一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)

41、 某银行2015年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于2%，则该银行次级类贷款余额最多为(　)亿元。

A.200

B.400

C.600

D.800

42、 在分析国家风险的方法中，(　)是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较.分析，评定分数，一般包括经济发展水平.经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

A.结构定性分析

B.完全定性分析

C.清单分析

D.定量分析

43、 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在(　)的基础上监测和控制相关的风险暴露。

A.多头头寸

B.空头头寸

C.净头寸

D.总头寸

44、 (　　)是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A.信用风险识别

B.信用风险度量

C.信用风险监测

D.信用风险控制

45、 下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是(　　)。

A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级

B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

C.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

46、 有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是(　)。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求

B.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系

C.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

47、 真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于(　　).

A.长期贷款

B.消费者贷款

C.短期自偿性贷款

D.房地产贷款

48、 下列属于法人信贷业务的是(　)。

A.贴现业务

B.账户管理

C.现金库箱

D.会计核算

49、 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是(　)。

A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

50、 在国家风险的控制方法中，风险抑制是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。其主要想法产生于20世纪80年代国际债务危机之后，通常的办法有(　　)。

A.债务重新安排

B.贝克计划

C.债务权益互换

D.以上都是

51、 (　　)不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。

A.抵押房贷

B.车贷

C.新申请客户

D.信用卡消费

52、 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

53、 在对商业银行风险管理控制的指引和要求中,监管当局担当起三大职责不包括(　　)。

A.全面监管银行资本充足状况

B.为银行的信用风险进行预警

C.培育银行的内部信用评估体系

D.加快制度化进程

54、 商业银行在短期内的借入资金需求为(　　)。

A.借入资金=融资缺口+流动性资产

B.借人资金=融资缺口+流动性负债

C.借人资金=融资缺口+贷款平均额

D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额

55、 资产证券化的作用在于：(　　)

A.提高商业银行资产的流动性

B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

C.是一种风险转移的风险管理方法

D.以上都正确

56、商业银行的(　　)是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

A.安全性

B.流动性

C.收益性

D.风险性

57、下列关于流动性风险的说法，错误的是(　　)。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会能会使商业银行面临较大的流动性风险

58、 一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的(　　) 的内容。

A.情景分析

B.压力测试

C.融资渠道管理

D.应急计划

59、 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是(　　)。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个动态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

60、 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备(　)年的内部损失数据。

A.至少3年

B.至少5年

C.至多5年

D.至多10年

41. A

系统解析： 根据公式：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%，得到次级类贷款余额最多为200亿元。

42. C

43. C

系统解析： 银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。

44. C

45. B

系统解析： 在某一时点，一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级;客户评级主要针对交易主体，其等级 主要由债务人的信用水平决定;债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。因此，A、C、D三项错误。故选B。

46. C

系统解析： 商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，具体来说：①内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与;②内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理应当体现“内控优先”的要求;③内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;④内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。

47. C

48. A

系统解析： 法人信贷业务包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。

49. C

50. D

51. C

52. B

53. B

54. A

系统解析： 商业银行在短期内的借入资金需求=融资缺口+流动性资产。故选A。

55. D

56. B

57. A

系统解析：A「解析」流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，故B选项说法正确。

流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，故C选项说法正确。商业银行随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机，故D选项说法正确。

58. D

59. D

60. B

When at Rome,do as the Romans do. 入乡随风，入境随俗。
The well-dressed man is he whose clothes you never notice. 服饰得体的人使你永远也不会注意到他的穿着.