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1、多项选择题 常用的汇率标价法有()。
A.直接标价法
B.间接标价法
C.美元标价法
D.指数标价法
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2、单项选择题 下列外汇品种中,习惯上被称为商品货币的是()。
A.日元
B.澳元
C.美元
D.英镑
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3、单项选择题 当境内远期(DF)结汇价高于境外远期(NDF)售汇价,企业可以进行()套利。
A.境内DF远期结汇+境外NDF远期购汇
B.境内DF远期售汇+境外NDF远期结汇
C.境内DF远期结汇+境外NDF远期结汇
D.境内DF远期售汇+境外NDF远期售汇
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4、单项选择题 “想买买不到,想卖卖不掉”属于()风险。
A.代理风险
B.现金流风险
C.流动性风险
D.操作风险
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5、多项选择题 从理论上看,当投资者买入跨式组合时,下列说法正确的是()。
A.投资者潜在最大盈利为所支付权利金
B.投资者潜在最大损失为所支付权利金
C.投资者的最大盈利无限
D.投资者是做多波动率
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6、单项选择题 某交易者买入10张欧元期货合约,成交价格为1.3502(即1欧元=1.3502美元),合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400,交易者的浮动亏损为()(不计手续费等交易成本)。
A.12750美元
B.10500美元
C.24750美元
D.22500美元
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7、单项选择题 世界上第一个出现的金融期货是()。
A.股指期货
B.外汇期货
C.股票期货
D.利率期货
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8、单项选择题 国债期货合约的最小交割单位是()手。
A.5
B.10
C.20
D.50
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9、多项选择题 假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988,那么当欧洲市场的报价为()时,两个市场间存在套汇机会。
A.1.2986-1.2989
B.1.2988-1.2990
C.1.2983-1.2984
D.1.2989-1.2991
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10、单项选择题 Delta中性是指()。
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B.组合的Delta值接近为0
C.标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D.每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
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11、单项选择题 相对于交易所场内交易,关于场外交易的特点描述中,错误的是()。
A.信用风险比较显著
B.交易缺乏灵活性
C.合约能按需定制
D.互换一般在场外市场交易
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12、单项选择题 货币互换在期末交换本金时的汇率等于()。
A.期末的市场汇率
B.期初的市场汇率
C.期初的约定汇率
D.期末的约定汇率
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13、单项选择题 签订利率互换合约时的估值要确保()。
A.固定利率端价值为正
B.合约初始价值为0
C.浮动利率端价值为正
D.固定利率端价值为负
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14、多项选择题 下面可以算作外汇资产的有()。
A.外币现钞
C.外币有价证券
B.外币支付凭证或者支付工具
D.特别提款权
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15、多项选择题 股指期货套利交易的类型有()。
A.期现套利
B.跨期套利
C.跨市场套利
D.跨品种套利
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16、单项选择题 看涨期权的多头可以通过()的方式平仓。
A.卖出同一看跌期权
B.买入同一看跌期权
C.卖出同一看涨期权
D.买入同一看涨期权
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17、多项选择题 下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有()。
A.IO1409-P-2300空头的Delta
B.IO1409-P-2300多头的Gamma
C.IO1409-C-2300空头的Theta
D.IO1409-P-2300空头的Gamma
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18、单项选择题 我国国债持有量最大的机构类型是()。
A.保险公司
B.证券公司
C.商业银行
D.基金公司
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19、多项选择题 投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循()的原则。
A.品种相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.数量相当
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20、多项选择题 关于股指期货套期保值额度的使用,正确的说法是()。
A.在有效期内可以重复使用
B.可以在多个月份合约使用,各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度
C.应当在不迟于套期保值额度有效期到期现5个交易日向交易所申请新的套期保值额度,逾期未申请的应在有效到期前进行平仓,否则,中国金融期货交易所(CFFEX)有权采取限制开仓、限期平仓,强行平仓等措施。
D.在额度内频繁进行开平仓交易的,中国金融期货交易所(CFFEX)有权对其采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。
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21、单项选择题 假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000,交易者进行熊市套利,卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。
A.亏损3125美元
B.亏损1875美元
C.盈利3125美元
D.盈利1875美元
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22、单项选择题 沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于()。
A.即时最优限价指令的限定价格
B.最新价
C.涨停价
D.跌停价
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23、单项选择题 期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所(CFFEX)和中国期货业协会应当根据业务规则和()对其进行纪律处分。
A.行业规定
B.行业惯例
C.自律规则
D.内控制度
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24、单项选择题 限价指令在连续竞价交易时,交易所按照()的原则撮合成交。
A.价格优先,时间优先
B.时间优先,价格优先
C.最大成交量
D.大单优先,时间优先
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25、多项选择题 根据信用评级得到的累计违约率,具有()特点。
A.同一个等级下,随着期限的增长,累计违约率通常是非下降的
B.同一个等级下,随着期限的增长,累计违约率通常是下降的
C.累计违约率存在明显的周期性
D.同一个期限内,随着评级的下降,违约率也逐渐上升
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26、单项选择题 下列关于做市商正确的是()。
A.做市商没有风险
B.含竞价交易的混合交易制度中,做市商的报价不需要和其他交易者报价竞争
C.做市商做市需要提供买卖双边报价
D.做市商提供报价时的报单量一般没有最小报单量规定
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27、单项选择题 国债期货合约是一种()。
A.利率风险管理工具
B.汇率风险管理工具
C.股票风险管理工具
D.信用风险管理工具
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28、单项选择题 ()是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。
A.市场风险
B.操作风险
C.代理风险
D.现金流风险
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29、多项选择题 股指期货合约的标准化要素包括()。
A.合约乘数
B.最小变动价位
C.价格
D.报价单位
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30、单项选择题 中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布,在合约存续期间其数值()。
A.不变
B.每日变动一次
C.每月变动一次
D.每周变动一次
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31、单项选择题 沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是()。
A.简单股票价格算术平均法
B.修正的简单股票价格算术平均法
C.几何平均法
D.加权股票价格平均法
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32、单项选择题 沪深300指数期货合约到期时,只能进行()。
A.现金交割
B.实物交割
C.现金或实物交割
D.强行减仓
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33、多项选择题 关于股票互换的描述,正确的是()。
A.不需要交换名义本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付现金
C.计算股票收益时仅需要考虑股票价格变化
D.其中一方支付的收益金额可按照固定或浮动利率计算
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34、单项选择题 利率互换交易的现金流错配风险是指()。
A.未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
B.对手方违约的风险
C.前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销
D.预期利率下降,实际利率却上升
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35、单项选择题 假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。
A.最大收益为36点,最大亏损为无穷大
B.最大收益为无穷大,最大亏损为36点
C.最大收益为36,最大亏损为2336点
D.最大收益为36点,最大亏损为2264点
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36、多项选择题 下列情形中,期权内在价值为零的情况有()。
A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
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37、多项选择题 外汇套利交易包括()。
A.期现套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨品种套利
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38、单项选择题 如果预期未来我国GDP增速将加速上行,不考虑其他因素,则应当在国债期货上()。
A.做多
B.做空
C.平仓空头头寸
D.买远月合约,卖近月合约
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39、单项选择题 某公司第1年和第3年发生违约的边际违约率分别为5%和8%,3年内的累计违约率为15%,则该公司第2年发生违约的概率为()。
A.2%
B.2.75%
C.3%
D.3.75%
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40、多项选择题 关于股指期货单边市,正确的说法是()。
A.某一股指期货合约收市前5分钟内封死涨(跌)停板
B.某一股指期货合约全天封死涨(跌)停板
C.某一股指期货合约收市前1分钟内封死涨(跌)停板
D.某一股指期货合约下午封死涨(跌)停板
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41、多项选择题 国际互换与衍生品协会(ISDA)协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件,该协议包括()。
A.主协议
B.定义文件
C.信用支持文档
D.交易确认书
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42、多项选择题 美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公司财务总监非常关注合约的外汇风险,可以采取的措施有()。
A.向银行借入英镑兑换为美元存款
B.向银行卖出英镑兑美元外汇远期
C.买入英镑兑美元看跌外汇期权
D.卖出英镑兑美元外汇期货
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43、多项选择题 货币互换每个付息周期包括的构成要件有()。
A.定价日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
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44、单项选择题 外汇的会计风险与交易风险的区别主要在于()。
A.本币
B.地点
C.时间
D.外币
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45、多项选择题 投资者进行股票投资组合风险管理,可以()。
A.通过投资组合方式,降低系统性风险
B.通过股指期货套期保值,回避系统性风险
C.通过投资组合方式,降低非系统性风险
D.通过股指期货套期保值,回避非系统性风险
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46、多项选择题 某款逆向浮动利率票据的息票率为:15%-LIBOR。这款产品是()。
A.固定利率债券与利率期权的组合
B.固定利率债券与利率远期合约的组合
C.固定利率债券与利率互换的组合
D.息票率为7.5%的固定利率债券,以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
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47、单项选择题 关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是()。
A.股指期货交割更困难
B.股指期货逼仓较易发生
C.股指期货的持仓成本不包括储存费用
D.股指期货的风险高于商品期货的风险
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48、单项选择题 某投资者预期欧元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日,期货价格变为1.2430,于是该投资者将合约卖出平仓,则该投资者()美元。(不计手续费等费用)
A.盈利37812.5
B.亏损37812.5
C.盈利18906.25
D.亏损18906.25
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49、单项选择题 某投资者持有1手股指期货合约多单,若要了结此头寸,对应的操作是()1手该合约。
A.买入开仓
B.卖出开仓
C.买入平仓
D.卖出平仓
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50、多项选择题 某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有()。
A.卖出美元兑欧元期货合约
B.买入美元兑欧元期货合约
C.卖出美元兑欧元看跌期权
D.买入美元兑欧元看跌期权
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51、单项选择题 对于股票期权来说,当不考虑利率和股息时,可以复制出买入看涨期权头寸的是()。
A.买入股票
B.买入股票和买入看跌期权
C.卖出看跌期权
D.买入股票和卖出看跌期权
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52、判断题 进行国债套期保值时,套期保值比例并不唯一。
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53、单项选择题 国债期货合约的发票价格等于()。
A.期货结算价格×转换因子
B.期货结算价格×转换因子+买券利息
C.期货结算价格×转换因子+应计利息
D.期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息
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54、单项选择题 假设美国1年期国债收益率为2%,中国1年期国债收益率为3%;人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为()万美元(小数点后保留两位小数)。
A.2
B.3
C.3.84
D.2.82
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55、单项选择题 若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为()点。
A.4800
B.4600
C.4400
D.4000
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56、单项选择题 下列不属于技术分析的三大假设的是()。
A.价格能反映出公开市场信息
B.价格以趋势方式演变
C.历史会重演
D.市场总是理性的
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57、多项选择题 人民币利率互换市场的发展仍处于成长阶段,存在的问题有()。
A.基础法律不健全,抵消、质押的法律地位没有保障
B.用以计算浮动端利率的货币市场基础不牢
C.关于利率互换的套期会计准则没有得到普遍采用
D.各个金融机构对产品的认识、内部管理架构、人才、技术等有差距
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58、单项选择题 以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是()。
A.1992年12月28日,上海证券交易所首次推出了国债期货
B.上海证券交易所的国债期货交易最初没有对个人投资者开放
C.上市初期国债期货交投非常清淡,市场很不活跃
D.1992年至1995年国债期货试点时期,国债期货只在上海证券交易所交易
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59、单项选择题 以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。
A.沪深300指数红利率
B.沪深300指数现货价格
C.期货合约剩余期限
D.沪深300指数的历史波动率
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60、多项选择题 标准利率互换中收取浮动利率一方与()具有相同的利率风险。(假定期限相同)
A.固定利率债券的空头
B.浮动利率债券的空头
C.浮动利率债券的多头
D.固定利率债券的多头
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61、单项选择题 按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。
A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.84%
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62、多项选择题 决定外汇期货合约理论价格的因素有()。
A.现货价格
B.货币所属国利率
C.合约到期时间
D.合约大小
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63、单项选择题 对于利率期货和远期利率协议的比较,下列说法错误的是()。
A.远期利率协议属于场外交易,利率期货属于交易所内交易
B.远期利率协议存在信用风险,利率期货信用风险极小
C.两者共同点是每日发生现金流
D.远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制,利率期货是标准化的契约交易
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64、多项选择题 签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流的()。
A.日期
B.计算方法
C.支付额度
D.币种
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65、多项选择题 在实际经济活动中,投资债券的收益可以表现为()。
A.利息收入
B.资本利得
C.再投资收益
D.债务人违约金
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66、单项选择题 投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价,这种交易方法称为()。
A.套期保值
B.跨期套利
C.期现套利
D.投机交易
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67、多项选择题 在股指期货交易中,客户可以通过()方式下达交易指令。
A.书面下单
B.电话下单
C.网上下单
D.全权委托下单
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68、多项选择题 国内国债的登记托管机构是().
A.中央国债登记结算有限公司
B.中国证券登记结算有限公司
C.上海证券交易所
D.深圳证券交易所
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69、单项选择题 下列关于波动率的说法,错误的是()。
A.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
B.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
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70、单项选择题 某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与捷克克朗(CZK)相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗,即期汇率为USD/CZK=20,EUR/USD=1.35,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,价格为EUR/USD=1.4,则该投资者应该()。
A.买入28手欧元期货合约
B.卖出28手欧元期货合约
C.买入27手欧元期货合约
D.卖出27手欧元期货合约
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71、单项选择题 当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将()。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升,后下降
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72、多项选择题 以下属期权做市商享有的权利是()。
A.减免交易费用
B.减免结算费用
C.持仓限额豁免
D.保证金减收
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73、单项选择题 β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是()
A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
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74、单项选择题 利率封顶期权(Interest Rate Cap)的买方相当于()。
A.卖出对应债券价格的看涨期权
B.买入对应债券价格的看涨期权
C.卖出对应债券价格的看跌期权
D.买入对应债券价格的看跌期权
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75、单项选择题 理论上外汇期货价格与现货价格将在()收敛。
A.每日结算时
B.波动较大时
C.波动较小时
D.合约到期时
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76、单项选择题 买入看跌期权,同时卖出相同执行价,相同到期时间的看涨期权,从到期收益角度看,最接近于()。
A.买入标的资产
B.卖空标的资产
C.卖空看跌期权
D.买入看跌期权
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77、判断题 在“327”事件中,国债期货价格波动剧烈,因此从国债期货交易的本身特性出发,国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。
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78、判断题 我国国债期货设涨跌停,涨停板幅度为±4%。
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79、单项选择题 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以()。
A.做多一手行权价格为4500的看涨期权,同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
B.做空一手行权价格为4600的看跌期权,同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
C.做多两手行权价格为4600的看涨期权,做空一手行权价格为4500的看涨期权,做空一手行权价格为4700的看涨期权
D.做空两手行权价格为4600的看涨期权,做多一手行权价格为4500的看涨期权,做多一手行权价格为4700的看涨期权
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80、单项选择题 假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。
A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C.Delta会变大,Gamma会变小
D.Delta会变小,Gamma会变大
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81、多项选择题 同等条件下,亚式期权相对于普通期权而言,具有()。
A.较低的价格
B.通常较小的Delta的绝对值
C.较低的时间价值
D.较低的内在价值
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82、单项选择题 波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。其中包括()。
A.6浪上升,2浪下降
B.4浪上升,4浪下降
C.5浪上升,3浪下降
D.7浪上升,1浪下降
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83、单项选择题 外汇掉期的定义是()。
A.在不同日期的两笔外汇交易,交易的货币相同,数量近似相等,一笔是外汇的买入交易,另一笔是外汇的卖出交易
B.在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币
C.即期买入一种货币,同时买入另一种货币的远期合约
D.双方约定在未来某一时刻按约定的汇率买卖外汇
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84、单项选择题 一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,第1次违约互换合约的价格将会()。
A.上升
B.下降
C.不
D.无法判断
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85、单项选择题 投资者拥有100万元,拟用作其孩子2年后的教育费用。下列金融产品适合该投资者的是()。
A.股票指数型基金
B.期限为3年的股指联结型保本产品
C.期限为2年的汇率联结型保本产品
D.期货私募基金
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86、单项选择题 预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者适合采用的期权交易策略是()。
A.买入跨式期权
B.卖出跨式期权
C.买入垂直价差期权
D.卖出垂直价差期权
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87、多项选择题 期权通常有如下特征()。
A.虚值和实值期权的市场价格高于平值期权
B.虚值和实值期权的时间价值高于平值期权
C.深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权
D.深度实值期权仍有一定的时间价值
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88、多项选择题 有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换(CDS)三者之间的大致关系是()。
A.持有公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDS
B.持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDS
C.持有公司债券并卖出公司债券的CDS相当于持有无风险债券
D.持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券
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89、单项选择题 假设沪深300指数为2280点时,某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为()。
A.0点,36点
B.20点,16点
C.36点,0点
D.16点,20点
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90、单项选择题 某欧洲银行为了获得较低的融资利率,发行了5年期双货币票据,票据的初始本金和票息以欧元计价,偿还本金则用美元计价。银行可以()将票据中的风险完全对冲掉。
A.建立一个美元/欧元的5年期的远期合约,以一定的远期汇率卖出
B.建立一个欧元/美元的5年期的远期合约,以一定的远期汇率卖出
C.建立一个美元/欧元的5年期的远期合约,以一定的远期汇率卖出;同时,建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约,约定支付参考LIBOR的美元浮动利息,并获取欧元固定利息
D.建立一个欧元/美元的5年期的远期合约,以一定的远期汇率卖出;同时,建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约,约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息,并获取欧元固定利息
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91、单项选择题 强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其()的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。
A.多头持仓部分
B.空头持仓部分
C.总持仓数量
D.净持仓部分
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92、多项选择题 期权的主要特点表现在()。
A.权利和义务不对等
B.收益和风险不对等
C.只有卖方缴纳保证金
D.损益结构非线性
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93、判断题 中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。
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94、多项选择题 国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》(NAFMII主协议),覆盖了()等大部分种类的金融衍生产品,具有广泛的适用性。
A.利率类
B.债券类
C.外汇类
D.信用类
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95、单项选择题 ()不是影响股指期货价格的因素。
A.中央银行调整法定准备金率
B.中央银行调整贴现率
C.中央银行的公开市场操作业务的
D.宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限
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96、多项选择题 在计算机撮合外汇期货的成交中,决定最新成交价的价格有()。
A.买入价
B.卖出价
C.1分钟平均价
D.前一成交价
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97、多项选择题 导致股指期货发生市场风险的因素包括()。
A.价格波动
B.保证金交易的杠杆效应
C.交易者的非理性投机
D.市场机制是否健全
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98、多项选择题 2014年2月26日,沪深300指数为2163,以下期权为实值期权的是()。
A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
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99、多项选择题 某信用违约互换(CDS)付费为每半年一次,年化付费溢价为60个基点,本金为3亿元,交割方式为现金。假设违约发生在4年零2个月后,而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%,则()。
A.违约前CDS卖方每半年收入90万元
B.违约时CDS卖方收入30万元
C.违约时CDS卖方支出1.8亿元
D.违约前CDS卖方每半年收入60万元
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100、多项选择题 证券公司营业部从事股指期货中间介绍业务(IB)时,指导客户阅读和签署的开户资料包括()。
A.期货交易风险说明书
B.客户须知
C.开户申请表
D.期货经纪合同
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101、多项选择题 股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括()。
A.充分了解股指期货合约
B.制定交易计划
C.只能盈利不能亏损
D.确定投入的风险资本
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102、多项选择题 014年2月27日,华尔街见闻网站发表了一篇题为《“央妈”重拳出手人民币炒家命悬一线》的评论文章,文章中提到的人民币杠杆套息交易在过去几个月的时间内一度是国外热钱追逐的高Alpha交易,央行在最近的两周内,推动人民币快速贬值,是通过改变()来打破杠杆套息交易高Alpha的特性。
A.稳定的人民币升值预期
B.尽管下降,但仍远高于欧美发达国家的GDP增长率
C.较高的人民币/美元利差
D.较低的人民币汇率波动
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103、多项选择题 在其它条件相同的情况下,比普通平值期权成本高的是()。
A.回望期权
B.障碍期权
C.亚式期权
D.选择期权
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104、多项选择题 11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为()点时,存在套利空间。
A.1950.6
B.1969.7
C.1988.4
D.1911.4
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105、单项选择题 标准型的利率互换是指()。
A.浮动利率换浮动利率
B.固定利率换固定利率
C.固定利率换浮动利率
D.本金递增型互换
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106、单项选择题 沪深300股指期货合约单边持仓达到()手以上(含)的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
A.1万
B.2万
C.4万
D.10万
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107、单项选择题 假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753(即0.010753美元=1日元),合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后,期货的价格变为0.010796,交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为()。
A.盈利2687.5美元
B.亏损2687.5美元
C.盈利2687.5日元
D.亏损2687.5日元
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108、单项选择题 沪深300股指货的交割结算价是依据()确定的。
A.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价
B.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价
C.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价
D.最后交易日的收盘价
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109、单项选择题 假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即期汇率是1.5669,那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为()。
A.1.5885
B.1.5669
C.1.5985
D.1.5585
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110、单项选择题 如果套利交易者预期利率互换(IRS)与同样期限债券的利差(利差=互换利率-债券到期收益率)会扩大,则可以()。
A.买入IRS买入债券
B.卖出IRS卖出债券
C.买入IRS卖出债券
D.卖出IRS买入债券
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111、单项选择题 假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。
A.最大收益为2300点
B.最大亏损为16点
C.最大亏损为2280点
D.最大收益2284点
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112、单项选择题 买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。
A.买入一定数量标的资产
B.卖出一定数量标的资产
C.买入两手看涨期权
D.卖出两手看涨期权
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113、多项选择题 股票收益互换潜在客户包括()。
A.专业二级市场投资机构
B.大宗交易的机构
C.金融机构
D.一般企业客户
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114、单项选择题 由于汇率变动导致企业资产负债表变化的风险是()。
A.储备风险
B.经济风险
C.交易风险
D.会计风险
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115、单项选择题 对于一个标的资产价格为2000点,行权价为2010点,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,在没有套利机会的条件下,120天到期的看涨期权的价格最可能是()。
A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
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116、多项选择题 期权与期货的区别主要表现在()。
A.合约体现的权利义务不同
B.合约的收益风险特征不同
C.保证金制度不同
D.期货具有杠杆,期权不具有杠杆
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117、单项选择题 期权的市场价格反映的波动率为()。
A.已实现波动率
B.隐含波动率
C.历史波动率
D.条件波动率
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118、判断题 在其他因素不变的情况下,如果预期通货膨胀上升,则国债期货价格下跌。
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119、单项选择题 关于市价指令的描述正确的是()。
A.市价指令只能和限价指令撮合成交
B.集合竞价接受市价指令
C.市价指令相互之间可以撮合成交
D.市价指令的未成交部分继续有效
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120、单项选择题 中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的()。
A.±2%
B.±6%
C.±5%
D.±4%
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121、单项选择题 A国通货膨胀率为1%,B国的通货膨胀率是5%,那么根据相对购买力平价理论,A国货币将对B国货币在一年之内()。
A.贬值4%
B.升值4%
C.维持不变
D.升值2%
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122、多项选择题 会引发信用衍生品偿付的事件包括()。
A.债务人与债权人对债务所涉及的法律文件的修改,包括利息或者本金的减少、利息或者本金的推迟支付等
B.公司按照法律程序进行破产登记,包括无法偿还债务、清算人的制定以及债权人的安排等
C.债务违约导致的债务人提前偿付债务
D.债务的拒付行为或者延期支付的行为
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123、单项选择题 2014年4月,在芝加哥商业交易所(CME)交易的英镑/美元期货的合约月份为()。
A.5月、6月、7月、8月
B.6月、9月、12月、3月
C.4月、5月、6月、7月
D.5月、6月、9月、12月
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124、单项选择题 保护性看跌期权(protectiveputs)是通过()构成的。
A.标的资产和看涨期权
B.标的资产和看跌期权
C.看涨期权和看跌期权
D.两份看跌期权
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125、多项选择题 权益类的衍生品主要包括()
A.股指期货
B.股票期货
C.股票期货期权
D.股指期货期权
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126、多项选择题 国家外汇管理局的基本职能包括()。
A.参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案,发布与履行职责有关的规范性文件
B.负责国际收支、对外债权债务的统计和监测,按规定发布相关信息,承担跨境资金流动监测的有关工作
C.负责全国外汇市场的监督管理工作,承担结售汇业务监督管理的责任,培育和发展外汇市场
D.负责依法实施外汇监督检查,对违反外汇管理的行为进行处罚
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127、单项选择题 中国人民银行宣布从2014年3月17日起,银行间即期外汇市场的人民币兑美元交易价格浮动幅度由百分之一扩大至()。
A.千分之八
B.百分之一
C.百分之二
D.百分之五
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128、单项选择题 最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇()。
A.掉期交易
B.期货交易
C.远期交易
D.期权交易
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129、单项选择题 在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格().
A.比该股票欧式看跌期权的价格高
B.比该股票欧式看跌期权的价格低
C.与该股票欧式看跌期权的价格相同
D.不低于该股票欧式看跌期权的价格
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130、单项选择题 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。
A.无限的上行收益,无限的下行风险
B.有限的上行收益,有限的下行风险
C.无限的上行风险,有限的下行收益
D.有限的上行风险,无限的下行收益
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131、单项选择题 其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。
A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升
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132、单项选择题 一般来说,股票组合的β系数比单个股票的β系数()。
A.可靠性低
B.可靠性高
C.数值高
D.数值低
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133、单项选择题 若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是()。
A.以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1401合约
B.以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1401合约
C.以3300.5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约
D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约
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134、多项选择题 关于股指期货单边市,正确的说法是()。
A.某一股指期货合约收市前5分钟内封死涨(跌)停板
B.某一股指期货合约全天封死涨(跌)停板
C.某一股指期货合约收市前1分钟内封死涨(跌)停板
D.某一股指期货合约下午封死涨(跌)停板
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135、单项选择题 外汇市场的基本面分析需要考虑的因素不包括()。
A.各国经济增长率
B.各国通货膨胀率
C.各国利率
D.年内最高价
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136、单项选择题 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1.3502美元=1欧元),合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为()。
A.盈利12500美元
B.盈利13500欧元
C.亏损12500美元
D.亏损13500欧元
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137、单项选择题 股指期货采取的交割方式为()。
A.平仓了结
B.样本股交割
C.对应基金份额交割
D.现金交割
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138、单项选择题 到期收益率是指:()
A、投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率
B、投资者在一级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率
C、投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的月平均收益率
D、投资者在一级市场上买入未发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率
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139、单项选择题 属于结构化产品的是()。
A.股指期权
B.普通股票
C.大额可转换定期存单
D.双货币票据
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140、单项选择题 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,因此产生的亏损由()承担。
A.股指期货投资者本人
B.期货公司
C.期货交易所
D.期货业协会
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141、单项选择题 对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速度将()。
A.减小
B.加剧
C.不变
D.无明显规律
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142、单项选择题 1992年,莫斯科商品交易所(MCE)推出了俄罗斯历史上第一份()期货合约,由此也标志着俄罗斯外汇期货市场的起步。
A.欧元兑卢比
B.美元兑卢比
C.人民币兑卢比
D.日元兑卢比
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143、多项选择题 外汇期货投机者的作用主要有()。
A.承担价格风险
B.促进价格发现
C.减缓价格波动
D.提高市场流动性
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144、判断题 货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值,也称为资金时间价值。
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145、判断题 中金所对5年期国债期货每次最大下单数量没有限制。
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146、单项选择题 利用股指期货可以回避的风险是()。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.生产性风险
D.非生产性风险
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147、判断题 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产50%以上投资于债券的为债券基金。
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148、单项选择题 外汇交易报价中的一个基点是指()。
A.百分之一
B.千分之一
C.万分之一
D.十万分之一
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149、单项选择题 如果预期未来货币政策从紧,不考虑其他因素,则应在市场上()。
A.做多国债基差
B.做空国债基差
C.买入国债期货
D.卖出国债期货
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150、不定项选择 沪深300指数样本的特点是()。
A.股本规模大
B.流动性高
C.权重分散
D.抗操纵性强
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151、多项选择题 当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括()。
A.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B.随着到期日的临近,债券价格波动率会逐步减小
C.随着到期日临近,债券价格会趋于面值
D.债券交易无法连续进行
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152、单项选择题 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是()。
A.0.01元
B.0.005元
C.0.002元
D.0.001元
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153、单项选择题 投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()元。
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
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154、单项选择题 ()是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。
A.代理风险
B.系统风险
C.操作风险
D.市场风险
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155、单项选择题 欧式期权和美式期权的主要区别在于()。
A.欧式期权可以提前行权
B.买入欧式期权一般是一次性付清
C.美式期权可以提前行权
D.买入美式期权一般是一次性付清
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156、多项选择题 影响债券久期的因素有()。
A.到期收益率
B.到期时间
C.票面利率
D.债券面值
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157、单项选择题 如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合,用Vswap表示利率互换的价值,Vfix表示固定利率债券价值,Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方,互换的价值为()。
A.Vswap=Vfix-Vfl
B.Vswap=Vfl-Vfix
C.Vswap=Vfl+Vfix
D.Vswap=Vfl/Vfix
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158、单项选择题 关于股指期货投机交易描述正确的是()。
A.股指期货投机以获取价差收益为目的
B.股指期货投机是价格风险转移者
C.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
D.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
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159、单项选择题 中国金融期货交易所(CFFEX)结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金,且交易保证金标准()交易所对结算会员的收取标准。
A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
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160、多项选择题 关于久期与凸性的描述,以下说法正确的是()。
A.因为有凸性,无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌
B.可提前召回的债券(Callablebonds)凸性可能为负
C.用久期估算无隐含期权的债券价格变化,当收益率下降时价格被低估
D.用久期估算无隐含期权的债券价格变化,当收益率上升时价格被高估
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161、判断题 企业债比国债的收益率更高,是因为企业债发行的规模较小,为了吸引投资者,需要提高收益率。
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162、多项选择题 当股指期货价格(),投资者适合进行期现套利。
A.高于无套利区间上界
B.低于无套利区间上界
C.高于无套利区间下界
D.低于无套利区间下界
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163、多项选择题 从事股指期货代理业务的中介机构有()。
A.期货公司及其所属营业部
B.已获得IB业务资格的证券营业部
C.中国金融期货交易所(CFFEX)
D.中国期货业协会
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164、单项选择题 目前,在我国债券交易量中,()的成交量占绝大部分。
A.银行间市场
B.商业银行柜台市场
C.上海证券交易所
D.深圳证券交易所
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165、单项选择题 本金随着时间的推移按照事先约定的方式逐渐增大的互换是指()。
A.本金变化型互换
B.过山车型互换
C.本金过渡型互换
D.本金增长型互换
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166、多项选择题 全球主要即期外汇交易市场有()。
A.伦敦外汇市场
B.纽约外汇市场
C.东京外汇市场
D.新加坡外汇市场
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167、单项选择题 某债券组合价值为1亿元,久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,国债期货久期6.5,则该组合的久期变为()。
A.6.3
B.6.2375
C.6.2675
D.6.185
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168、单项选择题 国泰基金国债ETF跟踪的指数是()。
A.上证5年期国债指数
B.中债5年期国债指数
C.上证10年期国债指数
D.中债10年期国债指数
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169、单项选择题 中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是()。
A.间接标价法
B.直接标价法
C.美元标价法
D.一揽子货币指数标价法
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170、多项选择题 以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是()。
A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
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171、判断题 利用利率期货进行套利的目标是规避利率变动的风险。
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172、多项选择题 利率互换的估值,需要准备的条件包括()。
A.估值的日期
B.估值日的收益率曲线
C.重置利率的历史数据
D.估值日的远期利率
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173、单项选择题 汇入汇款无法解付的,主动给对方行发查询后,个工作日无回复的,应退汇?()
A、10个工作日
B、15个工作日
C、一个月
D、二个月
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174、判断题 中金所5年期国债期货不实行持仓限额制度。
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175、单项选择题 中金所5年期国债期货合约集合竞价指令申报时间为()。
A.9:00-9:09
B.9:10-9:14
C.9:05-9:09
D.9:00-9:14
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176、多项选择题 外汇期货套利的形式主要有()。
A.跨市场套利
B.跨币种套利
C.跨期套利
D.交叉套利
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177、多项选择题 中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是()。
A.中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债
B.同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合约到期月份首日剩余期限为4至7年
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178、单项选择题 下列选项中,期权不具备的特性是()。
A.高杠杆性
B.盈亏非线性
C.发行量有限
D.权利义务不对等
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179、单项选择题 对于个人投资者而言,决定外汇的无套利区间的最重要因素是()。
A.冲击成本
B.交易成本
C.价格趋势
D.期现价差
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180、单项选择题 对看涨期权而言,隐含波动率增大,则期权的价值会()。
A.增大
B.减小
C.不变
D.其他选项都不对
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181、单项选择题 中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的()。
A.±1%
B.±2%
C.±3%
D.±4%
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182、单项选择题 中国金融期货交易所(CFFEX)不可以限制结算会员出金的情形是()。
A.结算会员或者客户涉嫌重大违规,被交易所立案调查的
B.结算会员或者客户被司法机关或者其他有关部门立案调查,且正处在调查期间的
C.交易所认为市场出现重大风险时
D.结算会员有客户出现强行平仓
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183、单项选择题 沪深300股指期货合约的合约乘数为()。
A.100
B.200
C.300
D.30
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184、单项选择题 在指数的加权计算中,沪深300指数以调整股本为权重,调整股本是()。
A.总股本
B.对自由流通股本分级靠档后获得
C.非自由流通股
D.自由流通股
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185、单项选择题 与外汇投机交易相比,外汇套利交易具有的特点是()。
A.风险较小
B.高风险高利润
C.保证金比例较高
D.成本较高
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186、单项选择题 假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时,期货价格为60元,那么交易者交割时所需要付出的金额为()。
A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
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187、单项选择题 如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于()。
A.正向套利
B.反向套利
C.多头投机
D.空头投机
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188、单项选择题 在下列选项中,属于股指期货合约的是()。
A.NYSE交易的SPY
B.CBOE交易的VIX
C.CFFEX交易的IF
D.CME交易的JPY
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189、判断题 选择CTD时,久期相同的债券中,收益率高的债券相对便宜。
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190、单项选择题 国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般()。
A.越小
B.越大
C.无关
D.等于0
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191、判断题 在经济处于衰退时期,经济面临通缩压力,短期国债的收益率一般高于长期国债的收益率。
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192、单项选择题 外汇远期合约与外汇期货合约的相同点主要表现在()方面。
A.标的资产
B.结算方式
C.流动性
D.市场定价方式
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193、多项选择题 外汇期货合约的标的物标准化条款包括()。
A.交割方式
B.交易单位
C.报价单位
D.交易时间
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194、判断题 90/10策略是很流行的一种期货使用策略。它首先将10%的投资资金购买看涨期货,90%的资金用于货币市场投资,直到看涨期货到期为止。()
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195、单项选择题 利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”,其中tkn表示()。
A.均以双方协商价成交
B.均以报买价成交
C.多方情绪高涨
D.空方情绪高涨
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196、多项选择题 股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于()不同。
A.交易目的
B.承担风险
C.交易策略
D.风险偏好类型
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197、多项选择题 股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值,可能出现的结果包括()。
A.完全性套期保值
B.过度补偿性套期保值
C.恶化性套期保值
D.不足补偿性套期保值
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198、多项选择题 投资结构化产品可能面临的风险有()。
A.流动性风险
B.汇兑风险
C.利率风险
D.信用风险
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199、多项选择题 关于国债期货,以下说法正确的是()。
A.同等条件下,可交割国债的票面利率越高,所对应的转换因子越大。
B.同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。
C.一般情况下,隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。
D.同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。
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200、多项选择题 下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。
A.计算隐含回购利率
B.计算净基差
C.计算市场期限结构
D.计算远期价格
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201、单项选择题 以下()合约不属于芝加哥商业交易所第一次推出的人民币外汇期货。
A.人民币兑美元期货
B.人民币兑欧元
C.人民币兑英镑
D.人民币兑日元
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202、单项选择题 银行间外汇市场是指境内金融机构(包括银行、非银行金融机构和外资金融机构)之间通过()进行人民币与外币之间交易的市场。
A.国家外汇管理局
B.外汇交易中心
C.中国人民银行
D.上海清算所
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203、单项选择题 某投资者在2014年2月25日,打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权,权利金为20指数点。为降低成本,他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权,价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下,该投资者的盈亏平衡点为()指数点。
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
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204、单项选择题 国债期货合约的基点价值约等于()。
A.CTD基点价值
B.CTD基点价值/CTD的转换因子
C.CTD基点价值*CTD的转换因子
D.非CTD券的基点价值
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205、单项选择题 用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之()。
A.和
B.商
C.积
D.差
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206、单项选择题 中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为()。
A.交割结算价+应计利息
B.(交割结算价×转换因子+应计利息)×合约面值/100
C.交割结算价+应计利息×转换因子
D.(交割结算价+应计利息)×转换因子
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207、单项选择题 全球第一个推出股指期权的是()。
A.美国证券交易所
B.多伦多股票交易所
C.芝加哥期权交易所
D.澳大利亚期权市场
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208、单项选择题 做市商的盈利目标应该来自()。
A.方向判断
B.Delta对冲
C.买卖价差
D.垄断市场
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209、判断题 若债券的应计利息为3元,净价为100元,则其全价应为97元。
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210、多项选择题 关于股指期货交易,正确的说法是()。
A.政府制定的方针政策不会直接影响股指期货价格
B.投机交易不能增强股指期货市场的流动性
C.套利交易可能是由于股指期货与股票现货的价差超过交易成本所造成的
D.股指期货套保交易的目的是规避股票组合的系统性风险
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211、单项选择题 其他条件不变,如果标的指数上涨1个点,则股指看跌期权理论价值将()。
A.上涨,且幅度大于等于1点
B.上涨,且幅度小于等于1点
C.下跌,且幅度大于等于1点
D.下跌,且幅度小于等于1点
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212、多项选择题 自然人投资者满足以下()条件可参与中金所国债期货交易。
A.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于50万元人民币
B.具备金融期货基础知识并通过相关测试
C.必须通过期货公司综合评估
D.具备至少10个交易日、20笔以上金融仿真成交记录或者最近3年内具有至少10笔以上的商品期货成交记录
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213、单项选择题 假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200(即1英镑=1.5200美元),美国1年期利率为4%,英国1年期利率为3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为()。
A.1.5300
B.1.5425
C.1.5353
D.1.5200
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214、单项选择题 ()是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。
A.流动性风险
B.现金流风险
C.市场风险
D.操作风险
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215、单项选择题 中金所5年期国债期货交易的最小下单数量为()手。
A.1
B.5
C.8
D.10
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216、多项选择题 互换具有的特点包括()。
A.约定双方在未来确定的时点交换现金流
B.是多个远期协议的组合
C.既可用于规避汇率风险,又可用于管理不同币种的利率风险
D.可以降低资金成本,发挥比较优势
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217、单项选择题 各种互换中,()交换两种货币的本金并且交换固定利息。
A.标准利率互换
B.固定换固定的利率互换
C.货币互换
D.本金变换型互换
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218、多项选择题 一条远期利率协议(FRA)的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”,其含义是()。
A.8.02%是银行的买价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方,并从询价方收取参照利率。
B.8.02%是银行的卖价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率,并支付参照利率给询价方
C.8.07%是银行的卖价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率,并支付参照利率给询价方
D.8.07%是银行的买价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方,并从询价方收取参照利率
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219、单项选择题 根据《5年期国债期货合约交易细则》,2014年3月4日,市场上交易的国债期货合约有()。
A.TF1406,TF1409,TF1412
B.TF1403,TF1406,TF1409
C.TF1403,TF1404,TF1406
D.TF1403,TF1406,TF1409,TF1412
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220、单项选择题 2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为()。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
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221、单项选择题 当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约;当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到()作用。
A.承担价格风险
B.增加价格波动
C.促进市场流动
D.减缓价格波动
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222、判断题 中金所5年期国债期货的交割过程中,卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
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223、单项选择题 在()的情况下,会员或客户的持仓不会被强平。
A.结算会员结算准备金余额小于零,且未能在规定时限内补足
B.客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准,且未能在规定时限内平仓。
C.因违规、违约受到交易所强行平仓处理
D.按照追加保证金通知,在当日开市前补足保证金
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224、判断题 中金所5年期国债期货合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价,计算结果保留至小数点后三位。
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225、单项选择题 下列不属于计算期权价格的数值方法的有()。
A.有限差分方法
B.二叉树方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
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226、多项选择题 证券公司开展股指期货中间介绍业务(IB)时,在为客户签署合同文本前应向客户告知()。
A.期货交易的风险
B.期货交易的方式、流程
C.期货保证金安全存管要求
D.客户交易编码
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227、单项选择题 下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值(Greeks)的是()。
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
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228、多项选择题 某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。
A.买入国债期货
B.买入久期为8的债券
C.买入CTD券
D.从债券组合中卖出部分久期较小的债券
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229、单项选择题 “来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984,较前一交易日的6.0915上升了69个基点,这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元()。
A.升值或贬值无法确定
B.不变
C.贬值
D.升值
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230、多项选择题 关于期权价格影响因素,以下说法正确的是()。
A.其它影响因素不变的情况下,标的资产价格波动率与期权价格正相关
B.其它影响因素不变的情况下,期权剩余期限与期权时间价值正相关
C.对看涨期权来说,执行价格越高,期权价格越低
D.对看跌期权来说,执行价格越高,期权价格越低
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231、多项选择题 以下()情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
A.某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元,为了规避远期欧元汇率波动风险,须采取对应措施
B.某公司外汇头寸以美元为主,为了在欧洲开拓短期业务,向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险,须采取对应措施
C.某制造业公司在海外有多个项目,自身拥有外汇应付和应收款项,为了对冲汇率波动风险,须采取对应措施
D.某金融机构为了获取外汇投机收益,需要使用外汇衍生品工具进行投机
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232、判断题 国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。
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233、多项选择题 投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有()。
A.经济增速
B.财政政策
C.市场利率
D.货币政策
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234、单项选择题 某投资者觉得股票市场风险较大,而债券投资的收益低、流动性也不足,都不适合他进行投资。那么,该投资者更适合使用以下投资工具中的()。
A.可转换债券
B.某股票指数基金
C.新股申购
D.货币市场基金
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235、多项选择题 关于股指期货套期保值额度的使用,正确的说法是()。
A.在有效期内可以重复使用
B.可以在多个月份合约使用,各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度
C.应当在不迟于套期保值额度有效期到期现5个交易日向交易所申请新的套期保值额度,逾期未申请的应在有效到期前进行平仓,否则,中国金融期货交易所(CFFEX)有权采取限制开仓、限期平仓,强行平仓等措施。
D.在额度内频繁进行开平仓交易的,中国金融期货交易所(CFFEX)有权对其采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。
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236、单项选择题 在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。
A.时间变动的风险
B.利率变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.波动率变动的风险
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237、单项选择题 在正向双货币票据中,汇率风险主要集中于票据未来现金流的()。
A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期
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238、多项选择题 国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款,则可用的套期保值方式有()。
A.买进美元外汇远期合约
B.卖出美元外汇远期合约
C.美元期货的多头套期保值
D.美元期货的空头套期保值
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239、多项选择题 以下不属于货币掉期和外汇掉期的共同点的有()。
A.本金互换
B.货币利率互换
C.均只含即期交易
D.都属于外汇衍生品
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240、多项选择题 找最便宜可交割债券的经验法则是()。
A.对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。
B.对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。
C.对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。
D.对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
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241、单项选择题 德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为()。
A.卖出日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约
B.买入日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约
C.卖出日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约
D.买入日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约
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242、单项选择题 期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与股指期货交易,严格执行股指期货投资者适当性制度,建立以()为核心的客户管理和服务制度。
A.内部风险控制
B.合规、稽核
C.了解客户和分类管理
D.了解客户和风控
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243、单项选择题 期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为()。
A.权利金
B.行权价
C.内涵价值
D.时间价值
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244、多项选择题 利率互换的用途包括()。
A.降低融资成本
B.管理资产负债
C.构造产品组合
D.对冲利率风险
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245、单项选择题 某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者()。
A.卖出了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权
B.卖出了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权
C.买入了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权
D.买入了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权
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246、单项选择题 国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为()。
A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2
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247、多项选择题 证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务(IB),应为投资者提供的服务包括()。
A.协助办理开户手续
B.提供期货行情信息、交易设施
C.代理客户进行期货交易、结算或者交割
D.代期货公司、客户收付期货保证金
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248、单项选择题 列不是单向二叉树定价模型的假设的是()。
A.未来股票价格将是两种可能值中的一个
B.允许卖空
C.允许以无风险利率借入或贷出款项
D.看涨期权只能在到期日执行
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249、多项选择题 于股指期货反向市场,正确的描述是()。
A.股票现货价格高于股指期货价格
B.持有的股票现货没有成本支出
C.随着交割日期的临近,期货价格与现货价格逐步趋于一致
D.产生的原因在于对股票现货需求迫切同时预期将来股票现货供给大幅增加等
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250、单项选择题 如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()。
A.比该股票欧式看涨期权的价格高
B.比该股票欧式看涨期权的价格低
C.与该股票欧式看涨期权的价格相同
D.不低于该股票欧式看涨期权的价格
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251、多项选择题 交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中,应该考虑进行()交易并持有到期。
A.买入执行价为2450点的看涨期权
B.卖出股指期货
C.买入执行价为2350点的看涨期权
D.卖出执行价为2300点的看跌期权
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252、多项选择题 关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是()。
A.最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价
B.最后交易日标的指数最后两小时成交价按照成交量加权平均
C.最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价
D.最后交易日标的指数最后一小时成交价按照成交量加权平均
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253、判断题 在其他因素不变的情况下,如果预期市场利率上升,则国债期货价格下跌。
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254、多项选择题 在芝加哥交易所,以下外汇期货采取实物交割的有()。
A.欧元兑美元
B.澳元兑美元
C.日元兑美元
D.巴西雷亚尔兑美元
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255、单项选择题 对于美式期权而言,期权时间价值()。
A.随着到期日的临近而增加
B.随着到期日的临近而减小
C.不受剩余期限影响
D.随着到期日的临近而改变,但变化方向不确定
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256、判断题 国债期货基差交易是套利交易的一种。
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257、单项选择题 人民币远期利率协议计息基准中的“A/365F”的含义是()。
A.实际天数/实际天数
B.实际天数/365(浮动)
C.实际天数/360
D.实际天数/365(固定)
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258、判断题 对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。
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259、单项选择题 假设当前期货交易的保证金比率为5%,那么合约价值每变动10%,投资者的持仓盈亏将变动()(和交易保证金相比)。
A.5%
B.10%
C.200%
D.0.05%
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260、多项选择题 BS模型的假设前提有()。
A.标的资产价格遵循几何布朗运动
B.允许卖空标的资产
C.没有交易费用
D.标的资产价格允许出现跳空
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261、单项选择题 1x4M的远期利率协议(FRA)的多头等价于()。
A.1个月后借入资金为4个月的投资融资
B.4个月后借入资金为1个月的投资融资
C.在1个月内借入贷款的一半,剩下的一半在4个月后借入
D.1个月后借入资金为3个月的投资融资
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262、单项选择题 β系数大于1的证券属于()。
A.进攻型证券
B.防守型证券
C.中立型证券
D.稳健型证券
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263、判断题 利率衍生产品是一种损益以某种方式依赖于利率水平的金融创新工具,具体包括国债期 货、远期利率协议、利率期权、利率互换等标准化产品。
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264、多项选择题 需要评估和监测的结构化产品风险包括()。
A.市场风险
B.现金流风险
C.流动性风险
D.道德风险
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265、单项选择题 我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为()。
A.3-5年
B.3-7年
C.3-6年
D.4-7年
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266、单项选择题 在利率互换(IRS)市场进行交易时,如果预期未来利率将上升,则投资者应该()。
A.作为IRS的卖方
B.支付浮动利率收取固定利率
C.作为IRS的买方
D.买入短期IRS并卖出长期IRS
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267、单项选择题 关于股指期货市价指令叙述不正确的是()。
A.市价指令是指不限定价格的买卖申报指令
B.不参与开盘集合竞价
C.市价指令只能和限价指令撮合成交
D.没有风险
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268、多项选择题 中国金融期货交易所(CFFEX)可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是()。
A.期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市
B.遇国家法定长假
C.市场风险明显变化
D.连续三个交易日以不超过1%的幅度上涨
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269、单项选择题 某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权,以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元,投资者可以获利多少元()。
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
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270、多项选择题 下列因素中,与股票看跌期权价值存在正向关系的有()。
A.标的资产价格
B.行权价格
C.标的资产价格波动率
D.股息率
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271、单项选择题 流动收益期权票据(LYONs)中的赎回权可以看作()。
A.发行者持有的利率封底期权
B.投资者持有的利率封底期权
C.发行者持有的利率封顶期权
D.投资者持有的利率封顶期权
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272、多项选择题 下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是()。
A.某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议,约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物,为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
B.某软件公司在欧洲竞标,考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
C.某国内公司现有3年期的欧元负债,为对冲持有期欧元汇率波动
D.某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入,为对冲人民币升值带来的汇兑损失
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273、单项选择题 期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的()。
A.价格方差
B.价格标准差
C.收益率方差
D.收益率标准差
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274、多项选择题 对期货市场负有监管职能的机构有()。
A.中国证监会
B.中国期货业协会
C.中国期货保险金安全监管中心
D.中国证券业协会
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275、单项选择题 ()是指在股指期货交易中,由于相关行为(如签订的合同、交易的对象、税收的处理等)与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。
A.操作风险
B.现金流风险
C.法律风险
D.系统风险
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276、单项选择题 1982年,美国堪萨斯期货交易所推出()期货合约。
A.标准普尔500指数
B.价值线综合指数
C.道琼斯综合平均指数
D.纳斯达克指数
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277、单项选择题 当观测到国债基差高于设定的无套利区间,投资者应采用的期现套利交易策略是()。
A.做多现货,做空期货
B.做空现货,做多期货
C.做空现货,做空期货
D.做多现货,做多期货
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278、判断题 我国国债期货交易采用百元全价报价。
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279、多项选择题 与沪深市场股票相比,股指期货的特点在于()。
A.到期交割机制
B.保证金制度
C.T+0交易机制
D.当日无负债结算制度
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280、多项选择题 当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有()。
A.买入3个月到期的平值看涨期权
B.买入3个月到期的平值看跌期权
C.卖出1个月到期的深度实值看涨期权
D.卖出1个月到期的深度实值看跌期权
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281、判断题 中金所5年期国债期货合约临近交割月份时,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。
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282、多项选择题 参与人民币利率互换业务的机构主要有()。
A.商业银行
B.期货公司
C.中央银行
D.证券公司
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283、多项选择题 假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化:在交易时,交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约,甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约()。
A.持仓量为110手
B.持仓量增加60手
C.成交量增加120手
D.成交量增加60手
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284、单项选择题 投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.124,其盈亏是()元(不计交易成本)。
A.-37800
B.37800
C.-3780
D.3780
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285、多项选择题 直接参与外汇交易的主体包括()。
A.货币当局授权经营外汇业务的银行
B.中央银行
C.外汇投机者
D.外汇套利者
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286、多项选择题 外汇市场上的交割制度主要分为()。
A.实物交割
B.现金交割
C.混合交割
D.仓单交割
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287、单项选择题 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近()年的债券。
A.25
B.15
C.20
D.5
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288、多项选择题 外汇期货的特性包括()。
A.标准化合约
B.双向交易
C.保证金制度
D.当日无负债制度
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289、多项选择题 下列对于时间价值的特性说法正确的有()。
A.其他条件相同时,剩余时间长的期权的时间价值一定大于剩余期限短的
B.其他条件相同时,波动率越大时间价值越大
C.远月合约由于时间价值较大,所以消逝的速度也相应较近月更快
D.随着时间的减少,看涨期权的时间价值的损耗是逐渐加速的
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290、单项选择题 下列期权中,属于实值期权的是()。
A.行权价为300,标的资产市场价格为350的看涨期权
B.行权价为350,标的资产市场价格为300的看涨期权
C.行权价为300,标的资产市场价格为350的看跌期权
D.行权价为300,标的资产市场价格为300的看涨期权
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291、单项选择题 沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数()。
A.最后两小时的算术平均价
B.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C.最后一小时的算术平均价
D.最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
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292、单项选择题 进行中金所国债期货基差交易时,期货、现货的数量比例是CF:1(CF表示转换因子),进入交割前,需要将数量比例调整至()。
A.1:1
B.1:CF
C.2:1
D.无需调整
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293、多项选择题 当投资者卖出一手看涨期权时,下列说法正确的是()。
A.投资者潜在最大盈利为所收取的权利金
B.投资者潜在最大损失为收取的权利金
C.投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和
D.投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差
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294、多项选择题 关于沪深300指数期货市价指令,正确的说法是()。
A.市价指令可以和任何指令成交
B.集合竞价不接受市价指令
C.市价指令不能成交的部分自动撤销
D.市价指令不必输入委托价格
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295、单项选择题 世界上最早推出利率期货合约的国家是()。
A.英国
B.法国
C.美国
D.荷兰
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296、单项选择题 关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是()。
A.历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓交易价格)×持仓量
B.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)×持仓量
C.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-开仓交易价格)×持仓量
D.历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)×持仓量
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297、多项选择题 交易所的外汇期货合约是标准化合约,交易所规定了合约的()。
A.交易币种
B.交易时间
C.交易价格
D.交割月份
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298、单项选择题 根据历史财务数据,针对购买力平价条件所进行的实证研究倾向于()。
A.支持购买力平价理论在长期成立
B.支持购买力平价理论在短期成立
C.支持购买力平价理论在长期和短期都成立
D.支持购买力平价理论在长期或短期都不成立
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299、多项选择题 在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括()。
A.外汇远期
B.外汇掉期
C.外汇期货
D.外汇期权
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300、多项选择题 美国长期资本管理公司(LTCM)倒闭的原因有()。
A.只投资于债券市场
B.俄罗斯国债违约
C.财务杠杆过大
D.国债期货套利失败
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