第1题

下列关于绝对收益的说法中，不正确的是( )。

A.绝对收益是对投资成果的直接衡量

B.绝对收益反映的是投资行为得到的增值部分的相对量

C.绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额

D.绝对收益是对投资收益最直接和直观的计量方式

【正确答案】：B

[解析] 不是相对量，而是绝对量。

第2题

下列风险因素中，很难被捕捉或准确量化的是( )。

A.失业率指标

B.利率的波动

C.汇率的波动

D.实际利率的波动

【正确答案】：A

[解析] GDP、CPI、失业率等指标会对某些金融产品的价格以及多数信贷业务产生直接或间接的影响，但这种相关性很难被捕捉或准确量化。

第3题

下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是( )。

A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

B.方差—协方差法的正态假设受到质疑

C.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

D.不能预测突发事件的风险

【正确答案】：C

[解析] C选项是历史模拟法的缺陷。

第4题

用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力的是( )。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率

【正确答案】：C

[解析] 杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

第5题

下列关于商业银行流动性辅助监管指标的说法，不正确的是( )。

A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%

B.经调整后的流动性负债余额=流动性负债总和-1个月内到期用于质押的存款金额

C.存贷款比例不得超过75%

D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额×100%

【正确答案】：D

[解析] 存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额×100%。

第6题

当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会( )。

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无关

【正确答案】：B

[解析] 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。

第7题

下列不属于资本公积的是( )。

A.资本溢价

B.股权投资准备

C.法定公益金

D.关联交易差价

【正确答案】：C

[解析] 法定公益金属于盈余公积。

第8题

根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。

A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

C.市场风险监管资本=VAIL/乘数因子

D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

【正确答案】：B

[解析] 市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。

第9题

下列选项中，( )是风险管理信息系统的核心要件之一。

A.数据源

B.数据流

C.数据仓库

D.数据分析

【正确答案】：C

[解析] 数据仓库是风险管理信息系统的核心要件之一。

第10题

下列不属于债项评级特定风险因素的是( )。

A.抵押

B.客户信用评级

C.优先性

D.产品类别

【正确答案】：B

[解析] 债项评级特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。

The secret of success is constancy of purpose. 成功的秘诀是目标坚定.
"They say so" is half a lie. 传闻多失实.