2015年银行从业考试考前测试题《风险管理》

第64题

某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。

A.3.00%

B.3.11%

C.3.33%

D.3.58%

【正确答案】：C

[答案解析]净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%，净利润=销售收入×销售净利率。

第65题

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。

A 减少在不熟悉市场的交易

B 强化交易员限额交易制度

C 购买未授权交易保险

D 为操作风险分配资本金

【正确答案】：C

[答案解析]风险缓释的方案包括连续营业方案，保险和业务外包。

第66题

商业银行的核心竞争力是( )。

A 吸存放贷

B 支付中介

C 货币创造

D 风险管理

【正确答案】：D

[答案解析]常识，考生要熟悉。

第67题

绝对信用价差是指( )。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对

【正确答案】：B

[答案解析]考查绝对信用的定义。

第68题

假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。 税后净利润经济资本乘数VAR(250，99%)资本预期收益率

万元12.51000万元20%

A.1000

B.500

C.-500

D.-1 000

【正确答案】：C

[答案解析]经济增加值EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率。

第69题

以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。

(1) 建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”

(2) SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户

(3) SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户

(4) SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)

(5) 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级

(6) 评级机构为资产池的资产提供信用评级

(7) SPV向投资者出售抵押贷款证券

A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

【正确答案】：C

[答案解析]考生可以按照逻辑常识对比分析出结果。

第70题

某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.225

【正确答案】：D

[答案解析]存货周转天数=365/存货周转率，存货周转率=产品销售成本/[(期初存货+期末存货)/2]。

第71题

有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABC

A1

B0.11

C0.8-0.81

若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

A.B、C组合是风险最佳对冲组合

B.A、C组合风险最小

C.A、B组合风险最小

D.A、C组合风险最分散

【正确答案】：A

[答案解析]BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。

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