2015年银行业专业人员职业资格考试风险管理巩固练习：

91、下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有(　)。

A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

92、目前业界比较流行的高级计量法主要有(　)。

A.基本指标法

B.记分卡法

C.损失分布法

D.标准法

E.内部衡量法

93、在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有(　)。

A.了解银行的业务和风险管理制度

B.界定其主要的业务领域

C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

D.列举风险产生的原因

E.形成风险评估报告

94、下列关于久期的说法，正确的有(　)。

A.久期也称持续期

B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

95、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括(　)。

A.盈利能力分析

B.杠杆比率分析

C.现金流量分析

D.效率分析

E.流动比率分析

96、流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到?(　)

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.贷款总额与总资产比率

D.流动资产与总资产比率

E.大额负债依赖度

97、《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括(　)。

A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程

B.压力测试必须有意义，而且必须审慎

C.压力测试并非是要求考虑最差的情景

D.必须经常进行压力测试

E.可以开发不同方法来符合压力测试要求

98、贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称为贷款出售，主要目的为了(　)。

A.分散风险

B.增加收益

C.实现资产多元化

D.提高经济资本配置效率

E.实现信用风险的转移

99、商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?(　)

A.保证人的资格

B.保证人的财务实力

C.保证人的意愿

D.保证人履约的经济动机及其与借款人之问的关系

E.保证的法律责任

100、

A.借款人虚假购房，身份和住址不明

B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

答案：

91.A,B,C

系统解析：D项中变动频繁时间间隔应该短，E项中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

92.B,C,E

系统解析：在复杂性和风险敏感性上逐渐增强的方法顺序是：基本指标法、标准法、高级计量法。高级计量法包括：内部衡量法(IMA);损失分布法(LDA);极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN);记分卡法(SCA)。

93.A,B,C

系统解析：在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有：①了解银行的业务和风险管理制度;②界定其主要的业务领域;③用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量;④形成风险评估报告。故选ABCE。

94.A,B,D,E

系统解析：A，B，D，E

[答案解析]C久期公式有三个：DP+Dy=-DP÷(1+y);

可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y);

后两个公式更方便计算。

95.A,B,C,E

96.B,C

系统解析：

97.A,B,C,E

系统解析：《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括：采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程;压力测试必须有意义，而且必须审慎;压力测试并非是要求考虑最差的情景;可以开发不同方法来符合压力测试要求等。故选ABCE。

98.A,B,C,D,E

系统解析：贷款转让主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率，贷款转让也可以实现信用风险的转移。故选ABCDE。

99.A,B,C,D,E

系统解析：商业银行考察保证人的有效性应关注保证人的资格、保证人的意愿、保证的法律责任、保证人的财务实力、保证人履约的经济动机及其与借款人之间的交易等方面。故选ABCDE。

100.A,B,C,D

系统解析：假按揭的表现形式还有：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款;以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。

Today is Yesterday's pupil. 今天是昨天的学生.
Half a tale is enough for a wise man. 智者一说就领会. /响鼓不用重棰敲.