银行业专业人员职业资格考试风险管理单项选择题

1．作为商业银行内部评级法指标的是(    )。

A．违约频率      B．违约概率  C．不良率       D．违约率

2．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL．)系统的是(    )。

A．个人因素      B．资本充足性  C．管理水平      D．流动性

3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是(    )。

A．流动性      B．盈利性  C．资本化程度  D．杠杆比率

4．下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是(    )。

A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用

C．验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确

D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性

5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。

A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

6.贷款组合信用风险包括（ ）。

A.系统性风险  B.非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险  D.以上都不对

7.下面关于信用风险经济资本的说法，错误的是（ ）。

A.经济资本的计量取决于置信水平  B.经济资本就是会计资本

C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平

D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置 .

8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是（）。

A.重大风险事项描述   B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险因素分析   D.已采取和拟采取的应对措施

9.最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。

A.重新定价风险   B.收益率曲线风险  C.基准风险   D.期权性风险

10.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（ ）而产生的。

A.利息波动   B.汇率波动  C.财务风险   D.币种不匹配

银行业专业人员职业资格考试风险管理模拟题参考答案

1.B「解析」银行决定实施内部评级法，须自行估计违约概率（PD）和违约损失率（LGD）。

2.A「解析」CAMEL评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度六大要素评级和一个综合评级。

3.c「解析」AItman的z基本模型所关注的因素是：流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性。

4.c「解析」在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0.5以上的评分模型方可投入。

5.c「解析」损失，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常收入无法满足足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

6.c「解析」贷款组合信用风险包括系统性风险和非系统性风险。

7.B「解析」会计资本是账面资本，故B选项说法不正确。

8.B「解析」综合报告包括分类风险状况及变化原因分析、辖内各类风险总体状况及变化趋势；加强风险管理的建议。

9.A「解析」重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。

10.D「解析」外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的

Men at some time are masters of their fates. 人有时是命运的主人.
The dead are only dead when they die in the thoughts of the living. 没有活人思念的死人,才是真正的死了.