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银行从业资格考试：风险管理试题预测（题库版）
2024-03-13 00:53:01 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、多项选择题  针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括()。

A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性


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2、单项选择题  商业银行风险管理的流程是()

A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测


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3、判断题  市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()


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4、判断题  市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()


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5、单项选择题  商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理
B.战略实施和战略风险管理
C.风险监测和运营绩效
D.风险识别和整体战略


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6、判断题  商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()


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7、单项选择题  在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()

A、费雪.布莱克
B、罗伯特.默顿
C、麦隆.舒尔斯
D、威廉.夏普


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8、多项选择题  以下属于金融衍生品的是()

A.即期金融产品
B.金融期货
C.期权
D.远期利率协议
E.货币互换


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9、多项选择题  商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()。

A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力


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10、单项选择题  一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法


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11、单项选择题  下列关于战略规划的说法，不正确的是()。

A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面


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12、单项选择题  在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()。

A.利率风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险


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13、单项选择题  代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点。

A.人员因素
B.外部事件
C.内部流程
D.系统缺陷


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14、单项选择题  在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。

A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.4Cs系统


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15、判断题  市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。()


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16、多项选择题  商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括()

A.总损失数额信息
B.损失事件发生时间
C.损失事件发生单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息


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17、单项选择题  商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。

A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.操作风险指标


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18、单项选择题  某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()

A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%


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19、单项选择题  我国要求资本充足率不得低于()。

A.6%
B.7%
C.8%
D.9%


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20、多项选择题  贷款重组应当注意的事项包括()。

A.是否属于可重组的对象或产品
B.进入重组流程的原因
C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用
E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估


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21、判断题  无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。()


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22、多项选择题  期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括()。

A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买入期权
E.卖出期权


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23、单项选择题  商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系


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24、单项选择题  ()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

A.市场信心
B.市场稳定
C.政府政策
D.贷款数量


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25、单项选择题  商业银行代理业务不包括()

A.代理保险业务
B.代理商业银行业务
C.代理政策性银行业务
D.代理期货业务


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26、单项选择题  商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。

A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划


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27、单项选择题  在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit   Monitor模型
D.死亡率模型


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28、单项选择题  当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是()

A.利用长期负债为短期资产融资
B.利用长期负债为长期资产融资
C.利用短期负债为长期资产融资
D.利用短期负债为短期资产融资


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29、多项选择题  衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过()换算得到。

A.现金头寸指标
B.核心存款
C.总资产
D.贷款总额
E.大额负债依赖度


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30、单项选择题  商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款


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31、多项选择题  在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。

A.所出现的结果有多种。
B.出现的结果只有一种。
C.具体是哪种结果事前不可预知。
D.出现的结果能事前预知。


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32、多项选择题  风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()

A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险


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33、单项选择题  操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()

A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知


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34、多项选择题  黄金价格的波动属于()

A.汇率风险
B.利率风险
C.商品价格风险
D.股票价格风险
E.资产价格风险


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35、单项选择题  信用风险经济资本是指()。

A.商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对


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36、单项选择题  风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大


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37、单项选择题  外部评级主要依靠()

A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对


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38、单项选择题  某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。

A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%


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39、单项选择题  风险报告的职责不包括()

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责


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40、判断题  资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()


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41、单项选择题  ()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率/指标法
B.自我评估法
C.关键风险指标法
D.因果分析模型


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42、单项选择题  下列不属于操作风险种类的是()

A、由人员引发的风险
B、由流程引发的风险
C、由产品引发的风险
D、由外部事件引发的风险


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43、判断题  通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()


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44、多项选择题  下列各项中，()属于流动性比率指标。

A.利息保障倍数
B.大额负债依赖度
C.核心存款比例
D.总资产报酬率
E.易变负债与总资产的比率


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45、多项选择题  经济合作与发展组织的公司治理准贝
}，治理结构框架应当做到()。

A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C.确认利益相关者的合法权利
D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管


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46、单项选择题  假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()

A.买入距到期日还有半年的债券
B.卖出永久债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券
D.买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券


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47、单项选择题  缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。

A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值


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48、判断题  CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）


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49、多项选择题  下列关于情景分析法，说法正确的是()。

A.情景分析是一种多因素分析方法
B.情景分析中的情景包括基准情景
C.情景分析中的情景包括最好的情景
D.情景分析中的情景包括一般的情景
E.情景分析中的情景包括最坏的情景


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50、单项选择题  ()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分


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51、单项选择题  以下不属于风险评估总体要求的是()。

A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
D.商业银行应当完全消除风险


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52、单项选择题  以下不属于分析企业的非财务因素的是()。

A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析


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53、判断题  董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体策略及体系。()


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54、多项选择题  风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有()。

A.信用信息的收集和传递
B.风险监测
C.风险分析
D.风险处置
E.后评价


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55、多项选择题  下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()

A.是指信用风险损失分布的数学期望
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C.是商业银行没有预计到的损失
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口


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56、单项选择题  甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()

A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降


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57、多项选择题  商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()

A.某项业务风险水平增加
B.盈利水平下降
C.资产过于集中
D.资产质量下降
E.所发行的股票价格下跌


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58、问答题  组合型保单的定义是什么？


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59、单项选择题  现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。

A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流


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60、多项选择题  流动性应急计划主要包括()。

A.提高流动性管理的预见性
B.危机处理方案
C.弥补现金流量不足的工作程序
D.建立多层次的流动性屏障
E.通过金融市场控制风险


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61、单项选择题  ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避


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62、单项选择题  利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换


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63、单项选择题  根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为()

A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%


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64、单项选择题  假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()

A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%


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65、单项选择题  全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险


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66、多项选择题  商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。

A.良好的企业精神与控制文化
B.科学、有效的激励机制
C.信息交流
D.监督与评价
E.建立内部控制措施


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67、多项选择题  操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。

A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性


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68、判断题  基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()


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69、单项选择题  内部审计的主要内容不包括（）。

A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.内部控制的健全性和有效性
D.核算监管资本、考核财务绩效


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70、单项选择题  影响期权价值的主要因素不包括()。

A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化


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71、单项选择题  多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.Credit   Metrics模型
B.Credit   Portfolio   View模型
C.Credit   Risk+模型
D.KMV模型


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72、单项选择题  下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()

A、健全的风险管理体系
B、较高的风险管理水平
C、完善的风险管理架构
D、较大的风险管理规模


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73、多项选择题  保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。

A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.以上都对


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74、单项选择题  下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。

A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构


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75、单项选择题  货币互换交易与利率互换交易的区别是()。

A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币


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76、单项选择题  商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。

A.大米
B.大豆
C.黄金
D.石油


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77、单项选择题  与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性


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78、判断题  敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。()


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79、单项选择题  下列关于外部审计的说法，不正确的是()。

A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B.外部审计已经成为银行监管的重要补充
C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用


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80、问答题  财务报表分析法是指什么？


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81、单项选择题  某企业2006年净利润为0.5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币.2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。

A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%


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82、单项选择题  使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证


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83、多项选择题  操作风险关键指标包括()。

A.人员风险指标
B.流程风险指标
C.内部风险指标
D.外部风险指标
E.系统风险指标


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84、单项选择题  从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()

A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式


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85、多项选择题  风险报告的职责主要体现在()。

A.实施并支持一致的风险语言/术语
B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识


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86、多项选择题  以下()属于银行内部流程中的流程无效因素。

A.缺乏必要的流程
B.依赖手工录入
C.设计不完善
D.管理信息不准确
E.项目资金不足


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87、多项选择题  内部欺诈或违法行为可能造成()风险损失。

A.操作风险
B.信用风险
C.国家风险
D.法律风险
E.声誉风险


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88、多项选择题  下列属于风险转移的有()。

A.不同信用等级的贷款人实行差别定价
B.备用信用证
C.商业银行参加存款保险
D.信用担保
E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险


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89、单项选择题  客户信用评级的发展过程是()。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型


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90、单项选择题  资产净利率的计算公式是()。

A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷23×100%
B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100%
C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%
D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100%


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91、多项选择题  信息披露的形式包括()。

A.上市公告书
B.定期报告
C.临时报告
D.外部监管
E.招股说明书


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92、单项选择题  可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品


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93、判断题  董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。()


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94、单项选择题  在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。

A.文件档案的制订、管理不善
B.结算支付系统失灵或延迟
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误


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95、单项选择题  风险报告的职责不包括()。

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责


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96、单项选择题  按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是()。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.存在严重问题的信贷资产
C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合


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97、单项选择题  在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。

A.保证人的关联方
B.保证人的行业地位
C.保证人的保证意愿
D.保证人的贷款规模


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98、单项选择题  巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备()的内部损失数据。

A.至少5年
B.至少3年
C.至多5年
D.至多3年


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99、多项选择题  商业银行面临的外部风险包括()。

A.行业风险
B.法律风险
C.竞争对手风险
D.客户风险
E.技术风险


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100、单项选择题  在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包


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101、单项选择题  以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。

A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率高


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102、单项选择题  黄金价格波动属于()。

A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险


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103、单项选择题  下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit   PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit   Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


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104、问答题  不动产是指什么？


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105、单项选择题  ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法


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106、多项选择题  利率互换的主要作用是()。

A.规避利率波动的风险
B.降低生产成本
C.交易双方可以降低各自的融资成本
D.规避市场价格下跌
E.有助于风险管理


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107、多项选择题  市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()

A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险


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108、单项选择题  原则上，定期压力测试至少()一次。

A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度


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109、单项选择题  某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为()。

A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因数据不足无法计算


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110、判断题  商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()


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111、单项选择题  下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。

A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标


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112、多项选择题  保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。

A.增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺
C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E.规避一切商业风险


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113、单项选择题  在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于()。

A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标


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114、多项选择题  下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求


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115、多项选择题  可用来简化协方差矩阵的方法的是()。

A.对角线模型
B.因子模型
C.历史模拟法
D.解析模型
E.仿真模型


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116、判断题  银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。(　)


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117、单项选择题  以下不属于国家风险暴露的是()。

A.信用风险暴露
B.跨境转移风险
C.操作风险暴露
D.高压力风险事件情景


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118、单项选择题  风险文化中最重要，最高层次的因素是()。

A.风险管理理念
B.风险管理知识
C.风险管理制度
D.企业文化


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119、单项选择题  关于核心存款的以下说法，不正确的是()。

A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高


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120、判断题  按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。()


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121、单项选择题  某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为()。

A.2.53%
B.2.16%
C.2.15%
D.1.78%


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122、单项选择题  全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()

A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级


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123、多项选择题  期权根据基础工具性质区分为()。

A.债务工具
B.利率(除债务)
C.股票
D.外汇(含黄金)
E.商品


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124、多项选择题  商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。

A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率


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125、问答题  风险管理教育的定义是什么？


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126、单项选择题  企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者


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127、单项选择题  某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币.则该企业2000年净资产收益率为()。

A.9.4%
D.5.2%
C.9.2%
D.8.4%


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128、单项选择题  对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是()。

A.动产留置
B.不动产抵押
C.外资企业连带责任保证
D.支票、汇票、本票等的抵押


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129、判断题  绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。()


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130、单项选择题  借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。

A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益


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131、判断题  商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。()


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132、单项选择题  下列关于长期次级债务的说法，正确的是()

A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D.长期次级债务不能计入附属资本


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133、单项选择题  假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。

A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品


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134、单项选择题  ()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值


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135、单项选择题  下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值


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136、单项选择题  操作风险报告的主要内容不包括()。

A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策


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137、多项选择题  商业银行经营目标的矛盾有()。

A.流动性与效益性
B.流动性与安全性
C.效益性与安全性
D.流动性与效率性
E.安全性与风险分散性


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138、多项选择题  目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。

A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标


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139、单项选择题  下列选项不是风险预警程序的是()。

A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价


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140、单项选择题  下列属于内部欺诈的有()。

A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任
C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况
D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益


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141、单项选择题  将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散


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142、多项选择题  战略风险来自()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证


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143、多项选择题  内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。

A.风险识别
B.风险评估
C.资本规划
D.压力测试
E.风险报告


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144、多项选择题  有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有()。

A.强化声誉风险管理培谢
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划


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145、判断题  商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()


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146、单项选择题  ()是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

A.市场风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.利率风险


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147、判断题  社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。()


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148、单项选择题  良好的()被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。

A.内部环境
B.外部环境
C.市场环境
D.政策环境


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149、单项选择题  商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。

A.每天
B.每月
C.每周
D.每年


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150、多项选择题  商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现目标所需要的资源匾乏
D.整个战略实施过程的质量难以保证
E.以上都对


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151、单项选择题  过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是()。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱
B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C.该企业集团投资房地产已经造成损失
D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强


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152、多项选择题  核心雇员流失的风险具体体现为()。

A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援/替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工超越授权的活动


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153、单项选择题  ()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散


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154、单项选择题  下列不属于压力测试假设情况的是()。

A.利率增加500基点
B.信用价差增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值15%


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155、多项选择题  以下属于核心资本的是()。

A.股本
B.未分配利润
C.普通贷款储备
D.公开储备


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156、判断题  战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()


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157、单项选择题  一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率


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158、单项选择题  操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知


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159、单项选择题  下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库


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160、单项选择题  假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。

A.150
B.1l0
C.40
D.260


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161、多项选择题  商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。

A.全面
B.谨慎
C.审慎
D.有效
E.独立


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162、单项选择题  下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理


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163、单项选择题  一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()

A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险


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164、单项选择题  市场准人的主要目标不包括()。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B.维护银行市场秩序
C.保护存款者的利益
D.行政复议的依据、标准、程序公开


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165、多项选择题  目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()。

A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素


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166、判断题  大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。()


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167、单项选择题  贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。

A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益


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168、单项选择题  下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的现金
C.流动性风险指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务
D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险


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169、单项选择题  如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%


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170、多项选择题  《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标()。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保银行盈利
E.以上都对


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171、单项选择题  下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。

A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布


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172、判断题  过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。()


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173、单项选择题  监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列()方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

A.及时性假设
B.相关性假设
C.准确性假设
D.全部性假设


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174、多项选择题  下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是()。

A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少


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175、单项选择题  下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值


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176、多项选择题  通常战略风险识别不可以从()两个层面人手。

A.战略
B.宏观
C.微观
D.全局
E.战术


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177、判断题  为提高董事会风险管理委员会的有效性，风险管理委员会应与银行的首席风险官、风险管理部门进行正式和非正式的沟通交流。()


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178、单项选择题  声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。

A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性


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179、多项选择题  内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。

A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.交易／定价错误
E.错误监控／报告


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180、单项选择题  商业银行的最高风险管理/决策机构是()。

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者


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181、单项选择题  我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。

A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护债权人利益


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182、判断题  与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。()


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183、单项选择题  如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.小于
B.大于
C.等于
D.以上都不对


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184、判断题  商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()


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185、单项选择题  某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。

A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9


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186、单项选择题  关于表外项目，说法错误的是()。

A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产


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187、单项选择题  风险是指()

A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布


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188、单项选择题  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()

A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益


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189、判断题  风险管理是商业银行的核心竞争力。()


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190、多项选择题  保证法律责任一般包括()。

A.部分责任保证
B.连带责任保证
C.一般责任保证
D.全部责任保证
E.完全责任保证


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191、多项选择题  自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是()。

A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险


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192、多项选择题  有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立公平的奖惩机制
D.建立强大的、动态的风险管理系统
E.努力建设学习型组织


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193、判断题  贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。()


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194、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

A.(现金头寸+应收存款)÷总资产
B.现金头寸÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债


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195、单项选择题  下列()不属于流动性的基本要素。

A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量


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196、多项选择题  以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。

A.外币存款
B.外币贷款
C.外币债券投资
D.外汇远期的买卖
E.跨境投资


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197、单项选择题  假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。

A.47%
B.56%
C.63%
D.79%


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198、多项选择题  下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


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199、判断题  计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()


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200、多项选择题  企业的行业风险分析的主要内容有()。

A.企业的战略规划
B.行业的竞争力
C.行业监管政策
D.企业的长远规划
E.行业周期性分析


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201、判断题  违约概率是事后检验的结果。()


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202、单项选择题  商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口


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203、单项选择题  以下关于期权的论述，错误的是()。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零


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204、单项选择题  香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。

A.15%
B.20%
C.25%
D.30%


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205、多项选择题  商业银行风险监测的具体内容包括()

A.开发风险计量模型
B.监测各种可量化的关键风险指标
C.向专家咨询可能面临的风险
D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果
E.调整高风险授信限额


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206、单项选择题  国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()。

A.20%
B.15%-25%
C.100%
D.150%


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207、单项选择题  商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险


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208、判断题  2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。()


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209、多项选择题  以下关于缺口分析的正确陈述是()。

A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C.当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口


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210、多项选择题  我国商业银行信用风险监管指标包括()。

A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率


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211、单项选择题  ()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.Credit  Metrics模型
B.Credit   Risk+模型
C.Credit   PortfolioView模型
D.Credit   Monitor模型


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212、单项选择题  以下不属于现场检查程序的是()。

A.现场检查准备阶段
B.现场检查实施阶段
C.现场检查处理阶段
D.现场检查后续阶段


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213、单项选择题  声誉危机管理的主要内容不包括()。

A.危机现场处理
B.危机处理过程中的持续沟通
C.模拟训练和演习
D.明确记载的危机处理/决策流程


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214、多项选择题  我国银行监管领域所依据的主要法律包括()。

A.《银行业监督管理法》
B.《中国人民银行法》
C.《贷款通则》
D.《金融违法行为处罚法》
E.《商业银行法》


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215、多项选择题  以下属于风险监管框架步骤的有()。

A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级


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216、多项选择题  针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()

A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性


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217、判断题  董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。()


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218、多项选择题  下列银行活动中，存在汇率风险的有()

A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款


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219、单项选择题  操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()。

A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中


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220、判断题  声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()


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221、单项选择题  ()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本


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222、单项选择题  现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。

A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债


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223、单项选择题  下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理


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224、多项选择题  2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.声誉风险


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225、判断题  如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()


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226、单项选择题  通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。

A.违约风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险


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227、名词解释  流程图分析法


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228、单项选择题  “5C”方法属于()评级方法。

A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法


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229、判断题  实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()


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230、判断题  成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()


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231、单项选择题  银行战略风险的影响因素不包括()。

A.一般环境风险因素
B.银行内部风险因素
C.项目环境风险因素
D.政治风险因素


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232、多项选择题  以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是()。

A.管理层风险分析
B.地区风险分析
C.生产和经营风险分析
D.微观经济分析
E.自然环境分析


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233、单项选择题  全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

A.流动性风险
B.国家风险
C.法律风险
D.市场风险


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234、问答题  纯粹风险是指什么？


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235、问答题  不安全行为是指什么？


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236、单项选择题  投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

A.5%
B.10%
C.15%
D.20%


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237、多项选择题  以下()属于商业银行内部风险控制部门。

A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门


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238、单项选择题  方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


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239、判断题  对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()


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240、多项选择题  以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。

A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
E.弥补现金流量不足的工作程序


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241、多项选择题  下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。

A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.保护客户利益


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242、单项选择题  关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是()

A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力
B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益
C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素
D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平


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243、单项选择题  根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括()。

A.信用风险
B.市场风险
C.政治风险
D.国别风险


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244、单项选择题  为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()。

A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化


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245、多项选择题  商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?()

A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力


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246、单项选择题  以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。

A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额


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247、判断题  现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。()


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248、单项选择题  商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是()。

A.解决表面问题，不须深究
B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视


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249、多项选择题  

下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。

A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件


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250、多项选择题  下列可能给商业银行带来声誉风险的有()

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求


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251、单项选择题  可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。

A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上都对


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252、单项选择题  企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。

A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74


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253、多项选择题  巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足()。

A.具备完善、健康的内部控制体系
B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导


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254、单项选择题  关于资本转换因子，下列说法错误的是()。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额


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255、单项选择题  国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门


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256、判断题  商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )


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257、单项选择题  由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。

A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险


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258、单项选择题  下列属于客户评级的专家判断法的是()。

A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是


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259、单项选择题  世界上第一个资产证券化产品是()。

A.转手转付证券
B.资产支付证券
C.知识产权证券化
D.住房抵押贷款证券


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260、单项选择题  对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移

A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润


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261、多项选择题  商业银行贷款担保的主要方式有()。

A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金


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262、单项选择题  ()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确


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263、多项选择题  附属资本主要包括()。

A.重估储备
B.一般准备
C.优先股
D.可转换债券
E.混合资本债券


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264、单项选择题  从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

A.安全和收益
B.总行和分行
C.贷款和存款
D.资产和负债


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265、多项选择题  商业银行的风险管理模式有()。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债管理模式
D.全面风险管理模式
E.资产损失管理模式


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266、单项选择题  下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是()。

A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率


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267、单项选择题  有效风险管理体系建设必须以()为先导。

A.健全的内部控制机制
B.完善的公司治理机构
C.先进的风险管理文化培育
D.有效的风险治理策略


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268、单项选择题  根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有()

A.标准法
B.损失事件数据方法
C.流程图法
D.情景分析法


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269、多项选择题  完整的资本充足率评估程序包括()。

A.董事会和高级管理层的监督
B.健全的资本评估
C.风险的全面评估
D.完善的监测和报告系统
E.健全的内部控制检查


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270、判断题  商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()


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271、多项选择题  全面风险管理体系的三个维度分别是()

A、企业的目标
B、全面风险管理要素
C、企业的内部结构
D、企业的各个层次


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272、判断题  通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()


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273、单项选择题  根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收款


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274、单项选择题  商业银行的资产主要是()。

A.固定资产
B.非流动资产
C.金融资产
D.无形资产


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275、多项选择题  下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机


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276、单项选择题  国际收支逆差与国际储备之比超过限度()时，说明风险较大。

A.75%
B.80%
C.100%
D.150%


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277、单项选择题  客户信用评级中，违约概率的估计包括()。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率


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278、单项选择题  某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()。

A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5


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279、判断题  操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()


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280、多项选择题  权利质押的范围包括()。

A.汇票
B.支票
C.本票
D.债券
E.存款单


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281、问答题  物价指数法是指什么？


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282、单项选择题  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益


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283、多项选择题  常用的市场风险限额包括()。

A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.损失限额
E.追索限额


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284、判断题  贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()


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285、单项选择题  在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值


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286、判断题  Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()


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287、单项选择题  在实际操作中，以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A.出售流动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产


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288、多项选择题  市场风险报告包括()。

A.投资组合报告
B.风险分解“热点”报告
C.最佳投资组合复制报告
D.最佳风险对冲策略报告
E.交易限额报告


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289、单项选择题  国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。

A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持


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290、单项选择题  下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险


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291、多项选择题  根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。

A.标准法
B.替代标准法
C.期望方差法
D.高级计量法
E.自我评估法


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292、单项选择题  ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法


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293、单项选择题  下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。

A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击


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294、单项选择题  下列关于财务比率的表述，正确的是()。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力


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295、单项选择题  在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式


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296、多项选择题  法人信贷业务的流程环节包括()。

A.信贷审查
B.信贷审批
C.贷款发放
D.贷后管理
E.信贷复核


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297、多项选择题  市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异


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298、多项选择题  下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


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299、多项选择题  下列关于金融期货的说法，正确的有（）。

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B.货币期货交易目的包括管理汇率风险
C.股指期货是指以股票为标的的期货合约
D.目前金融期货的交易量，远远超过商品期货的交易规模
E.股指期货以现金清算的形式进行交割


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300、单项选择题  观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。

A.测量 
B.模拟 
C.检测 
D.触摸


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