2015年银行从业考试考前测试题《风险管理》

第26题

监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。

A 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

B 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

C 在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

D 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

E 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

【正确答案】：A,B,C,D,E

[答案解析]以上因素都应考虑。

第27题

衡量风险的指标有( )。

A 方差

B 久期

C 凸度

D 在险价值(VA

E 期望收益

【正确答案】：A,B,C,D

[答案解析]考生要掌握这些指标。

第28题

下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

A 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

B 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

C 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

D 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

E 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

【正确答案】：A,B,C,E

[答案解析]在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

第29题

下列关于久期的说法，正确的有( )。

A 久期也称持续期

B 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C 久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷

D 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

【正确答案】：A,B,D,E

[答案解析]C久期公式有三个：DP+Dy=-DP÷(1+y);

可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y);

后两个公式更方便计算。

第30题

下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。

A 两类暴露

B 内部评级法

C 公司、主权及商业银行暴露(

D

E 内部评级法初级法(

F 内部评级法高级法(

G 零售暴露(

H N/A

【正确答案】：A,C,E

[答案解析]一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露因为简单零散，无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

Learning is the light that leads into everything lovely. 学识是照亮通往各种美好事物的道路的明灯.
A trouble shared is a trouble halved. 两人分担,困难减半.