一、单选题: 1、 A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。 A、汇率风险 B、基准风险 C、期权性风险 D、重新定价风险 标准答案:d
2、 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。 A、市场 B、操作 C、信用 D、价格 标准答案:a
3、 按照履约方式,期权可以分为美式期权和欧式期权两类,关于它们的以下表述,不正确的是( ) A、在其他条件相同的情况下,美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利 B、在其他条件相同的情况下,美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务 C、在其他条件相同的情况下,美式期权的价格一般小于欧式期权的价格 D、美式期权可能未到期即被执行
标准答案:c
4、 假如一家银行的外汇敞口头寸如下,日元多头150,马克多头200,英镑多头250,法郎空头120,美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。 A、200 B、400 C、600 D、1000
标准答案:d
5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越( )。 A、不变 B、长 C、短 D、无法判断
标准答案:b |
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