2015年银行业专业人员职业资格考试风险管理模拟冲刺练习题：

第26题

使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。

A.灾难性损失;预期损失

B.灾难性损失;非预期损失

C.预期损失;意外损失

D.预期损失;非预期损失

【正确答案】：D

[答案解析]监管当局要求商业银行通过加总预期损失(EL)和非预期损失(UL)得出监管资本要求，除非商业银行表明在内部业务实践中能足以准确计算出预期损失。

第27题

操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是( )。

A.操作失误

B.人力资源配置不当

C.欺诈

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

【正确答案】：D

[答案解析]控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制环节后所派生的内部欺诈等风险。AC两项属于流程环节风险;B项属于非流程风险。

第28题

年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由( )引发的风险。

A.监管规定

B.自然灾害

C.政治风险

D.洗钱

【正确答案】：B

[答案解析]由于自然因素造成的商业银行财产损失，包括火灾、洪水、地震等。

第29题

商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近( )年税务部门纳税证明资料复印件。

A.2

B.3

C.4

D.5

【正确答案】：A

第30题

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.25亿元，则违约损失率为( )。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.82.4%

【正确答案】：D

[答案解析]回收现金流法公式：违约损失率=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。代入数据，违约损失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。

Practise what you preach. 躬行己说,身体力行. /自己怎么说,就得怎么干.
Give a dog a bad name and hang him. 一旦加入以恶名，他永远洗刷不清。