2015年银行从业考试考前测试题《风险管理》

第55题

在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。

(1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估

(3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控

(5)作业流程分析和风险识别与评估

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(4)(1)(5)(3)(2)

C.(4)(2)(3)(1)(5)

D.(1)(5)(2)(3)(4)

【正确答案】：D

[答案解析]略

第56题

在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法

B.基本指标法

C.标准法

D.高级计量法

【正确答案】：D

[答案解析]内部评级法是信用风险中的方法;标准法的特征是八条产品线;基本指标用不到计量系统。

第57题

某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

【正确答案】：B

[答案解析]违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。

第58题

商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

【正确答案】：B

[答案解析]商业银行的管理策略之一就是要分散风险。

第59题

按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【正确答案】：B

[答案解析]采取对比法：无法售出肯定比可以售出流动性差，排除C、D;债券的流动性较强，所以选B。

第60题

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应届于( )。

A.综合评级1级

B.综合评级2级

C.综合评级3级

D.综合评级4级

【正确答案】：B

第61题

某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

【正确答案】：C

[答案解析]关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。

第62题

下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用.推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

【正确答案】：B

[答案解析]三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。

第63题

Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?( )

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款意愿

【正确答案】：A

[答案解析]Credit Metrics模型的基础就是债务人的信用等级。

Opinions should be formed with great caution-and changed with greater. 形成意见要慎重，改变意见要更慎重。
It is not the fine coat that makes the gentleman. 使人成为君子的并不是讲究的衣着。