1、单项选择题  下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
B.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
C.股票风险资本计提比率都为8%
D.不同市场中的股票头寸可以抵消

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本题答案：D
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2、多项选择题  

关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

A.横轴坐标是债券的到期期限
B.意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高
C.流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿
D.此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E.若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

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本题答案：A, B, C, D, E
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3、单项选择题  （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.压力测试
B.情景分析
C.返回检验
D.头寸分析

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本题答案：C
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4、单项选择题  按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。

A.价内期权、价外期权、平价期权
B.美式期权、欧式期权
C.买方期权、卖方期权
D.股票期权、外汇期权

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本题答案：A
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5、多项选择题  下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。

A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

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本题答案：A, B, C, E
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6、多项选择题  明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。

A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

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本题答案：A, C
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7、判断题  VaR意味着可能发生的最大损失。（）

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本题答案：错
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8、多项选择题  按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

A.交易账户的利率风险
B.银行账户的股票风险
C.交易账户的汇率风险
D.银行账户的利率风险
E.银行账户的商品风险

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本题答案：A, C, E
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9、多项选择题  下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。

A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

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本题答案：A, B, D, E
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10、单项选择题  下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值
C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少
D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

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本题答案：D
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11、判断题  累积所得的整体层面的经济资本等于各单个经济资本的简单加总。（）

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本题答案：错
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12、多项选择题  一般来说，收益率曲线（）。

A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.反映了对未来经济增长预期
D.反映了对未来通货膨胀预期
E.反映了对未来资本回报率预期

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本题答案：A, B, C, D, E
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13、多项选择题  下列关于单币种敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

A.敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸
B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

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本题答案：A, B, E
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14、判断题  前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。（）

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本题答案：错
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15、单项选择题  下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

A.市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平
B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D.承担风险的业务经营部门同时负责市场风险管理

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本题答案：A
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16、单项选择题  

下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。

A.mc最小为1
B.ms最小为2
C.指最近30个交易日风险价值的均值
D.sVaR为压力风险价值

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本题答案：D
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17、多项选择题  下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C.对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E.对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

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本题答案：A, C, D
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18、多项选择题  当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A.无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

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本题答案：B, D
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19、单项选择题  商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

A.每周，6个月
B.每月，6个月
C.每周，12个月
D.每月，12个月

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本题答案：C
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20、单项选择题  下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

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本题答案：A
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21、判断题  外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）

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本题答案：错
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22、单项选择题  下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

A.标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D.标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性

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本题答案：C
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23、单项选择题  下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

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本题答案：B
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24、判断题  一般而言，在交易之后，银行才需明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。（）

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本题答案：错
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25、多项选择题  下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

A.在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理
B.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
D.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
E.在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理

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本题答案：B, C, D, E
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26、多项选择题  下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E.对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

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本题答案：B, C, D, E
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27、单项选择题  （）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD

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本题答案：A
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28、单项选择题  下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

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本题答案：B
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29、单项选择题  计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

A.不能预测突发事件的风险
B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C.正态假设条件受到普遍质疑
D.计算量大

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本题答案：B
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30、多项选择题  下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。

A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

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本题答案：C, D, E
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