2015年银行业专业人员职业资格考试风险管理仿真冲刺试题系列：

二、多项选择题

1. 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有【 ABC】。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况难以掌握

D.系统风险性低

E.风险识别难度大，贷后监督难度较小

【答案解析】：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，真实财务状况难以掌握，系统风险性高，风险识别和贷后管理难度较大，所以ABC正确，DE错误。

2. 根据大多数国家的标准，现金流量表分为【 ACE】。

A.经营活动的现金流量表

B.销售活动的现金流量表

C.投资活动的现金流量表

D.资金活动的现金流量表

E.融资活动的现金流量表

【答案解析】：根据大多数国家的标准，现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的现金流量表、融资活动的现金流量表。

3. 商业银行信用风险计量经历了【ABD】三个主要发展阶段。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.专家调查列举法

D.违约概率模型分析

E.情景分析法

【答案解析】：商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段，所以ABD正确;CE项指风险识别常用的方法。

4. 下列关于客户信用评级的说法正确的是【BCDE】。

A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节

B.客户评级的评价主体是商业银行

C.客户评级的评价目标是客户违约风险

D.客户评价结果是信用等级和违约概率

E.客户信用评级反映客户违约风险的大小

【答案解析】：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以A项不正确;客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，评价主体是商业银行，客户评级的评价目标是客户违约风险，客户评价结果是信用等级和违约概率，所以BCDE正确。

5. 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括【 ABCE】。

A.二项分布检验

B.卡方分布检验

C.正态分布检验

D.均匀分布检验

E.检验给定年份某一等级PD预测准确性

【答案解析】：违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。

6. 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括【 BCD】。

A.绿色预警法

B.红色预警法

C.蓝色预警法

D.黑色预警法

E.紫色预警法

【答案解析】：在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法，所以BCD正确。

7. Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于【ACD】。

A.宏观变量的历史数据

B.宏观变量的前景预测

C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革

D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革

E.单个借款人的信用评级

【答案解析】：Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生影响的冲击或改革、仅影响单个宏观变量的冲击或改革，所以ACD正确。

8. 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有【ABCD】。

A.6C法

B.客户信用评级方法

C.贷款分类方法

D.信用评分方法

E.组合管理方法

【答案解析】：信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有6C法、客户信用评级方法、贷款分类方法、信用评分方法，所以ABCD正确。

9. 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有【 ABC】。

A.统一识别标准，实施集团总量控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

C.主办银行牵头，建立集团客户小组

D.尽量少用抵押，争取多用保证

E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易

【答案解析】：商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识剐标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作，所以ABC正确。

10.信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，下列属于信用衍生品的是【ABDE】。

A.信用违约互换

B.总收益互换

C.成本收益互换

D.信用价差衍生产品

E.信用联动票据

【答案解析】：信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具。信用违约互换、总收益互换、信用价差衍生产品、信用联动票据属于信用衍生品，所以ABDE正确。

Dexterity comes by experience. 换取经验要付出代价.
He that puts on a public gown must put off a private person. 担任公职的人，就要不徇私情。