单项选择题

1、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括( )。

A.催收

B.重组

C.诉讼

D.贷款的借新还旧

2、( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。

A.随机模型

B.计量模型

C.资本模型

D.因果模型

3、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资本收益率的计算公式为( )。

A.资本收益率=税后净利润/期末资产总额

B.资本收益率=税后净利润/平均资产总额

C.资本收益率=税后净利润/期末所有者权益

D.资本收益率=息税前利润/平均净资产

4、( )是操作风险管理流程的开始,也是后续环节顺利开展的基础。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险测量

D.风险报告

5、 .如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为( )。

A.信用风险损失

B.操作风险损失

C.操作风险和信用风险损失

D.其他风险损失

6、从操作层面上讲，( )不用于经济资本的配臵。

A.预期损失分配法

B.损失变化分配法

C.矩阵分解法

D.收入变动法

7、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是( )。

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

8、如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于(　)。

A.升值

B.保持不变

C.贬值

D.随机变化

9、下列关于压力测试的说法，不正确的是(　)。

A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

10、根据监管要求，商业银行使用标准法计重操作风险监管资本，其中代理服务的系数是(　)。

A.18%

B.15%

C.12%

D.10%

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Hsitory is bunk. 历史是一堆废话。