36利率期限结构变化风险又称为(　)

A. 收益率曲线风险

B. 期权性风险

C. 基准风险

D. 重新定价风险

[答案]A

【解析】利率期限结构变化风险又称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收人和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险又称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异

37关于即期外汇交易的作用叙述正确的是(　)

A. 不能够满足客户对不同货币的需求

B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

C. 可以用来套期保值

D. 不可以用于外汇投机

[答案]B

【解析】套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进以后售出商品的价格进行保险的交易活动。套期保值利用的就是时间跨度，即期交易没有这个功能。

38当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是(　)

A. 利用长期负债为短期资产融资

B. 利用长期负债为长期资产融资

C. 利用短期负债为长期资产融资

D. 利用短期负债为短期资产融资

[答案]A

【解析】当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是利用长期负债为短期资产融资。故选A。

39下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是(　)

A. 流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%

B. 人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%

C. 核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额Xl00%

D. 流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X l00%

[答案]D

【解析】流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×l00%;人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期未余额×100%;核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%，所以A、B、C选项均错误。流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×l00%，所以D项正确

40下列关于情景分析的说法，不正确的是(　)

A. 分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求

B. 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节

C. 商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性

D. 与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

[答案]C

【解析】不确定性是不可完全消除的.故选C

Man struggles upwards; water flows downwards. 人往高处走,水往低处流,
Good counsel does no harm. 忠言有利无害。