一、公司概况

华泰证券股份有限公司是一家领先的科技驱动型综合证券集团。自 1991 年成立以来，华泰证券积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇，在业内率先以金融科技助力转型，用全业务链服务体系为个人和机构客户提供专业、多元的证券金融服务，综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵，致力成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

依托高度协同的业务模式、先进的数字化平台、广泛且紧密的客户资源，公司财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务全方位发展，全力打造面向未来的差异化核心优势。

华泰证券固定收益部依托自研 HEADS 大象平台和 CAMS 信用分析管理平台开展 FICC 业务。业务范围涵盖银行间及交易所债券市场各类 FICC 和衍生工具的自营投资与交易业务;银行间债券、债券通、交易所债券、国债期货、利率衍生品、商品期权等多品种做市业务;境内外 FICC 产品创设及客需交易业务等。固定收益部致力于以大类资产轮动为视角、以价格发现和风险对冲为内核、以策略研发为引擎升级锻造平台化、体系化的核心交易定价能力。同时，坚持以客户需求为中心，持续丰富双向互通、跨境一体的 FICC 客需服务体系，打造具备竞争力的全生命周期、全业务链机构服务。

二、岗位需求详情

(一)量化交易岗

工作地点：上海、北京

工作职责

负责量化交易信号及策略研发，优化核心定价及做市交易策略;

自上而下系统性研究各类资产价格走势之间的数理关系，寻找之间的关联性和逻辑性，并构建相应组合交易策略;

协助团队进行做市账户的管理及交易工作，达成既定业绩目标;

根据团队需要参与量化策略体系交易建设，探索更多 AI 等业务运用场景。

任职要求

硕士研究生及以上学历，金融工程、经济、金融、计量、数学、计算机等相关专业;

具备扎实的量化研究能力，精通至少一门编程语言，可熟练进行策略信号研发及回测，有 Tick 级别股票或固收研究经验者优先考虑;

有 3 年以上固定收益、权益等领域投资交易或量化研发经验，具有实盘量化策略且实战业绩优秀者优先考虑;

工作责任心与自驱力强，具备独立思考能力，逻辑思维严谨，敢于担当，抗压能力强，可适应高强度工作节奏;

符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

(二)做市策略交易岗

工作地点：上海、深圳

工作职责

负责做市账户的管理及交易工作，开展市场分析研究与交易策略研究，达成既定业绩目标;

负责银行间债券做市、债券通做市业务开展，研发交易信号，优化核心定价及做市交易策略;

协助团队完成各类创新业务的开展。

任职要求

硕士研究生及以上学历，金融工程、经济、金融、计量、数学、计算机等相关专业;

具备较强的投资交易能力及交易策略信号捕捉能力;

有 5 年以上固定收益品种投资交易经验，具有 10 亿以上账户管理经验且业绩表现优秀者优先考虑;

工作责任心与自驱力强，具备独立思考能力，敢于担当，抗压能力强，可适应高强度工作节奏;

符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

(三)利率衍生品对客报价交易岗

工作地点：上海

工作职责

负责开展对互换通境外机构投资者和代理清算客户的报价、交易;

负责利率衍生品定价、套利、对冲模型的开发和迭代，分析市场趋势和波动，持续优化调整报价交易策略;

全面管理账户不同维度风险敞口，负责持仓头寸交易、对冲等存续期管理工作;

拓展客需业务，为境内外客户提供各类利率衍生品报价及交易服务。

任职要求

硕士研究生及以上学历，金融、数学、计算机、物理等相关专业;

具备扎实的金融理论基础，了解衍生品定价模型，具备良好的数学基础和统计分析、模型定价能力，具有较强的编程能力，熟练掌握 Python 等一门或多门编程语言进行数据处理、模型调参、策略编写和回溯;

有 5 年以上利率及衍生品投资交易经验，有稳定的客盘来源优先，熟悉衍生品合规模型、风控及估值体系优先;

符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

(四)衍生品策略岗

工作地点：上海

工作职责

分析宏观经济周期、政策变化及行业发展趋势，围绕权益、债券、利率、商品、外汇等大类资产，结合多资产、多策略研究，提供大类资产配置建议、衍生品策略研究、产品设计及投资建议;

负责衍生品对交易策略研究，深度分析大类资产市场发展趋势，识别市场投资机会，提供专题研究报告和策略分析报告，配合开展衍生品对冲交易，提升衍生品交易业务收入;

配合销售做好客户拓展和研究支持工作，结合客户需求和市场分析，提供可交易的大类资产、衍生品交易策略。

任职要求

金融工程、数量经济、数学、物理、计算机、统计等相关专业，理工科背景硕士研究生及以上学历优先;

有固定收益、大宗商品、宏观研究、多资产策略研究、资产配置量化分析等相关经验，有跨境研究、机构投研经验优先，期现套利、对冲基金经验优先;

熟练使用 Python、MATLAB 等至少一种数据分析工具，具备独立建模及编程能力，熟悉机器学习和量化投研框架者优先;

具备良好的数据处理和逻辑分析能力，能快速整合量化与定性信息，形成有深度的研究结论;

做事严谨认真、脚踏实地，具有良好的沟通能力和团队合作能力;

符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

三、投递方式

请登录华泰证券官方招聘平台，通过以下链接投递对应岗位：

量化交易岗：https://career.htsc.com.cn/S6051c47c555f3d8e8dc1e48a4d7b/postDetail.htm?postId=678c8c1b

做市策略交易岗：https://career.htsc.com.cn/S6013d14e5d83dc1e48a8e4d7b/postDetail.htm?postId=69407c10b91c25472d2b8c

利率衍生品对客报价交易岗：https://career.htsc.com.cn/S613414e582d1e48a8e4d7b/postDetail.htm?postId=68f863bca1347a9d35

衍生品策略岗：https://career.htsc.com.cn/S6532d0b9153c750e5521e8/postDetail.htm?postId=6532d0b9153c750e5521e8

原标题：华泰证券固定收益部招聘启事