1、单项选择题  纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括（）。

A.该项金融工具实质上具有股权性质的风险
B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益
C.该项金融工具不可赎回
D.该项金融工具对发行方资产或收入具有剩余索取权

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本题答案：B
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2、多项选择题  常用的信用衍生工具包括（）。

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用价差期权
D.信用联系票据
E.信用贷款

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本题答案：A, B, C, D
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3、单项选择题  下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
D.CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

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本题答案：C
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4、多项选择题  下列表外项目的信用转换系数低于50%的有（）。

A.原始期限不超过1年的贷款承诺
B.可随时无条件撤销的贷款承诺
C.银行借出的证券或用做抵押物的证券
D.与贸易直接相关的短期或有项目
E.远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券

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本题答案：A, B, D
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5、判断题  商业银行不得将已发放但未到期的贷款转让给其他机构。（）

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本题答案：错
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6、单项选择题  下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是（）。

A.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类
B.个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款
C.合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币
D.合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款

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本题答案：D
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7、单项选择题  下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是（）。

A.正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%
D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

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本题答案：D
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8、判断题  贷款五级分类主要用于贷前审批。（）

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本题答案：错
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9、单项选择题  下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A.可以分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定
C.高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限
D.商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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本题答案：D
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10、多项选择题  采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）。

A.保证使得违约概率上升
B.抵押使得违约损失率下降
C.质押使得违约损失率下降
D.保证使得违约损失率上升
E.净额结算使得违约风险暴露上升

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本题答案：B, C
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11、多项选择题  下列表内资产中，信用风险权重为0有（）。

A.黄金
B.存放中国人民银行款项
C.对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
D.持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
E.对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权

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本题答案：A, B, C, D, E
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12、单项选择题  列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。

A.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

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本题答案：B
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13、单项选择题  在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的抵（质）押品不包括（）。

A.以保证金形式特定化后的现金
B.公开上市交易股票
C.与证券化相关的应收账款
D.依法有权处分的国有土地使用权

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本题答案：C
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14、单项选择题  违约风险暴露不包括（）。

A.已使用的授信余额
B.已收利息
C.未使用授信额度的预期提取数量
D.应收未收利息

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本题答案：B
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15、单项选择题  专业贷款对应的债权具有的特征不包括（）。

A.债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
B.债务人年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）小于5000万元
C.债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D.合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权

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本题答案：B
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16、判断题  巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。（）

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本题答案：错
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17、单项选择题  下列财务比率中，不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是（）。

A.资产负债率
B.资产回报率
C.销售毛利率
D.存货周转率

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本题答案：A
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18、多项选择题  信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括（）。

A.合格的抵押品
B.合格的质押品
C.净额结算
D.保证
E.信用衍生工具

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本题答案：A, B, C, D, E
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19、判断题  违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。（）

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本题答案：错
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20、单项选择题  下列表内资产中，信用风险权重最小的是（）。

A.对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）
B.对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
C.对符合标准的微型和小型企业的债权
D.对金融机构的股权投资（未扣除部分）

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本题答案：B
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21、判断题  采用内部评级法计量信用风险监管资本时，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）

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本题答案：错
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22、单项选择题  （）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。

A.市场风险
B.敞口风险
C.集中度风险
D.声誉风险

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本题答案：C
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23、判断题  实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，一定越有利于企业长期发展。（）

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本题答案：错
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24、判断题  《商业银行资本管理办法（试行）》中权重法的相关要求体现了审慎监管原则，也体现了公共政策导向，降低了中小企业贷款、零售贷款的成本，推动了商业银行调整资产结构，缓解了中小企业贷款难，并为扩大国内消费提供了支持。（）

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本题答案：对
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25、单项选择题  下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

A.违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
C.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D.在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

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本题答案：D
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26、单项选择题  某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为6%、5%、4%，则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为（）。

A.84.3%
B.85%
C.85.7%
D.96%

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本题答案：C
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27、单项选择题  某公司当年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，年初存货为450万元，年末存货为550万元，则该公司当年存货周转天数为（）天。

A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5

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本题答案：D
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28、单项选择题  根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限

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本题答案：A
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29、单项选择题  下列方法中，（）对降低实际损失的贡献度最大。

A.在贷款决策前预见风险并采取预控措施
B.在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救
C.当风险产生后才进行事后处理
D.不采取任何方法，任由事态自由进展

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本题答案：A
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30、多项选择题  内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.有效期限

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本题答案：A, B, C, E
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