2015年银行业专业人员职业资格考试风险管理仿真冲刺试题系列：
一、单选题(本大题90小题.每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)
第1题
以下关于久期的论述正确的是( )。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
【正确答案】：A
[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。
第2题
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
【正确答案】：C
[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。故选C。
第3题
某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2015年末总资产为15亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为( )。
A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%
【正确答案】：B
[答案解析]总资产收益率=净利润/平均总资产。根据题目计算得：4%。故选B。
第4题
下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。
A.高管欺诈属于可降低的风险
B.交易差错和记账差错属于可规避的风险
C.火灾和抢劫属于可规避的风险
D.改变市场定位属于可规避风险
【正确答案】：D
[答案解析]B项属于可降低的风险;A、C项属于可缓解的风险。故选D。
第5题
利率期限结构变化风险也称为( )。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
【正确答案】：A
[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A。
第6题
( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
A.识别风险
B.制作风险清单
C.感知风险
D.分析风险
【正确答案】：C
[答案解析]风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;后者是深入理解各种风险内在的风险因素。故选C。
第7题
下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
【正确答案】：A
[答案解析]按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。B、C、D三项均正确。故选A。
第8题
一家银行出售信用违约互换时，将会( )。
Ⅰ.得到投资收益而没有任何资金成本
Ⅱ.提高银行的总风险
Ⅲ.为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付
Ⅳ.如果发生信用事件要进行常规性支付
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.仅有Ⅰ
D.仅有Ⅳ
【正确答案】：B
[答案解析]银行出售信用违约互换(保护卖方)将会得到投资收益，条件是其要承诺发生信用事件时要进行偿付;由于信用事件具有不确定性，因此出售信用违约互换会提高银行的总风险。故选B。
第9题
对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。
A.标准法
B.基本指标法
C.内部模型法
D.高级计量法
【正确答案】：C
[答案解析]对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。故选C。
第10题
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
【正确答案】：D
[答案解析]D项应为按照本币和外币分别计算。故选D。
第21题
下列关于风险的说法，正确的是( )。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
D.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
【正确答案】：C
[答案解析]通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B项中的“只存在”使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。D项中对风险的态度是“忽略不计”的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。
第22题
银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( )。
A.标准久期分析法
B.精确久期分析法
C.平均久期分析法
D.有效久期分析法
【正确答案】：A
[答案解析]B项精确久期分析法是指通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场利率变化所产生的影响，从而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差;D项有效久期分析法是对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化的方法。
第23题
风险识别的两个环节包括( )。
A.感知风险和分析风险
B.计量风险和分析风险
C.检测风险和感知风险
D.感知风险和检测风险
【正确答案】：A
第24题
市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。
A.12
B.10
C.7
D.2
【正确答案】：B
[答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求有：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。
第25题
下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是( )。
A.相关性
B.可测量性
C.风险敏感性
D.特色性
【正确答案】：D
[答案解析]关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：①相关性;②可测量性;③风险敏感性;④实用性
第26题
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。
A.灾难性损失;预期损失
B.灾难性损失;非预期损失
C.预期损失;意外损失
D.预期损失;非预期损失
【正确答案】：D
[答案解析]监管当局要求商业银行通过加总预期损失(EL)和非预期损失(UL)得出监管资本要求，除非商业银行表明在内部业务实践中能足以准确计算出预期损失。
第27题
操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是( )。
A.操作失误
B.人力资源配置不当
C.欺诈
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈
【正确答案】：D
[答案解析]控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制环节后所派生的内部欺诈等风险。AC两项属于流程环节风险;B项属于非流程风险。
第28题
年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由( )引发的风险。
A.监管规定
B.自然灾害
C.政治风险
D.洗钱
【正确答案】：B
[答案解析]由于自然因素造成的商业银行财产损失，包括火灾、洪水、地震等。
第29题
商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近( )年税务部门纳税证明资料复印件。
A.2
B.3
C.4
D.5
【正确答案】：A
第30题
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.25亿元，则违约损失率为( )。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.82.4%
【正确答案】：D
[答案解析]回收现金流法公式：违约损失率=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。代入数据，违约损失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。
第41题
客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括( )。
A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策
【正确答案】：A
[答案解析]客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平，不包括声誉。
第42题
下列指标中，属于客户风险的基本面指标的是( )。
A.净资产负债率
B.流动比率
C.管理层素质
D.现金比率
【正确答案】：C
[答案解析]统观本题四个选项中，C项是例外，再分析题干中“基本面”指标，可以确定只有C项是基本面，其他三个指标都是微观的数据，属于财务指标。
第43题
下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
【正确答案】：D
[答案解析]市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要强于模型推导出来的数值，所以“一切以市场为准绳”，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。A、B项是我们经常遇到的知识点，C项是对模型计值的解释。
第44题
下列各项关于操作风险的描述，哪一项是正确的?( )
A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任
B.巴塞尔委员会对操作风险的定义包括了法律风险、声誉风险和战略风险
C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度
D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和法律风险
【正确答案】：C
[答案解析]A项风险管理的领域在于操作领域，并且还要接受高级管理层的监督，操作风险管理者对操作风险管理并不负最主要责任;B项操作风险的定义包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险;D项操作风险与其他风险是交织在一起的，有时难以区分。
第45题
经济资本是商业银行为应对未来一定时期内( )而持有的资本，其规模取决于自身的( )和风险管理策略。
A.灾难性损失;实际风险水平
B.非预期损失;实际风险水平
C.灾难性损失;预期风险水平
D.非预期损失;预期风险水平
【正确答案】：B
[答案解析]经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。根据经济资本的定义，经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多;反之则要求的经济资本就少。
第46题
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。
A.交易和销售对应的β值为8%
B.商业银行业务对应的β值为12%
C.支付和结算对应的β值为15%
D.金融公司对应的β值为18%
【正确答案】：D
[答案解析]A项应为18%，B项应为15%，C项应为18%。
第47题
为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于( )。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险分散
D.风险规避
【正确答案】：A
[答案解析]A项风险转移是商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失。风险转移分为保险转移和非保险转移，题中所述属于保险转移;B项风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿;C项风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法;D项风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。
第48题
已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于( )年。
A.1.5
B.-1.5
C.2.8
D.3.5
【正确答案】：C
第49题
下列计算公式中，错误的是( )。
A.市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%
【正确答案】：B
[答案解析]拨备覆盖率属于信用风险监管指标，其公式为：拔备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。
第50题
《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。
A.内部评级法
B.标准法
C.基本指标法
D.高级计量法
【正确答案】：D
[答案解析]按照从简单到高级的顺序记忆这三种方法，就是基本标准法、标准法、高级计量法。
第61题
在credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。
A.执行价格
B.时间价值
C.内在价值
D.期权费
【正确答案】：D
[答案解析]股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。
第62题
目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过( )的方式来防范可能出现的流动性风险。
A.面临严重的流动性风险
B.向中央银行借款
C.增加所持有的流动性资产
D.信贷额趋严
【正确答案】：C
[答案解析]A项，不属于流动性风险的防范措施;B项，可以在一定程度上缓解流动性风险，但是要考虑外部融资成本;D项，信贷的发放是银行收入的主要来源，限制了信贷额度，也限制了利润来源。
第63题
( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A.负债流动性
B.资产流动性
C.资本流动性
D.贷款流动性
【正确答案】：A
[答案解析]银行的流动性风险包括资产和负债两个方面。注意不要把资本与资产、贷款与负债混淆。资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即银行资产的变现能力;负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，即筹资的能力。或者更通俗的理解：资产流动性是指努力把自家资产变现;负债流动性是指努力获取别家的资金。
第64题
银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。
A.违约损失
B.非预期损失
C.极端损失
D.预期损失
【正确答案】：D
[答案解析]预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。
第65题
现金流分析中，新贷款净增值=( )。
A.新贷款额+到期贷款+贷款出售
B.新贷款额-到期贷款+贷款出售
C.新贷款额-到期贷款-贷款出售
D.新贷款额+到期贷款-贷款出售
【正确答案】：C
第66题
商业银行的流动性风险可能是由( )所引起的。
A.资产业务
B.负债业务
C.表外业务
D.以上都有可能
【正确答案】：D
第67题
信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。
A.住房抵押贷款信用风险暴露
B.零售信用风险暴露
C.公用事业信用风险暴露
D.企业/机构信用风险暴露
【正确答案】：D
[答案解析]信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款);后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。
第68题
在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于( )。
A.内部流程
B.系统缺陷
C.外部事件
D.人员因素
【正确答案】：A
[答案解析]内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中文件/合同缺陷又称文件/合同瑕疵，主要表现为抵押权证、房产证丢失等。
第69题
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是( )。
A.以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
【正确答案】：D
[答案解析]如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。ABC三项所述情形中，银行资产、负债到期期限或重新定价期限之间所存在较小或无差异，重新定价风险较小。
第70题
商业银行内部风险的估计，一般不包含( )。
A.违约损失
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.实际损失
【正确答案】：D
第81题
商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，( )的构成状况。
A.流动性资产数量与流动性负债数量
B.长期资产数量与长期负债数量
C.敏感性资产数量与敏感性负债数量
D.到期资产数量与到期负债数量
【正确答案】：D
第82题
在计算资产流动性时，下列( )应从各类资产中扣除。
A.在市场上出售、回购或抵押融资
B.银行的房产和在子公司的投资
C.存在严重问题的贷款
D.抵押给第三方的资产
【正确答案】：D
[答案解析]巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：①最具有流动性的资产;②其他可在市场上交易的证券;③商业银行可出售的贷款组合;④流动性最差的资产。A项属于第一类资产;BC两项属于第四类资产。在计算资产流动性时，抵押给第三方的资产应从上述各类资产中扣除。
第83题
当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策导致损失的风险指的是( )。
A.声誉风险
B.国家风险
C.操作风险
D.法律风险
【正确答案】：D
第84题
已知某商业银行的资本总额为18亿元，核心资本为12亿元，附属资本为6亿元，信用风险加权资产为92亿元，并且市场风险的资本要求为25亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。
A.4.2%
B.4.4%
C.5.6%
D.7.8%
【正确答案】：B
[答案解析]资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)=(12+6)/(92+12.5×25)≈4.4%。
第85题
商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面，战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断，下列错误的是( )。
A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在战略层面上的
C.忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训，有可能在短期内给商业银行带来争议和法律诉讼，长期则可能丧失宝贵的客户资源
D.整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期性战略
【正确答案】：B
[答案解析]信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在宏观层面上的。
第86题
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
A.35万美元
B.10万美元
C.62.5万美元
D.5万美元
【正确答案】：A
[答案解析]市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。
第87题
火灾、抢劫、高管欺诈等属于( )。
A.可规避的操作风险
B.可缓释的操作风险
C.可降低的操作风险
D.应承担的操作风险
【正确答案】：B
[答案解析]可缓释的操作风险，如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
第88题
下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是( )。
A.内部评级主要根据内部数据和标准(侧重于定量分析)
B.内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价
C.内部评级的评级对象主要是政府或大企业
D.内部评级估计违约概率及违约风险暴露值，作为信用评级和分类管理的标准
【正确答案】：D
[答案解析]D项内部评级估计违约概率及违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。
第89题
中国银监会提出的良好银行监管标准不包含( )。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.提升我国银行业资产规模
C.鼓励公平竞争，反对无序竞争
D.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
【正确答案】：B
第90题
商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。
A.制作风险清单
B.资产财务状况分析法
C.失误树分析方法
D.情景分析法
【正确答案】：A
[答案解析]制作清单就犹如日常记账，是最基本、最简单的方法。商业银行一般常用的风险识别的方法有：①制作风险清单是银行识别风险最基本、最常用的方法;②专家调查列举法是将面临的风险一列出并按照标准分类;③情景分析法是通过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在风险;④分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素;⑤失误树分析法是一种图解法，用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断总结哪些失误最可能导致风险损失;⑥资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险。
第11题
以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是( )。
A 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险
B 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测
C 在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施
D 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施
E 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视
【正确答案】：B,E
[答案解析]在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为接受风险、持续监测;在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施、密切关注。
第12题
良好的公司治理目标包括( )。
A 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
B 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任
C 建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
D 建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见
E 增加董事会的权力及对公司具体经营的管理
【正确答案】：A,B,C,D
第13题
风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理( )是非常行之有效的办法。
A 操作风险
B 汇率风险
C 股票风险
D 商品风险
E 信用风险
【正确答案】：B,C,D
[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
第14题
远期合约包括( )。
A 远期外汇合约
B 外汇期货合约
C 未到交割日的现货合约
D 已到交割日但尚未结算的现货合约
E 期权合约
【正确答案】：A,B,C,D
第15题
下列各项属于利率期货特征的有( )。
A 需要保证金
B 合约价格是固定的
C 合约规模是固定的
D 合约的到期日是变动的
E 合约期限的长度是变动的
【正确答案】：A,C
[答案解析]利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是固定的;②合约期限的长度是固定的;③合约的到期日是固定的;④合约价格的单位变动价值是固定的;⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。
第16题
战略风险管理的作用主要包括( )。
A 最大限度地避免经济损失
B 提高商业银行的声誉
C 持久维护商业银行的声誉
D 提高股东价值
E 保持与媒体的良好接触
【正确答案】：A,B,C,D
第17题
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。
A 银行的盈利能力
B 银行的资产质量
C 第三方评级
D 银行发行的有价证券的市场表现
E 银行内部有关风险水平
【正确答案】：A,B,E
第18题
外汇敞口头寸，分为( )。
A 单币种敞口头寸
B 双币种敞口头寸
C 多币种敞口头寸
D 总敞口头寸
E 多敞口头寸
【正确答案】：A,D
第19题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。
A 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C 可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D 不存在模型风险
E 计算量很大，且准确性地提高速度较慢
【正确答案】：A,B,C,E
[答案解析]本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D项是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。
第20题
下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是( )。
A 正向收益率曲线
B 反向收益率曲线
C 波动收益率曲线
D 水平收益率曲线
E 垂直收益率曲线
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。
第31题
流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到?( )
A 现金头寸指标
B 核心存款比例
C 贷款总额与总资产比率
D 流动资产与总资产比率
【正确答案】：B,C
第32题
下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是( )。
A 1988年《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成
B 企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的
C 企业的层级包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司
D 全面风险管理是一个动态过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中
E 外部环境属于全面风险管理要素
【正确答案】：A,C,D
[答案解析]全面风险管理体系有三个维度：①企业的目标，包括战略目标、经营目标、报告目标和合规目标;②全面风险管理要素，包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控;③企业的各个层级，包括整个企业范围、职能部门范围、业务线范围、子公司范围。全面风险管理体系三个维度的关系是：①全面风险管理的八个要素都是为企业的四个目标服务的;②企业各个层级都要坚持同样的四个目标;③每个层次都必须从八个方面进行风险管理。
第33题
全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括( )。
A 全球的风险管理体系
B 全面的风险管理范围
C 全程的风险管理体系
D 全新的风险管理方法
E 全员的风险管理文化
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]全面风险管理模式就这五种理念和方法，有统一的表达格式。
第34题
我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，这些属于多发风险。
A 内部人作案
B 外来的人作案
C 内外勾结
D 网络犯罪
E 以上皆是
【正确答案】：A,C
第35题
下列属于中资银行市场准入的审核内容的是( )。
A 机构的设立、变更、终止
B 调整业务范围
C 外资情况
D 机构增加业务品种
E 董事和高级管理人员的任职资格
【正确答案】：A,B,D,E
第36题
下列( )指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。
A 经风险调整收益率
B 大额贷款集中度
C 正常贷款迁徙率
D 不良贷款迁徙率
E 资本充足率
【正确答案】：C,D
[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
第37题
风险文化一般由三个层次组成( )。
A 风险管理行为
B 风险管理对象
C 风险管理理念
D 风险管理知识
E 风险管理制度
【正确答案】：C,D,E
[答案解析]我国提出的商业银行公司治理内容包括：风险管理理念、知识和制度。
第38题
在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有( )。
A 公司的整体战略
B 利率变化及预期
C 公司治理结构
D 整体经济指标
E 信用风险参数
【正确答案】：B,D,E
第39题
从要素方面看，内部控制必须包括以下哪些( )要素。
A 内部控制环境
B 风险识别与评估
C 内部控制措施
D 信息交流与反馈
E 监督评价与纠正
【正确答案】：A,B,C,D,E
第40题
监事会监督和测评的方式包括( )。
A 检查与调研
B 调阅文件
C 访谈座谈
D 列席会议
E 监督测评
【正确答案】：A,B,C,D,E
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