第1题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：( )

A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动

B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据

D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大

E.假设条件与实际情况不符合

【正确答案】：A,C

第2题 流动性风险预警的内部指标包括( )。

A.盈利水平

B.产品业务的风险水平

C.资产负债结构

D.资产负债质量

E.高官层人事更替

【正确答案】：A,C

第3题 在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景?( )

A.正常经营状况

B.由于商业银行自身问题造成流动性危机

C.某种形式的整体市场危机

D.竞争对手经营战略的重大变化

E.重要客户的经营危机

【正确答案】：A,B,C

第4题 集团法人客户的信用风险特征包括( )

A.内部关联交易频繁

B.连环担保普遍

C.财务报表真实性差

D.系统性风险高

E.风险识别和贷后监督难度大

【正确答案】：A,B,C,D,E

第5题 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：(　)

A.回归分析

B.K临近值

C.神经网络模型

D.Z值模型

E.ZEA型

【正确答案】：A,C

6.下列关于国家风险的说法，正确的是()

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案： a

7.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

标准答案： d

8.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略

标准答案： a

9.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

C.风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法

D.风险规避可分为保险转移和非保险转移

标准答案： b

10.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

C.RAROC=(非预期收益-预期收益)/收益

D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

标准答案： a

Better the last smile than the first laughter. 宁可最后微笑,不要首先狂喜.
Bread is the staff of life. 民以食为天。