2015年银行业专业人员职业资格考试风险管理巩固练习：

81、巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验(　)证。

A.价格独立

B.市场独立

C.模型独立

D.参数独立

82、(　)是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响.

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险

83、以下哪一项不是信用评分模型?(　)

A.线性概率模型

B.Probit模型

C.线性辨别模型

D.CreditMetrics模型

84、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是(　)。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法

85、对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于(　)业务。

A.信用担保

B.贷款

C.衍生品交易

D.同业交易

86、在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表(　)。

A.风险调整资本回报率

B.风险调整资产回报率

C.资产风险回报率

D.风险资本回报率

87、在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价(　)。

A.价值

B.缺口

C.头寸

D.敞口

88、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?(　)

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款意愿

89、使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总(　)得出监管资本要求。

A.灾难性损失;预期损失

B.灾难性损失;非预期损失

C.预期损失;意外损失

D.预期损失;非预期损失

90、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为(　)

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

答案：

81.A

系统解析：监管当局要求商业银行通过加总预期损失(EL)和非预期损失(UL)得出监管资本要求，除非商业银行表明在内部业务实践中能足以准确计算出预期损失。

82.C

83.D

系统解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型包括线性概率模型、Probit模型和线性辨别模型。CreditMetrics模型属于信用风险管理模型。故选D。

84.D

系统解析：按照从简单到高级的顺序记忆这三种方法，就是基本标准法、标准法、高级计量法。

85.B

86.A

87.B

88.A

系统解析：A

[答案解析]CreditMetrics模型的基础就是债务人的信用等级。

89.D

90.B

Without modesty beauty is ungraceful and wit detestable. 没有谦虚，美丽就不端庄，机智也讨人嫌。
The worst vice of the fanatic is his sincerity. 狂热者的大恶在于他的诚意。