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银行从业资格考试：信用风险管理找答案（题库版）
2024-04-24 05:26:54 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
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1、单项选择题  压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。

A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法


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2、单项选择题  有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率


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3、多项选择题  属于商业银行信用评分模型的有()。

A.线性概率模型
B.Logit模型
C.非线性辨别模型
D.死亡率模型
E.Probit模型


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4、单项选择题  下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。

A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录
D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求


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5、单项选择题  关于连续函数最重要和最有用的结论是()。

A.斯克拉定理
B.坎德尔系数
C.信用风险组合模型
D.违约相关性


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6、单项选择题  根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性


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7、判断题  个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。()


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8、判断题  债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。()


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9、单项选择题  债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。

A.贷款重组
B.限额管理
C.贷款转让
D.贷款审批


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10、多项选择题  商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有()。

A.统一识别标准，实施集团总量控制
B.掌握充分信息，避免过度授信
C.主办银行牵头，建立集团客户小组
D.尽量少用抵押，争取多用保证
E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易


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11、单项选择题  目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。

A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs


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12、判断题  中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。()


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13、判断题  保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。()


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14、多项选择题  以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

A.Credit  Metrics本质上是一个VaR模型
B.Credit  Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.Credit  PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E.Credit  Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的


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15、判断题  同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。()


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16、多项选择题  根据大多数国家的标准，现金流量表分为()。

A.经营活动的现金流量表
B.销售活动的现金流量表
C.投资活动的现金流量表
D.资金活动的现金流量表
E.融资活动的现金流量表


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17、单项选择题  压力测试是用于评估()。

A.预期损失
B.特定事件的变化
C.风险价值
D.特定经营环境


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18、单项选择题  预期损失率的计算公式表示为()。

A.预期损失率一预期损失/资产总额
B.预期损失率一预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率一预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口


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19、多项选择题  

Credit   Portfolio   View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于()。

A.宏观变量的历史数据
B.宏观变量的前景预测
C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革
D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E.单个借款人的信用评级


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20、判断题  良好的风险报告路径应采取纵向报送的直线式。（）


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21、多项选择题  商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有()。

A.贷款期限
B.贷款金额
C.贷款汇率
D.贷款人信用
E.贷款费用


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22、单项选择题  以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。

A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程


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23、多项选择题  违约概率预测准确性的验证常用的方法包括()。

A.二项分布检验
B.卡方分布检验
C.正态分布检验
D.均匀分布检验
E.检验给定年份某一等级PD预测准确性


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24、多项选择题  违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括()。

A.产品因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济因素


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25、单项选择题  以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。

A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率


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26、判断题  在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。()


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27、判断题  贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。()


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28、单项选择题  CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。

A.资产规模
B.信用等级
C.盈利水平
D.行为评分


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29、判断题  

Credit   Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。()


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30、不定项选择  下列属于压力测试功能的有()。

A.为商业银行提供债务人的信用评级水平
B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
C.提供商业银行对自身风险特征的理解
D.帮助商业银行重估模型假设
E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致


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31、多项选择题  下列关于违约的说法中，正确的有()。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约


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32、判断题  流动比率的高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。()


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33、多项选择题  信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有()。

A.6C法
B.客户信用评级方法
C.贷款分类方法
D.信用评分方法
E.组合管理方法


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34、判断题  信用风险具有明显的非系统性特征。()


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35、单项选择题  客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括()。

A.客户信用评级
B.风险违约区分能力验证
C.检验评级结果
D.对违约概率预测准确性的验证


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36、多项选择题  下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有()。

A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批
D.申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具


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37、单项选择题  商业银行个人信贷产品可以基本划分为()三类。

A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款
C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款


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38、单项选择题  按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。

A.评级方法和评分方法
B.评级方法和评级方法
C.评分方法和评级方法
D.评分方法和评分方法


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39、多项选择题  按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有()。

A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金
C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D.银行停止对贷款计息
E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天


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40、多项选择题  以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有()。

A.验证是一个循环过程
B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段
C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅
D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅
E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释


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41、单项选择题  ()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A.信用风险对冲
B.信用风险识别
C.信用风险监测
D.信用风险控制


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42、单项选择题  假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为()。

A.15%
B.12%
C.45%
D.25%


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43、多项选择题  下列关于信用风险控制的限额管理，说法正确的有()。

A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额


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44、单项选择题  商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户


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45、判断题  商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()


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46、判断题  秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。()


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47、单项选择题  一银行2012年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。

A.1300
B.1600
C.1800
D.1700


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48、判断题  对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。()


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49、单项选择题  以下关于相关系数的论述，错误的是()。

A.相关系数具有线性不变性
B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量


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50、判断题  一个债务人只能拥有一个债项评级。()


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