一、单选题:

1、 某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.20

标准答案：b

2、 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。

A． 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B． 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C． 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D． 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

标准答案：b

3、 某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（ ）。

A．16.67%

B．22.22%

C．25.00%

D．41.67%

标准答案：b

4、 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（ ）。
（1） 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
（2） 办理贷款转让手续
（3） 对资产组合进行评估
（4） 签署转让协议
（5） 双方协商（或投标）确定购买价格
（6） 为投资者提供资产组合的详细信息
A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）
B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）
C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）
D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）

标准答案：d

5、 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）。

A． 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B． 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C． 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D． 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

标准答案：a