第 11 题 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计：（　）

A．每一等级客户的违约概率

B．每一等级债项的违约概率

C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

D．以上都不对

【正确答案】： B

第 12 题 对声誉风险管理负有责任的部门是： （　）。

A．董事会

B．高级管理层

C．相关职能部门

D．以上都是

【正确答案】： D

第 13 题 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（　）。

A．识别频率应当快于额度授信周期

B．识别频率应当略慢于额度授信周期

C．识别频率应当与额度授信周期一致

D．以上都不对

【正确答案】： C

第 14 题 以下属于内部员工欺诈行为的是：（　）

A．在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

B．意识到缺乏必要的知识和技能，但是不愿意改进

C．意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

D．以上都不是

【正确答案】： C

第 15 题 以下关于商业银行风险的论述，正确的是（　）。

A．商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

B．商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

C．商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

D．以上都不对

【正确答案】： C

第 16 题 在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值？（　）

A．名义价值

B．市场价值

C．公允价值

D．重估价值

【正确答案】： C

第 17 题 上题中投资者的标准差为：（　）。

A．0.12

B．0.06

C．0.12

D．0.12

【正确答案】： B

第 18 题 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（ ）

A．期权费

B．执行价格

C．期权价值

D．以上都不是

【正确答案】： A

第 19 题 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（　）

A．10，10

B．10，9

C．8，10

D．8，9

【正确答案】： B

第 20 题 敏感性分析用于：（ ）

A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D．A和C

【正确答案】： D