2015年银行业专业人员职业资格考试风险管理模拟冲刺练习题：

第41题

客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括( )。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策

【正确答案】：A

[答案解析]客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平，不包括声誉。

第42题

下列指标中，属于客户风险的基本面指标的是( )。

A.净资产负债率

B.流动比率

C.管理层素质

D.现金比率

【正确答案】：C

[答案解析]统观本题四个选项中，C项是例外，再分析题干中“基本面”指标，可以确定只有C项是基本面，其他三个指标都是微观的数据，属于财务指标。

第43题

下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

【正确答案】：D

[答案解析]市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要强于模型推导出来的数值，所以“一切以市场为准绳”，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。A、B项是我们经常遇到的知识点，C项是对模型计值的解释。

第44题

下列各项关于操作风险的描述，哪一项是正确的?( )

A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任

B.巴塞尔委员会对操作风险的定义包括了法律风险、声誉风险和战略风险

C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度

D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和法律风险

【正确答案】：C

[答案解析]A项风险管理的领域在于操作领域，并且还要接受高级管理层的监督，操作风险管理者对操作风险管理并不负最主要责任;B项操作风险的定义包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险;D项操作风险与其他风险是交织在一起的，有时难以区分。

第45题

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内( )而持有的资本，其规模取决于自身的( )和风险管理策略。

A.灾难性损失;实际风险水平

B.非预期损失;实际风险水平

C.灾难性损失;预期风险水平

D.非预期损失;预期风险水平

【正确答案】：B

[答案解析]经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。根据经济资本的定义，经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多;反之则要求的经济资本就少。

Folk rhymes are the mirrors that show the feelings of the people. 民谣是人心的镜子。
Love is stronger than death. 爱的力量大于死亡./ 爱情能战胜死神.