2015年银行业专业人员职业资格考试防线管理仿真冲刺练习试题

111、 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是(　　)。

A.最低资本金要求

B.监管部门的监督检查

C.市场纪律约束

D.内部评级体系

E.外部审计

112、 下列(　)指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。

A.经风险调整收益率

B.大额贷款集中度

C.正常贷款迁徙率

D.不良贷款迁徙率

E.资本充足率

113、 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即(　　)。

A.资产风险管理阶段

B.负债风险管理阶段

C.资产负债风险管理阶段

D.全面风险管理阶段

E.安全管理阶段

114、 风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理(　)是非常行之有效的办法。

A.操作风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

E.信用风险

115、 下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有(　)。

A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

答案：

111. A,B,C

系统解析：《巴塞尔新资本协议》的三大支柱：①第一支柱——最低资本规定。新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并为计量风险提供了几种备选方案;⑦第二支柱——监管部门的监督检查。委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充;③第三支柱——市场纪律。委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。故选ABC。

112. C,D

系统解析：风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

113. A,B,C,D

系统解析：ABCD「解析」商业银行风险管理理论的管理模式包括：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式。

114. B,C,D

系统解析： 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

115. A,B,C

系统解析：预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将同定利率调为浮动利率。总之，调动与否要符合自己的利益。

Better a fortune in a wife than with a wife. 娶个富家女不如讨个巧媳妇.
As the wind blows, you must set your sail. 挂帆得随风向.