2015年银行从业考试风险管理题库

第1题

风险是指 ( )

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

【正确答案】：C

[答案解析]风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险;若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。

第2题

关于风险管理和商业银行经营的关系，说法不正确的是 ( )

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求

【正确答案】：C

[答案解析]风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。

第3题

全面的风险管理模式强调( )管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

A.信用风险、操作风险、市场风险

B.流动风险、国别风险

C.战略风险、法律风险

D.法律风险、信用风险、市场风险

【正确答案】：A

第4题

以下哪项不是全面风险管理模式体现的理念和方法 ( )

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险预测过程

D.全新的风险管理方法

【正确答案】：C

第5题

哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命 ( )

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【正确答案】：B

第6题

商业银行的风险管理模式不包括 ( )

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式

【正确答案】：C

[答案解析]商业银行的风险管理模式有资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式。

第7题

金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是( )

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.声誉风险

【正确答案】：A

[答案解析]市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

第8题

与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险的是 ( )

A.利率风险

B.国别风险

C.法律风险

D.流动性风险

【正确答案】：D

第9题

下列关于流动性风险的说法，正确的是( )

A.流动性风险是一种单一风险

B.流动性风险是一种多维风险

C.只有商业银行的流动性计划不完善才会产生流动性风险

D.流动性风险与市场风险没有任何关系

【正确答案】：B

[答案解析]流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。

第10题

下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

第11题

( )简单地说就是：不做业务，不承担风险。

A.风险转移

B.风险规避

c.风险补偿

D.风险对冲

【正确答案】：B

[答案解析]风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担陔业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。

第12题

2015年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )

A. 10. 5%

B.11.5%

C.12. 5%

D.13. 5%

【正确答案】：B

[答案解析]2015年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

第13题

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )

A.账面资本即资产负债表上的所有者权益

B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等

c.监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本

D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【正确答案】：D

[答案解析]经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。

第14题

( )是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【正确答案】：A

第15题

商业银行公司治理是 ( )

A.在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系

B.在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束

C.在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高?级管理层的组织体系安排和监督制衡机制

D.在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力 ，

【正确答案】：C

[答案解析]商业银行公司治理是在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

第16题

下列属于商业银行内部控制的内容的是( )

A.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系

B.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段

C.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制

D.以上都是

【正确答案】：D

第17题

风险偏好指标选取需要体现( )

A.全面性和稳健性

B.全面性和重要性

C.稳健性和重要性

D.合规性和全面性

【正确答案】：B

[答案解析]风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。全面性是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。重要性是指风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向，重点突出核心指标、关键指标。

第18题

某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9 000万元，2015年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公司2015年存货周转天数为 ( )

A.1 9

B.1 8

C.16

D.22

【正确答案】：D

[答案解析]将题中已知数据代人存货周转天数的计算公式，可得：存货周转天数=360/存货周转率，其中存货周转率=产品销售成本/[(期初存货十期末存货)/2] =180×(期初存货十期末存货)/产品销售成本=180×(500+600)/9 000-22。

第19题

下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价主体是贷款人

【正确答案】：D

[答案解析]客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评估结果是信用等级和违约概率。

第20题

由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是 ( )

A. 5Cs系统

B.5Ps系统

C.AMELs系统

D.5Ds系统

【正确答案】：A

第21题

下列不属于实力类指标的是 ( )

A.人力资源

B.资质等级

C.成本管理

D.管理层素质

【正确答案】：D

[答案解析]实力类指标包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

第22题

在客户风险监测指标体系中，销售收入增长率和公司治理结构分别属于 ( )

A.基本面指标和财务指标

B.财务指标和财务指标

C.基本面指标和基本面指标

D.财务指标和基本面指标

【正确答案】：D

[答案解析]销售收入增长率属于财务指标中的增长能力指标，公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标。

第23题

信用风险监测的主要指标包括 ( )

A.不良负债率

B.存贷比

C.非预期损失率

D.关联授信比例

【正确答案】：D

[答案解析]银行信用风险监测指标有：不良资产/贷款率、预期损失率、单一(集团)客户授信集中度、关联授信比例、贷款损失准备充足率、逾期贷款率、不良贷款拨备覆盖率、贷款风险迁徙率等。

第24题

可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是 ( )

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上都对

【正确答案】：B

[答案解析]通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

第25题

内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在 ( )

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.授信额度

【正确答案】：B

[答案解析]内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在违约损失率的估值中。

第26题

贷款定价中的风险成本一般是指 ( )

A.预期损失

B.非预期损失

C.预期损失和非预期损失

D.以上都不对

【正确答案】：A

[答案解析]贷款定价中的风险成本是指预期损失。

第27题

最主要和最常见的利率风险形式是 ( )

A.基准风险

B.期限错配风险

C.收益率曲线风险

D.期权性风险

【正确答案】：B

[答案解析]最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险，也称作期限错配风险。

第28题

黄金价格波动属于 ( )

A.期权性风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.商品价格风险

【正确答案】：C

[答案解析]为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

第29题

如果期权的执行价格几乎等于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为 ( )

A.平价期权

B.价内期权

C.价外期权

D.买方期权

【正确答案】：A

[答案解析]如果期权的执行价格几乎等于当前标的资产的即期市场价格，该期权就是平价期权。

第30题

下列关于交易账户的说法，不正确的是 ( )

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.交易账户中的项目可以按模型定价( Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

【正确答案】：B

[答案解析]B项，记人交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。

第31题

( )是金融机构进行会计核算的前提和基础，往往由各国财政管理部门具体制定标准。

A.固定资产

B.非流动资产

C.金融资产.

D.无形资产

【正确答案】：C

[答案解析]金融资产是金融机构进行会计核算的前提和基础，往往由各国财政管理部门具体制定标准。

第32题

( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

【正确答案】：A

[答案解析]名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

第33题

银行所持有的各类风险性资产余额是指 ( )

A.风险价值

B.缺口

C.敏感性资产

D.敞口

【正确答案】：D

[答案解析]敝口就是风险暴露，即银行所持有的各类风险性资产余额。

第34题

根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和 ( )

A.非交易性外汇敞口

B.单币种敞口

C.结构性敞口

D.远期净敞口

【正确答案】：A

[答案解析]根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类：交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。

第35题

下列对于久期公式的理解，不正确的是 ( )

A.收益率与价格反向变动

B.价格变动的程度与久期的长短有关

C.久期越长，价格的变动幅度越大

D.久期公式中的D为修正久期

【正确答案】：D

[答案解析]公式中的D为麦考利久期。

第36题

假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为 ( )

A. 150

B.310

C.40

D. 260

【正确答案】：B

[答案解析]累计总敞口头寸为所有外币的多头和空头的头寸之和，即200+30+60+20=310。

第37题

如果某家商业银行的总资产为1 0亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于 ( )

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1

【正确答案】：C

[答案解析]久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期= 2-( 7/10)×3=-0.1。

第38题

期权风险资本计提有简易法和 ( )

A.高级法

B.加权法

C.累计法

D.中级法

【正确答案】：A

[答案解析]期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为高级法(得尔塔+，Delta-PLus)。简易法适合只存在期权多头的金融机构，得尔塔十法适合同时存在期权空头的金融机构。

第39题

市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以 ( )

A.5

B.8

C.10.5

D.12.5

【正确答案】：A

[答案解析]市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以12.5。

第40题

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有的特点为 ( )

A.特殊性、差异性、非盈利性和转化性

B.具体性、差异性、分散性和转化性

C.普通性、差异性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、差异性、非盈利性和不可转化性

【正确答案】：B

[答案解析]操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：(1)具体性。(2)分散性。(3)差异性。(4)复杂性。(5)内生性。(6)转化性。

Progress is the activity of today and the assurance of tomorrow. 进步是今天的活动，明天的保证。
To wait for luck is the same thing as waiting for death. 等待走运无异于等待死亡.