银行业初级资格考试风险管理考前冲刺题：

一、单选题

1、 商业银行的核心竞争力是( )。

A、吸存放贷

B、支付中介

C、货币创造

D、风险管理

标准答案： D

2、 风险是指( )。

A、损失的大小

B、损失的分布

C、未来结果的不确定性

D、收益的分布

标准答案： C

3、 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

A、高风险低收益、低风险高收益

B、高风险高收益、低风险低收益

C、高风险高收益

D、低风险低收益

标准答案： B

4、 风险分散化的理论基础是( )。

A、投资组合理论

B、期权定价理论

C、利率平价理论

D、无风险套利理论

标准答案： A

5、 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

A、特殊性、非盈利性和可转化性

B、普遍性、非盈利性和可转化性

C、特殊性、盈利性和不可转化性

D、普遍性、盈利性和不可转化性

标准答案： B

6、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案： B

7、 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

A、资本金管理和负债管理

B、资产管理和负债管理

C、风险管理和绩效考核

D、流动性管理和绩效考核

标准答案： C

8、 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。

A、0、1

B、0、2

C、0、3

D、0、4

标准答案： D

解　　析：ln150-1n100

9、 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是( )。

A、风险管理知识

B、风险管理制度

C、风险管理理念

D、风险管理技能

标准答案： C

10、 风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。

A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

标准答案： C

11、 风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。

A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

D、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

标准答案： B

解　　析：参考教材58

12、 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

A、CrEDitMEtriCs

B、KMV模型

C、VAR模型

D、高级计量法

标准答案： C

13、 CrEDitMEtriCs模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。

A、信用等级

B、资产规模

C、盈利水平

D、还款意愿

标准答案： A

14、 压力测试是为了衡量( )。

A、正常风险

B、小概率事件的风险

C、风险价值

D、以上都不是

标准答案： B

15、 外部评级主要依靠( )。

A、专家定性分析

B、定量分析

C、定性分析和定量分析结合

D、以上都不对

标准答案： A

16、 预期损失率的计算公式是( )。

A、预期损失率=预期损失/资产风险敞口

B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C、预期损失率=预期损失/风险资产总额

D、预期损失率=预期损失/资产总额

标准答案： A

17、 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括( )

方面、 A、不良贷款清收转化情况

B、新发放贷款质量情况

C、新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

D、以上都是

标准答案： D

18、 信用风险经济资本是指( )。

A、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

D、以上都不对

标准答案： A

19、 贷款组合的信用风险包括( )。

A、系统性风险

B、非系统性风险

C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

D、以上的都不对

标准答案： C

20、　已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是(　　)。

A、15亿

B、12亿

C、20亿

D、30亿

标准答案： B

解　　析：300×5%×(1—20%)=12

21、 以下关于相关系数的论述，正确的是( )。

A、相关系数具有线性不变性

B、相关系数用来衡量的是线性相关关系

C、相关系数仅能用来计量线性相关

D、以上都正确

标准答案： D

22、 信用转移矩阵所针对的对象是( )。

A、客户评级

B、债项评级

C、既有客户评级，又有债项评级

D、以上都不对

标准答案： C

23、 情景分析用于( )。

A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D、A和C

标准答案： B

解　　析：参考教材120

24、 资产证券化的作用在于( )。

A、提高商业银行资产的流动性

B、增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

C、是一种风险转移的风险管理方法

D、以上都正确

标准答案： D

25、 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )。

A、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

B、RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

C、RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

D、以上都不对

标准答案： C

26、 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。

A、5Cs系统

B、5Ps系统

C、CAMELs系统

D、以上都是

标准答案： D

27、 贷款定价中的风险成本是用来( )。

A、抵销贷款预期损失

B、抵销贷款非预期损失

C、抵销贷款的预期和非预期损失

D、以上都不对

标准答案： A

28、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0、02，0、03，0、05，0、1，0、1，如果商业银行的总体经济资本为30亿、根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为(　　)。

A、4亿

B、8亿

C、10亿

D、6亿

标准答案： A

解　　析：30×2/(2+4+5+3+1)=4

29、 在上题中，根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为( )

A、2亿

B、3亿

C、5亿

D、10亿

标准答案： B

解　　析：30×0、03/(0、02+0、03+0、05+0、1+0、1)=3

30、如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，当期不良贷款为54亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　　)。

A、0、25

B、0、14

C、0、17

D、0、3

标准答案： C

31、 以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：( )

A、风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

B、商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中

C、商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D、商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正

标准答案： C

32、 根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人(　)在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?。

A、可以

B、不可以

C、视情况而定

D、以上都不正确

标准答案： B

33、 ( ) 不属于银行信贷所涉及的担保方式。

A、抵押

B、信用证

C、质押

D、保证

标准答案： B

34、 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )

A、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

B、RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

C、RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

D、以上都不对

标准答案： C

35、 我国商业银行的风险预警体系中，篮色预警法是一种( )

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相结合的分析法

D、以上都不对

标准答案： B

36、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于(　　)。

A、3%

B、10%

C、20%

D、50%

标准答案： C

37、 金融资产的市场价值是指( )。

A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B、在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C、交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

标准答案： B

38、 久期是用来衡量金融工具的价格对( )的敏感性指标。

A、利率

B、汇率

C、股票指数

D、商品价格指数

标准答案： A

39、 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

A、收益率曲线风险

B、期权性风险

C、期限错配风险

D、基准风险

标准答案： C

解　　析：期限错配风险又称为重新定价风险。

40、 以下业务中包含了期权性风险的是( )。

A、活期存款业务

B、房地产按揭贷款业务

C、附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D、结算业务

标准答案： C

41、 如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下固定利率融资成本 浮动利率融资成本

A企业 10% LIBOR+1%

B企业 8% LIBOR+2%

如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资( )。

A、A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

B、A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

C、A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

D、A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

标准答案： C

42、 在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注( )。

A、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

D、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款

标准答案： D

43、 违约概率是商业银行信用风险管理中的重要概念，在《巴塞尔新资本协议》中，其被定义为( )。

A、借款人内部评级半年期违约概率与0、03%中的较高者

B、借款人内部评级1年期违约概率与0、03%中的较高者

C、借款人内部评级半年期违约概率与0、05%中的较高者

D、借款人内部评级1年期违约概率与0、05%中的较高者

标准答案： B

44、 货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )

A、货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

B、货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

C、货币互换需要在期初和期末交换本金

D、以上都不对

标准答案： C

45、 以下关于期权的论述错误的是( )

A、期权价值由时间价值和内在价值组成

B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

D、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

标准答案： D

46、 根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?( )。

A、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

B、持有待售的投资

C、持有到期的投资

D、贷款和应收款

标准答案： A

解　　析：参考教材180

47、 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为(　　)。

A、700万美元

B、500万美元

C、1000万美元

D、300万美元

标准答案： B

解　　析：属于单币种敞口头寸。

48、 以下关于久期的论述正确的是( )。

A、、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C、久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

标准答案： A

49、 以下不属于内部欺诈事件的是( )。

A、头寸故意计价错误

B、多户头支票欺诈

C、交易品种未经授权

D、银行内部发生的性别/种族歧视事件

标准答案： D

50、 我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

A、信息系统升级换代

B、合规问题

C、员工的知识/技能培养

D、公司治理结构的完善

标准答案： B

二、多项选择题

1. 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有【 ABC】。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况难以掌握

D.系统风险性低

E.风险识别难度大，贷后监督难度较小

【答案解析】：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，真实财务状况难以掌握，系统风险性高，风险识别和贷后管理难度较大，所以ABC正确，DE错误。

2. 根据大多数国家的标准，现金流量表分为【 ACE】。

A.经营活动的现金流量表

B.销售活动的现金流量表

C.投资活动的现金流量表

D.资金活动的现金流量表

E.融资活动的现金流量表

【答案解析】：根据大多数国家的标准，现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的现金流量表、融资活动的现金流量表。

3. 商业银行信用风险计量经历了【ABD】三个主要发展阶段。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.专家调查列举法

D.违约概率模型分析

E.情景分析法

【答案解析】：商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段，所以ABD正确;CE项指风险识别常用的方法。

4. 下列关于客户信用评级的说法正确的是【BCDE】。

A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节

B.客户评级的评价主体是商业银行

C.客户评级的评价目标是客户违约风险

D.客户评价结果是信用等级和违约概率

E.客户信用评级反映客户违约风险的大小

【答案解析】：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以A项不正确;客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，评价主体是商业银行，客户评级的评价目标是客户违约风险，客户评价结果是信用等级和违约概率，所以BCDE正确。

5. 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括【 ABCE】。

A.二项分布检验

B.卡方分布检验

C.正态分布检验

D.均匀分布检验

E.检验给定年份某一等级PD预测准确性

【答案解析】：违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。

6. 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括【 BCD】。

A.绿色预警法

B.红色预警法

C.蓝色预警法

D.黑色预警法

E.紫色预警法

【答案解析】：在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法，所以BCD正确。

7. Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于【ACD】。

A.宏观变量的历史数据

B.宏观变量的前景预测

C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革

D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革

E.单个借款人的信用评级

【答案解析】：Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生影响的冲击或改革、仅影响单个宏观变量的冲击或改革，所以ACD正确。

8. 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有【ABCD】。

A.6C法

B.客户信用评级方法

C.贷款分类方法

D.信用评分方法

E.组合管理方法

【答案解析】：信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有6C法、客户信用评级方法、贷款分类方法、信用评分方法，所以ABCD正确。

9. 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有【 ABC】。

A.统一识别标准，实施集团总量控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

C.主办银行牵头，建立集团客户小组

D.尽量少用抵押，争取多用保证

E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易

【答案解析】：商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识剐标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作，所以ABC正确。

10.信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，下列属于信用衍生品的是【ABDE】。

A.信用违约互换

B.总收益互换

C.成本收益互换

D.信用价差衍生产品

E.信用联动票据

【答案解析】：信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具。信用违约互换、总收益互换、信用价差衍生产品、信用联动票据属于信用衍生品，所以ABDE正确。

Good will should be taken for part payment. 善意应该被看作是部分报偿。
The best way of answering a bad argument is to let it go on. 答复糟糕论点的最好办法是任其继续.