2015年银行从业考试真题预测《风险管理》

二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

第1题 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为 ( )

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

D.财产损失

E.坏账损失

【正确答案】：A,B,C

[答案解析]在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。

第2题 信用风险存在于( )等表内业务中。

A.贷款

B.债券投资

C.信用担保

D.贷款承诺

E.衍生产品交易

【正确答案】：A,B

[答案解析]信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

第3题 国别风险的主要类型有 ( )

A.间接国别风险

B.主权风险

C.传染风险

D.货币风险

E.政治风险

【正确答案】：A,B,C,D,E

[答案解析]国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险和间接国别风险七类。

第4题 根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本分为 ( )

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.社会资本

E.证券资本

【正确答案】：A,B,C

[答案解析]根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。

第5题 良好的银行公司治理应具备的特征有 ( )

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.科学的激励约束机制

E.先进的管理信息系统，能够为产品定价、成本核算、风险管理和内部控制提供有力支撑

【正确答案】：A,B,C,D,E

第6题 商业银行管理战略的内容包括 ( )

A.战略目标

B.发展指标

C.实现路径

D.战略愿景

E.战略规划

【正确答案】：A,C

[答案解析]商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。

第7题 巴塞尔委员会提出的董事会总体职责包括 ( )

A.制定公司章程

B.审核与监督银行的战略目标、风险战略的实施情况

C.审核与监督银行的公司治理和企业价值的实施情况

D.制定市场营销策略

E.筹措资金

【正确答案】：B,C

[答案解析]巴塞尔委员会提出的董事会总体职责是：董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。

第8题 常用的风险事后控制的方法有 ( )

A.风险缓释或风险转移

B.风险资本的重新分配

C.提高风险资本水平

D.限额管理

E.风险定价

【正确答案】：A,B,C

[答案解析]常用的风险事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配和提高风险资本水平。

第9题 商业银行贷款担保方式主要有( )

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

E.定金

【正确答案】：A,B,C,D,E

[答案解析]商业银行贷款担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。

第10题 集中度风险的情形有( )

A.交易对手或借款人集中风险

B.信用风险缓释工具集中风险

C.行业集中风险

D.资产集中风险

E.表内项目集中风险

【正确答案】：A,B,C,D

[答案解析]集中度风险的情形有：交易对手或借款人集中风险、地区集中风险、行业集中风险、信用风险缓释工具集中风险、资产集中风险、表外项目集中风险和其他集中风险。

第11题 风险暴露包括有 ( )

A.主权风险暴露

B.金融机构风险暴露

C.公司风险暴露

D.零售风险暴露

E.股权风险暴露

【正确答案】：A,B,C,D,E

[答案解析]风险暴露包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。

第12题 零售风险暴露应同时具有的特征包括 ( )

A.分散性

B.债务人是一个或几个自然人

C.笔数少，单笔金额大

D.按照组合方式进行管理

E.笔数多，单笔金额小

【正确答案】：B,D,E

[答案解析]零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：(1)债务人是一个或几个自然人。(2)笔数多，单笔金额小。(3)按照组合方式进行管理。

第13题 权重法下的资产大致可以分为( )

A.现金及现金等价物

B.对我国政策性银行的债权

c.对我国其他商业银行的债权

D.对境外主权和金融机构债权

E.对一般企业的债权

【正确答案】：A,B,C,D,E

第14题 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括 ( )

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

E.流动性风险

【正确答案】：A,B,D

[答案解析]市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。

第15题 利率风险按照来源不同可以分为 ( )

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

E.流动性风险

【正确答案】：A,B,C,D

[答案解析]利率风险按照风险来源不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

第16题 期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行( )中所隐含的期权性条款。

A.表内业务

B.资产

C.盈利

D.负债

E.表外业务

【正确答案】：B,D,E

第17题 商业银行市场风险管理总体要求的内容有 ( )

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

B.全面的市场风险管理政策

C.完善的市场风险管理流程

D.严格的内部控制和审计

E.可靠的独立验证

【正确答案】：A,B,C,D,E

第18题 常用的市场风险限额指标包括 ( )

A.币种限额

B.期限限额

C.止损限额

D.敏感度限额

E.发行人限额

【正确答案】：A,B,C,D,E

[答案解析]常用的市场风险限额指标主要有头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

第19题 期权根据基础工具性质区分为 ( )

A.利率

B.外汇

C.债务工具

D.股票

E.商品

【正确答案】：A,B,C,D,E

第20题 交易对手信用风险管理的具体做法有 ( )

A.在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

B.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提 高精细化程度

c.在管理框架上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议

E.在未来管理中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

【正确答案】：A,B,C,D

第21题 操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点是 ( )

A.转化性

B.分散性

C.差异性

D.复杂性

E.内生性

【正确答案】：A,B,C,D,E

[答案解析]操作风险与信用风险、市场风险相比，除了A、B、C、D、E五项外还有具体性的特点。

第22题 操作风险的人员因素主要有

A.外部欺诈 ( )

B.失职违规

C.知识/技能匮乏

D.内部欺诈

E.核心雇员流失

【正确答案】：B,C,D,E

[答案解析]操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工，法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

第23题 操作风险评估的原则有( )

A.业务流程所有人负第一评估责任原则

B.动态管理原则

C.重要性原则

D.静态分析原则

E.紧急性原则

【正确答案】：A,B,C

[答案解析]操作风险评估的原则有：业i务流程所有人负第一评估责任原则、动态管理原则和重要性原则。

第24题 目前，主要的操作风险风险缓释手段有

A.商业保险 ( )

B.业务连续性管理计划

C.业务外包

D.社会保险

E.内部监控

【正确答案】：A,B,C

[答案解析]操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。目前，主要的操作风险风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。

第25题 我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有( )

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.存贷比

D.流动性比例

E.净利润比例

【正确答案】：A,B,C,D

[答案解析]目前，我国对于商业银行流动性、监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。

第26题 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为

A.最具有流动性的资产 ( )

B.其他可在市场上交易的证券

C.商业银行可出售的贷款组合

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产

E.半流动性资产

【正确答案】：A,B,C,D

第27题 我国银行业认为至关重要的“三性原则”是

A.稳定性 ( )

B.安全性

C.流动性

D.效益性

E.竞争性

【正确答案】：B,C,D

第28题 商业银行进行流动性风险预警的内部预警信号包括

A.银行的资产质量 ( )

B.银行的盈利能力

C.第三方评级

D.银行发行的有价证券的市场表现

E.银行内部有关风险水平

【正确答案】：A,B,E

[答案解析]内部预警信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。

第29题 国别风险可能由～国或地区( )等情况引发。

A.政府拒付对外债务

B.资产被国有化或被征用

C.经济状况恶化

D.政治和社会动荡

E.外汇管制或货币贬值

【正确答案】：A,B,C,D,E

第30题 商业银行高级管理层的主要职责包括 ( )

A.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程

B.及时了解国别风险水平及管理状况

C.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容

D.督促各部门切实履行国别风险管理职责，确保国别风险管理体系的正常运行

E.确保具备适当的组织结构、管理信息系统以及足够的资源来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的国别风险

【正确答案】：A,B,C,D,E

Be still,and have the will. 不动声色,事方有成.
Give credit where credit is due. 有功则赏。