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风险管理：风险管理基础考试答案（最新版）
2024-01-06 03:58:24 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、名词解释  风险最优分担合同


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2、判断题  马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）


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3、名词解释  最低资本


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4、名词解释  通货膨胀定标


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5、判断题  兴业金融租赁有限责任公司银租一体化业务，可不纳入统一授信管理。


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6、多项选择题  下列属于银行资本划分的类型的有（）。

A.经济资本
B.产业资本
C.持续经营资本
D.破产清算资本
E.监管资本


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7、单项选择题  某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%


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8、单项选择题  按照巴塞尔协议Ⅲ，下列说法正确的是（）。

A.监管资本包括一级资本、二级资本和三级资本
B.一级资本包括核心一级资本和附属一级资本
C.一般风险准备属于一级资本
D.少数股东资本全部计入一级资本


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9、单项选择题  （）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。

A.商业银行资本
B.商业银行负债
C.商业银行资产
D.商业银行存款保证金


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10、名词解释  银行危机


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11、名词解释  金融脆弱性假说


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12、判断题  本行目前暂不将新兴业务中本行实质承担客户信用风险的类信贷业务纳入统一授信管理。


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13、单项选择题  下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等
C.监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本


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14、单项选择题  根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，一级资本充足率的要求为（）。

A.4%
B.5%
C.6%
D.8%


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15、单项选择题  下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险
B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
D.如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险


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16、判断题  操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。（）


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17、多项选择题  与巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（）。

A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位
B.改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求
C.提出了三大支柱
D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环
E.显著提高资本充足率监管标准


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18、判断题  风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。（）


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19、单项选择题  在商业银行的资本概念中，经济资本强调了（）。

A.资本的会计计量
B.资本要符合监管要求
C.资本的有偿占用
D.真实的资本分配


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20、名词解释  规则与相机抉择


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21、单项选择题  下列降低风险的方法中，（）是一种消极的风险管理策略。

A.风险分散
B.风险规避
C.风险对冲
D.风险转移


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22、单项选择题  下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失


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23、名词解释  内部评级法


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24、名词解释  过度反应与反应不足


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25、判断题  违约风险仅针对企业，不针对个人。（）


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26、判断题  信用业务担保是债务人向本行提供的第二偿债来源。本行办理信用业务，应首先以审核债务人第二偿债来源为基础，充分评估第二偿债来源的可靠性。


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27、判断题  压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。


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28、名词解释  风险偏好


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29、名词解释  激励相容


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30、单项选择题  下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。

A.是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
B.包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种
C.可以通过分散化投资完全消除
D.可采用量化技术加以控制


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31、名词解释  可变性研究


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32、单项选择题  下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.在对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较时，需要计算其年化收益率再做对比
C.在对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较时，不需要考虑复利收益，只需考虑单利收益
D.百分比收益率衡量了绝对收益


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33、名词解释  锚定效应和调整


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34、单项选择题  下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险


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35、名词解释  货币政策透明度


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36、名词解释  “蓬齐对策”


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37、名词解释  利率管制


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38、多项选择题  下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有（）。

A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额
B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度
C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型
D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%
E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷


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39、名词解释  市场约束


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40、判断题  《兴业银行抵债资产管理办法》所称抵债资产，是指本行在依法行使因各项信用资产业务形成的债权或担保物权时，因债务人无法以货币资金偿还我行债务，经协商或经法院判决（裁定）、仲裁机构裁决等合法方式接收的债务人、担保人或第三人拥有所有权或处置权用以抵偿或代偿银行债务的非货币性资产。


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41、单项选择题  下列关于资本的说法，正确的是（）。

A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信度和期限下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本数额
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本


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42、单项选择题  下列说法，不属于杠杆率监管的优点的是（）。

A.杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债
B.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护
C.杠杆率监管由于考察全面，计算复杂，所以能够完全覆盖银行面临的风险
D.杠杆率可以减少银行的监管套利


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43、多项选择题  国别风险的主要类型包括（）。

A.货币风险
B.政治风险
C.信用风险
D.间接国别风险
E.声誉风险


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44、单项选择题  商业银行盈利的根本手段是（）。

A.高利贷
B.证券投资
C.支付、结算收费
D.经营风险


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45、单项选择题  某投资者在年初以每股50元的价格购买了某公司股票1000股，半年后每股收到0.5元现金红利，同时以每股55元的价格卖出这1000股股票，则该投资者在该笔投资上的年化收益率为（）。

A.10%
B.11%
C.22%
D.23%


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46、多项选择题  按照巴塞尔协议Ⅲ，下列说法错误的有（）。

A.核心一级资本具有清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征
B.其他一级资本包括优先股
C.二级资本的受偿顺序在一般债权人之前
D.超额贷款损失准备的部分可以计入二级资本
E.其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具


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47、判断题  根据本行授信管理规定，无论是表内外传统信贷业务，还是新兴业务中本行实质承担客户信用风险的类信贷业务，都应纳入统一授信管理。


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48、名词解释  FR概率模型


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49、单项选择题  

随机变量x的概率分布表如下：

则随机变量X的期望是（）。

A.5.8
B.6.0
C.4.0
D.4.8


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50、名词解释  金融脆弱性


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51、名词解释  风险资本与最佳资本


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52、名词解释  动量效应


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53、判断题  对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行来说，中央银行上调贷款基准利率会导致其巨额损失。（）


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54、单项选择题  下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征
B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险
C.操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要


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55、单项选择题  对地震、旱灾等规模巨大的灾难性损失，商业银行的最佳风险管理策略是（）。

A.风险转移
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险规避


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56、多项选择题  下列情况中，可能引发国别风险的有（）。

A.政治和社会动荡
B.政府拒付对外债务
C.外汇管制
D.GDP稳步增长
E.货币贬值


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57、名词解释  利率自由化


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58、名词解释  金融自由化


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59、名词解释  可靠性与“可靠性津贴”


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60、判断题  金融风险可能造成的损失中，灾难性损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。（）


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61、名词解释  监管审核


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62、判断题  商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。（）


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63、名词解释  信贷配给


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64、判断题  无论客户是否与本行建立业务合作关系，若类信贷业务有同业提供信用增级，且占用已分配同业客户授信额度的，各业务条线均可以发起授信，按照发起业务条线授信流程审查报批。


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65、名词解释  专家制度


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66、名词解释  系统性风险理论


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67、名词解释  金融危机预警


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68、判断题  商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。（）


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69、多项选择题  操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括（）。

A.信息科技系统事件
B.就业制度和工作场所安全事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.实物资产损坏
E.外部欺诈


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70、单项选择题  小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。

A.25%
B.20%
C.21%
D.22%


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71、单项选择题  下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险


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72、单项选择题  下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。

A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成


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73、名词解释  魅力股与价值股


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74、单项选择题  多尿是与气的哪项功能失常有关（）

A.防御作用
B.气化作用
C.推动作用
D.固摄作用
E.温煦作用


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75、名词解释  托宾的Q理论


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76、单项选择题  银行某项业务的税后净利润为10亿元，预期损失为5亿元，其经济资本规模为20亿元，则该业务的经风险调整的资本收益率（RAROC）为（）。

A.75%
B.50%
C.33%
D.25%


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77、单项选择题  下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点


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78、单项选择题  

随机变量y的概率分布表如下。

随机变量Y的方差为（）。

A.2.76
B.2.16
C.4.06
D.4.68


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79、名词解释  “金融约束”理论


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80、单项选择题  正态分布曲线的图形大致如（）图所示。

A.
B.
C.
D.


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81、判断题  本行业务基本授权分为直接授权和转授权两个层次。直接授权是指总行对其所属业务职能部门和管辖分行、直属办事处的授权。转授权是指管辖分行在总行授权权限内对其有关业务职能部门和所辖支行、办事处的授权。在特殊情况下，转授权可以大于原授权。


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82、多项选择题  按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。

A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者是风险中性的
C.存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合


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83、名词解释  “安全边界说”


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