2015年银行业专业人员职业资格考试风险管理仿真冲刺试题系列：

11、商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于( )。

A、市场风险

B、操作风险

C、声誉风险

D、信用风险

标准答案：D

12、票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为( )。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

标准答案：C

13、下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是( )。

A、风险分散　　B、风险对冲　　C、风险转移　　D、风险规避

标准答案：D

14、对正态分布的描述正确的是( )。

A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B、整个正态曲线下的面积为1

C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

D、正态曲线是递增的

标准答案：B

15、率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是( )。

A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确

B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用

C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关

D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

标准答案：B

16、商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：( )。

A、这属于结算风险的一种　　B、这是操作风险的表现

C、这会造成交易成本上升　　D、可能引发信用风险

标准答案：B

17、投资普遍以( )作为分析计量指标的主流分析框架。

A、收益率方差　　B、绝对收益　　C、绝对离差　　D、对数收益率

标准答案：A

18、属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有( )。

A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型

B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

C、缺口分析与久期分析法的提出

D、罗斯提出套利定价理论

标准答案：A

19、尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。

A、按风险事故　　B、按损失结果

C、按风险发生的范围　　D、按诱发风险的原因

标准答案：D

20、银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。

A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

标准答案：C

To hide a fault with a lie is to replace a blot by a hole. 用谎言掩盖错误，等于挖一个洞除掉污渍。
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