。

A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援/替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工超越授权的活动


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156、多项选择题  法律/合规部门主要承担的职责包括()。

A.协助制定法律政策
B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C.开展法律培训和教育项目
D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造


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157、单项选择题  通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。

A.违约风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险


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158、单项选择题  在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值


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159、多项选择题  下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大


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160、单项选择题  当资金剩余额与总资产之比小于()，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%


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161、问答题  收益现值法是指什么？


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162、多项选择题  下列各项中，()属于流动性比率指标。

A.利息保障倍数
B.大额负债依赖度
C.核心存款比例
D.总资产报酬率
E.易变负债与总资产的比率


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163、单项选择题  正常贷款迁徙率等于()。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%


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164、单项选择题  我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()

A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%


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165、单项选择题  在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()

A、费雪.布莱克
B、罗伯特.默顿
C、麦隆.舒尔斯
D、威廉.夏普


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166、单项选择题  ()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A.操作风险
B.市场风险
C.战略风险
D.法律风险


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167、单项选择题  广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。

A.市场风险
B.法律风险
C.信用风险
D.市场风险和信用风险


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168、多项选择题  利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为()。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.股票价格风险
E.流动性风险


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169、多项选择题  商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。

A.全面
B.谨慎
C.审慎
D.有效
E.独立


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170、单项选择题  财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。

A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降


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171、单项选择题  下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险


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172、判断题  内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。()


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173、单项选择题  下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。

A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布


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174、单项选择题  根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收款


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175、单项选择题  商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险


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176、单项选择题  下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制


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177、判断题  在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。()


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178、多项选择题  一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有()。

A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转入萧条
E.借款人收益波动性变大


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179、单项选择题  在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立
B.调整业务范围和增加业务品种
C.高级管理人员任职资格
D.资本监管


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180、单项选择题  下列关于风险的说法，错误的是()。

A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身


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181、多项选择题  下列属于商业银行流动性风险的原则是()。

A.保障性
B.流动性
C.安全性
D.盈利性
E.竞争性


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182、判断题  董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。()


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183、多项选择题  收益率曲线通常表现的形态包括()

A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线


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184、判断题  商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。()


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185、判断题  社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。()


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186、判断题  债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。()


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187、多项选择题  企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。

A.资产总额
B.应收账款收回的可能性
C.没有考虑存货
D.应收账款收回的时间预期
E.待摊费用


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188、问答题  不安全行为是指什么？


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189、单项选择题  《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。

A.100%
B.75%
C.65%
D.50%


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190、单项选择题  国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。

A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持


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191、单项选择题  我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。

A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护债权人利益


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192、问答题  财务报表分析法是指什么？


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193、多项选择题  商业银行风险管理部门的职责包括()。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况


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194、单项选择题  商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。

A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败


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195、多项选择题  个人零售贷款的风险主要表现在()。

A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难


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196、单项选择题  ()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散


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197、多项选择题  下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
E.以上选项都正确


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198、判断题  商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。()


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199、单项选择题  用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

A.2
B.3
C.4
D.5


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200、单项选择题  巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。

A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本


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201、问答题 &n来源:91考试网 91exam.orgbsp;风险管理教育的定义是什么？


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202、多项选择题  内部欺诈或违法行为可能造成()风险损失。

A.操作风险
B.信用风险
C.国家风险
D.法律风险
E.声誉风险


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203、单项选择题  在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包


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204、单项选择题  有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小


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205、单项选择题  中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了

A.扩大货币流通量
B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
C.提高商业银行业的信誉度
D.紧缩货币


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206、多项选择题  战略风险来自()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证


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207、单项选择题  资产净利率的计算公式是()。

A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷23×100%
B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100%
C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%
D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100%


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208、单项选择题  利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是()。

A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法


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209、单项选择题  下列关于久期分析的说法，错误的是()。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


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210、单项选择题  以下关于久期的论述，正确的是()。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析


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211、单项选择题  下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现


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212、问答题  职业责任是指什么？


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213、多项选择题  风险监管核心指标分为（）。

A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险缓释
D.风险对冲
E.风险抵补


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214、单项选择题  被认为是最复杂的风险种类是()

A、市场风险
B、信用风险
C、操作风险
D、流动性风险


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215、单项选择题  按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有待售类资产
B.持有到期的投资
C.贷款
D.应收款


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216、单项选择题  商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。

A.大米
B.大豆
C.黄金
D.石油


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217、单项选择题  某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。

A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9


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218、多项选择题  能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。

A.财产保险
B.电子保险
C.计算机犯罪保险
D.错误与遗漏保险
E.营业中断保险


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219、单项选择题  下列不属于违反用工法造成损失的原因的是()。

A.劳资关系
B.安全/环境
C.未经授权的活动
D.性别、种族歧视


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220、单项选择题  黄金价格波动属于()。

A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险


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221、多项选择题  为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视()。

A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.完善公司治理结构
D.通过金融市场控制风险
E.开发金融产品


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222、单项选择题  与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性


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223、单项选择题  以下不属于金融期货主要分类的是()。

A.利率期货
B.货币期货
C.指数期货
D.商品期货


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224、单项选择题  ()是最具流动性的资产。

A.现金
B.票据
C.股票
D.贷款


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225、多项选择题  商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括()

A.总损失数额信息
B.损失事件发生时间
C.损失事件发生单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息


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226、判断题  分散投资不能完全消除非系统性风险。()


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227、单项选择题  在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。

A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权敞口头寸
D.总敞口头寸


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228、单项选择题  下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。

A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C.核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%


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229、单项选择题  关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作


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230、多项选择题  《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是()。

A.内部评级初级法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部评级高级法
E.内部模型法


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231、单项选择题  下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是()。

A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算


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232、单项选择题  ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押


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233、多项选择题  各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有()。

A.银行业为各行业广泛提供金融服务
B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论


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234、单项选择题  在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()

A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析


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235、多项选择题  商业银行贷款担保的主要方式有()。

A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金


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236、单项选择题  ()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本


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237、单项选择题  监管目标的确定，应当充分考虑一国()发展的现状。

A.银行业
B.期货业
C.保险业
D.证券业


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238、单项选择题  ()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A.风险管理部门
B.高级管理部门
C.业务管理部门
D.内部审计部门


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239、单项选择题  战略风险属于一种()

A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险


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240、单项选择题  ()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制


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241、单项选择题  在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。

A.保证人的关联方
B.保证人的行业地位
C.保证人的保证意愿
D.保证人的贷款规模


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242、问答题  年度预期损失是指什么？


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243、多项选择题  下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。

A.是风险管理流程中的重要环节
B.是一个动态、连续的过程
C.风险监测包含两个层面的内容
D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标
E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%


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244、单项选择题  原则上，定期压力测试至少()一次。

A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度


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245、单项选择题  下列关于战略规划的说法，不正确的是()。

A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面


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246、单项选择题  我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。

A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管


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247、多项选择题  保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。

A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.以上都对


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248、单项选择题  资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

A.实质性风险
B.利率风险
C.操作风险
D.信用风险


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249、多项选择题  操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()

A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈


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250、多项选择题  在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。

A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势
B.根据趋势衡量流动性需求
C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求
D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口


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251、单项选择题  资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。

A.大于
B.小于
C.等于
D.无关


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252、单项选择题  银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。

A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件


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253、单项选择题  ()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权
B.互换
C.期货
D.远期


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254、单项选择题  银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。

A.难以绝对控制商业银行的敏感信息
B.商业银行无法形成长期的核心竞争力
C.不利于商业银行形成强大的定价能力
D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商


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255、单项选择题  清晰的战略风险管理流程不包括()

A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.战略风险控制


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256、单项选择题  商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。

A.每天
B.每月
C.每周
D.每年


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257、判断题  绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。()


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258、单项选择题  用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为()。

A.–[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B.–[DA×VA/ΔR×(1+R)]
C.DA×VA×ΔR/(1+R)
D.DA×VA/ΔR×(1+R)


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259、单项选择题  外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。

A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进～步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率


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260、多项选择题  

下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。

A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件


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261、单项选择题  下列关于久期分析的说法.错误的是()

A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


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262、单项选择题  银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。

A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆


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263、单项选择题  下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级


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264、单项选择题  客户信用评级中，违约概率的估计包括()。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率


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265、多项选择题  以下属于风险转移策略的是()

A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲


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266、单项选择题  《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()

A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险


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267、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。

A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债。


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268、单项选择题  在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法


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269、单项选择题  下列情形中，重新定价风险最大的是()。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源


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270、单项选择题  操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈


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271、单项选择题  按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是()。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.存在严重问题的信贷资产
C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合


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272、单项选择题  根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括()。

A.信用风险
B.市场风险
C.政治风险
D.国别风险


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273、判断题  商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。()


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274、单项选择题  下列不属于审慎经营类指标的是()。

A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率


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275、单项选择题  ()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.财务控制部门


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276、单项选择题  ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit   Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型


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277、问答题  经济性贬值是指什么？


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278、单项选择题  《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。

A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.严格遵照监管当局的要求


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279、单项选择题  下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制
B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务
C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币
D.多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度


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280、单项选择题  商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口


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281、判断题  计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()


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282、单项选择题  商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。

A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险


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283、多项选择题  下列银行活动中，存在汇率风险的有()。

A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款


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284、单项选择题  ()是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。

A.会计资本
B.经济资本
C.实收资本
D.监管资本


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285、单项选择题  授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定度。

A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度


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286、多项选择题  贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的三个主要力量。

A.市场
B.人员
C.银行
D.监管机构
E.货币


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287、单项选择题  下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()

A.期货
B.期权
C.货币互换
D.远期


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288、单项选择题  如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%


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289、单项选择题  下列不属于经营绩效类指标的是()

A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比


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290、多项选择题  总收益互换的构成要素包括()

A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流
B.银行支付标的资产的所有收益
C.投资者反过来要支付相应的融资成本
D.可以采取食物或现金交割的方式
E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险


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291、多项选择题  下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。

A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.保护客户利益


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292、单项选择题  ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权


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293、单项选择题  关于核心存款的以下说法，不正确的是()。

A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高


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294、单项选择题  ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避


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295、单项选择题  声誉风险管理的具体做法不包括()。

A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.杜绝一切风险投资


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296、单项选择题  某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()天。

A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5


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297、多项选择题  能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是()。

A.期限弹性分析
B.持续期分析
C.敏感分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值分析


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298、多项选择题  风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有()。

A.了解机构
B.准备风险为本的现场检查
C.对监管结果汇总报告
D.实施风险为本的现场检查并确定评级
E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测


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299、多项选择题  商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

A.自我评估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.资产中性定价模型
E.久期分析法


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300、单项选择题  根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是()。

A.0
B.50%
C.75%
D.100%


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